vanguard2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | Europe Equities | 16.50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 61.80% |
VPADX Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares | Asia Pacific Equities | 11.20% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | Emerging Markets Equities | 10.50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
vanguard2 на 11 мая 2025 г. показал доходность в 2.09% с начала года и доходность в 9.67% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| vanguard2 | 2.09% | 8.84% | -0.38% | 10.02% | 14.00% | 9.67% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.41% | 7.59% | -5.06% | 9.79% | 15.86% | 12.42% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 5.13% | 10.28% | 1.34% | 9.84% | 8.26% | 3.62% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 17.21% | 11.40% | 13.20% | 11.08% | 13.55% | 5.92% |
VPADX Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares | 7.86% | 10.65% | 3.30% | 5.83% | 8.13% | 4.66% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью vanguard2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.11% | 0.03% | -3.18% | 0.58% | 1.66% | 2.09% | |||||||
| 2024 | 0.27% | 4.44% | 3.19% | -3.31% | 4.66% | 1.92% | 1.70% | 2.34% | 2.35% | -2.45% | 3.40% | -2.45% | 16.82% |
| 2023 | 7.23% | -3.15% | 3.36% | 1.64% | -0.96% | 5.72% | 3.52% | -2.73% | -4.28% | -2.60% | 8.90% | 4.72% | 22.29% |
| 2022 | -4.35% | -3.13% | 1.99% | -7.87% | 0.77% | -8.12% | 7.04% | -4.25% | -9.50% | 6.38% | 8.62% | -4.23% | -17.26% |
| 2021 | -0.52% | 2.51% | 3.45% | 4.30% | 1.52% | 1.24% | 1.05% | 2.49% | -4.23% | 5.26% | -2.06% | 4.24% | 20.54% |
| 2020 | -1.50% | -7.52% | -13.50% | 10.57% | 4.88% | 2.78% | 5.19% | 5.99% | -2.96% | -2.48% | 11.72% | 4.52% | 15.70% |
| 2019 | 7.81% | 2.58% | 1.60% | 3.53% | -6.11% | 6.53% | 0.09% | -1.89% | 2.18% | 2.80% | 2.59% | 3.61% | 27.59% |
| 2018 | 5.81% | -4.29% | -1.67% | 0.32% | 0.73% | -0.47% | 3.28% | 0.97% | 0.42% | -7.41% | 1.80% | -7.27% | -8.30% |
| 2017 | 2.73% | 2.96% | 1.30% | 1.55% | 2.05% | 0.58% | 2.60% | 0.53% | 1.85% | 2.27% | 2.08% | 1.60% | 24.45% |
| 2016 | -5.21% | -1.08% | 7.62% | 0.88% | 0.70% | 0.05% | 4.00% | 0.30% | 0.68% | -1.77% | 1.34% | 1.97% | 9.34% |
| 2015 | -1.50% | 5.57% | -1.53% | 2.55% | 0.33% | -2.25% | 1.01% | -6.80% | -2.97% | 7.59% | -0.20% | -1.89% | -0.89% |
| 2014 | -4.45% | 4.76% | 0.89% | 0.95% | 2.22% | 1.93% | -1.34% | 2.97% | -2.76% | 1.66% | 1.55% | -1.68% | 6.50% |
Комиссия
Комиссия vanguard2 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг vanguard2 составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.52 | 0.89 | 1.13 | 0.57 | 2.18 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.55 | 0.92 | 1.12 | 0.54 | 1.77 |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.66 | 1.13 | 1.15 | 0.91 | 2.56 |
VPADX Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares | 0.31 | 0.50 | 1.07 | 0.30 | 0.86 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность vanguard2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.99% | 2.05% | 2.13% | 2.32% | 1.90% | 1.70% | 2.36% | 2.57% | 2.08% | 2.39% | 2.45% | 2.51% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.06% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.99% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% |
VPADX Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares | 3.09% | 3.13% | 3.09% | 2.73% | 3.15% | 1.79% | 2.83% | 3.03% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
vanguard2 показал максимальную просадку в 33.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка vanguard2 составляет 3.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.57% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -25.98% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 302 | 26 дек. 2023 г. | 496 |
| -21.74% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 235 | 7 сент. 2012 г. | 343 |
| -19.25% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 130 | 2 июл. 2019 г. | 359 |
| -17.68% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 128 | 15 авг. 2016 г. | 311 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.31, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VWO | VPADX | VGK | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.71 | 0.75 | 0.78 | 1.00 | 0.97 |
| VWO | 0.71 | 1.00 | 0.76 | 0.75 | 0.71 | 0.82 |
| VPADX | 0.75 | 0.76 | 1.00 | 0.76 | 0.76 | 0.85 |
| VGK | 0.78 | 0.75 | 0.76 | 1.00 | 0.78 | 0.88 |
| VOO | 1.00 | 0.71 | 0.76 | 0.78 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.97 | 0.82 | 0.85 | 0.88 | 0.97 | 1.00 |