growth
40%bond 60%stock(world)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | Government Bonds | 40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
growth на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 1.94% с начала года и доходность в 8.85% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| growth | 2.41% | 1.34% | 15.32% | 21.90% | 12.54% | 11.19% |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 3.20% | 2.36% | 12.94% | 18.96% | 10.29% | 9.59% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.70% | 1.64% | 16.03% | 23.86% | 14.34% | 13.41% |
VUG Vanguard Growth ETF | 2.23% | 0.74% | 21.76% | 28.16% | 17.28% | 15.96% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.73% | 0.40% | 1.85% | 6.05% | 2.38% | 2.25% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.29% | 2.41% | |||||||||||
| 2024 | 1.30% | 4.85% | 2.31% | -3.48% | 4.77% | 3.84% | 0.40% | 2.20% | 2.11% | -0.93% | 5.19% | -1.33% | 22.94% |
| 2023 | 6.67% | -2.08% | 4.28% | 1.21% | 1.30% | 5.49% | 3.02% | -1.42% | -4.24% | -1.77% | 8.66% | 4.18% | 27.37% |
| 2022 | -5.75% | -3.03% | 2.69% | -8.65% | -0.45% | -7.12% | 8.37% | -3.85% | -8.31% | 5.38% | 5.00% | -5.23% | -20.59% |
| 2021 | -0.69% | 1.75% | 2.72% | 4.69% | 0.16% | 2.74% | 1.98% | 2.60% | -4.11% | 5.96% | -0.56% | 2.86% | 21.59% |
| 2020 | 0.56% | -5.78% | -9.58% | 10.01% | 4.47% | 2.53% | 5.10% | 6.38% | -3.21% | -2.12% | 9.04% | 3.46% | 20.61% |
| 2019 | 6.46% | 2.63% | 1.76% | 3.32% | -4.84% | 5.48% | 1.09% | -0.94% | 1.19% | 2.03% | 2.77% | 2.59% | 25.70% |
| 2018 | 4.58% | -2.93% | -1.68% | 0.27% | 2.06% | 0.45% | 2.46% | 2.48% | 0.34% | -6.18% | 1.27% | -6.35% | -3.81% |
| 2017 | 1.97% | 2.81% | 0.63% | 1.21% | 1.51% | 0.26% | 1.86% | 0.51% | 1.33% | 1.85% | 1.98% | 0.98% | 18.23% |
| 2016 | -3.86% | -0.32% | 5.29% | 0.18% | 1.21% | 0.11% | 3.02% | 0.01% | 0.33% | -1.54% | 1.63% | 1.33% | 7.34% |
| 2015 | -1.46% | 4.23% | -1.52% | 1.45% | 0.79% | -1.44% | 1.51% | -4.68% | -2.03% | 5.95% | 0.09% | -1.51% | 0.93% |
| 2014 | -2.60% | 3.59% | 0.04% | 0.45% | 1.87% | 1.59% | -1.14% | 2.76% | -1.51% | 1.64% | 1.80% | -0.73% | 7.84% |
Комиссия
Комиссия growth составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг growth составляет 80, что ставит его в топ 20% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.56 | 2.13 | 1.28 | 2.32 | 9.20 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.94 | 2.60 | 1.35 | 2.92 | 12.23 |
VUG Vanguard Growth ETF | 1.72 | 2.29 | 1.31 | 2.36 | 8.97 |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 2.80 | 4.71 | 1.64 | 5.59 | 15.66 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.06%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.06% | 3.08% | 3.15% | 1.79% | 1.02% | 1.67% | 2.52% | 2.36% | 1.59% | 1.74% | 1.64% | 1.40% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.89% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.46% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.78% | 5.77% | 5.70% | 2.04% | 0.68% | 2.12% | 3.60% | 2.85% | 1.39% | 1.37% | 1.08% | 0.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
growth показал максимальную просадку в 26.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка growth составляет 0.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.82% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -25.3% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 498 |
| -15.54% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 127 |
| -12.77% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 95 | 17 февр. 2012 г. | 203 |
| -11.06% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 102 | 8 июл. 2016 г. | 285 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность growth составляет 4.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHO | VUG | VT | VOO | |
|---|---|---|---|---|
| SCHO | 1.00 | -0.11 | -0.12 | -0.14 |
| VUG | -0.11 | 1.00 | 0.89 | 0.94 |
| VT | -0.12 | 0.89 | 1.00 | 0.95 |
| VOO | -0.14 | 0.94 | 0.95 | 1.00 |