PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Deborah
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


PG 40%VOO 30%BRK-B 20%AAPL 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

10%

BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services

20%

PG
The Procter & Gamble Company
Consumer Defensive

40%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

30%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Deborah и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
13.60%
15.17%
Deborah
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Deborah на 13 июн. 2024 г. показал доходность в 14.35% с начала года и доходность в 14.01% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.65%3.82%15.17%24.08%13.46%10.86%
Deborah14.35%2.31%13.60%21.07%16.29%14.01%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
14.29%3.94%15.91%25.89%15.31%12.90%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
14.61%-0.60%12.91%21.52%14.82%12.46%
PG
The Procter & Gamble Company
14.16%-0.42%12.60%16.79%10.99%10.69%
AAPL
Apple Inc.
10.96%14.38%7.92%16.85%35.68%26.62%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Deborah, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.76%3.19%1.92%-1.92%3.99%14.35%
20230.99%-2.20%5.74%4.38%-3.46%6.75%3.22%-0.94%-5.00%0.22%5.85%-0.45%15.23%
2022-1.35%-1.97%3.01%-3.03%-4.28%-7.03%5.49%-3.25%-8.38%8.60%7.20%-2.75%-8.98%
2021-3.64%-0.23%6.50%3.53%1.16%0.85%3.84%1.87%-3.71%4.90%0.56%8.93%26.57%
20200.50%-8.86%-7.76%9.04%1.58%2.77%9.49%8.81%-2.59%-2.73%7.34%2.66%19.62%
20195.37%1.92%3.79%4.57%-6.31%7.59%3.80%-0.06%3.20%2.52%1.90%3.50%35.98%
20181.07%-4.62%-1.90%-3.77%2.35%2.15%4.37%5.07%0.75%-0.16%2.80%-5.85%1.57%
20173.16%4.98%-0.51%-0.69%1.46%-0.35%3.62%2.51%-0.38%0.31%3.43%1.59%20.66%
2016-1.05%-0.12%5.38%-1.53%0.91%2.10%2.68%1.92%1.01%-1.54%0.74%2.61%13.70%
2015-3.81%3.67%-2.67%-0.95%0.53%-2.03%0.83%-6.85%-0.84%7.08%-1.00%0.42%-6.11%
2014-5.38%3.76%3.02%3.12%0.57%-0.43%-0.63%6.85%-0.15%3.74%4.58%-0.39%19.65%
20136.29%1.84%1.94%1.18%2.40%-1.86%5.75%-1.98%-0.04%5.64%3.60%-0.16%27.05%

Комиссия

Комиссия Deborah составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Deborah среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Deborah, с текущим значением в 7777
Deborah
Ранг коэф-та Шарпа Deborah, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Deborah, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Deborah, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Deborah, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Deborah, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Deborah
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Deborah, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Deborah, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Deborah, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Deborah, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Deborah, с текущим значением в 8.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.96
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.26

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.353.321.412.309.20
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
1.872.701.322.156.60
PG
The Procter & Gamble Company
1.201.771.231.724.80
AAPL
Apple Inc.
0.761.251.151.001.98

Коэффициент Шарпа

Deborah на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.47 до 2.38, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.27
2.20
Deborah
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Deborah за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Deborah1.36%1.51%1.53%1.25%1.42%1.61%2.03%1.87%2.07%2.15%1.83%1.92%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.29%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company
2.32%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%2.78%2.91%
AAPL
Apple Inc.
0.46%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune00
Deborah
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Deborah показал максимальную просадку в 28.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 90 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.2%7 февр. 2020 г.3123 мар. 2020 г.9030 июл. 2020 г.121
-21.36%21 апр. 2022 г.12112 окт. 2022 г.17930 июн. 2023 г.300
-16.8%29 дек. 2014 г.16625 авг. 2015 г.2351 авг. 2016 г.401
-12.98%23 янв. 2018 г.713 мая 2018 г.8128 авг. 2018 г.152
-12.47%13 мая 2011 г.608 авг. 2011 г.5727 окт. 2011 г.117

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Deborah составляет 2.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.52%
2.51%
Deborah
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

PGAAPLBRK-BVOO
PG1.000.260.430.47
AAPL0.261.000.400.63
BRK-B0.430.401.000.74
VOO0.470.630.741.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.