PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Bernstein If You Can

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

VTI, VXUS, BND

Распределение активов


BND 33.33%VTI 33.33%VXUS 33.33%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

33.33%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

33.33%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

33.33%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bernstein If You Can и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
134.36%
302.49%
Bernstein If You Can
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS

Доходность по периодам

Bernstein If You Can на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 2.87% с начала года и доходность в 6.19% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Bernstein If You Can2.87%2.39%8.58%13.83%7.18%6.15%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
7.45%3.96%14.35%27.20%14.06%11.98%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.31%3.85%8.19%11.16%5.89%4.23%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-1.11%-0.65%3.31%3.94%0.62%1.45%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.25%2.38%
2023-2.35%-3.57%-2.51%7.38%4.66%

Коэффициент Шарпа

Bernstein If You Can на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.72. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.72

Коэффициент Шарпа Bernstein If You Can находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.72
2.44
Bernstein If You Can
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Bernstein If You Can за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Bernstein If You Can2.58%2.59%2.45%2.09%1.93%2.52%2.68%2.33%2.45%2.46%2.65%2.41%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.34%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.17%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.24%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Комиссия

Комиссия Bernstein If You Can составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Bernstein If You Can
1.72
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.31
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.99
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.64

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVXUSVTI
BND1.00-0.09-0.13
VXUS-0.091.000.83
VTI-0.130.831.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.08%
0
Bernstein If You Can
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Bernstein If You Can показал максимальную просадку в 23.40%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Bernstein If You Can составляет 1.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.4%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-23.38%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.111
-14.59%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-13.32%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12119 июн. 2019 г.350
-12.64%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1249 авг. 2016 г.307

График волатильности

Текущая волатильность Bernstein If You Can составляет 2.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.62%
3.47%
Bernstein If You Can
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев