Growth Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JIG
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Growth Portfolio | -0.90% | 9.33% | -1.87% | 11.30% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VUG Vanguard Growth ETF | -5.41% | 9.75% | -4.74% | 13.34% | 16.55% | 14.70% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -8.02% | 12.05% | -8.30% | 11.24% | 18.63% | 19.33% |
ARKK ARK Innovation ETF | -9.55% | 15.32% | -5.03% | 19.64% | -2.34% | 10.54% |
JIG JPMorgan International Growth ETF | 6.01% | 9.91% | 2.17% | 7.68% | N/A | N/A |
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 7.17% | 1.66% | 4.44% | 6.84% | -2.58% | -0.61% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Growth Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.88% | -1.91% | -5.43% | 2.81% | 2.00% | -0.90% | |||||||
| 2024 | 0.01% | 4.89% | 1.50% | -4.83% | 4.96% | 4.33% | 0.10% | 2.16% | 2.24% | -2.36% | 5.08% | -1.18% | 17.63% |
| 2023 | 9.85% | -2.34% | 6.91% | -0.19% | 3.02% | 4.87% | 2.84% | -3.46% | -5.85% | -2.44% | 11.16% | 5.30% | 32.01% |
| 2022 | -9.13% | -4.84% | 0.62% | -11.69% | -1.46% | -7.74% | 9.75% | -5.64% | -10.02% | 3.49% | 8.00% | -5.83% | -31.49% |
| 2021 | 0.64% | -0.10% | -0.94% | 4.33% | -0.25% | 4.43% | 1.32% | 2.92% | -5.41% | 5.88% | -0.89% | 0.94% | 13.11% |
| 2020 | 2.06% | 6.03% | 6.77% | 8.15% | -2.86% | -2.27% | 9.64% | 5.49% | 37.20% |
Комиссия
Комиссия Growth Portfolio составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Growth Portfolio составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 0.54 | 0.91 | 1.13 | 0.59 | 2.00 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.39 | 0.73 | 1.10 | 0.43 | 1.39 |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.37 | 0.71 | 1.09 | 0.17 | 0.94 |
JIG JPMorgan International Growth ETF | 0.43 | 0.75 | 1.10 | 0.30 | 1.75 |
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 0.70 | 1.12 | 1.13 | 0.21 | 1.30 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.03% | 1.07% | 1.06% | 0.86% | 0.88% | 0.59% | 0.71% | 0.99% | 0.67% | 0.67% | 0.76% | 0.85% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 0.50% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.56% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 1.31% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% | 0.00% |
JIG JPMorgan International Growth ETF | 1.60% | 1.70% | 1.69% | 0.91% | 1.35% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 1.88% | 1.99% | 1.63% | 1.23% | 1.00% | 0.95% | 1.16% | 1.17% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 1.77% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Growth Portfolio показал максимальную просадку в 37.99%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 430 торговых сессий.
Текущая просадка Growth Portfolio составляет 5.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.99% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 430 | 3 июл. 2024 г. | 665 |
| -18.87% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.58% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 78 | 28 июн. 2021 г. | 93 |
| -9.89% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 37 | 26 сент. 2024 г. | 51 |
| -8.13% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BWX | ARKK | JIG | VGT | VUG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.26 | 0.68 | 0.78 | 0.91 | 0.93 | 0.91 |
| BWX | 0.26 | 1.00 | 0.28 | 0.42 | 0.24 | 0.26 | 0.37 |
| ARKK | 0.68 | 0.28 | 1.00 | 0.68 | 0.73 | 0.76 | 0.81 |
| JIG | 0.78 | 0.42 | 0.68 | 1.00 | 0.77 | 0.78 | 0.89 |
| VGT | 0.91 | 0.24 | 0.73 | 0.77 | 1.00 | 0.97 | 0.95 |
| VUG | 0.93 | 0.26 | 0.76 | 0.78 | 0.97 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.91 | 0.37 | 0.81 | 0.89 | 0.95 | 0.96 | 1.00 |