PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

3 ETF (Retirement)

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


SCHD 50%VOO 40%SCHG 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities40%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
Large Cap Growth Equities10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 ETF (Retirement) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
367.01%
278.84%
3 ETF (Retirement)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

3 ETF (Retirement) на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 12.48% с начала года и доходность в 11.74% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
3 ETF (Retirement)12.48%6.33%6.42%10.63%13.49%11.86%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
21.81%5.29%7.89%18.08%13.75%11.91%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
45.16%5.33%12.16%37.79%18.12%14.84%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-0.41%5.31%4.01%-1.65%12.01%10.76%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-1.19%5.96%3.76%-1.49%-4.53%-2.93%7.96%

Коэффициент Шарпа

3 ETF (Retirement) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.82. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.000.82

Коэффициент Шарпа 3 ETF (Retirement) находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.200.400.600.801.001.201.40JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.82
1.25
3 ETF (Retirement)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 3 ETF (Retirement) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
3 ETF (Retirement)2.47%2.43%1.93%2.25%2.32%2.48%2.13%2.38%2.45%2.16%2.08%2.44%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.47%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%2.18%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.27%1.22%1.09%1.07%1.37%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.67%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%2.86%

Комиссия

Комиссия 3 ETF (Retirement) составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.06%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.40
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
2.20
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-0.08

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHDSCHGVOO
SCHD1.000.740.88
SCHG0.741.000.94
VOO0.880.941.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.19%
-4.01%
3 ETF (Retirement)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

3 ETF (Retirement) показал максимальную просадку в 33.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 97 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.26%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.124
-21.21%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.
-18.39%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.134
-12.55%22 мая 2015 г.6625 авг. 2015 г.14829 мар. 2016 г.214
-10.8%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.10827 авг. 2018 г.147

График волатильности

Текущая волатильность 3 ETF (Retirement) составляет 2.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.75%
2.77%
3 ETF (Retirement)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев