PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
vanguard2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VOO 61.8%VGK 16.5%VPADX 11.2%VWO 10.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
Europe Equities

16.50%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

61.80%

VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares
Asia Pacific Equities

11.20%

VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities

10.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в vanguard2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
321.00%
391.91%
vanguard2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

vanguard2 на 15 июн. 2024 г. показал доходность в 10.84% с начала года и доходность в 9.59% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.87%2.33%15.10%22.72%13.49%10.85%
vanguard210.84%0.70%12.83%18.58%11.95%9.50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
14.60%2.68%16.06%25.00%15.33%12.82%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
6.57%-1.82%8.94%8.15%4.56%2.91%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
5.40%-3.30%7.84%10.64%7.91%4.23%
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares
2.19%-1.88%5.85%5.73%5.50%4.51%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью vanguard2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.27%4.44%3.19%-3.31%4.66%10.84%
20237.23%-3.15%3.36%1.64%-0.96%5.72%3.52%-2.73%-4.28%-2.60%8.90%4.72%22.29%
2022-4.35%-3.13%1.99%-7.87%0.77%-8.12%7.04%-4.25%-9.50%6.38%8.62%-4.23%-17.26%
2021-0.52%2.51%3.45%4.30%1.52%1.24%1.05%2.49%-4.23%5.26%-2.06%4.24%20.54%
2020-1.50%-7.52%-13.50%10.57%4.88%2.78%5.19%5.99%-2.96%-2.48%11.72%4.52%15.70%
20197.81%2.58%1.60%3.53%-6.11%6.53%0.09%-1.89%2.18%2.80%2.59%3.61%27.59%
20185.81%-4.29%-1.67%0.32%0.73%-0.47%3.28%0.97%0.42%-7.41%1.80%-7.27%-8.30%
20172.73%2.96%1.30%1.55%2.05%0.58%2.60%0.53%1.85%2.27%2.08%1.60%24.45%
2016-5.21%-1.08%7.62%0.88%0.70%0.05%4.00%0.30%0.68%-1.77%1.34%1.97%9.34%
2015-1.50%5.57%-1.53%2.55%0.33%-2.25%1.01%-6.80%-2.97%7.59%-0.20%-1.89%-0.89%
2014-4.45%4.76%0.89%0.95%2.22%1.93%-1.34%2.97%-2.76%1.66%1.55%-1.68%6.50%
20134.28%0.26%2.61%2.86%0.05%-2.28%4.84%-2.68%5.01%4.10%1.92%2.11%25.24%

Комиссия

Комиссия vanguard2 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VPADX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг vanguard2 среди портфелей на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности vanguard2, с текущим значением в 4949
vanguard2
Ранг коэф-та Шарпа vanguard2, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино vanguard2, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега vanguard2, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара vanguard2, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина vanguard2, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


vanguard2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа vanguard2, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино vanguard2, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега vanguard2, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара vanguard2, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина vanguard2, с текущим значением в 5.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.005.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.303.261.402.259.00
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.651.011.120.321.79
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
0.901.361.160.772.74
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares
0.430.691.080.271.37

Коэффициент Шарпа

vanguard2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.39 до 2.32, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.77
2.14
vanguard2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность vanguard2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
vanguard21.96%2.13%2.32%1.90%1.70%2.36%2.57%2.08%2.39%2.45%2.51%2.16%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.29%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.33%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
3.24%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%4.62%2.77%
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares
2.52%3.09%2.73%3.15%1.79%2.83%3.03%2.57%2.65%2.43%2.70%2.50%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.48%
-0.04%
vanguard2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

vanguard2 показал максимальную просадку в 33.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка vanguard2 составляет 0.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.57%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.134
-25.98%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.30226 дек. 2023 г.496
-21.74%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.2357 сент. 2012 г.343
-19.25%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1302 июл. 2019 г.359
-17.68%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.12815 авг. 2016 г.311

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность vanguard2 составляет 2.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.36%
2.26%
vanguard2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VWOVOOVPADXVGK
VWO1.000.720.760.76
VOO0.721.000.760.79
VPADX0.760.761.000.76
VGK0.760.790.761.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.