PortfoliosLab logo

3 ETF (Retirement)

Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

Комиссия

0.05%

Дивидендный доход

2.50%

Распределение активов


SCHD 50%VOO 40%SCHG 10%АкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 ETF (Retirement) в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $41,454 при доходности около 314.54%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
7.37%
7.43%
3 ETF (Retirement)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

3 ETF (Retirement) на 21 мар. 2023 г. показал доходность в -0.16% с начала года и доходность в 12.27% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-3.13%2.92%2.02%-11.46%7.79%9.86%
3 ETF (Retirement)-4.60%-0.16%2.93%-8.07%10.70%12.27%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-2.96%3.36%2.98%-9.92%9.68%11.96%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.58%12.08%3.52%-13.90%11.72%14.12%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-6.94%-5.26%2.38%-5.93%11.00%11.97%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

3 ETF (Retirement) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.35. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.35
-0.45
3 ETF (Retirement)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность 3 ETF (Retirement) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.49%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

2.49%2.43%1.99%2.38%2.52%2.77%2.43%2.78%2.94%2.67%2.62%3.14%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-13.18%
-17.62%
3 ETF (Retirement)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

3 ETF (Retirement) с января 2010 показал максимальную просадку в 33.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 97 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.26%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.124
-21.21%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.
-18.39%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.134
-12.55%22 мая 2015 г.6625 авг. 2015 г.14829 мар. 2016 г.214
-10.8%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.10827 авг. 2018 г.147
-8.72%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-8.21%31 окт. 2011 г.1925 нояб. 2011 г.2127 дек. 2011 г.40
-8.07%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.3827 июл. 2012 г.81
-7.31%24 апр. 2019 г.2731 мая 2019 г.211 июл. 2019 г.48
-7.11%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.20

График волатильности

На текущий момент 3 ETF (Retirement) показывает волатильность на уровне 19.90%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
19.90%
20.82%
3 ETF (Retirement)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля