PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Growth Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BWX 15%JIG 30%VUG 25%VGT 25%ARKK 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ARKK
ARK Innovation ETF
Actively Managed, Innovation, Technology Equities
5%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
International Government Bonds
15%
JIG
JPMorgan International Growth ETF
Foreign Large Cap Equities, Actively Managed
30%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities
25%
VUG
Vanguard Growth ETF
Large Cap Growth Equities
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Growth Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
60.67%
95.05%
Growth Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JIG

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
20.57%4.18%10.51%35.06%14.29%11.53%
Growth Portfolio14.46%3.75%8.70%29.56%N/AN/A
VUG
Vanguard Growth ETF
22.44%4.42%10.90%37.22%18.80%15.49%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
19.98%5.90%11.75%37.12%22.83%20.67%
ARKK
ARK Innovation ETF
-11.11%6.77%-1.21%18.72%2.84%N/A
JIG
JPMorgan International Growth ETF
15.02%3.85%7.85%27.26%N/AN/A
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
-0.63%-1.61%3.67%10.51%-3.48%-1.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Growth Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.01%4.89%1.50%-4.83%4.96%4.33%0.10%2.16%2.24%14.46%
20239.85%-2.34%6.91%-0.19%3.02%4.87%2.84%-3.46%-5.85%-2.44%11.16%5.30%32.01%
2022-9.13%-4.84%0.62%-11.69%-1.46%-7.74%9.75%-5.64%-10.02%3.49%8.00%-5.83%-31.49%
20210.64%-0.10%-0.94%4.33%-0.25%4.43%1.32%2.92%-5.41%5.88%-0.89%0.94%13.11%
20202.06%6.03%6.77%8.15%-2.86%-2.27%9.64%5.49%37.20%

Комиссия

Комиссия Growth Portfolio составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии JIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии BWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Growth Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Growth Portfolio, с текущим значением в 2828
Growth Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Growth Portfolio, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Growth Portfolio, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Growth Portfolio, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Growth Portfolio, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Growth Portfolio, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Growth Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Growth Portfolio, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Growth Portfolio, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Growth Portfolio, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Growth Portfolio, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Growth Portfolio, с текущим значением в 11.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0011.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.01

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VUG
Vanguard Growth ETF
2.333.041.422.1211.57
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.922.491.342.639.25
ARKK
ARK Innovation ETF
0.571.021.120.271.48
JIG
JPMorgan International Growth ETF
2.082.951.360.7911.18
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
1.111.671.200.322.40

Коэффициент Шарпа

Growth Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.20 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.14
2.80
Growth Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Growth Portfolio1.01%1.06%0.86%0.88%0.59%0.71%0.99%0.67%0.67%0.76%0.85%0.84%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.65%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%0.00%0.00%
JIG
JPMorgan International Growth ETF
1.47%1.69%0.91%1.35%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
1.83%1.63%1.23%1.00%0.95%1.16%1.17%0.46%0.00%0.00%1.77%1.86%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.02%
-0.20%
Growth Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Growth Portfolio показал максимальную просадку в 37.99%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 430 торговых сессий.

Текущая просадка Growth Portfolio составляет 2.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.99%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.4303 июл. 2024 г.665
-11.58%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.7828 июн. 2021 г.93
-9.89%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3726 сент. 2024 г.51
-8.13%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-7.72%8 сент. 2021 г.194 окт. 2021 г.223 нояб. 2021 г.41

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Growth Portfolio составляет 4.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.36%
3.37%
Growth Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BWXARKKJIGVGTVUG
BWX1.000.310.440.280.30
ARKK0.311.000.680.720.75
JIG0.440.681.000.780.80
VGT0.280.720.781.000.97
VUG0.300.750.800.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2020 г.