IBKR
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | Technology | 30% |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в IBKR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
IBKR на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 15.28% с начала года и доходность в 16.23% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| IBKR | 15.28% | -0.51% | 1.97% | 24.86% | 19.66% | 16.24% |
| Активы портфеля: | ||||||
AMAT Applied Materials, Inc. | 8.41% | -8.12% | -14.67% | 19.35% | 29.41% | 24.48% |
IAU iShares Gold Trust | 20.80% | 3.02% | 14.50% | 29.71% | 10.57% | 6.96% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.47% | 1.83% | 6.30% | 23.11% | 14.52% | 12.53% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IBKR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.94% | 9.59% | 3.97% | -2.48% | 5.30% | 4.64% | -1.41% | -0.23% | 15.28% | ||||
| 2023 | 8.65% | -0.87% | 5.20% | -1.41% | 5.07% | 5.48% | 3.55% | -0.75% | -6.17% | -0.94% | 8.97% | 5.01% | 35.34% |
| 2022 | -6.60% | -0.97% | 1.63% | -9.65% | 1.21% | -10.96% | 9.04% | -6.12% | -9.15% | 6.01% | 11.76% | -5.97% | -20.72% |
| 2021 | 2.42% | 7.45% | 6.40% | 3.12% | 3.13% | 0.60% | 1.21% | 0.53% | -4.36% | 5.65% | 1.88% | 5.10% | 37.88% |
| 2020 | -0.59% | -4.06% | -12.34% | 10.32% | 6.90% | 3.80% | 7.06% | 2.16% | -3.78% | -1.50% | 16.37% | 4.70% | 29.26% |
| 2019 | 10.36% | 1.05% | 1.71% | 5.25% | -6.57% | 9.94% | 3.74% | -0.05% | 1.51% | 4.24% | 3.37% | 3.91% | 44.50% |
| 2018 | 4.92% | -0.02% | -2.20% | -3.24% | 1.74% | -2.79% | 2.91% | -2.23% | -2.64% | -7.48% | 4.91% | -6.90% | -13.11% |
| 2017 | 3.79% | 4.40% | 2.30% | 2.17% | 4.74% | -3.41% | 3.67% | 1.59% | 5.04% | 3.54% | -0.46% | 0.12% | 30.81% |
| 2016 | -3.00% | 4.54% | 6.64% | 0.18% | 5.36% | 1.20% | 5.16% | 3.80% | 0.43% | -2.55% | 3.55% | 0.80% | 28.82% |
| 2015 | -2.21% | 4.34% | -4.19% | -3.19% | 1.38% | -2.55% | -3.15% | -4.42% | -4.01% | 8.94% | 2.93% | -1.06% | -7.83% |
| 2014 | -2.56% | 7.54% | 2.13% | -1.54% | 2.43% | 5.72% | -3.53% | 5.20% | -3.84% | 1.27% | 4.13% | 1.24% | 18.87% |
| 2013 | 6.35% | 1.89% | 1.37% | 1.85% | 1.79% | -3.03% | 6.92% | -2.70% | 5.48% | 2.72% | -0.31% | 1.35% | 25.76% |
Комиссия
Комиссия IBKR составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг IBKR среди портфелей на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.38 | 0.78 | 1.10 | 0.48 | 1.55 |
IAU iShares Gold Trust | 2.10 | 2.95 | 1.37 | 2.42 | 12.44 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.81 | 2.47 | 1.33 | 1.97 | 8.80 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность IBKR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBKR | 0.91% | 0.95% | 1.16% | 0.80% | 1.07% | 1.35% | 1.67% | 1.13% | 1.38% | 1.69% | 1.41% | 1.58% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.82% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% | 1.61% | 2.21% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
IBKR показал максимальную просадку в 31.59%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 196 торговых сессий.
Текущая просадка IBKR составляет 10.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.59% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 196 | 28 июл. 2023 г. | 398 |
| -30.74% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 83 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -25.36% | 12 мар. 2018 г. | 200 | 24 дек. 2018 г. | 137 | 12 июл. 2019 г. | 337 |
| -20.35% | 3 мар. 2015 г. | 146 | 28 сент. 2015 г. | 165 | 24 мая 2016 г. | 311 |
| -19.71% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 120 | 26 мар. 2012 г. | 228 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность IBKR составляет 6.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IAU | AMAT | VOO | |
|---|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.02 | 0.04 |
| AMAT | 0.02 | 1.00 | 0.66 |
| VOO | 0.04 | 0.66 | 1.00 |