PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
IBKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


IAU 20%VOO 50%AMAT 30%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMAT
Applied Materials, Inc.
Technology

30%

IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold

20%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IBKR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
817.97%
405.76%
IBKR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

IBKR на 12 июл. 2024 г. показал доходность в 26.76% с начала года и доходность в 17.23% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
17.08%3.89%16.83%24.87%13.16%10.96%
IBKR26.76%4.31%29.47%39.20%22.83%17.23%
AMAT
Applied Materials, Inc.
49.39%4.91%59.33%75.07%40.51%28.20%
IAU
iShares Gold Trust
16.91%4.25%18.92%22.93%11.12%6.12%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
17.87%3.99%17.60%26.65%15.00%13.00%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IBKR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.94%9.59%3.97%-2.48%5.30%4.64%26.76%
20238.65%-0.87%5.20%-1.41%5.07%5.48%3.55%-0.75%-6.17%-0.94%8.97%5.01%35.34%
2022-6.60%-0.97%1.63%-9.65%1.21%-10.96%9.04%-6.12%-9.15%6.01%11.76%-5.97%-20.72%
20212.42%7.45%6.40%3.12%3.13%0.60%1.21%0.53%-4.36%5.65%1.88%5.10%37.88%
2020-0.59%-4.06%-12.34%10.32%6.90%3.80%7.06%2.16%-3.78%-1.50%16.37%4.70%29.26%
201910.36%1.05%1.71%5.25%-6.57%9.94%3.74%-0.05%1.51%4.24%3.37%3.91%44.50%
20184.92%-0.02%-2.20%-3.24%1.74%-2.79%2.91%-2.23%-2.64%-7.48%4.91%-6.90%-13.11%
20173.79%4.40%2.30%2.17%4.73%-3.41%3.67%1.59%5.04%3.54%-0.46%0.12%30.81%
2016-3.00%4.54%6.64%0.18%5.36%1.20%5.16%3.81%0.43%-2.55%3.55%0.80%28.82%
2015-2.21%4.34%-4.19%-3.19%1.38%-2.55%-3.15%-4.42%-4.01%8.94%2.93%-1.06%-7.83%
2014-2.56%7.54%2.13%-1.54%2.43%5.72%-3.53%5.20%-3.84%1.27%4.13%1.24%18.87%
20136.35%1.89%1.37%1.85%1.79%-3.03%6.92%-2.70%5.48%2.72%-0.31%1.35%25.76%

Комиссия

Комиссия IBKR составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IBKR среди портфелей на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IBKR, с текущим значением в 8282
IBKR
Ранг коэф-та Шарпа IBKR, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBKR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBKR, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IBKR, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IBKR, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IBKR, с текущим значением в 4.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.004.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IBKR, с текущим значением в 13.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0013.25
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.008.58

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AMAT
Applied Materials, Inc.
2.282.911.363.6913.40
IAU
iShares Gold Trust
1.822.581.331.998.67
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.483.461.442.389.59

Коэффициент Шарпа

IBKR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.58 до 2.51, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.73
2.31
IBKR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IBKR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IBKR0.82%0.95%1.16%0.80%1.07%1.35%1.67%1.13%1.38%1.69%1.41%1.58%
AMAT
Applied Materials, Inc.
0.56%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%1.61%2.21%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.29%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.76%
-0.88%
IBKR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IBKR показал максимальную просадку в 31.59%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 196 торговых сессий.

Текущая просадка IBKR составляет 1.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.59%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.19628 июл. 2023 г.398
-30.74%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.8320 июл. 2020 г.105
-25.36%12 мар. 2018 г.20024 дек. 2018 г.13712 июл. 2019 г.337
-20.35%3 мар. 2015 г.14628 сент. 2015 г.16524 мая 2016 г.311
-19.71%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.12026 мар. 2012 г.228

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IBKR составляет 3.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.68%
2.07%
IBKR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IAUAMATVOO
IAU1.000.020.03
AMAT0.021.000.66
VOO0.030.661.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.