PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

TomFidelityONE

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Current Fidelity pre-retirement (<5yrs)…

Распределение активов


AMZN 40%JEPI 25%VIG 25%VIGI 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical40%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend25%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend25%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
Foreign Large Cap Equities, Dividend10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в TomFidelityONE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
44.17%
56.16%
TomFidelityONE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
TomFidelityONE33.45%4.50%10.46%29.98%N/AN/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.81%2.15%3.84%6.24%N/AN/A
AMZN
Amazon.com, Inc.
75.50%3.76%19.44%63.17%12.61%22.53%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
10.58%4.72%6.01%8.28%12.05%10.63%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
10.47%5.02%1.92%8.45%8.33%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20234.28%6.05%2.21%0.57%-5.45%1.05%7.79%

Коэффициент Шарпа

TomFidelityONE на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.72. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.72

Коэффициент Шарпа TomFidelityONE находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.72
1.25
TomFidelityONE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TomFidelityONE за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
TomFidelityONE2.88%3.61%2.74%1.98%0.61%0.72%0.65%0.64%0.58%0.49%0.46%0.59%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
8.76%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.91%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%2.37%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
2.11%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия TomFidelityONE составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.35%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
0.76
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.97
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
0.78
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
0.76

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AMZNVIGIJEPIVIG
AMZN1.000.540.470.52
VIGI0.541.000.690.76
JEPI0.470.691.000.91
VIG0.520.760.911.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.93%
-4.01%
TomFidelityONE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

TomFidelityONE показал максимальную просадку в 28.75%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.75%19 нояб. 2021 г.2413 нояб. 2022 г.
-9.32%3 сент. 2020 г.1221 сент. 2020 г.6217 дек. 2020 г.74
-7.08%27 июл. 2021 г.494 окт. 2021 г.245 нояб. 2021 г.73
-6.1%19 февр. 2021 г.104 мар. 2021 г.201 апр. 2021 г.30
-4.62%30 апр. 2021 г.912 мая 2021 г.2214 июн. 2021 г.31

График волатильности

Текущая волатильность TomFidelityONE составляет 3.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.18%
2.77%
TomFidelityONE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев