Всепогодный
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 25% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | Total Bond Market | 25% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 25% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Всепогодный и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
Всепогодный на 7 дек. 2023 г. показал доходность в 9.28% с начала года и доходность в 4.41% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Всепогодный | 9.28% | 3.74% | 3.73% | 8.22% | 5.68% | 4.41% |
| Активы портфеля: | ||||||
GLD SPDR Gold Trust | 10.73% | 2.45% | 4.27% | 13.95% | 9.75% | 4.72% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.40% | 4.16% | 1.45% | 1.78% | 0.82% | 1.50% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 6.99% | 3.96% | 3.87% | 3.37% | 0.72% | 2.23% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 15.86% | 4.36% | 5.10% | 13.67% | 9.93% | 7.82% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -0.90% | 0.86% | 1.45% | -1.16% | -3.32% | 0.68% | 4.81% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Всепогодный за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всепогодный | 1.80% | 1.58% | 1.88% | 1.25% | 2.11% | 2.09% | 1.72% | 1.70% | 1.66% | 1.69% | 1.43% | 1.39% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% | 3.24% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 2.09% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.01% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% | 2.30% |
Комиссия
Комиссия Всепогодный составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | 1.06 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.29 | ||||
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.65 | ||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.95 |
Таблица корреляции активов
| VT | GLD | BNDX | BND | |
|---|---|---|---|---|
| VT | 1.00 | 0.05 | -0.03 | -0.04 |
| GLD | 0.05 | 1.00 | 0.27 | 0.39 |
| BNDX | -0.03 | 0.27 | 1.00 | 0.71 |
| BND | -0.04 | 0.39 | 0.71 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Всепогодный показал максимальную просадку в 17.20%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.2% | 15 нояб. 2021 г. | 235 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -12.66% | 24 февр. 2020 г. | 19 | 19 мар. 2020 г. | 50 | 1 июн. 2020 г. | 69 |
| -7.04% | 23 янв. 2015 г. | 249 | 19 янв. 2016 г. | 58 | 12 апр. 2016 г. | 307 |
| -5.92% | 8 сент. 2016 г. | 70 | 15 дек. 2016 г. | 106 | 19 мая 2017 г. | 176 |
| -5.67% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 38 | 20 февр. 2019 г. | 267 |
График волатильности
Текущая волатильность Всепогодный составляет 2.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.