PortfoliosLab logo

vanguard2

Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

Комиссия

0.05%

Дивидендный доход

2.35%

Распределение активов


VOO 61.8%VGK 16.5%VPADX 11.2%VWO 10.5%АкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в vanguard2 в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $32,002 при доходности около 220.02%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
11.37%
7.42%
vanguard2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

vanguard2 на 21 мар. 2023 г. показал доходность в 3.03% с начала года и доходность в 8.97% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-3.13%2.92%2.02%-11.46%7.79%9.86%
vanguard2-3.41%3.03%5.57%-9.07%6.50%8.97%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-2.96%3.36%2.98%-9.92%9.68%11.96%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
-4.67%-0.44%0.77%-13.15%-1.21%2.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
-4.83%4.97%16.37%-4.14%3.06%5.03%
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares
-2.69%1.51%7.67%-9.74%0.50%4.01%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

vanguard2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.38. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.38
-0.45
vanguard2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность vanguard2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

2.35%2.32%1.96%1.78%2.53%2.83%2.34%2.75%2.90%3.07%2.69%3.09%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-15.31%
-17.62%
vanguard2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

vanguard2 с января 2010 показал максимальную просадку в 33.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 107 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.57%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.134
-25.98%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.
-21.74%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.2357 сент. 2012 г.343
-19.25%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1302 июл. 2019 г.359
-17.68%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.12815 авг. 2016 г.311
-8.61%8 сент. 2014 г.2916 окт. 2014 г.2724 нояб. 2014 г.56
-7.92%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.271 авг. 2013 г.50
-7.66%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-7.28%22 февр. 2011 г.1716 мар. 2011 г.2520 апр. 2011 г.42
-6.62%17 сент. 2012 г.4215 нояб. 2012 г.2218 дек. 2012 г.64

График волатильности

На текущий момент vanguard2 показывает волатильность на уровне 18.66%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
18.66%
20.82%
vanguard2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля