PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Всепогодный
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 25%BNDX 25%GLD 25%VT 25%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market
25%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
Total Bond Market
25%
GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold
25%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
Large Cap Growth Equities
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Всепогодный и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.88%
8.87%
Всепогодный
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX

Доходность по периодам

Всепогодный на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 11.37% с начала года и доходность в 5.35% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
24.34%0.23%8.53%24.95%13.01%11.06%
Всепогодный11.97%-1.07%5.88%12.34%5.62%5.38%
GLD
SPDR Gold Trust
26.64%-3.10%12.28%27.24%11.41%7.77%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.48%-0.22%1.35%1.74%-0.35%1.35%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
3.75%0.41%3.78%3.67%0.10%1.95%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
17.12%-1.32%6.10%17.87%10.17%9.23%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Всепогодный, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.54%0.77%3.45%-1.09%2.03%0.73%2.96%1.60%2.50%-0.27%0.88%11.97%
20234.77%-3.20%4.00%0.77%-0.89%0.86%1.45%-1.16%-3.32%0.68%4.81%3.28%12.25%
2022-2.42%0.27%-0.45%-4.27%-0.68%-3.22%2.50%-3.36%-4.93%0.98%5.74%-1.32%-11.07%
2021-1.24%-1.67%0.19%2.10%2.41%-1.32%1.45%0.38%-2.36%1.56%-0.54%1.49%2.34%
20201.70%-1.33%-4.48%5.56%2.28%1.79%4.63%1.02%-1.69%-0.70%2.12%3.06%14.38%
20193.25%0.62%0.78%0.74%-0.34%4.27%0.35%2.67%-0.58%1.29%-0.28%1.69%15.34%
20181.73%-1.87%0.30%-0.38%-0.04%-0.90%0.19%-0.12%-0.32%-1.61%0.78%0.36%-1.91%
20171.90%1.87%0.25%1.16%0.81%-0.50%1.38%1.61%-0.56%0.49%0.60%1.14%10.60%
20160.53%3.15%1.93%1.57%-1.25%3.16%1.90%-0.79%0.39%-1.78%-2.72%0.21%6.28%
20152.80%-0.50%-0.58%0.25%-0.03%-1.55%-0.98%-1.06%-0.89%2.57%-1.73%-0.76%-2.54%
20140.49%3.10%-0.67%0.66%0.21%2.26%-1.30%1.39%-2.53%-0.19%0.64%0.06%4.07%
2013-4.46%3.34%0.51%0.49%1.31%-1.03%-0.61%-0.62%

Комиссия

Комиссия Всепогодный составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Всепогодный составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Всепогодный, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Всепогодный, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Всепогодный, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Всепогодный, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Всепогодный, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Всепогодный, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Всепогодный, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.942.10
Коэффициент Сортино Всепогодный, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.692.80
Коэффициент Омега Всепогодный, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.351.39
Коэффициент Кальмара Всепогодный, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.004.573.09
Коэффициент Мартина Всепогодный, с текущим значением в 13.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0013.0413.49
Всепогодный
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GLD
SPDR Gold Trust
1.912.531.333.5410.08
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.310.461.050.120.87
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
0.901.321.150.393.03
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.652.251.302.4110.48

Всепогодный на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.28 до 2.10, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.94
2.10
Всепогодный
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Всепогодный за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.83%2.40%1.58%1.88%1.25%2.11%2.09%1.72%1.70%1.66%1.69%1.43%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.33%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
2.06%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.94%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.26%
-2.62%
Всепогодный
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Всепогодный показал максимальную просадку в 17.19%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 341 торговую сессию.

Текущая просадка Всепогодный составляет 2.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.19%15 нояб. 2021 г.23520 окт. 2022 г.3411 мар. 2024 г.576
-12.66%24 февр. 2020 г.1919 мар. 2020 г.501 июн. 2020 г.69
-7.04%23 янв. 2015 г.24919 янв. 2016 г.5812 апр. 2016 г.307
-5.92%8 сент. 2016 г.7015 дек. 2016 г.10619 мая 2017 г.176
-5.67%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.3820 февр. 2019 г.267

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Всепогодный составляет 2.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.24%
3.79%
Всепогодный
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VTGLDBNDXBND
VT1.000.08-0.00-0.01
GLD0.081.000.270.38
BNDX-0.000.271.000.73
BND-0.010.380.731.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2013 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab