growth
40%bond 60%stock(world)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | Government Bonds | 40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
growth на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 9.06% с начала года и доходность в 7.84% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| growth | 8.66% | -0.73% | 7.16% | 14.12% | 9.02% | 7.83% |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 10.09% | -0.31% | 9.27% | 15.40% | 10.32% | 8.47% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 14.14% | 12.67% |
VUG Vanguard Growth ETF | 15.67% | -4.61% | 11.39% | 25.54% | 16.92% | 14.89% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 1.93% | 0.87% | 1.86% | 5.02% | 1.16% | 1.15% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.87% | 3.09% | 1.82% | -2.51% | 3.38% | 2.48% | 8.66% | ||||||
| 2023 | 4.95% | -1.79% | 3.35% | 0.94% | 0.52% | 3.66% | 2.21% | -0.99% | -2.96% | -1.25% | 6.20% | 3.34% | 19.24% |
| 2022 | -3.92% | -2.11% | 1.23% | -5.90% | 0.03% | -5.04% | 5.82% | -3.00% | -6.33% | 3.87% | 4.04% | -3.63% | -14.79% |
| 2021 | -0.44% | 1.33% | 1.99% | 3.21% | 0.29% | 1.68% | 1.28% | 1.75% | -2.89% | 3.90% | -0.63% | 2.09% | 14.24% |
| 2020 | 0.39% | -4.09% | -6.88% | 7.53% | 3.45% | 1.89% | 3.72% | 4.58% | -2.40% | -1.50% | 6.72% | 2.65% | 16.10% |
| 2019 | 5.06% | 2.03% | 1.44% | 2.48% | -3.50% | 4.19% | 0.68% | -0.61% | 0.92% | 1.63% | 2.02% | 1.99% | 19.65% |
| 2018 | 3.39% | -2.30% | -1.20% | 0.15% | 1.52% | 0.26% | 1.83% | 1.82% | 0.18% | -4.58% | 1.04% | -4.40% | -2.60% |
| 2017 | 1.62% | 2.21% | 0.56% | 0.98% | 1.22% | 0.19% | 1.52% | 0.41% | 1.02% | 1.38% | 1.46% | 0.79% | 14.18% |
| 2016 | -3.04% | -0.29% | 4.31% | 0.19% | 0.89% | 0.18% | 2.46% | 0.00% | 0.28% | -1.27% | 1.19% | 1.08% | 5.95% |
| 2015 | -1.09% | 3.38% | -1.14% | 1.19% | 0.62% | -1.19% | 1.17% | -3.86% | -1.59% | 4.90% | 0.02% | -1.29% | 0.83% |
| 2014 | -2.20% | 3.02% | 0.03% | 0.40% | 1.56% | 1.33% | -0.96% | 2.26% | -1.31% | 1.35% | 1.44% | -0.67% | 6.30% |
| 2013 | 2.80% | 0.44% | 1.98% | 1.36% | 0.68% | -1.28% | 3.25% | -1.61% | 2.80% | 2.53% | 1.47% | 1.62% | 17.11% |
Комиссия
Комиссия growth составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг growth среди портфелей на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.32 | 1.92 | 1.23 | 0.99 | 4.23 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.83 |
VUG Vanguard Growth ETF | 1.54 | 2.11 | 1.28 | 1.32 | 7.79 |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 2.73 | 4.50 | 1.57 | 1.46 | 18.17 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| growth | 2.48% | 2.37% | 1.50% | 0.91% | 1.33% | 1.98% | 1.93% | 1.48% | 1.52% | 1.48% | 1.32% | 1.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.96% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.53% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.19% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% | 0.29% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
growth показал максимальную просадку в 19.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка growth составляет 2.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.64% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -18.94% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 293 | 14 дек. 2023 г. | 495 |
| -12.12% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 89 | 9 февр. 2012 г. | 197 |
| -11.26% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 124 |
| -9.02% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 102 | 8 июл. 2016 г. | 285 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность growth составляет 2.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHO | VUG | VT | VOO | |
|---|---|---|---|---|
| SCHO | 1.00 | -0.12 | -0.13 | -0.15 |
| VUG | -0.12 | 1.00 | 0.89 | 0.94 |
| VT | -0.13 | 0.89 | 1.00 | 0.95 |
| VOO | -0.15 | 0.94 | 0.95 | 1.00 |