PortfoliosLab logo

Tech-Health Butterfly Portfolio

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

The Tech-Health Butterfly Portfolio is a variation of the Gloden Butterfly Portfolio designed to provide steady returns in any market environment. Its assets are similar to the ones of the Gloden Butterfly Portfolio but replace VTI, and GLD with VGT and VHT.

Распределение активов


BSV 20%BLV 20%VBR 20%VGT 20%VHT 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tech-Health Butterfly Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
1.46%
3.07%
Tech-Health Butterfly Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Tech-Health Butterfly Portfolio на 27 мая 2023 г. показал доходность в 5.37% с начала года и доходность в 9.08% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.86%9.53%6.26%1.14%9.26%9.96%
Tech-Health Butterfly Portfolio-0.47%5.37%3.72%-0.31%7.86%9.19%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
-1.87%-2.26%-5.98%-6.89%4.74%8.35%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
-0.97%1.33%1.74%-0.82%1.17%1.05%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
8.89%31.30%26.75%15.98%19.26%19.93%
VHT
Vanguard Health Care ETF
-4.08%-4.66%-4.18%-2.53%10.09%12.06%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
-4.31%2.55%1.28%-8.97%0.13%2.19%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BSVBLVVHTVGTVBR
BSV1.000.63-0.15-0.17-0.20
BLV0.631.00-0.16-0.18-0.24
VHT-0.15-0.161.000.690.70
VGT-0.17-0.180.691.000.75
VBR-0.20-0.240.700.751.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Tech-Health Butterfly Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.15. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.00December2023FebruaryMarchAprilMay
0.15
0.27
Tech-Health Butterfly Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Tech-Health Butterfly Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Tech-Health Butterfly Portfolio2.58%2.00%1.73%2.41%2.37%2.48%2.16%2.41%2.50%2.32%2.70%3.30%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.67%2.04%1.80%1.76%2.20%2.56%1.99%2.00%2.30%2.08%2.24%3.20%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
2.18%1.51%1.48%1.85%2.41%2.15%1.81%1.66%1.59%1.67%1.73%1.90%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.88%0.91%0.64%0.84%1.14%1.35%1.04%1.40%1.39%1.23%1.17%1.35%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.72%1.33%1.16%1.25%1.97%1.47%1.42%1.59%1.35%1.15%1.28%1.92%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
5.45%4.22%3.54%6.35%4.11%4.87%4.53%5.38%5.88%5.47%7.09%8.12%

Комиссия

Комиссия Tech-Health Butterfly Portfolio составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
-0.12
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
-0.18
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.80
VHT
Vanguard Health Care ETF
-0.01
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
-0.53

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-11.59%
-12.32%
Tech-Health Butterfly Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Tech-Health Butterfly Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 31.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 208 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.66%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.2084 янв. 2010 г.547
-22.31%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-21.09%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-12.14%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-9.77%8 июл. 2011 г.228 авг. 2011 г.1023 янв. 2012 г.124

График волатильности

Текущая волатильность Tech-Health Butterfly Portfolio составляет 2.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
2.42%
3.82%
Tech-Health Butterfly Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля