PortfoliosLab logo

Deborah

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Распределение активов


PG 40%VOO 30%BRK-B 20%AAPL 10%АкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Deborah и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


250.00%300.00%350.00%400.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
421.27%
280.87%
Deborah
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Deborah на 27 мая 2023 г. показал доходность в 6.15% с начала года и доходность в 12.99% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.86%9.53%4.45%1.14%9.36%9.79%
Deborah-2.62%6.15%4.39%3.81%16.75%13.03%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.00%10.28%5.28%2.84%11.27%11.88%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-2.42%3.79%1.00%0.47%11.06%10.83%
PG
The Procter & Gamble Company
-7.02%-2.86%0.35%0.35%17.54%9.42%
AAPL
Apple Inc.
3.53%35.41%18.79%17.93%31.39%28.81%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

PGAAPLBRK-BVOO
PG1.000.270.440.48
AAPL0.271.000.410.63
BRK-B0.440.411.000.75
VOO0.480.630.751.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Deborah на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.42. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.50December2023FebruaryMarchAprilMay
0.42
0.27
Deborah
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Deborah за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Deborah2.16%1.54%1.29%1.49%1.73%2.24%2.12%2.40%2.57%2.25%2.43%2.68%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.93%1.70%1.27%1.60%1.99%2.22%1.95%2.25%2.40%2.16%2.18%2.64%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company
3.76%2.41%2.16%2.38%2.58%3.46%3.46%3.80%4.10%3.55%3.83%4.42%
AAPL
Apple Inc.
0.79%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.53%2.06%2.11%1.86%2.39%1.16%

Комиссия

Комиссия Deborah составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.36
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.18
PG
The Procter & Gamble Company
0.15
AAPL
Apple Inc.
0.81

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-4.67%
-12.32%
Deborah
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Deborah с января 2010 показал максимальную просадку в 28.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 90 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.2%7 февр. 2020 г.3123 мар. 2020 г.9030 июл. 2020 г.121
-21.36%21 апр. 2022 г.12112 окт. 2022 г.
-16.8%29 дек. 2014 г.16625 авг. 2015 г.2351 авг. 2016 г.401
-12.98%23 янв. 2018 г.713 мая 2018 г.8128 авг. 2018 г.152
-12.47%13 мая 2011 г.608 авг. 2011 г.5727 окт. 2011 г.117

График волатильности

Текущая волатильность Deborah составляет 2.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
2.92%
3.82%
Deborah
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля