Bernstein If You Can
VTI, VXUS, BND
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 33.33% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 33.33% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bernstein If You Can и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
Bernstein If You Can на 22 апр. 2025 г. показал доходность в -2.49% с начала года и доходность в 5.74% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| Bernstein If You Can | -7.02% | -6.66% | -7.65% | 5.67% | 9.90% | 6.86% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -12.53% | -9.10% | -11.69% | 4.39% | 14.36% | 10.59% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.99% | -3.72% | -1.42% | 9.00% | 10.30% | 4.44% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.43% | -1.14% | 0.39% | 5.92% | -1.07% | 1.26% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bernstein If You Can, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.74% | -0.52% | -3.64% | -5.59% | -7.02% | ||||||||
| 2024 | 0.25% | 3.63% | 2.86% | -3.59% | 4.10% | 1.86% | 2.12% | 2.09% | 2.05% | -1.84% | 4.34% | -2.80% | 15.70% |
| 2023 | 6.64% | -2.90% | 2.73% | 1.18% | -0.81% | 4.91% | 3.04% | -2.29% | -4.08% | -2.61% | 8.27% | 4.95% | 19.70% |
| 2022 | -4.58% | -2.32% | 1.28% | -7.58% | 0.37% | -6.91% | 6.61% | -3.72% | -8.39% | 5.17% | 6.59% | -4.05% | -17.55% |
| 2021 | -0.31% | 1.92% | 2.18% | 3.64% | 1.04% | 1.47% | 0.92% | 1.93% | -3.57% | 4.49% | -1.81% | 2.93% | 15.58% |
| 2020 | -0.44% | -5.35% | -11.28% | 8.91% | 4.04% | 2.32% | 4.27% | 4.48% | -2.33% | -1.70% | 9.41% | 3.90% | 15.27% |
| 2019 | 6.37% | 2.15% | 1.38% | 2.66% | -4.21% | 5.27% | 0.23% | -0.92% | 1.42% | 1.99% | 2.14% | 2.51% | 22.65% |
| 2018 | 3.78% | -3.55% | -0.88% | 0.14% | 0.99% | -0.26% | 2.30% | 1.20% | 0.03% | -6.19% | 1.59% | -5.40% | -6.56% |
| 2017 | 1.97% | 2.23% | 0.80% | 1.26% | 1.46% | 0.62% | 1.90% | 0.44% | 1.53% | 1.57% | 1.57% | 1.26% | 17.91% |
| 2016 | -3.62% | -0.39% | 5.48% | 0.98% | 0.49% | 0.48% | 3.11% | 0.12% | 0.56% | -1.75% | 0.70% | 1.51% | 7.65% |
| 2015 | -0.42% | 3.66% | -0.77% | 1.53% | 0.15% | -1.82% | 0.83% | -4.82% | -2.07% | 5.07% | -0.21% | -1.57% | -0.84% |
| 2014 | -2.49% | 3.76% | 0.31% | 0.64% | 1.75% | 1.67% | -1.43% | 2.38% | -2.54% | 1.33% | 1.14% | -1.10% | 5.33% |
Комиссия
Комиссия Bernstein If You Can составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Bernstein If You Can составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.17 | 0.38 | 1.06 | 0.17 | 0.74 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.53 | 0.86 | 1.12 | 0.66 | 2.10 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.09 | 1.59 | 1.19 | 0.43 | 2.82 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Bernstein If You Can за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.81% | 2.77% | 2.59% | 2.45% | 2.09% | 1.93% | 2.52% | 2.68% | 2.33% | 2.45% | 2.46% | 2.65% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.48% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.19% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.74% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Bernstein If You Can показал максимальную просадку в 26.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Bernstein If You Can составляет 6.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.86% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -24.31% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 331 | 9 февр. 2024 г. | 566 |
| -14.74% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -14.71% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 310 |
| -14.37% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 125 | 2 апр. 2012 г. | 233 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Bernstein If You Can составляет 11.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| BND | VXUS | VTI | |
|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.06 | -0.10 |
| VXUS | -0.06 | 1.00 | 0.82 |
| VTI | -0.10 | 0.82 | 1.00 |