. RON.TEST VTI/VXUS/BND
VTI VXUS BND
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 30% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 20% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
. RON.TEST VTI/VXUS/BND на 11 мая 2025 г. показал доходность в 0.90% с начала года и доходность в 7.62% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.64% | 8.97% | -2.62% | 11.90% | 15.76% | 10.69% |
| . RON.TEST VTI/VXUS/BND | 2.69% | 6.91% | 0.60% | 10.41% | 10.56% | 7.71% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -0.53% | 9.75% | -2.80% | 12.82% | 17.03% | 12.02% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 11.67% | 9.30% | 8.01% | 10.98% | 11.44% | 5.08% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.86% | 0.74% | 1.04% | 5.17% | -0.94% | 1.42% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью . RON.TEST VTI/VXUS/BND, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.37% | 0.06% | -2.78% | 0.31% | 2.80% | 2.69% | |||||||
| 2024 | 0.17% | 2.84% | 2.56% | -3.36% | 3.68% | 1.64% | 2.18% | 1.98% | 1.94% | -2.00% | 3.68% | -2.61% | 13.09% |
| 2023 | 6.19% | -2.86% | 2.72% | 1.09% | -0.83% | 4.22% | 2.58% | -2.06% | -3.84% | -2.45% | 7.70% | 4.74% | 17.70% |
| 2022 | -4.21% | -2.15% | 0.69% | -7.04% | 0.44% | -6.14% | 6.10% | -3.60% | -7.87% | 4.37% | 6.31% | -3.65% | -16.69% |
| 2021 | -0.38% | 1.57% | 1.86% | 3.34% | 0.89% | 1.45% | 1.00% | 1.67% | -3.24% | 3.93% | -1.53% | 2.50% | 13.60% |
| 2020 | -0.12% | -4.78% | -10.28% | 8.90% | 3.98% | 2.21% | 4.15% | 4.24% | -2.26% | -1.60% | 8.77% | 3.60% | 16.20% |
| 2019 | 6.14% | 2.13% | 1.42% | 2.52% | -3.83% | 5.02% | 0.36% | -0.65% | 1.24% | 1.83% | 2.09% | 2.28% | 22.17% |
| 2018 | 3.38% | -3.28% | -0.86% | 0.06% | 1.24% | -0.06% | 2.16% | 1.44% | -0.02% | -5.67% | 1.51% | -4.88% | -5.28% |
| 2017 | 1.80% | 2.30% | 0.63% | 1.18% | 1.31% | 0.61% | 1.74% | 0.44% | 1.46% | 1.48% | 1.62% | 1.17% | 16.91% |
| 2016 | -3.58% | -0.22% | 5.34% | 0.88% | 0.67% | 0.56% | 3.08% | 0.11% | 0.47% | -1.76% | 1.07% | 1.51% | 8.16% |
| 2015 | -0.58% | 3.56% | -0.72% | 1.17% | 0.31% | -1.72% | 1.00% | -4.61% | -1.89% | 5.24% | -0.07% | -1.57% | -0.25% |
| 2014 | -2.21% | 3.64% | 0.30% | 0.52% | 1.75% | 1.72% | -1.43% | 2.64% | -2.21% | 1.57% | 1.40% | -0.74% | 6.99% |
Комиссия
Комиссия . RON.TEST VTI/VXUS/BND составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг . RON.TEST VTI/VXUS/BND составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.64 | 1.08 | 1.16 | 0.70 | 2.67 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.65 | 1.09 | 1.15 | 0.87 | 2.75 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.98 | 1.41 | 1.17 | 0.41 | 2.49 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность . RON.TEST VTI/VXUS/BND за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.38% | 2.41% | 2.29% | 2.23% | 1.82% | 1.80% | 2.32% | 2.50% | 2.16% | 2.30% | 2.33% | 2.40% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.31% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.98% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.77% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
. RON.TEST VTI/VXUS/BND показал максимальную просадку в 24.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка . RON.TEST VTI/VXUS/BND составляет 2.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.74% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -23.13% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 574 |
| -14.46% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 94 | 16 февр. 2012 г. | 202 |
| -12.95% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 295 |
| -11.91% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.63, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | VXUS | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.10 | 0.82 | 0.99 | 0.96 |
| BND | -0.10 | 1.00 | -0.06 | -0.10 | 0.02 |
| VXUS | 0.82 | -0.06 | 1.00 | 0.82 | 0.91 |
| VTI | 0.99 | -0.10 | 0.82 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.96 | 0.02 | 0.91 | 0.97 | 1.00 |