PortfoliosLab logo

. RON.TEST VTI/VXUS/BND

Последнее обновление 30 мар. 2023 г.

VTI VXUS BND

Комиссия

0.04%

Дивидендный доход

2.49%

Распределение активов


BND 30%VTI 50%VXUS 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в . RON.TEST VTI/VXUS/BND в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $24,258 при доходности около 142.58%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
142.58%
221.96%
. RON.TEST VTI/VXUS/BND
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

. RON.TEST VTI/VXUS/BND на 30 мар. 2023 г. показал доходность в 4.39% с начала года и доходность в 7.20% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк3.51%7.03%12.88%-10.71%9.25%10.16%
. RON.TEST VTI/VXUS/BND2.72%5.97%12.36%-7.44%6.35%7.40%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.71%7.18%13.17%-10.19%10.36%11.75%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.84%6.99%22.01%-6.14%2.48%4.53%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
2.68%3.25%4.69%-4.65%0.87%1.29%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

. RON.TEST VTI/VXUS/BND на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.49. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.45
-0.46
. RON.TEST VTI/VXUS/BND
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность . RON.TEST VTI/VXUS/BND за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

2.49%2.24%1.87%1.89%2.48%2.74%2.43%2.65%2.74%2.90%2.78%3.34%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-12.40%
-14.33%
. RON.TEST VTI/VXUS/BND
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

. RON.TEST VTI/VXUS/BND с января 2010 показал максимальную просадку в 24.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 84 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.74%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-23.13%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-14.46%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9416 февр. 2012 г.202
-12.95%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.295
-11.84%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.287
-7.5%3 апр. 2012 г.421 июн. 2012 г.5417 авг. 2012 г.96
-6.25%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.271 авг. 2013 г.50
-5.93%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-5.56%4 сент. 2014 г.3116 окт. 2014 г.2318 нояб. 2014 г.54
-4.56%17 сент. 2012 г.4215 нояб. 2012 г.2218 дек. 2012 г.64

График волатильности

На текущий момент . RON.TEST VTI/VXUS/BND показывает волатильность на уровне 8.57%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
8.72%
15.42%
. RON.TEST VTI/VXUS/BND
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля