PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

IBKR

Последнее обновление 16 нояб. 2023 г.

Распределение активов


IAU 20%VOO 50%AMAT 30%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities50%
AMAT
Applied Materials, Inc.
Technology30%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в IBKR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.28%
7.54%
IBKR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

IBKR на 16 нояб. 2023 г. показал доходность в 28.64% с начала года и доходность в 15.59% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
IBKR28.84%5.73%11.28%25.31%20.18%15.79%
AMAT
Applied Materials, Inc.
60.10%8.47%19.72%49.96%36.06%26.60%
IAU
iShares Gold Trust
8.41%3.05%1.11%11.41%10.01%4.31%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
19.15%3.28%8.24%15.74%12.42%11.75%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-1.41%5.07%5.48%3.55%-0.75%-6.17%-0.92%

Коэффициент Шарпа

IBKR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.40. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.40

Коэффициент Шарпа IBKR находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.31
0.90
IBKR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IBKR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
IBKR0.98%1.16%0.80%1.07%1.35%1.67%1.13%1.38%1.69%1.41%1.58%2.01%
AMAT
Applied Materials, Inc.
0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%1.61%2.21%3.06%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.51%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%2.18%

Комиссия

Комиссия IBKR составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.25%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AMAT
Applied Materials, Inc.
1.17
IAU
iShares Gold Trust
0.83
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.04

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IAUAMATVOO
IAU1.000.010.02
AMAT0.011.000.66
VOO0.020.661.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-6.01%
IBKR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IBKR показал максимальную просадку в 31.59%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 196 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.59%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.19628 июл. 2023 г.398
-30.74%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.8320 июл. 2020 г.105
-25.36%12 мар. 2018 г.20024 дек. 2018 г.13712 июл. 2019 г.337
-20.35%3 мар. 2015 г.14628 сент. 2015 г.16524 мая 2016 г.311
-19.71%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.12026 мар. 2012 г.228

График волатильности

Текущая волатильность IBKR составляет 4.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.21%
4.54%
IBKR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Последние обсуждения