PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
growth
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SCHO 40%VOO 25%VT 20%VUG 15%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
Government Bonds

40%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

25%

VT
Vanguard Total World Stock ETF
Large Cap Growth Equities

20%

VUG
Vanguard Growth ETF
Large Cap Growth Equities

15%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
193.24%
349.86%
growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

growth на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 2.25% с начала года и доходность в 7.51% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
growth2.25%-3.37%11.84%14.13%8.22%7.52%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
2.40%-4.59%16.95%15.50%9.10%8.18%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
4.52%-5.03%18.47%22.03%12.98%12.28%
VUG
Vanguard Growth ETF
3.87%-6.88%19.92%30.54%15.43%14.33%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
-0.13%-0.40%2.20%2.53%1.01%0.95%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.87%3.09%1.82%
2023-2.96%-1.25%6.20%3.34%

Комиссия

Комиссия growth составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


growth
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа growth, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино growth, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега growth, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара growth, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина growth, с текущим значением в 7.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.301.921.231.014.38
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.822.651.321.577.57
VUG
Vanguard Growth ETF
1.912.681.331.219.75
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
1.272.011.230.713.79

Коэффициент Шарпа

growth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.84. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.84

Коэффициент Шарпа growth находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.84
1.66
growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
growth2.50%2.37%1.50%0.91%1.33%1.98%1.93%1.48%1.52%1.48%1.32%1.17%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
2.17%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.41%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.57%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
4.07%3.76%1.34%0.41%1.27%2.26%1.78%1.12%0.82%0.68%0.47%0.29%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.50%
-5.46%
growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

growth показал максимальную просадку в 19.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка growth составляет 3.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.64%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-18.94%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29314 дек. 2023 г.495
-12.12%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.899 февр. 2012 г.197
-11.26%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.124
-9.02%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1028 июл. 2016 г.285

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность growth составляет 1.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.91%
3.15%
growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHOVUGVTVOO
SCHO1.00-0.13-0.14-0.16
VUG-0.131.000.900.94
VT-0.140.901.000.95
VOO-0.160.940.951.00