vanguard2
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в vanguard2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
vanguard2 на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 18.72% с начала года и доходность в 10.88% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
vanguard2 | 18.72% | 2.86% | 14.79% | 32.23% | 12.66% | 10.79% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard S&P 500 ETF | 23.75% | 3.73% | 17.40% | 37.33% | 16.24% | 13.93% |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 16.22% | 6.40% | 16.37% | 26.74% | 5.75% | 4.25% |
Vanguard FTSE Europe ETF | 9.45% | -1.25% | 8.77% | 24.73% | 7.95% | 6.17% |
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares | 7.52% | 0.67% | 7.70% | 20.37% | 5.68% | 5.70% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью vanguard2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.27% | 4.44% | 3.19% | -3.31% | 4.66% | 1.92% | 1.70% | 2.34% | 2.35% | 18.72% | |||
2023 | 7.23% | -3.15% | 3.36% | 1.64% | -0.96% | 5.72% | 3.52% | -2.73% | -4.28% | -2.60% | 8.90% | 4.72% | 22.29% |
2022 | -4.35% | -3.13% | 1.99% | -7.87% | 0.77% | -8.12% | 7.04% | -4.25% | -9.50% | 6.38% | 8.62% | -4.23% | -17.26% |
2021 | -0.52% | 2.51% | 3.45% | 4.30% | 1.52% | 1.24% | 1.05% | 2.49% | -4.23% | 5.26% | -2.06% | 4.24% | 20.54% |
2020 | -1.50% | -7.52% | -13.50% | 10.57% | 4.88% | 2.78% | 5.19% | 5.99% | -2.96% | -2.48% | 11.72% | 4.52% | 15.70% |
2019 | 7.81% | 2.58% | 1.60% | 3.53% | -6.11% | 6.53% | 0.09% | -1.89% | 2.18% | 2.80% | 2.59% | 3.61% | 27.59% |
2018 | 5.81% | -4.29% | -1.67% | 0.32% | 0.73% | -0.47% | 3.28% | 0.97% | 0.42% | -7.41% | 1.80% | -7.27% | -8.30% |
2017 | 2.73% | 2.96% | 1.30% | 1.55% | 2.05% | 0.58% | 2.60% | 0.53% | 1.85% | 2.27% | 2.08% | 1.60% | 24.45% |
2016 | -5.21% | -1.08% | 7.62% | 0.88% | 0.70% | 0.05% | 4.00% | 0.30% | 0.68% | -1.77% | 1.34% | 1.97% | 9.34% |
2015 | -1.50% | 5.57% | -1.53% | 2.55% | 0.33% | -2.25% | 1.01% | -6.80% | -2.97% | 7.59% | -0.20% | -1.89% | -0.89% |
2014 | -4.45% | 4.76% | 0.89% | 0.95% | 2.22% | 1.93% | -1.34% | 2.97% | -2.76% | 1.66% | 1.55% | -1.68% | 6.50% |
2013 | 4.28% | 0.26% | 2.61% | 2.86% | 0.05% | -2.28% | 4.84% | -2.68% | 5.01% | 4.10% | 1.92% | 2.11% | 25.24% |
Комиссия
Комиссия vanguard2 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг vanguard2 среди портфелей на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 ETF | 2.85 | 3.80 | 1.52 | 3.05 | 17.77 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 1.63 | 2.33 | 1.29 | 0.87 | 10.13 |
Vanguard FTSE Europe ETF | 1.67 | 2.37 | 1.29 | 1.42 | 10.18 |
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares | 1.23 | 1.75 | 1.22 | 0.93 | 7.17 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность vanguard2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vanguard2 | 1.87% | 2.13% | 2.32% | 1.90% | 1.70% | 2.36% | 2.57% | 2.08% | 2.39% | 2.45% | 2.51% | 2.16% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.55% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Vanguard FTSE Europe ETF | 2.94% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% | 2.77% |
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares | 2.98% | 3.09% | 2.73% | 3.15% | 1.79% | 2.83% | 3.03% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.70% | 2.50% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
vanguard2 показал максимальную просадку в 33.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка vanguard2 составляет 0.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.57% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
-25.98% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 302 | 26 дек. 2023 г. | 496 |
-21.74% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 235 | 7 сент. 2012 г. | 343 |
-19.25% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 130 | 2 июл. 2019 г. | 359 |
-17.68% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 128 | 15 авг. 2016 г. | 311 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность vanguard2 составляет 3.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VWO | VOO | VPADX | VGK | |
---|---|---|---|---|
VWO | 1.00 | 0.71 | 0.76 | 0.75 |
VOO | 0.71 | 1.00 | 0.76 | 0.79 |
VPADX | 0.76 | 0.76 | 1.00 | 0.76 |
VGK | 0.75 | 0.79 | 0.76 | 1.00 |