PortfoliosLab logo

IBKR

Последнее обновление 18 мар. 2023 г.

Комиссия

0.07%

Дивидендный доход

1.14%

Распределение активов


IAU 20%VOO 50%AMAT 30%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в IBKR в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $59,185 при доходности около 491.85%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
19.21%
6.47%
IBKR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

IBKR на 18 мар. 2023 г. показал доходность в 10.61% с начала года и доходность в 15.47% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.31%2.01%0.39%-10.12%7.32%9.71%
IBKR-0.18%10.61%15.16%-4.55%12.99%15.47%
AMAT
Applied Materials, Inc.
3.75%26.19%38.54%-5.12%17.09%27.03%
IAU
iShares Gold Trust
6.51%8.38%18.71%2.29%8.35%1.90%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-5.10%2.43%1.26%-8.64%9.22%11.81%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

IBKR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.18. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.18
-0.43
IBKR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность IBKR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

1.14%1.16%0.81%1.10%1.41%1.78%1.22%1.52%1.90%1.61%1.84%2.39%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-13.32%
-18.34%
IBKR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IBKR с января 2010 показал максимальную просадку в 31.59%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.59%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-30.74%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.8320 июл. 2020 г.105
-25.36%12 мар. 2018 г.20024 дек. 2018 г.13712 июл. 2019 г.337
-20.35%3 мар. 2015 г.14628 сент. 2015 г.16524 мая 2016 г.311
-19.71%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.12026 мар. 2012 г.228
-12.28%27 мар. 2012 г.471 июн. 2012 г.7213 сент. 2012 г.119
-11.64%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.209 мар. 2018 г.29
-9.39%2 сент. 2014 г.3013 окт. 2014 г.2921 нояб. 2014 г.59
-9.23%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.315 нояб. 2020 г.45
-8.91%17 сент. 2012 г.4316 нояб. 2012 г.4117 янв. 2013 г.84

График волатильности

На текущий момент IBKR показывает волатильность на уровне 37.48%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
21.01%
21.17%
IBKR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля