PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Всепогодный

Последнее обновление 7 дек. 2023 г.

Распределение активов


BND 25%BNDX 25%GLD 25%VT 25%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market25%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
Total Bond Market25%
GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold25%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
Large Cap Growth Equities25%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Всепогодный и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.73%
6.60%
Всепогодный
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX

Доходность по периодам

Всепогодный на 7 дек. 2023 г. показал доходность в 9.28% с начала года и доходность в 4.41% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Всепогодный9.28%3.74%3.73%8.22%5.68%4.41%
GLD
SPDR Gold Trust
10.73%2.45%4.27%13.95%9.75%4.72%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.40%4.16%1.45%1.78%0.82%1.50%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
6.99%3.96%3.87%3.37%0.72%2.23%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
15.86%4.36%5.10%13.67%9.93%7.82%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-0.90%0.86%1.45%-1.16%-3.32%0.68%4.81%

Коэффициент Шарпа

Всепогодный на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.19. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.19

Коэффициент Шарпа Всепогодный находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.19
1.00
Всепогодный
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Всепогодный за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Всепогодный1.80%1.58%1.88%1.25%2.11%2.09%1.72%1.70%1.66%1.69%1.43%1.39%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%3.24%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
2.09%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
2.01%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%2.30%

Комиссия

Комиссия Всепогодный составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.40%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
GLD
SPDR Gold Trust
1.06
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.29
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
0.65
VT
Vanguard Total World Stock ETF
0.95

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VTGLDBNDXBND
VT1.000.05-0.03-0.04
GLD0.051.000.270.39
BNDX-0.030.271.000.71
BND-0.040.390.711.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.61%
-5.15%
Всепогодный
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Всепогодный показал максимальную просадку в 17.20%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.2%15 нояб. 2021 г.23520 окт. 2022 г.
-12.66%24 февр. 2020 г.1919 мар. 2020 г.501 июн. 2020 г.69
-7.04%23 янв. 2015 г.24919 янв. 2016 г.5812 апр. 2016 г.307
-5.92%8 сент. 2016 г.7015 дек. 2016 г.10619 мая 2017 г.176
-5.67%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.3820 февр. 2019 г.267

График волатильности

Текущая волатильность Всепогодный составляет 2.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.07%
2.92%
Всепогодный
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев