PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Growth Portfolio

Последнее обновление 18 нояб. 2023 г.

Распределение активов


BWX 15%JIG 30%VUG 25%VGT 25%ARKK 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
International Government Bonds15%
JIG
JPMorgan International Growth ETF
Foreign Large Cap Equities, Actively Managed30%
VUG
Vanguard Growth ETF
Large Cap Growth Equities25%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
Technology Equities25%
ARKK
ARK Innovation ETF
Actively Managed, Innovation, Technology Equities5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Growth Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
31.78%
53.09%
Growth Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JIG

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Growth Portfolio23.94%9.46%5.47%19.90%N/AN/A
VUG
Vanguard Growth ETF
39.12%6.86%13.51%31.31%16.03%13.94%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
43.59%8.51%14.07%35.94%21.27%19.78%
ARKK
ARK Innovation ETF
41.05%16.75%13.86%18.71%1.38%N/A
JIG
JPMorgan International Growth ETF
6.80%6.39%-4.90%5.95%N/AN/A
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
-0.46%5.47%-1.84%1.46%-2.91%-1.85%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-0.19%3.02%4.87%2.84%-3.46%-5.85%-2.42%

Коэффициент Шарпа

Growth Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.20. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.20

Коэффициент Шарпа Growth Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.20
0.98
Growth Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Growth Portfolio0.83%0.86%0.88%0.59%0.71%0.99%0.67%0.67%0.76%0.85%0.84%0.98%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.56%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%1.51%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.70%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%1.21%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.83%1.31%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%0.00%0.00%0.00%
JIG
JPMorgan International Growth ETF
0.85%0.91%1.35%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
1.70%1.23%1.00%0.95%1.16%1.17%0.46%0.00%0.00%1.77%1.86%2.03%

Комиссия

Комиссия Growth Portfolio составляет 0.29%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.75%
0.00%2.15%
0.55%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VUG
Vanguard Growth ETF
1.62
VGT
Vanguard Information Technology ETF
1.72
ARKK
ARK Innovation ETF
0.39
JIG
JPMorgan International Growth ETF
0.40
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
0.03

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BWXARKKJIGVGTVUG
BWX1.000.300.450.300.32
ARKK0.301.000.690.740.77
JIG0.450.691.000.790.81
VGT0.300.740.791.000.98
VUG0.320.770.810.981.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.05%
-5.89%
Growth Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Growth Portfolio показал максимальную просадку в 37.99%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.99%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-11.58%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.7828 июн. 2021 г.93
-8.13%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-7.72%8 сент. 2021 г.194 окт. 2021 г.223 нояб. 2021 г.41
-7.08%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18

График волатильности

Текущая волатильность Growth Portfolio составляет 4.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.60%
4.23%
Growth Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Последние обсуждения