Всепогодный
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 25% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | Total Bond Market | 25% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 25% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Всепогодный и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
Всепогодный на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 11.37% с начала года и доходность в 5.35% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| Всепогодный | 11.97% | -1.07% | 5.88% | 12.34% | 5.62% | 5.38% |
| Активы портфеля: | ||||||
GLD SPDR Gold Trust | 26.64% | -3.10% | 12.28% | 27.24% | 11.41% | 7.77% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.48% | -0.22% | 1.35% | 1.74% | -0.35% | 1.35% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 3.75% | 0.41% | 3.78% | 3.67% | 0.10% | 1.95% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 17.12% | -1.32% | 6.10% | 17.87% | 10.17% | 9.23% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Всепогодный, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.54% | 0.77% | 3.45% | -1.09% | 2.03% | 0.73% | 2.96% | 1.60% | 2.50% | -0.27% | 0.88% | 11.97% | |
| 2023 | 4.77% | -3.20% | 4.00% | 0.77% | -0.89% | 0.86% | 1.45% | -1.16% | -3.32% | 0.68% | 4.81% | 3.28% | 12.25% |
| 2022 | -2.42% | 0.27% | -0.45% | -4.27% | -0.68% | -3.22% | 2.50% | -3.36% | -4.93% | 0.98% | 5.74% | -1.32% | -11.07% |
| 2021 | -1.24% | -1.67% | 0.19% | 2.10% | 2.41% | -1.32% | 1.45% | 0.38% | -2.36% | 1.56% | -0.54% | 1.49% | 2.34% |
| 2020 | 1.70% | -1.33% | -4.48% | 5.56% | 2.28% | 1.79% | 4.63% | 1.02% | -1.69% | -0.70% | 2.12% | 3.06% | 14.38% |
| 2019 | 3.25% | 0.62% | 0.78% | 0.74% | -0.34% | 4.27% | 0.35% | 2.67% | -0.58% | 1.29% | -0.28% | 1.69% | 15.34% |
| 2018 | 1.73% | -1.87% | 0.30% | -0.38% | -0.04% | -0.90% | 0.19% | -0.12% | -0.32% | -1.61% | 0.78% | 0.36% | -1.91% |
| 2017 | 1.90% | 1.87% | 0.25% | 1.16% | 0.81% | -0.50% | 1.38% | 1.61% | -0.56% | 0.49% | 0.60% | 1.14% | 10.60% |
| 2016 | 0.53% | 3.15% | 1.93% | 1.57% | -1.25% | 3.16% | 1.90% | -0.79% | 0.39% | -1.78% | -2.72% | 0.21% | 6.28% |
| 2015 | 2.80% | -0.50% | -0.58% | 0.25% | -0.03% | -1.55% | -0.98% | -1.06% | -0.89% | 2.57% | -1.73% | -0.76% | -2.54% |
| 2014 | 0.49% | 3.10% | -0.67% | 0.66% | 0.21% | 2.26% | -1.30% | 1.39% | -2.53% | -0.19% | 0.64% | 0.06% | 4.07% |
| 2013 | -4.46% | 3.34% | 0.51% | 0.49% | 1.31% | -1.03% | -0.61% | -0.62% |
Комиссия
Комиссия Всепогодный составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Всепогодный составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | 1.91 | 2.53 | 1.33 | 3.54 | 10.08 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31 | 0.46 | 1.05 | 0.12 | 0.87 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.90 | 1.32 | 1.15 | 0.39 | 3.03 |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.65 | 2.25 | 1.30 | 2.41 | 10.48 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Всепогодный за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.83% | 2.40% | 1.58% | 1.88% | 1.25% | 2.11% | 2.09% | 1.72% | 1.70% | 1.66% | 1.69% | 1.43% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.33% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 2.06% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.94% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Всепогодный показал максимальную просадку в 17.19%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 341 торговую сессию.
Текущая просадка Всепогодный составляет 2.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.19% | 15 нояб. 2021 г. | 235 | 20 окт. 2022 г. | 341 | 1 мар. 2024 г. | 576 |
| -12.66% | 24 февр. 2020 г. | 19 | 19 мар. 2020 г. | 50 | 1 июн. 2020 г. | 69 |
| -7.04% | 23 янв. 2015 г. | 249 | 19 янв. 2016 г. | 58 | 12 апр. 2016 г. | 307 |
| -5.92% | 8 сент. 2016 г. | 70 | 15 дек. 2016 г. | 106 | 19 мая 2017 г. | 176 |
| -5.67% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 38 | 20 февр. 2019 г. | 267 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Всепогодный составляет 2.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VT | GLD | BNDX | BND | |
|---|---|---|---|---|
| VT | 1.00 | 0.08 | -0.00 | -0.01 |
| GLD | 0.08 | 1.00 | 0.27 | 0.38 |
| BNDX | -0.00 | 0.27 | 1.00 | 0.73 |
| BND | -0.01 | 0.38 | 0.73 | 1.00 |