PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Target Orange
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VOO 33.33%VWO 33.33%VTTSX 33.33%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

33.33%

VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
Diversified Portfolio, Target Retirement Date

33.33%

VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities

33.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Target Orange и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%250.00%300.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
201.34%
318.79%
Target Orange
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 янв. 2012 г., начальной даты VTTSX

Доходность по периодам

Target Orange на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 11.36% с начала года и доходность в 7.98% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Target Orange11.36%0.77%12.56%16.31%9.36%8.03%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
16.29%0.91%14.33%23.21%14.66%12.86%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
7.40%-0.05%12.26%9.96%3.64%2.65%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
10.38%1.47%10.98%15.86%9.66%8.38%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Target Orange, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.73%4.21%2.73%-2.15%3.74%2.32%11.36%
20237.22%-4.04%2.97%0.81%-1.16%5.51%4.15%-3.42%-3.74%-2.74%8.26%4.39%18.55%
2022-3.10%-3.10%0.56%-7.35%0.37%-6.57%4.99%-2.85%-9.39%3.57%9.09%-4.02%-17.78%
20210.61%2.23%2.07%3.63%1.25%1.62%-0.94%2.43%-3.91%4.27%-1.97%3.22%15.15%
2020-2.20%-6.14%-14.22%10.25%4.23%3.70%6.36%5.01%-2.53%-1.06%10.22%4.77%16.72%
20198.34%1.79%1.83%3.10%-6.02%6.12%-0.07%-2.18%1.58%2.83%2.17%4.36%25.71%
20186.31%-4.34%-1.31%-0.66%0.33%-1.35%3.42%0.01%-0.19%-7.18%2.78%-6.24%-8.88%
20173.31%2.91%1.35%1.35%1.35%0.73%3.23%1.25%1.11%2.21%1.54%2.10%24.86%
2016-5.20%-0.44%8.80%0.84%-0.29%1.71%4.21%0.44%0.87%-1.13%0.32%1.07%11.16%
2015-1.52%5.07%-1.56%3.38%-0.70%-2.17%-1.15%-7.24%-2.73%6.75%-0.69%-2.31%-5.49%
2014-5.01%4.09%1.93%0.70%2.46%2.46%-0.57%3.61%-3.79%2.12%1.06%-1.95%6.85%
20133.17%-0.14%1.75%2.08%-0.76%-2.85%3.55%-2.92%4.98%4.14%1.29%1.46%16.53%

Комиссия

Комиссия Target Orange составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VTTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Target Orange среди портфелей на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Target Orange, с текущим значением в 3737
Target Orange
Ранг коэф-та Шарпа Target Orange, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Target Orange, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Target Orange, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Target Orange, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Target Orange, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Target Orange
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Target Orange, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Target Orange, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Target Orange, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Target Orange, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Target Orange, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.45
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.992.801.351.937.76
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.701.081.130.331.89
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
1.462.141.261.024.54

Коэффициент Шарпа

Target Orange на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.46
1.82
Target Orange
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Target Orange за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Target Orange2.15%2.37%2.63%3.18%1.76%2.41%2.42%1.95%2.17%2.43%2.13%1.98%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.31%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.19%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
1.94%2.14%2.09%5.67%1.83%2.11%2.31%1.77%1.98%1.92%1.67%1.38%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.83%
-2.86%
Target Orange
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Target Orange показал максимальную просадку в 32.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.

Текущая просадка Target Orange составляет 2.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.45%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.10217 авг. 2020 г.146
-25.57%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.568
-21.06%29 апр. 2015 г.20011 февр. 2016 г.23111 янв. 2017 г.431
-19.46%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2161 нояб. 2019 г.445
-11.8%3 апр. 2012 г.421 июн. 2012 г.7213 сент. 2012 г.114

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Target Orange составляет 2.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.43%
2.76%
Target Orange
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VWOVOOVTTSX
VWO1.000.700.79
VOO0.701.000.96
VTTSX0.790.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 янв. 2012 г.