PortfoliosLab logo

Target Orange

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Распределение активов


VOO 33.33%VWO 33.33%VTTSX 33.33%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Target Orange и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
143.64%
219.93%
Target Orange
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Target Orange на 27 мая 2023 г. показал доходность в 6.74% с начала года и доходность в 7.35% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.86%9.53%6.09%1.14%9.10%9.96%
Target Orange-0.06%6.74%5.99%0.12%6.14%7.60%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.00%10.28%6.97%2.84%10.99%12.05%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
-0.97%2.31%4.76%-3.85%0.71%2.44%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
-0.21%7.73%6.18%1.08%6.51%8.09%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

VWOVOOVTTSX
VWO1.000.700.80
VOO0.701.000.96
VTTSX0.800.961.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Target Orange на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.20. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40December2023FebruaryMarchAprilMay
0.20
0.27
Target Orange
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Target Orange за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Target Orange2.66%2.64%3.26%1.87%2.61%2.69%2.22%2.52%2.89%2.59%2.47%2.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.93%1.70%1.27%1.60%1.99%2.22%1.95%2.25%2.40%2.16%2.18%2.64%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
4.09%4.12%2.74%2.04%3.53%3.25%2.67%2.99%3.97%3.59%3.53%2.91%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
1.94%2.09%5.78%1.97%2.31%2.59%2.03%2.32%2.29%2.03%1.70%1.84%

Комиссия

Комиссия Target Orange составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.36
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
-0.07
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
0.26

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-13.08%
-12.32%
Target Orange
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Target Orange с января 2010 показал максимальную просадку в 32.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 102 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.45%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.10217 авг. 2020 г.146
-25.57%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.
-21.05%29 апр. 2015 г.20011 февр. 2016 г.23111 янв. 2017 г.431
-19.46%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2161 нояб. 2019 г.445
-11.8%3 апр. 2012 г.421 июн. 2012 г.7213 сент. 2012 г.114

График волатильности

Текущая волатильность Target Orange составляет 3.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
3.31%
3.82%
Target Orange
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля