PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
. RON.TEST VTI/VXUS/BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

. RON.TEST VTI/VXUS/BND

Последнее обновление 3 мая 2024 г.

VTI VXUS BND

Распределение активов

BND 30%VTI 50%VXUS 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market

30%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities

50%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		Foreign Large Cap Equities

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в . RON.TEST VTI/VXUS/BND и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

150.00%200.00%250.00%300.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
177.68%
296.78%
. RON.TEST VTI/VXUS/BND
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS

Доходность по периодам

. RON.TEST VTI/VXUS/BND на 3 мая 2024 г. показал доходность в 3.06% с начала года и доходность в 7.38% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		6.17%-2.72%17.29%23.80%11.47%10.41%
. RON.TEST VTI/VXUS/BND3.06%-1.79%12.21%14.86%7.64%7.43%
Активы портфеля:
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		5.99%-2.77%17.23%26.59%12.52%11.97%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		3.66%-0.56%12.92%11.26%5.43%4.27%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		-2.34%-0.95%3.49%-0.88%-0.02%1.20%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.17%2.84%2.56%-3.36%
2023-2.45%7.70%4.74%

Комиссия

Комиссия . RON.TEST VTI/VXUS/BND составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

. RON.TEST VTI/VXUS/BND
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа . RON.TEST VTI/VXUS/BND, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино . RON.TEST VTI/VXUS/BND, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега . RON.TEST VTI/VXUS/BND, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара . RON.TEST VTI/VXUS/BND, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина . RON.TEST VTI/VXUS/BND, с текущим значением в 4.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.004.91
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.61
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		2.072.961.351.607.82
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		0.931.391.170.642.75
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		-0.09-0.080.99-0.03-0.20

Коэффициент Шарпа

. RON.TEST VTI/VXUS/BND на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.57. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.37 до 2.31, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.57
1.97
. RON.TEST VTI/VXUS/BND
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность . RON.TEST VTI/VXUS/BND за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
. RON.TEST VTI/VXUS/BND2.39%2.29%2.23%1.82%1.80%2.32%2.50%2.16%2.30%2.33%2.40%2.25%
Активы портфеля:
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.41%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		3.31%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.40%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-2.46%
-3.62%
. RON.TEST VTI/VXUS/BND
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

. RON.TEST VTI/VXUS/BND показал максимальную просадку в 24.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка . RON.TEST VTI/VXUS/BND составляет 2.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.74%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-23.13%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.574
-14.46%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9416 февр. 2012 г.202
-12.95%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.295
-11.84%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.287

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность . RON.TEST VTI/VXUS/BND составляет 3.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.04%
4.05%
. RON.TEST VTI/VXUS/BND
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BNDVXUSVTI
BND1.00-0.09-0.12
VXUS-0.091.000.83
VTI-0.120.831.00