PortfoliosLab logo

Growth Portfolio

Последнее обновление 18 мар. 2023 г.

Комиссия

0.29%

Дивидендный доход

0.84%

Распределение активов


Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Growth Portfolio в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $11,626 при доходности около 16.26%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
12.59%
6.47%
Growth Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Growth Portfolio на 18 мар. 2023 г. показал доходность в 9.34% с начала года и доходность в 5.49% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.31%2.01%0.39%-10.12%10.60%10.60%
Growth Portfolio-2.44%9.34%5.88%-10.72%5.49%5.49%
VUG
Vanguard Growth ETF
-2.25%11.47%1.63%-11.97%9.23%9.23%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-0.83%14.61%9.74%-6.06%14.53%14.53%
ARKK
ARK Innovation ETF
-5.24%23.82%-13.49%-35.58%-14.68%-14.68%
JIG
JPMorgan International Growth ETF
-5.21%3.85%8.00%-10.37%2.81%2.81%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
1.24%2.95%6.53%-11.27%-5.96%-5.96%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Growth Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.42. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.42
-0.43
Growth Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

0.84%0.86%0.88%0.62%0.73%1.02%0.70%0.72%0.82%0.92%0.92%1.09%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-26.82%
-18.34%
Growth Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Growth Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 37.99%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.99%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-11.58%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.7828 июн. 2021 г.93
-8.13%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-7.72%8 сент. 2021 г.194 окт. 2021 г.223 нояб. 2021 г.41
-7.08%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18
-4.46%11 июн. 2020 г.111 июн. 2020 г.722 июн. 2020 г.8
-4.04%26 янв. 2021 г.429 янв. 2021 г.44 февр. 2021 г.8
-3.01%9 нояб. 2020 г.210 нояб. 2020 г.1024 нояб. 2020 г.12
-2.63%7 авг. 2020 г.311 авг. 2020 г.417 авг. 2020 г.7
-2.57%24 июн. 2020 г.326 июн. 2020 г.31 июл. 2020 г.6

График волатильности

На текущий момент Growth Portfolio показывает волатильность на уровне 41.82%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
20.28%
21.17%
Growth Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля