PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Growth Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BWX 15%JIG 30%VUG 25%VGT 25%ARKK 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ARKK
ARK Innovation ETF
Actively Managed, Innovation, Technology Equities
5%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
International Government Bonds
15%
JIG
JPMorgan International Growth ETF
Foreign Large Cap Equities, Actively Managed
30%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities
25%
VUG
Vanguard Growth ETF
Large Cap Growth Equities
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Growth Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.20%
8.54%
Growth Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JIG

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
24.34%0.23%8.53%24.95%13.01%11.06%
Growth Portfolio18.90%1.89%7.20%19.36%N/AN/A
VUG
Vanguard Growth ETF
34.17%2.99%11.56%34.29%18.80%15.80%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
30.53%2.55%9.09%30.76%21.92%20.71%
ARKK
ARK Innovation ETF
13.42%7.45%37.12%13.55%3.87%12.53%
JIG
JPMorgan International Growth ETF
9.53%0.18%-0.37%10.45%N/AN/A
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
-5.14%-0.27%1.16%-4.89%-4.14%-1.48%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Growth Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.01%4.89%1.50%-4.83%4.96%4.33%0.10%2.16%2.24%-2.36%5.08%18.90%
20239.85%-2.34%6.91%-0.19%3.02%4.87%2.84%-3.46%-5.85%-2.44%11.16%5.30%32.01%
2022-9.13%-4.84%0.62%-11.69%-1.46%-7.74%9.75%-5.64%-10.02%3.49%8.00%-5.83%-31.49%
20210.64%-0.10%-0.94%4.33%-0.25%4.43%1.32%2.92%-5.41%5.88%-0.89%0.94%13.11%
20202.06%6.03%6.77%8.15%-2.86%-2.27%9.64%5.49%37.20%

Комиссия

Комиссия Growth Portfolio составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии ARKK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии JIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии BWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Growth Portfolio составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Growth Portfolio, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Growth Portfolio, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Growth Portfolio, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Growth Portfolio, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Growth Portfolio, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Growth Portfolio, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Growth Portfolio, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.432.10
Коэффициент Сортино Growth Portfolio, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.982.80
Коэффициент Омега Growth Portfolio, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.261.39
Коэффициент Кальмара Growth Portfolio, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.443.09
Коэффициент Мартина Growth Portfolio, с текущим значением в 7.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.8913.49
Growth Portfolio
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VUG
Vanguard Growth ETF
2.072.691.382.7510.80
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.512.011.272.137.60
ARKK
ARK Innovation ETF
0.460.861.100.221.14
JIG
JPMorgan International Growth ETF
0.881.311.160.423.71
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
-0.50-0.640.92-0.14-0.84

Growth Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.43
2.10
Growth Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.53%1.06%0.86%0.88%0.59%0.71%0.99%0.67%0.67%0.76%0.85%0.84%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.33%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.59%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%0.00%0.00%
JIG
JPMorgan International Growth ETF
0.00%1.69%0.91%1.35%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
1.97%1.62%1.23%1.00%0.95%1.16%1.17%0.46%0.00%0.00%1.77%1.88%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.02%
-2.62%
Growth Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Growth Portfolio показал максимальную просадку в 37.99%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 430 торговых сессий.

Текущая просадка Growth Portfolio составляет 3.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.99%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.4303 июл. 2024 г.665
-11.58%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.7828 июн. 2021 г.93
-9.89%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3726 сент. 2024 г.51
-8.13%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-7.72%8 сент. 2021 г.194 окт. 2021 г.223 нояб. 2021 г.41

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Growth Portfolio составляет 4.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.31%
3.79%
Growth Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BWXARKKJIGVGTVUG
BWX1.000.310.440.270.29
ARKK0.311.000.680.720.74
JIG0.440.681.000.770.79
VGT0.270.720.771.000.97
VUG0.290.740.790.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2020 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab