3 ETF (Retirement)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 10% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 ETF (Retirement) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
3 ETF (Retirement) на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 12.48% с начала года и доходность в 11.74% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 ETF (Retirement) | 12.48% | 6.33% | 6.42% | 10.63% | 13.49% | 11.86% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 21.81% | 5.29% | 7.89% | 18.08% | 13.75% | 11.91% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 45.16% | 5.33% | 12.16% | 37.79% | 18.12% | 14.84% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.41% | 5.31% | 4.01% | -1.65% | 12.01% | 10.76% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -1.19% | 5.96% | 3.76% | -1.49% | -4.53% | -2.93% | 7.96% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 3 ETF (Retirement) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ETF (Retirement) | 2.47% | 2.43% | 1.93% | 2.25% | 2.32% | 2.48% | 2.13% | 2.38% | 2.45% | 2.16% | 2.08% | 2.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.47% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% | 2.18% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.45% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% | 1.37% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% | 2.86% |
Комиссия
Комиссия 3 ETF (Retirement) составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.40 | ||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.20 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.08 |
Таблица корреляции активов
| SCHD | SCHG | VOO | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.74 | 0.88 |
| SCHG | 0.74 | 1.00 | 0.94 |
| VOO | 0.88 | 0.94 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
3 ETF (Retirement) показал максимальную просадку в 33.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 97 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.26% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 124 |
| -21.21% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -18.39% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
| -12.55% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 148 | 29 мар. 2016 г. | 214 |
| -10.8% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 108 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
График волатильности
Текущая волатильность 3 ETF (Retirement) составляет 2.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.