PLAN C
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PLAN C и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
PLAN C на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 18.02% с начала года и доходность в 9.18% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| PLAN C | 17.96% | -1.04% | 6.66% | 25.22% | 11.08% | 9.20% |
| Активы портфеля: | ||||||
GLD SPDR Gold Trust | 23.98% | -3.62% | 7.72% | 30.48% | 11.42% | 7.60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 26.94% | 3.01% | 13.73% | 34.77% | 15.76% | 13.40% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 6.31% | -3.94% | -0.89% | 13.32% | 5.33% | 4.93% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PLAN C, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.33% | 3.36% | 4.30% | -1.92% | 3.90% | 1.07% | 2.59% | 2.34% | 2.96% | -1.31% | 17.96% | ||
| 2023 | 7.13% | -3.78% | 4.19% | 1.56% | -1.47% | 3.98% | 3.33% | -2.67% | -4.22% | -0.75% | 7.38% | 4.11% | 19.43% |
| 2022 | -3.56% | -1.06% | 1.60% | -6.51% | 0.02% | -6.76% | 4.61% | -4.05% | -8.27% | 4.23% | 9.07% | -2.60% | -13.83% |
| 2021 | -0.96% | 0.81% | 2.46% | 3.94% | 3.03% | -0.74% | 1.04% | 1.75% | -3.89% | 4.24% | -2.12% | 3.93% | 13.94% |
| 2020 | -0.47% | -5.95% | -11.09% | 9.61% | 4.43% | 2.97% | 6.17% | 4.46% | -3.09% | -2.05% | 8.32% | 5.21% | 17.68% |
| 2019 | 6.82% | 1.86% | 0.79% | 2.59% | -4.41% | 6.72% | -0.21% | 0.06% | 1.12% | 2.76% | 1.22% | 3.67% | 24.95% |
| 2018 | 5.17% | -4.01% | -1.00% | 0.13% | 0.08% | -1.22% | 2.00% | -0.07% | 0.21% | -5.72% | 1.47% | -4.34% | -7.53% |
| 2017 | 3.43% | 2.71% | 1.16% | 1.58% | 1.72% | 0.08% | 2.64% | 1.17% | 0.87% | 1.60% | 1.55% | 1.77% | 22.21% |
| 2016 | -3.05% | 1.36% | 5.54% | 2.03% | -0.97% | 1.54% | 3.68% | -0.41% | 0.82% | -2.07% | -0.95% | 1.30% | 8.85% |
| 2015 | 0.69% | 3.19% | -1.65% | 2.29% | 0.23% | -2.18% | -0.67% | -4.82% | -2.83% | 6.36% | -1.62% | -1.66% | -3.11% |
| 2014 | -2.89% | 5.33% | -0.12% | 0.89% | 1.10% | 2.81% | -1.97% | 2.14% | -3.76% | 0.32% | 0.83% | -1.39% | 2.98% |
| 2013 | 2.93% | -0.89% | 2.05% | 0.74% | -1.55% | -3.87% | 5.47% | -0.90% | 3.19% | 3.19% | 0.20% | 1.02% | 11.81% |
Комиссия
Комиссия PLAN C составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PLAN C среди портфелей на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | 2.04 | 2.74 | 1.36 | 3.79 | 12.68 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.90 | 3.85 | 1.55 | 4.15 | 18.95 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.06 | 1.53 | 1.19 | 1.12 | 5.81 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность PLAN C за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.70% | 1.88% | 1.91% | 1.74% | 1.47% | 1.98% | 2.09% | 1.81% | 1.98% | 1.97% | 2.10% | 1.81% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.01% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PLAN C показал максимальную просадку в 27.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.
Текущая просадка PLAN C составляет 2.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.49% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 106 |
| -22.92% | 15 нояб. 2021 г. | 231 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 523 |
| -17.52% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 235 | 7 сент. 2012 г. | 343 |
| -16.74% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 130 | 2 июл. 2019 г. | 359 |
| -15.97% | 18 мая 2015 г. | 171 | 20 янв. 2016 г. | 140 | 9 авг. 2016 г. | 311 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PLAN C составляет 2.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | VOO | VXUS | |
|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.04 | 0.18 |
| VOO | 0.04 | 1.00 | 0.82 |
| VXUS | 0.18 | 0.82 | 1.00 |