3 ETF (Retirement)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 50% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 ETF (Retirement) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
3 ETF (Retirement) на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 19.35% с начала года и доходность в 12.83% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| 3 ETF (Retirement) | 19.35% | 1.07% | 14.66% | 36.58% | 14.91% | 12.83% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 23.64% | 1.79% | 16.67% | 42.02% | 15.81% | 13.26% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 29.73% | 3.50% | 20.73% | 51.35% | 20.59% | 16.54% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.75% | 0.01% | 11.61% | 29.24% | 12.61% | 11.48% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3 ETF (Retirement), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.98% | 3.71% | 3.82% | -4.26% | 3.64% | 2.18% | 3.48% | 2.32% | 1.56% | 19.35% | |||
| 2023 | 4.55% | -2.77% | 1.87% | 0.37% | -1.19% | 5.96% | 3.76% | -1.49% | -4.53% | -2.93% | 7.95% | 5.40% | 17.30% |
| 2022 | -4.35% | -2.55% | 3.46% | -6.89% | 1.84% | -8.09% | 6.92% | -3.55% | -8.41% | 9.30% | 6.04% | -4.77% | -12.38% |
| 2021 | -0.93% | 4.18% | 6.53% | 3.99% | 1.68% | 1.07% | 1.63% | 2.62% | -4.26% | 5.91% | -1.27% | 5.57% | 29.51% |
| 2020 | -0.62% | -8.56% | -11.97% | 12.89% | 4.45% | 0.84% | 5.77% | 6.34% | -3.16% | -1.11% | 11.99% | 3.45% | 18.70% |
| 2019 | 7.09% | 3.65% | 1.80% | 3.67% | -6.95% | 7.14% | 1.60% | -1.40% | 2.72% | 1.87% | 3.32% | 2.61% | 29.80% |
| 2018 | 5.23% | -4.58% | -2.43% | -0.36% | 2.26% | 0.78% | 3.96% | 2.93% | 0.91% | -6.53% | 2.54% | -8.45% | -4.68% |
| 2017 | 0.82% | 3.68% | 0.19% | 0.76% | 1.67% | 0.22% | 1.92% | 0.21% | 2.35% | 3.04% | 3.63% | 1.60% | 21.95% |
| 2016 | -3.81% | 0.31% | 6.63% | 0.01% | 1.60% | 1.46% | 3.40% | -0.09% | 0.16% | -1.75% | 3.40% | 2.03% | 13.76% |
| 2015 | -2.84% | 5.51% | -1.88% | 0.76% | 0.92% | -2.58% | 1.52% | -5.72% | -1.70% | 8.59% | 0.34% | -1.41% | 0.72% |
| 2014 | -3.88% | 4.29% | 1.26% | 1.20% | 1.91% | 1.75% | -1.51% | 3.73% | -0.83% | 2.23% | 2.90% | -0.62% | 12.84% |
| 2013 | 5.33% | 1.63% | 4.19% | 2.50% | 1.93% | -1.21% | 4.99% | -3.18% | 3.12% | 4.75% | 2.77% | 2.25% | 32.82% |
Комиссия
Комиссия 3 ETF (Retirement) составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 3 ETF (Retirement) среди портфелей на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 3.62 | 4.77 | 1.68 | 4.14 | 23.93 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 3.20 | 4.02 | 1.57 | 3.88 | 17.26 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.71 | 3.91 | 1.48 | 2.52 | 15.22 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 3 ETF (Retirement) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ETF (Retirement) | 2.29% | 2.37% | 2.43% | 1.93% | 2.25% | 2.32% | 2.48% | 2.13% | 2.35% | 2.45% | 2.16% | 2.08% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.27% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.48% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
3 ETF (Retirement) показал максимальную просадку в 33.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка 3 ETF (Retirement) составляет 1.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.26% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 124 |
| -21.21% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -18.39% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
| -12.55% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 148 | 29 мар. 2016 г. | 214 |
| -10.8% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 108 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 3 ETF (Retirement) составляет 2.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | SCHG | VOO | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.71 | 0.86 |
| SCHG | 0.71 | 1.00 | 0.94 |
| VOO | 0.86 | 0.94 | 1.00 |