PortfoliosLab logo
3 ETF (Retirement)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SCHD 50%VOO 40%SCHG 10%АкцииАкции

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

3 ETF (Retirement) на 11 мая 2025 г. показал доходность в -4.33% с начала года и доходность в 11.85% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
3 ETF (Retirement)-4.33%5.47%-7.37%6.01%14.73%11.85%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-3.41%7.59%-5.06%9.79%15.86%12.42%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-6.76%8.57%-6.25%12.24%17.79%15.33%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-4.97%3.04%-9.89%1.08%12.64%10.39%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 3 ETF (Retirement), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.22%0.36%-3.59%-4.02%0.77%-4.33%
20240.98%3.71%3.82%-4.26%3.64%2.18%3.48%2.32%1.56%-0.33%5.37%-4.18%19.30%
20234.55%-2.77%1.87%0.37%-1.19%5.96%3.76%-1.49%-4.53%-2.93%7.95%5.40%17.30%
2022-4.35%-2.55%3.46%-6.89%1.84%-8.09%6.92%-3.55%-8.41%9.30%6.04%-4.77%-12.38%
2021-0.93%4.18%6.53%3.99%1.68%1.07%1.63%2.62%-4.26%5.91%-1.27%5.57%29.51%
2020-0.62%-8.56%-11.97%12.89%4.46%0.84%5.77%6.34%-3.16%-1.11%11.99%3.45%18.70%
20197.09%3.65%1.81%3.68%-6.95%7.14%1.60%-1.40%2.72%1.87%3.32%2.61%29.80%
20185.23%-4.58%-2.43%-0.36%2.26%0.78%3.96%2.93%0.91%-6.53%2.54%-8.45%-4.68%
20170.82%3.68%0.19%0.76%1.67%0.22%1.92%0.21%2.35%3.04%3.63%1.60%21.95%
2016-3.81%0.31%6.63%0.01%1.60%1.46%3.40%-0.09%0.16%-1.75%3.40%2.03%13.76%
2015-2.84%5.50%-1.88%0.76%0.92%-2.58%1.52%-5.72%-1.70%8.59%0.34%-1.41%0.72%
2014-3.88%4.29%1.26%1.20%1.92%1.75%-1.51%3.73%-0.83%2.23%2.90%-0.62%12.84%

Комиссия

Комиссия 3 ETF (Retirement) составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 3 ETF (Retirement) составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 3 ETF (Retirement), с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 3 ETF (Retirement), с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3 ETF (Retirement), с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3 ETF (Retirement), с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3 ETF (Retirement), с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3 ETF (Retirement), с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.520.891.130.572.18
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.500.861.120.531.78
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.080.321.040.150.49

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

3 ETF (Retirement) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.37
  • За 5 лет: 0.90
  • За 10 лет: 0.68
  • За всё время: 0.84

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 3 ETF (Retirement) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.60%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.60%2.36%2.37%2.43%1.93%2.25%2.32%2.48%2.13%2.35%2.45%2.16%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.44%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.04%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

3 ETF (Retirement) показал максимальную просадку в 33.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка 3 ETF (Retirement) составляет 8.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.26%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.124
-21.21%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.488
-18.39%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.134
-16.66%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.
-12.55%22 мая 2015 г.6625 авг. 2015 г.14829 мар. 2016 г.214

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.38, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCSCHDSCHGVOOPortfolio
^GSPC1.000.850.951.000.97
SCHD0.851.000.690.850.94
SCHG0.950.691.000.940.87
VOO1.000.850.941.000.97
Portfolio0.970.940.870.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.