IBKR
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | Technology | 30% |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в IBKR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
IBKR на 4 февр. 2025 г. показал доходность в 5.47% с начала года и доходность в 16.75% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| IBKR | 6.92% | 3.68% | 4.07% | 12.01% | 19.66% | 18.03% |
| Активы портфеля: | ||||||
AMAT Applied Materials, Inc. | 9.80% | 5.00% | -2.18% | 5.18% | 24.35% | 23.74% |
IAU iShares Gold Trust | 8.44% | 7.83% | 19.05% | 40.18% | 12.44% | 8.45% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.02% | 0.97% | 15.26% | 23.05% | 14.18% | 13.34% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IBKR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.75% | 6.92% | |||||||||||
| 2024 | 1.35% | 16.47% | 2.77% | -3.55% | 7.24% | 7.66% | -6.55% | -3.83% | 2.45% | -6.72% | -0.40% | -5.08% | 9.66% |
| 2023 | 10.98% | 1.47% | 5.14% | -4.31% | 10.87% | 7.36% | 4.26% | 0.06% | -7.73% | -3.22% | 11.55% | 6.76% | 49.60% |
| 2022 | -9.59% | -2.47% | 0.22% | -13.09% | 3.80% | -16.54% | 12.70% | -8.07% | -10.99% | 7.42% | 16.08% | -8.56% | -30.04% |
| 2021 | 6.04% | 13.77% | 9.64% | 1.38% | 3.21% | 2.42% | -0.24% | -1.10% | -4.65% | 6.28% | 4.60% | 6.02% | 57.16% |
| 2020 | -2.27% | -3.39% | -16.09% | 10.24% | 8.73% | 4.75% | 6.51% | 0.92% | -3.66% | -1.36% | 23.78% | 4.41% | 31.32% |
| 2019 | 12.23% | 0.96% | 2.33% | 6.77% | -8.27% | 10.97% | 5.19% | -1.35% | 2.52% | 5.31% | 4.87% | 4.24% | 54.33% |
| 2018 | 5.10% | 2.09% | -2.81% | -5.56% | 2.29% | -4.43% | 4.02% | -4.03% | -4.30% | -9.68% | 6.58% | -9.34% | -19.72% |
| 2017 | 3.95% | 4.79% | 3.38% | 2.66% | 6.92% | -4.90% | 4.56% | 1.42% | 8.27% | 5.28% | -2.18% | -0.95% | 37.70% |
| 2016 | -4.13% | 3.47% | 7.82% | -0.47% | 7.07% | 0.30% | 5.75% | 5.12% | 0.52% | -2.64% | 5.70% | 0.95% | 32.73% |
| 2015 | -3.91% | 6.05% | -4.86% | -3.96% | 1.51% | -2.76% | -2.65% | -5.36% | -4.27% | 9.41% | 3.33% | -1.23% | -9.49% |
| 2014 | -3.16% | 7.64% | 2.69% | -1.94% | 3.08% | 5.93% | -3.73% | 5.98% | -3.79% | 1.77% | 4.84% | 1.35% | 21.66% |
Комиссия
Комиссия IBKR составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг IBKR составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.18 | 0.54 | 1.07 | 0.21 | 0.38 |
IAU iShares Gold Trust | 2.51 | 3.23 | 1.43 | 4.68 | 12.79 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.87 | 2.52 | 1.34 | 2.82 | 11.81 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность IBKR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.87% | 0.90% | 0.95% | 1.16% | 0.80% | 1.07% | 1.35% | 1.67% | 1.13% | 1.38% | 1.69% | 1.41% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.85% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% | 1.61% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
IBKR показал максимальную просадку в 43.41%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.
Текущая просадка IBKR составляет 3.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.41% | 18 янв. 2022 г. | 188 | 14 окт. 2022 г. | 293 | 14 дек. 2023 г. | 481 |
| -36.58% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 98 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -34.42% | 12 мар. 2018 г. | 200 | 24 дек. 2018 г. | 210 | 24 окт. 2019 г. | 410 |
| -24.23% | 11 июл. 2024 г. | 114 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
| -22.67% | 3 мар. 2015 г. | 146 | 28 сент. 2015 г. | 168 | 27 мая 2016 г. | 314 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность IBKR составляет 8.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IAU | AMAT | VOO | |
|---|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.02 | 0.04 |
| AMAT | 0.02 | 1.00 | 0.66 |
| VOO | 0.04 | 0.66 | 1.00 |