IBKR
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
AMAT Applied Materials, Inc. | Technology | 30% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в IBKR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
IBKR на 16 нояб. 2023 г. показал доходность в 28.64% с начала года и доходность в 15.59% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| IBKR | 28.84% | 5.73% | 11.28% | 25.31% | 20.18% | 15.79% |
| Активы портфеля: | ||||||
AMAT Applied Materials, Inc. | 60.10% | 8.47% | 19.72% | 49.96% | 36.06% | 26.60% |
IAU iShares Gold Trust | 8.41% | 3.05% | 1.11% | 11.41% | 10.01% | 4.31% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 19.15% | 3.28% | 8.24% | 15.74% | 12.42% | 11.75% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -1.41% | 5.07% | 5.48% | 3.55% | -0.75% | -6.17% | -0.92% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность IBKR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBKR | 0.98% | 1.16% | 0.80% | 1.07% | 1.35% | 1.67% | 1.13% | 1.38% | 1.69% | 1.41% | 1.58% | 2.01% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% | 1.61% | 2.21% | 3.06% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.51% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% | 2.18% |
Комиссия
Комиссия IBKR составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 1.17 | ||||
IAU iShares Gold Trust | 0.83 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04 |
Таблица корреляции активов
| IAU | AMAT | VOO | |
|---|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.01 | 0.02 |
| AMAT | 0.01 | 1.00 | 0.66 |
| VOO | 0.02 | 0.66 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
IBKR показал максимальную просадку в 31.59%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 196 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.59% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 196 | 28 июл. 2023 г. | 398 |
| -30.74% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 83 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -25.36% | 12 мар. 2018 г. | 200 | 24 дек. 2018 г. | 137 | 12 июл. 2019 г. | 337 |
| -20.35% | 3 мар. 2015 г. | 146 | 28 сент. 2015 г. | 165 | 24 мая 2016 г. | 311 |
| -19.71% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 120 | 26 мар. 2012 г. | 228 |
График волатильности
Текущая волатильность IBKR составляет 4.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.