Tech-Health Butterfly Portfolio
The Tech-Health Butterfly Portfolio is a variation of the Gloden Butterfly Portfolio designed to provide steady returns in any market environment. Its assets are similar to the ones of the Gloden Butterfly Portfolio but replace VTI, and GLD with VGT and VHT.
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Tech-Health Butterfly Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Tech-Health Butterfly Portfolio на 27 мая 2023 г. показал доходность в 5.37% с начала года и доходность в 9.08% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.86% | 9.53% | 6.26% | 1.14% | 9.26% | 9.96% |
| Tech-Health Butterfly Portfolio | -0.47% | 5.37% | 3.72% | -0.31% | 7.86% | 9.19% |
| Активы портфеля: | ||||||
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -1.87% | -2.26% | -5.98% | -6.89% | 4.74% | 8.35% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | -0.97% | 1.33% | 1.74% | -0.82% | 1.17% | 1.05% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 8.89% | 31.30% | 26.75% | 15.98% | 19.26% | 19.93% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -4.08% | -4.66% | -4.18% | -2.53% | 10.09% | 12.06% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -4.31% | 2.55% | 1.28% | -8.97% | 0.13% | 2.19% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| BSV | BLV | VHT | VGT | VBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| BSV | 1.00 | 0.63 | -0.15 | -0.17 | -0.20 |
| BLV | 0.63 | 1.00 | -0.16 | -0.18 | -0.24 |
| VHT | -0.15 | -0.16 | 1.00 | 0.69 | 0.70 |
| VGT | -0.17 | -0.18 | 0.69 | 1.00 | 0.75 |
| VBR | -0.20 | -0.24 | 0.70 | 0.75 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Tech-Health Butterfly Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tech-Health Butterfly Portfolio | 2.58% | 2.00% | 1.73% | 2.41% | 2.37% | 2.48% | 2.16% | 2.41% | 2.50% | 2.32% | 2.70% | 3.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.67% | 2.04% | 1.80% | 1.76% | 2.20% | 2.56% | 1.99% | 2.00% | 2.30% | 2.08% | 2.24% | 3.20% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.18% | 1.51% | 1.48% | 1.85% | 2.41% | 2.15% | 1.81% | 1.66% | 1.59% | 1.67% | 1.73% | 1.90% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.88% | 0.91% | 0.64% | 0.84% | 1.14% | 1.35% | 1.04% | 1.40% | 1.39% | 1.23% | 1.17% | 1.35% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.72% | 1.33% | 1.16% | 1.25% | 1.97% | 1.47% | 1.42% | 1.59% | 1.35% | 1.15% | 1.28% | 1.92% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 5.45% | 4.22% | 3.54% | 6.35% | 4.11% | 4.87% | 4.53% | 5.38% | 5.88% | 5.47% | 7.09% | 8.12% |
Комиссия
Комиссия Tech-Health Butterfly Portfolio составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -0.12 | ||||
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | -0.18 | ||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.80 | ||||
VHT Vanguard Health Care ETF | -0.01 | ||||
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -0.53 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Tech-Health Butterfly Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 31.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 208 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.66% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 208 | 4 янв. 2010 г. | 547 |
| -22.31% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -21.09% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -12.14% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -9.77% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 102 | 3 янв. 2012 г. | 124 |
График волатильности
Текущая волатильность Tech-Health Butterfly Portfolio составляет 2.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.