. RON.TEST VTI/VXUS/BND

График показывает рост $10,000 инвестированных в . RON.TEST VTI/VXUS/BND и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

. RON.TEST VTI/VXUS/BND на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 7.90% с начала года и доходность в 10.25% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 28 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении . RON.TEST VTI/VXUS/BND закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.4%.

. RON.TEST VTI/VXUS/BND has an annualized alpha of 0.74%, beta of 0.68, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 28, 2011.

• This portfolio participated in 74.69% of S&P 500 Index downside but only 69.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.68 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия . RON.TEST VTI/VXUS/BND составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

. RON.TEST VTI/VXUS/BND имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа . RON.TEST VTI/VXUS/BND на 13 июн. 2026 г. составляет 1.99 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность . RON.TEST VTI/VXUS/BND за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

. RON.TEST VTI/VXUS/BND показал максимальную просадку в 24.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка . RON.TEST VTI/VXUS/BND составляет 1.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.