. RON.TEST VTI/VXUS/BND
VTI VXUS BND
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 30% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в . RON.TEST VTI/VXUS/BND и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
. RON.TEST VTI/VXUS/BND на 15 апр. 2025 г. показал доходность в -3.13% с начала года и доходность в 7.19% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -4.30% | -7.20% | 6.61% | 14.07% | 10.02% |
| . RON.TEST VTI/VXUS/BND | -6.25% | -3.88% | -5.85% | 6.97% | 11.91% | 8.52% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -8.69% | -4.47% | -7.30% | 6.94% | 15.39% | 11.24% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.86% | -3.68% | -1.40% | 7.68% | 10.47% | 4.64% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.94% | -0.14% | -0.09% | 6.54% | -1.02% | 1.29% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью . RON.TEST VTI/VXUS/BND, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.80% | -1.07% | -4.55% | -3.42% | -6.25% | ||||||||
| 2024 | 0.63% | 4.18% | 2.96% | -3.89% | 4.30% | 2.38% | 2.02% | 2.08% | 2.01% | -1.36% | 5.32% | -2.88% | 18.76% |
| 2023 | 6.60% | -2.67% | 2.72% | 1.10% | -0.28% | 5.47% | 3.18% | -2.06% | -4.33% | -2.58% | 8.62% | 5.04% | 21.79% |
| 2022 | -5.12% | -2.34% | 1.96% | -8.10% | 0.12% | -7.23% | 7.58% | -3.68% | -8.55% | 6.13% | 5.81% | -4.70% | -18.22% |
| 2021 | -0.35% | 2.24% | 2.62% | 4.09% | 0.74% | 1.88% | 1.29% | 2.23% | -3.84% | 5.23% | -1.56% | 3.15% | 18.84% |
| 2020 | -0.13% | -5.99% | -11.65% | 10.08% | 4.34% | 2.20% | 4.68% | 5.20% | -2.69% | -1.73% | 9.87% | 3.99% | 17.16% |
| 2019 | 6.84% | 2.56% | 1.43% | 2.99% | -4.73% | 5.71% | 0.70% | -1.15% | 1.43% | 1.93% | 2.66% | 2.47% | 24.79% |
| 2018 | 4.01% | -3.47% | -1.20% | 0.19% | 1.65% | 0.13% | 2.55% | 2.06% | 0.06% | -6.35% | 1.70% | -6.44% | -5.62% |
| 2017 | 1.79% | 2.66% | 0.46% | 1.15% | 1.23% | 0.70% | 1.78% | 0.36% | 1.73% | 1.69% | 2.01% | 1.17% | 18.06% |
| 2016 | -4.00% | -0.15% | 5.67% | 0.82% | 0.90% | 0.53% | 3.22% | 0.12% | 0.39% | -1.85% | 1.82% | 1.60% | 9.12% |
| 2015 | -1.03% | 3.99% | -0.81% | 1.05% | 0.51% | -1.71% | 1.15% | -4.93% | -2.14% | 5.66% | 0.07% | -1.66% | -0.29% |
| 2014 | -2.40% | 3.86% | 0.34% | 0.45% | 1.81% | 1.87% | -1.53% | 2.90% | -2.23% | 1.78% | 1.60% | -0.62% | 7.88% |
Комиссия
Комиссия . RON.TEST VTI/VXUS/BND составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг . RON.TEST VTI/VXUS/BND составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.29 | 0.55 | 1.08 | 0.29 | 1.34 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.43 | 0.72 | 1.10 | 0.53 | 1.69 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.10 | 1.60 | 1.19 | 0.43 | 2.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность . RON.TEST VTI/VXUS/BND за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.47% | 2.41% | 2.29% | 2.23% | 1.82% | 1.80% | 2.32% | 2.50% | 2.16% | 2.30% | 2.33% | 2.40% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.42% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.20% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.72% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
. RON.TEST VTI/VXUS/BND показал максимальную просадку в 28.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка . RON.TEST VTI/VXUS/BND составляет 6.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.68% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -24.24% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 320 | 25 янв. 2024 г. | 555 |
| -16.33% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -15.4% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -14.29% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 98 | 23 февр. 2012 г. | 206 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность . RON.TEST VTI/VXUS/BND составляет 12.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VXUS | VTI | |
|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.06 | -0.10 |
| VXUS | -0.06 | 1.00 | 0.82 |
| VTI | -0.10 | 0.82 | 1.00 |