Всепогодный
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 25% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | Total Bond Market | 25% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 25% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Всепогодный и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
Всепогодный на 9 мая 2025 г. показал доходность в 7.42% с начала года и доходность в 6.00% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Всепогодный | 7.42% | 6.39% | 5.84% | 15.32% | 6.70% | 6.00% |
| Активы портфеля: | ||||||
GLD SPDR Gold Trust | 25.81% | 10.69% | 22.02% | 42.63% | 13.73% | 10.40% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.13% | 0.32% | 1.30% | 5.43% | -0.86% | 1.49% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.06% | 0.62% | 1.88% | 5.12% | 0.05% | 2.02% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.30% | 14.99% | -1.52% | 10.22% | 13.48% | 8.82% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Всепогодный, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.68% | 1.12% | 1.29% | 2.04% | 0.10% | 7.42% | |||||||
| 2024 | -0.54% | 0.77% | 3.45% | -1.09% | 2.03% | 0.73% | 2.96% | 1.60% | 2.50% | -0.27% | 0.88% | -1.70% | 11.75% |
| 2023 | 4.77% | -3.20% | 4.00% | 0.77% | -0.89% | 0.86% | 1.45% | -1.16% | -3.32% | 0.68% | 4.81% | 3.28% | 12.25% |
| 2022 | -2.42% | 0.27% | -0.45% | -4.27% | -0.68% | -3.22% | 2.50% | -3.36% | -4.93% | 0.98% | 5.74% | -1.32% | -11.07% |
| 2021 | -1.24% | -1.67% | 0.19% | 2.10% | 2.41% | -1.32% | 1.45% | 0.38% | -2.36% | 1.56% | -0.54% | 1.49% | 2.34% |
| 2020 | 1.70% | -1.33% | -4.48% | 5.56% | 2.28% | 1.79% | 4.63% | 1.02% | -1.69% | -0.70% | 2.12% | 3.06% | 14.38% |
| 2019 | 3.25% | 0.62% | 0.78% | 0.74% | -0.34% | 4.27% | 0.35% | 2.67% | -0.58% | 1.29% | -0.28% | 1.69% | 15.34% |
| 2018 | 1.73% | -1.87% | 0.30% | -0.38% | -0.04% | -0.90% | 0.19% | -0.12% | -0.32% | -1.61% | 0.78% | 0.36% | -1.91% |
| 2017 | 1.90% | 1.87% | 0.25% | 1.16% | 0.81% | -0.50% | 1.38% | 1.61% | -0.56% | 0.49% | 0.60% | 1.14% | 10.60% |
| 2016 | 0.53% | 3.15% | 1.93% | 1.57% | -1.25% | 3.16% | 1.90% | -0.79% | 0.39% | -1.78% | -2.72% | 0.21% | 6.28% |
| 2015 | 2.80% | -0.50% | -0.58% | 0.25% | -0.03% | -1.55% | -0.98% | -1.06% | -0.89% | 2.57% | -1.73% | -0.76% | -2.54% |
| 2014 | 0.49% | 3.10% | -0.67% | 0.66% | 0.21% | 2.26% | -1.30% | 1.39% | -2.53% | -0.19% | 0.64% | 0.06% | 4.07% |
Комиссия
Комиссия Всепогодный составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Всепогодный составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | 2.45 | 3.20 | 1.41 | 5.12 | 13.67 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.03 | 1.48 | 1.18 | 0.43 | 2.60 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.38 | 2.03 | 1.25 | 0.59 | 6.32 |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.58 | 0.93 | 1.13 | 0.62 | 2.71 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Всепогодный за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.49% | 2.45% | 2.40% | 1.58% | 1.88% | 1.25% | 2.11% | 2.09% | 1.72% | 1.70% | 1.66% | 1.69% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.76% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.29% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.90% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Всепогодный показал максимальную просадку в 17.19%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 341 торговую сессию.
Текущая просадка Всепогодный составляет 0.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.19% | 15 нояб. 2021 г. | 235 | 20 окт. 2022 г. | 341 | 1 мар. 2024 г. | 576 |
| -12.66% | 24 февр. 2020 г. | 19 | 19 мар. 2020 г. | 50 | 1 июн. 2020 г. | 69 |
| -7.04% | 23 янв. 2015 г. | 249 | 19 янв. 2016 г. | 58 | 12 апр. 2016 г. | 307 |
| -5.92% | 8 сент. 2016 г. | 70 | 15 дек. 2016 г. | 106 | 19 мая 2017 г. | 176 |
| -5.67% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 38 | 20 февр. 2019 г. | 267 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Всепогодный составляет 3.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BNDX | GLD | BND | VT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.01 | -0.00 | -0.03 | 0.95 | 0.53 |
| BNDX | -0.01 | 1.00 | 0.26 | 0.72 | 0.00 | 0.40 |
| GLD | -0.00 | 0.26 | 1.00 | 0.37 | 0.07 | 0.73 |
| BND | -0.03 | 0.72 | 0.37 | 1.00 | -0.01 | 0.47 |
| VT | 0.95 | 0.00 | 0.07 | -0.01 | 1.00 | 0.61 |
| Portfolio | 0.53 | 0.40 | 0.73 | 0.47 | 0.61 | 1.00 |