3 ETF (Retirement)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 50% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 ETF (Retirement) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
3 ETF (Retirement) на 18 апр. 2025 г. показал доходность в -8.43% с начала года и доходность в 11.35% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| 3 ETF (Retirement) | -9.03% | -6.90% | -9.67% | 5.63% | 14.08% | 11.31% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -5.88% | -9.00% | 6.61% | 14.69% | 11.64% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -14.91% | -6.05% | -10.17% | 6.44% | 16.81% | 14.20% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -8.13% | -10.14% | 4.46% | 12.75% | 10.25% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3 ETF (Retirement), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.25% | -0.07% | -4.03% | -7.23% | -9.03% | ||||||||
| 2024 | 1.07% | 3.90% | 3.72% | -4.23% | 3.84% | 2.47% | 3.01% | 2.29% | 1.67% | -0.38% | 5.50% | -3.82% | 20.20% |
| 2023 | 4.50% | -2.77% | 1.83% | 0.40% | -1.02% | 5.99% | 3.74% | -1.48% | -4.56% | -2.85% | 8.10% | 5.34% | 17.57% |
| 2022 | -4.57% | -2.62% | 3.52% | -7.14% | 1.67% | -8.07% | 6.98% | -3.57% | -8.42% | 9.23% | 6.01% | -4.82% | -13.07% |
| 2021 | -0.93% | 3.97% | 6.23% | 4.09% | 1.58% | 1.20% | 1.72% | 2.67% | -4.31% | 6.06% | -1.20% | 5.38% | 29.20% |
| 2020 | -0.54% | -8.51% | -11.95% | 12.93% | 4.54% | 0.97% | 5.86% | 6.51% | -3.22% | -1.27% | 11.84% | 3.51% | 19.13% |
| 2019 | 7.12% | 3.64% | 1.82% | 3.70% | -6.93% | 7.14% | 1.60% | -1.40% | 2.65% | 1.89% | 3.34% | 2.62% | 29.89% |
| 2018 | 5.24% | -4.55% | -2.42% | -0.33% | 2.29% | 0.79% | 3.92% | 2.98% | 0.89% | -6.58% | 2.50% | -8.47% | -4.69% |
| 2017 | 0.84% | 3.68% | 0.19% | 0.78% | 1.67% | 0.23% | 1.93% | 0.22% | 2.33% | 3.02% | 3.62% | 1.59% | 21.94% |
| 2016 | -3.87% | 0.29% | 6.64% | 0.01% | 1.61% | 1.44% | 3.40% | -0.09% | 0.16% | -1.76% | 3.40% | 2.02% | 13.67% |
| 2015 | -2.83% | 5.51% | -1.87% | 0.76% | 0.93% | -2.55% | 1.56% | -5.73% | -1.75% | 8.58% | 0.34% | -1.43% | 0.73% |
| 2014 | -3.87% | 4.29% | 1.25% | 1.19% | 1.93% | 1.75% | -1.50% | 3.74% | -0.84% | 2.24% | 2.90% | -0.61% | 12.86% |
Комиссия
Комиссия 3 ETF (Retirement) составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 3 ETF (Retirement) составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.22 | 0.48 | 1.07 | 0.23 | 0.88 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 3 ETF (Retirement) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.67%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.67% | 2.36% | 2.37% | 2.43% | 1.93% | 2.25% | 2.32% | 2.48% | 2.13% | 2.35% | 2.45% | 2.16% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.48% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
3 ETF (Retirement) показал максимальную просадку в 33.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка 3 ETF (Retirement) составляет 12.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.24% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 124 |
| -21.67% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -18.47% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
| -16.97% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.5% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 149 | 30 мар. 2016 г. | 215 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 3 ETF (Retirement) составляет 12.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | SCHG | VOO | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.69 | 0.85 |
| SCHG | 0.69 | 1.00 | 0.94 |
| VOO | 0.85 | 0.94 | 1.00 |