Target Orange
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | Diversified Portfolio, Target Retirement Date | 33.33% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | Emerging Markets Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Target Orange и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 янв. 2012 г., начальной даты VTTSX
Доходность по периодам
Target Orange на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 18.65% с начала года и доходность в 9.28% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
| Target Orange | 19.46% | 3.50% | 16.15% | 34.54% | 11.01% | 9.14% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 24.24% | 2.89% | 17.84% | 40.81% | 16.20% | 13.63% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 17.28% | 5.61% | 16.77% | 29.92% | 5.80% | 4.28% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 16.67% | 1.93% | 13.76% | 32.68% | 10.87% | 9.26% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Target Orange, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.73% | 4.21% | 2.73% | -2.15% | 3.74% | 2.32% | 1.53% | 1.85% | 3.89% | 19.46% | |||
| 2023 | 7.22% | -4.04% | 2.97% | 0.81% | -1.16% | 5.51% | 4.15% | -3.42% | -3.74% | -2.74% | 8.26% | 4.39% | 18.55% |
| 2022 | -3.10% | -3.10% | 0.56% | -7.35% | 0.37% | -6.57% | 4.99% | -2.85% | -9.39% | 3.57% | 9.09% | -4.02% | -17.78% |
| 2021 | 0.61% | 2.23% | 2.07% | 3.63% | 1.25% | 1.62% | -0.94% | 2.43% | -3.91% | 4.27% | -1.97% | 3.22% | 15.15% |
| 2020 | -2.20% | -6.14% | -14.22% | 10.25% | 4.23% | 3.70% | 6.36% | 5.01% | -2.53% | -1.06% | 10.22% | 4.77% | 16.72% |
| 2019 | 8.34% | 1.79% | 1.83% | 3.10% | -6.02% | 6.12% | -0.07% | -2.18% | 1.58% | 2.83% | 2.17% | 4.36% | 25.71% |
| 2018 | 6.31% | -4.34% | -1.31% | -0.66% | 0.33% | -1.35% | 3.42% | 0.01% | -0.19% | -7.18% | 2.78% | -6.24% | -8.88% |
| 2017 | 3.31% | 2.91% | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 0.73% | 3.23% | 1.25% | 1.11% | 2.21% | 1.54% | 2.10% | 24.86% |
| 2016 | -5.20% | -0.44% | 8.80% | 0.84% | -0.29% | 1.71% | 4.21% | 0.44% | 0.87% | -1.13% | 0.32% | 1.07% | 11.16% |
| 2015 | -1.52% | 5.07% | -1.56% | 3.38% | -0.70% | -2.17% | -1.15% | -7.24% | -2.73% | 6.75% | -0.69% | -2.31% | -5.49% |
| 2014 | -5.01% | 4.09% | 1.93% | 0.70% | 2.46% | 2.46% | -0.57% | 3.61% | -3.79% | 2.12% | 1.06% | -1.95% | 6.85% |
| 2013 | 3.17% | -0.14% | 1.75% | 2.08% | -0.76% | -2.85% | 3.55% | -2.92% | 4.98% | 4.14% | 1.29% | 1.46% | 16.53% |
Комиссия
Комиссия Target Orange составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Target Orange среди портфелей на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 3.06 | 4.07 | 1.56 | 3.26 | 20.25 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 1.90 | 2.68 | 1.33 | 1.01 | 11.91 |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 2.70 | 3.75 | 1.50 | 2.04 | 17.95 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Target Orange за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target Orange | 1.87% | 2.37% | 2.63% | 3.18% | 1.76% | 2.41% | 2.42% | 1.95% | 2.17% | 2.43% | 2.13% | 1.98% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.53% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
VTTSX Vanguard Target Retirement 2060 Fund | 1.83% | 2.14% | 2.09% | 5.67% | 1.83% | 2.11% | 2.31% | 1.77% | 1.98% | 1.92% | 1.67% | 1.38% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Target Orange показал максимальную просадку в 32.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.
Текущая просадка Target Orange составляет 0.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.45% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 102 | 17 авг. 2020 г. | 146 |
| -25.57% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 568 |
| -21.05% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 231 | 11 янв. 2017 г. | 431 |
| -19.46% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 216 | 1 нояб. 2019 г. | 445 |
| -11.8% | 3 апр. 2012 г. | 42 | 1 июн. 2012 г. | 72 | 13 сент. 2012 г. | 114 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Target Orange составляет 3.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VWO | VOO | VTTSX | |
|---|---|---|---|
| VWO | 1.00 | 0.70 | 0.79 |
| VOO | 0.70 | 1.00 | 0.96 |
| VTTSX | 0.79 | 0.96 | 1.00 |