Growth Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Growth Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JIG
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Growth Portfolio | -11.23% | -6.48% | -9.97% | 7.60% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VUG Vanguard Growth ETF | -14.09% | -6.75% | -9.98% | 9.75% | 15.94% | 13.44% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -18.60% | -10.05% | -16.03% | 5.91% | 17.84% | 17.86% |
ARKK ARK Innovation ETF | -20.52% | -9.80% | -6.06% | 7.43% | -2.47% | 8.73% |
JIG JPMorgan International Growth ETF | 0.14% | -4.24% | -5.23% | 6.98% | N/A | N/A |
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 7.99% | 4.83% | 2.82% | 8.53% | -2.26% | -0.45% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Growth Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.39% | -2.29% | -6.71% | -3.96% | -11.23% | ||||||||
| 2024 | 0.71% | 5.21% | 1.55% | -4.81% | 5.77% | 5.30% | -0.60% | 2.02% | 2.19% | -1.77% | 5.39% | -0.73% | 21.47% |
| 2023 | 9.60% | -2.15% | 7.35% | 0.08% | 3.54% | 5.12% | 2.76% | -3.02% | -5.95% | -2.18% | 11.33% | 5.01% | 34.43% |
| 2022 | -9.41% | -5.00% | 1.14% | -11.87% | -1.60% | -7.97% | 10.29% | -5.59% | -10.26% | 3.95% | 7.73% | -6.17% | -31.79% |
| 2021 | 0.95% | -0.16% | -1.10% | 4.34% | -0.41% | 4.85% | 1.14% | 3.09% | -5.65% | 6.30% | -0.92% | 0.93% | 13.59% |
| 2020 | 2.06% | 6.04% | 6.80% | 8.20% | -2.85% | -2.32% | 9.95% | 5.63% | 37.83% |
Комиссия
Комиссия Growth Portfolio составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Growth Portfolio составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 0.23 | 0.49 | 1.07 | 0.25 | 0.93 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.02 | 0.23 | 1.03 | 0.02 | 0.08 |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.08 | 0.42 | 1.05 | 0.05 | 0.28 |
JIG JPMorgan International Growth ETF | 0.29 | 0.54 | 1.07 | 0.19 | 1.17 |
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 1.01 | 1.63 | 1.19 | 0.30 | 1.86 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.08% | 1.07% | 1.06% | 0.86% | 0.88% | 0.59% | 0.71% | 0.99% | 0.67% | 0.67% | 0.76% | 0.85% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 0.55% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.63% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.83% | 1.31% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% | 0.00% |
JIG JPMorgan International Growth ETF | 1.69% | 1.70% | 1.69% | 0.91% | 1.35% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 1.87% | 1.99% | 1.63% | 1.23% | 1.00% | 0.95% | 1.16% | 1.17% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 1.77% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Growth Portfolio показал максимальную просадку в 38.17%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 416 торговых сессий.
Текущая просадка Growth Portfolio составляет 12.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.17% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 416 | 12 июн. 2024 г. | 642 |
| -21.32% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.32% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 78 | 28 июн. 2021 г. | 93 |
| -11.44% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 48 | 11 окт. 2024 г. | 66 |
| -8.15% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Growth Portfolio составляет 14.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BWX | ARKK | JIG | VGT | VUG | |
|---|---|---|---|---|---|
| BWX | 1.00 | 0.29 | 0.42 | 0.25 | 0.27 |
| ARKK | 0.29 | 1.00 | 0.68 | 0.73 | 0.75 |
| JIG | 0.42 | 0.68 | 1.00 | 0.77 | 0.78 |
| VGT | 0.25 | 0.73 | 0.77 | 1.00 | 0.97 |
| VUG | 0.27 | 0.75 | 0.78 | 0.97 | 1.00 |