PortfoliosLab logo
IBKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


IAU 20%VOO 50%AMAT 30%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AMAT
Applied Materials, Inc.
Technology
30%
IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold
20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
50%

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

IBKR на 11 мая 2025 г. показал доходность в 2.36% с начала года и доходность в 16.92% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-1.44%8.08%-3.32%10.99%15.15%10.61%
IBKR2.36%5.64%-3.36%4.49%20.23%16.86%
AMAT
Applied Materials, Inc.
-4.10%7.36%-18.59%-25.18%25.61%24.49%
IAU
iShares Gold Trust
26.78%2.97%23.81%40.49%14.09%10.30%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-3.41%5.73%-5.06%9.79%16.35%12.31%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IBKR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.97%-4.03%-3.15%1.84%2.04%2.36%
20240.94%9.59%3.97%-2.48%5.30%4.64%-1.41%-0.23%2.84%-2.63%1.39%-3.37%19.27%
20238.65%-0.87%5.20%-1.41%5.07%5.48%3.55%-0.75%-6.17%-0.94%8.97%5.01%35.34%
2022-6.60%-0.97%1.63%-9.65%1.21%-10.96%9.04%-6.12%-9.15%6.01%11.76%-5.97%-20.72%
20212.42%7.45%6.40%3.12%3.13%0.57%1.21%0.53%-4.36%5.65%1.88%5.10%37.85%
2020-0.59%-4.06%-12.34%10.32%6.90%3.77%7.06%2.16%-3.78%-1.50%16.37%4.68%29.19%
201910.36%1.05%1.71%5.25%-6.57%9.94%3.74%-0.05%1.51%4.24%3.37%3.91%44.51%
20184.92%-0.02%-2.20%-3.24%1.74%-2.79%2.91%-2.23%-2.64%-7.48%4.91%-6.90%-13.11%
20173.79%4.40%2.30%2.17%4.74%-3.41%3.67%1.59%5.04%3.54%-0.46%0.12%30.81%
2016-3.00%4.54%6.64%0.18%5.36%1.20%5.16%3.80%0.43%-2.55%3.55%0.80%28.82%
2015-2.21%4.34%-4.19%-3.19%1.38%-2.55%-3.15%-4.42%-4.01%8.94%2.93%-1.06%-7.83%
2014-2.56%7.54%2.13%-1.54%2.43%5.72%-3.53%5.20%-3.84%1.27%4.13%1.24%18.87%

Комиссия

Комиссия IBKR составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IBKR составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IBKR, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBKR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AMAT
Applied Materials, Inc.
-0.50-0.470.94-0.49-0.85
IAU
iShares Gold Trust
2.413.331.435.3414.29
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.520.891.130.572.18

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

IBKR имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.23
  • За 5 лет: 0.94
  • За 10 лет: 0.84
  • За всё время: 0.86

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IBKR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.98%0.90%0.95%1.16%0.80%1.07%1.35%1.67%1.13%1.38%1.69%1.41%
AMAT
Applied Materials, Inc.
1.03%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%1.61%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

IBKR показал максимальную просадку в 31.59%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 196 торговых сессий.

Текущая просадка IBKR составляет 5.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.59%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.19628 июл. 2023 г.398
-30.74%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.8320 июл. 2020 г.105
-25.36%12 мар. 2018 г.20024 дек. 2018 г.13712 июл. 2019 г.337
-20.35%3 мар. 2015 г.14628 сент. 2015 г.16524 мая 2016 г.311
-19.71%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.12026 мар. 2012 г.228

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.63, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCIAUAMATVOOPortfolio
^GSPC1.000.040.671.000.84
IAU0.041.000.030.040.20
AMAT0.670.031.000.660.92
VOO1.000.040.661.000.84
Portfolio0.840.200.920.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.