Tech-Health Butterfly Portfolio
The Tech-Health Butterfly Portfolio is a variation of the Gloden Butterfly Portfolio designed to provide steady returns in any market environment. Its assets are similar to the ones of the Gloden Butterfly Portfolio but replace VTI, and GLD with VGT and VHT.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Tech-Health Butterfly Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BSV
Доходность по периодам
Tech-Health Butterfly Portfolio на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 10.40% с начала года и доходность в 9.11% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| Tech-Health Butterfly Portfolio | 10.40% | -0.99% | 10.88% | 26.10% | 9.17% | 9.11% |
| Активы портфеля: | ||||||
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 13.31% | 0.05% | 12.42% | 35.24% | 10.94% | 9.09% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.51% | -0.89% | 4.03% | 7.06% | 1.26% | 1.60% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 26.76% | 4.06% | 25.07% | 50.70% | 23.05% | 21.01% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 10.00% | -3.33% | 6.86% | 22.58% | 10.64% | 9.88% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -1.20% | -4.88% | 6.24% | 16.89% | -2.89% | 1.60% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Tech-Health Butterfly Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.18% | 1.87% | 2.25% | -4.62% | 3.70% | 1.83% | 3.07% | 1.85% | 1.08% | 10.40% | |||
| 2023 | 5.29% | -2.50% | 2.54% | 0.57% | -0.49% | 4.08% | 1.70% | -1.80% | -4.31% | -3.01% | 7.86% | 5.90% | 16.09% |
| 2022 | -5.09% | -1.34% | 0.74% | -6.90% | 0.46% | -5.13% | 6.49% | -4.12% | -7.00% | 4.80% | 5.09% | -3.71% | -15.72% |
| 2021 | 0.15% | 0.80% | 1.11% | 3.09% | 0.45% | 2.66% | 1.76% | 1.51% | -3.37% | 3.69% | -0.55% | 2.76% | 14.78% |
| 2020 | 0.82% | -3.76% | -7.79% | 8.94% | 3.74% | 1.92% | 3.99% | 2.86% | -2.10% | -1.21% | 8.67% | 3.45% | 19.86% |
| 2019 | 5.52% | 2.54% | 1.61% | 1.43% | -3.06% | 5.18% | 0.70% | 0.09% | 0.40% | 2.09% | 2.94% | 1.89% | 23.21% |
| 2018 | 2.71% | -2.44% | -0.73% | -0.19% | 2.97% | 0.15% | 2.31% | 3.49% | -0.10% | -5.68% | 1.61% | -4.56% | -0.97% |
| 2017 | 1.69% | 3.09% | 0.18% | 1.28% | 0.94% | 1.10% | 1.30% | 1.20% | 1.13% | 1.50% | 1.52% | 0.39% | 16.42% |
| 2016 | -3.66% | 0.53% | 4.83% | 0.34% | 1.76% | 0.93% | 4.12% | -0.13% | 0.46% | -2.80% | 1.22% | 1.20% | 8.83% |
| 2015 | 0.49% | 2.63% | 0.28% | -0.90% | 1.37% | -1.78% | 1.48% | -3.99% | -1.87% | 4.94% | 0.44% | -1.56% | 1.22% |
| 2014 | 0.43% | 3.36% | -0.06% | -0.15% | 2.08% | 2.11% | -0.96% | 3.78% | -1.92% | 2.96% | 2.27% | 0.35% | 15.02% |
| 2013 | 2.70% | 1.09% | 2.67% | 1.54% | 0.57% | -1.89% | 3.93% | -1.95% | 2.83% | 2.77% | 2.02% | 1.43% | 19.01% |
Комиссия
Комиссия Tech-Health Butterfly Portfolio составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Tech-Health Butterfly Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.23 | 3.12 | 1.39 | 2.45 | 12.74 |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.60 | 4.10 | 1.53 | 1.30 | 13.29 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 2.58 | 3.18 | 1.44 | 3.49 | 12.68 |
VHT Vanguard Health Care ETF | 2.19 | 3.01 | 1.40 | 1.71 | 10.98 |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 1.31 | 1.94 | 1.23 | 0.43 | 3.88 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Tech-Health Butterfly Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tech-Health Butterfly Portfolio | 2.33% | 2.13% | 1.99% | 1.67% | 2.27% | 2.18% | 2.22% | 1.87% | 2.04% | 2.05% | 1.85% | 2.08% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.18% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.61% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.41% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% | 1.12% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.45% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 5.84% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% | 3.90% | 4.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Tech-Health Butterfly Portfolio показал максимальную просадку в 31.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 208 торговых сессий.
Текущая просадка Tech-Health Butterfly Portfolio составляет 1.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.66% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 208 | 4 янв. 2010 г. | 547 |
| -22.31% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -21.09% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 547 |
| -12.14% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -9.77% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 102 | 3 янв. 2012 г. | 124 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Tech-Health Butterfly Portfolio составляет 1.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BSV | BLV | VHT | VGT | VBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| BSV | 1.00 | 0.65 | -0.12 | -0.14 | -0.17 |
| BLV | 0.65 | 1.00 | -0.13 | -0.15 | -0.20 |
| VHT | -0.12 | -0.13 | 1.00 | 0.67 | 0.69 |
| VGT | -0.14 | -0.15 | 0.67 | 1.00 | 0.73 |
| VBR | -0.17 | -0.20 | 0.69 | 0.73 | 1.00 |