PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Plan A

Последнее обновление 22 нояб. 2023 г.

Распределение активов


GLD 20%VTI 40%VEA 40%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold20%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities40%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities40%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Plan A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.68%
9.47%
Plan A
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2007 г., начальной даты VEA

Доходность по периодам

Plan A на 22 нояб. 2023 г. показал доходность в 23.15% с начала года и доходность в 14.15% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Plan A13.77%6.44%4.68%14.32%9.88%7.34%
GLD
SPDR Gold Trust
9.26%0.96%1.05%14.50%9.88%4.46%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
18.61%7.54%9.72%15.33%12.42%11.10%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
10.64%7.97%1.03%12.37%6.05%4.07%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20231.66%-1.60%4.07%3.18%-2.61%-4.39%-0.93%

Коэффициент Шарпа

Plan A на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.50. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.50

Коэффициент Шарпа Plan A находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.16
1.01
Plan A
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Plan A за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Plan A1.82%1.83%1.75%1.39%1.93%2.16%1.79%1.99%1.96%2.18%1.74%2.04%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.49%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%2.13%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.06%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%2.97%

Комиссия

Комиссия Plan A составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.40%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
GLD
SPDR Gold Trust
1.04
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.01
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.80

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GLDVTIVEA
GLD1.000.050.16
VTI0.051.000.84
VEA0.160.841.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.13%
-5.39%
Plan A
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Plan A показал максимальную просадку в 47.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 460 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.38%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.4603 янв. 2011 г.799
-28.18%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-23.85%15 нояб. 2021 г.23114 окт. 2022 г.
-17.68%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.2357 сент. 2012 г.343
-16.69%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1302 июл. 2019 г.359

График волатильности

Текущая волатильность Plan A составляет 3.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.45%
4.24%
Plan A
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Последние обсуждения