Growth Portfolio
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Growth Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JIG
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Growth Portfolio | 23.94% | 9.46% | 5.47% | 19.90% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 39.12% | 6.86% | 13.51% | 31.31% | 16.03% | 13.94% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 43.59% | 8.51% | 14.07% | 35.94% | 21.27% | 19.78% |
ARKK ARK Innovation ETF | 41.05% | 16.75% | 13.86% | 18.71% | 1.38% | N/A |
JIG JPMorgan International Growth ETF | 6.80% | 6.39% | -4.90% | 5.95% | N/A | N/A |
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | -0.46% | 5.47% | -1.84% | 1.46% | -2.91% | -1.85% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -0.19% | 3.02% | 4.87% | 2.84% | -3.46% | -5.85% | -2.42% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Growth Portfolio | 0.83% | 0.86% | 0.88% | 0.59% | 0.71% | 0.99% | 0.67% | 0.67% | 0.76% | 0.85% | 0.84% | 0.98% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 0.56% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% | 1.51% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.70% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% | 1.21% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 1.31% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JIG JPMorgan International Growth ETF | 0.85% | 0.91% | 1.35% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 1.70% | 1.23% | 1.00% | 0.95% | 1.16% | 1.17% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 1.77% | 1.86% | 2.03% |
Комиссия
Комиссия Growth Portfolio составляет 0.29%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 1.62 | ||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.72 | ||||
ARKK ARK Innovation ETF | 0.39 | ||||
JIG JPMorgan International Growth ETF | 0.40 | ||||
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 0.03 |
Таблица корреляции активов
| BWX | ARKK | JIG | VGT | VUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| BWX | 1.00 | 0.30 | 0.45 | 0.30 | 0.32 |
| ARKK | 0.30 | 1.00 | 0.69 | 0.74 | 0.77 |
| JIG | 0.45 | 0.69 | 1.00 | 0.79 | 0.81 |
| VGT | 0.30 | 0.74 | 0.79 | 1.00 | 0.98 |
| VUG | 0.32 | 0.77 | 0.81 | 0.98 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Growth Portfolio показал максимальную просадку в 37.99%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.99% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -11.58% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 78 | 28 июн. 2021 г. | 93 |
| -8.13% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -7.72% | 8 сент. 2021 г. | 19 | 4 окт. 2021 г. | 22 | 3 нояб. 2021 г. | 41 |
| -7.08% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
График волатильности
Текущая волатильность Growth Portfolio составляет 4.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.