PortfoliosLab logo

Plan A

Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

Комиссия

0.04%

Дивидендный доход

1.31%

Распределение активов


VOO 50%BRK-B 20%QQQ 10%PG 10%MSFT 5%AAPL 5%АкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Plan A в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $54,165 при доходности около 441.65%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
10.52%
7.42%
Plan A
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Plan A на 21 мар. 2023 г. показал доходность в 4.04% с начала года и доходность в 14.18% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-3.13%2.92%2.02%-11.46%7.79%9.86%
Plan A-1.01%4.04%5.89%-8.79%12.82%14.18%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-2.96%3.36%2.98%-9.92%9.68%11.96%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-2.33%-2.54%9.55%-12.08%8.03%11.45%
MSFT
Microsoft Corporation
5.49%13.80%11.83%-8.50%25.42%27.91%
QQQ
Invesco QQQ
1.75%15.08%6.36%-12.18%13.62%17.35%
PG
The Procter & Gamble Company
3.66%-3.64%6.36%-0.86%16.25%9.68%
AAPL
Apple Inc.
3.18%21.33%4.78%-3.43%30.44%27.46%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Plan A на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.36. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.36
-0.45
Plan A
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Plan A за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

1.31%1.25%0.95%1.17%1.44%1.72%1.58%1.84%1.94%1.81%1.85%2.14%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-12.52%
-17.62%
Plan A
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Plan A с января 2010 показал максимальную просадку в 30.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 92 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.76%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-23.38%30 мар. 2022 г.13612 окт. 2022 г.
-17.07%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.131
-15.04%2 мая 2011 г.698 авг. 2011 г.11218 янв. 2012 г.181
-13.05%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.15913 апр. 2016 г.185
-10.28%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1223 авг. 2018 г.131
-9.91%5 янв. 2022 г.438 мар. 2022 г.1529 мар. 2022 г.58
-9.04%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3816 нояб. 2020 г.52
-8.49%3 апр. 2012 г.421 июн. 2012 г.478 авг. 2012 г.89
-7.96%21 сент. 2012 г.3815 нояб. 2012 г.4217 янв. 2013 г.80

График волатильности

На текущий момент Plan A показывает волатильность на уровне 20.39%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
19.52%
20.82%
Plan A
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля