GLD USA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GLD USA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
GLD USA на 9 мая 2025 г. показал доходность в 4.82% с начала года и доходность в 10.58% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| GLD USA | 4.82% | 13.85% | 2.21% | 16.57% | 14.41% | 10.58% |
| Активы портфеля: | ||||||
GLD SPDR Gold Trust | 25.81% | 10.69% | 22.02% | 42.63% | 13.73% | 10.40% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.64% | 14.17% | -5.14% | 10.03% | 15.30% | 11.75% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 9.97% | 16.33% | 4.45% | 10.10% | 10.68% | 5.12% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GLD USA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.86% | -0.38% | -1.37% | 1.21% | 1.47% | 4.82% | |||||||
| 2024 | 0.04% | 3.87% | 4.29% | -2.46% | 3.94% | 1.64% | 2.73% | 2.18% | 2.79% | -0.49% | 3.33% | -2.68% | 20.58% |
| 2023 | 7.04% | -3.37% | 3.76% | 1.20% | -0.71% | 4.53% | 3.43% | -2.30% | -4.52% | -0.80% | 7.70% | 4.43% | 21.37% |
| 2022 | -4.53% | -0.77% | 2.08% | -7.18% | -0.54% | -6.79% | 5.81% | -3.73% | -8.17% | 5.17% | 7.35% | -3.40% | -15.10% |
| 2021 | -0.80% | 1.14% | 2.45% | 4.29% | 2.41% | -0.10% | 1.33% | 1.99% | -4.01% | 4.86% | -1.86% | 3.66% | 16.06% |
| 2020 | 0.18% | -6.19% | -11.23% | 10.86% | 4.78% | 2.75% | 6.43% | 5.05% | -3.34% | -1.74% | 8.51% | 5.33% | 20.87% |
| 2019 | 7.24% | 2.38% | 0.72% | 2.78% | -4.66% | 7.01% | 0.45% | -0.11% | 0.87% | 2.46% | 1.84% | 3.28% | 26.47% |
| 2018 | 4.93% | -3.73% | -1.12% | 0.17% | 1.08% | -0.66% | 2.05% | 1.19% | 0.05% | -5.72% | 1.58% | -5.30% | -5.85% |
| 2017 | 3.01% | 3.11% | 0.54% | 1.39% | 1.17% | 0.26% | 2.26% | 1.04% | 1.13% | 1.56% | 2.03% | 1.53% | 20.76% |
| 2016 | -3.43% | 1.92% | 5.41% | 1.85% | -0.44% | 1.75% | 3.69% | -0.42% | 0.59% | -2.28% | 0.66% | 1.28% | 10.75% |
| 2015 | 0.14% | 3.23% | -1.42% | 1.29% | 0.69% | -1.86% | -0.40% | -4.53% | -2.85% | 6.48% | -1.16% | -1.81% | -2.63% |
| 2014 | -2.30% | 5.30% | -0.26% | 0.39% | 1.05% | 3.18% | -2.27% | 2.80% | -3.46% | 1.02% | 1.32% | -0.52% | 6.06% |
Комиссия
Комиссия GLD USA составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GLD USA составляет 82, что ставит его в топ 18% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | 2.45 | 3.20 | 1.41 | 5.12 | 13.67 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.51 | 0.84 | 1.12 | 0.52 | 1.99 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.60 | 0.94 | 1.13 | 0.73 | 2.30 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность GLD USA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.41% | 1.43% | 1.51% | 1.62% | 1.35% | 1.28% | 1.68% | 1.86% | 1.57% | 1.74% | 1.75% | 1.74% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.02% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GLD USA показал максимальную просадку в 28.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.
Текущая просадка GLD USA составляет 1.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.3% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 106 |
| -23% | 15 нояб. 2021 г. | 231 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 523 |
| -16.76% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 87 | 7 февр. 2012 г. | 195 |
| -15.45% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 310 |
| -14.44% | 19 мая 2015 г. | 170 | 20 янв. 2016 г. | 118 | 8 июл. 2016 г. | 288 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GLD USA составляет 8.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.27, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | VXUS | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.03 | 0.82 | 0.99 | 0.93 |
| GLD | 0.03 | 1.00 | 0.18 | 0.04 | 0.29 |
| VXUS | 0.82 | 0.18 | 1.00 | 0.82 | 0.90 |
| VTI | 0.99 | 0.04 | 0.82 | 1.00 | 0.94 |
| Portfolio | 0.93 | 0.29 | 0.90 | 0.94 | 1.00 |