Plan A
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 40% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Plan A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2007 г., начальной даты VEA
Доходность по периодам
Plan A на 22 нояб. 2023 г. показал доходность в 23.15% с начала года и доходность в 14.15% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Plan A | 13.77% | 6.44% | 4.68% | 14.32% | 9.88% | 7.34% |
Активы портфеля: | ||||||
GLD SPDR Gold Trust | 9.26% | 0.96% | 1.05% | 14.50% | 9.88% | 4.46% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 18.61% | 7.54% | 9.72% | 15.33% | 12.42% | 11.10% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 10.64% | 7.97% | 1.03% | 12.37% | 6.05% | 4.07% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.66% | -1.60% | 4.07% | 3.18% | -2.61% | -4.39% | -0.93% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Plan A за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.82%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plan A | 1.82% | 1.83% | 1.75% | 1.39% | 1.93% | 2.16% | 1.79% | 1.99% | 1.96% | 2.18% | 1.74% | 2.04% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.49% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% | 2.13% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.06% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% | 2.97% |
Комиссия
Комиссия Plan A составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | 1.04 | ||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.01 | ||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.80 |
Таблица корреляции активов
GLD | VTI | VEA | |
---|---|---|---|
GLD | 1.00 | 0.05 | 0.16 |
VTI | 0.05 | 1.00 | 0.84 |
VEA | 0.16 | 0.84 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Plan A показал максимальную просадку в 47.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 460 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-47.38% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 460 | 3 янв. 2011 г. | 799 |
-28.18% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
-23.85% | 15 нояб. 2021 г. | 231 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
-17.68% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 235 | 7 сент. 2012 г. | 343 |
-16.69% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 130 | 2 июл. 2019 г. | 359 |
График волатильности
Текущая волатильность Plan A составляет 3.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.