Bernstein If You Can
VTI, VXUS, BND
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 33.33% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bernstein If You Can и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
Bernstein If You Can на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 6.55% с начала года и доходность в 6.11% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Bernstein If You Can | 6.32% | 0.24% | 6.48% | 10.83% | 6.73% | 6.11% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.14% | -0.48% | 10.85% | 20.07% | 13.36% | 12.09% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 5.35% | 0.35% | 6.79% | 8.27% | 5.88% | 4.04% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.56% | 0.85% | 1.73% | 4.40% | -0.05% | 1.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bernstein If You Can, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.25% | 2.29% | 2.47% | -3.02% | 3.48% | 1.05% | 6.32% | ||||||
| 2023 | 6.30% | -3.12% | 2.74% | 1.18% | -1.41% | 3.68% | 2.48% | -2.35% | -3.57% | -2.51% | 7.38% | 4.66% | 15.69% |
| 2022 | -3.65% | -2.15% | 0.02% | -6.52% | 0.71% | -5.89% | 5.11% | -3.67% | -7.78% | 3.44% | 7.32% | -2.97% | -15.97% |
| 2021 | -0.32% | 1.31% | 1.45% | 2.90% | 1.23% | 1.02% | 0.60% | 1.38% | -2.99% | 3.20% | -1.85% | 2.32% | 10.53% |
| 2020 | -0.50% | -4.25% | -10.13% | 7.82% | 3.76% | 2.44% | 3.79% | 3.60% | -1.91% | -1.60% | 8.52% | 3.62% | 14.52% |
| 2019 | 5.78% | 1.75% | 1.35% | 2.23% | -3.42% | 4.65% | -0.14% | -0.49% | 1.28% | 1.95% | 1.59% | 2.40% | 20.29% |
| 2018 | 3.23% | -3.40% | -0.56% | 0.02% | 0.59% | -0.46% | 1.95% | 0.57% | -0.04% | -5.60% | 1.42% | -3.95% | -6.41% |
| 2017 | 2.04% | 1.88% | 1.03% | 1.30% | 1.56% | 0.54% | 1.89% | 0.51% | 1.29% | 1.39% | 1.19% | 1.27% | 17.10% |
| 2016 | -3.31% | -0.50% | 5.27% | 1.07% | 0.25% | 0.47% | 3.04% | 0.12% | 0.67% | -1.68% | -0.03% | 1.45% | 6.76% |
| 2015 | -0.01% | 3.34% | -0.71% | 1.69% | -0.05% | -1.85% | 0.68% | -4.58% | -1.86% | 4.76% | -0.37% | -1.51% | -0.81% |
| 2014 | -2.35% | 3.58% | 0.28% | 0.71% | 1.70% | 1.54% | -1.33% | 2.14% | -2.54% | 1.13% | 0.95% | -1.24% | 4.45% |
| 2013 | 2.40% | 0.23% | 1.71% | 2.04% | -0.94% | -2.21% | 3.58% | -1.96% | 4.22% | 2.92% | 0.86% | 1.23% | 14.75% |
Комиссия
Комиссия Bernstein If You Can составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Bernstein If You Can среди портфелей на нашем сайте составляет 25, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.62 | 2.29 | 1.28 | 1.37 | 5.98 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.66 | 1.01 | 1.12 | 0.43 | 1.89 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 0.21 | 1.74 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Bernstein If You Can за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernstein If You Can | 2.62% | 2.59% | 2.45% | 2.09% | 1.93% | 2.52% | 2.68% | 2.33% | 2.45% | 2.46% | 2.65% | 2.41% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.06% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.41% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Bernstein If You Can показал максимальную просадку в 23.40%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 358 торговых сессий.
Текущая просадка Bernstein If You Can составляет 2.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.4% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 358 | 20 мар. 2024 г. | 593 |
| -23.38% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 111 |
| -14.59% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -13.32% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 121 | 19 июн. 2019 г. | 350 |
| -12.64% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 124 | 9 авг. 2016 г. | 307 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Bernstein If You Can составляет 2.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VXUS | VTI | |
|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.08 | -0.11 |
| VXUS | -0.08 | 1.00 | 0.83 |
| VTI | -0.11 | 0.83 | 1.00 |