PortfoliosLab logo

TomFidelityONE

Последнее обновление 22 мар. 2023 г.

Current Fidelity pre-retirement (<5yrs)…

Комиссия

0.12%

Дивидендный доход

4.12%

Распределение активов


Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в TomFidelityONE в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $11,638 при доходности около 16.38%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
16.38%
35.76%
TomFidelityONE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

TomFidelityONE на 22 мар. 2023 г. показал доходность в 7.73% с начала года и доходность в 5.52% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.87%4.25%2.64%-10.31%11.43%11.43%
TomFidelityONE-0.14%7.73%-3.54%-16.35%5.52%5.52%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
-1.98%-0.45%3.78%-1.70%12.22%12.22%
AMZN
Amazon.com, Inc.
3.51%19.77%-19.29%-37.61%-6.69%-6.69%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
-3.11%-0.45%4.15%-4.65%12.71%12.71%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
-2.47%2.45%8.84%-9.03%8.53%8.53%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

TomFidelityONE на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.61. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.61
-0.44
TomFidelityONE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность TomFidelityONE за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.12%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

4.12%3.66%2.99%2.33%0.66%0.79%0.72%0.73%0.67%0.57%0.55%0.72%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-21.64%
-16.55%
TomFidelityONE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

TomFidelityONE с января 2010 показал максимальную просадку в 28.75%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.75%19 нояб. 2021 г.2413 нояб. 2022 г.
-9.32%3 сент. 2020 г.1221 сент. 2020 г.6217 дек. 2020 г.74
-7.08%27 июл. 2021 г.494 окт. 2021 г.245 нояб. 2021 г.73
-6.1%19 февр. 2021 г.104 мар. 2021 г.201 апр. 2021 г.30
-4.62%30 апр. 2021 г.912 мая 2021 г.2214 июн. 2021 г.31
-3.66%11 июн. 2020 г.111 июн. 2020 г.722 июн. 2020 г.8
-3.24%27 янв. 2021 г.329 янв. 2021 г.22 февр. 2021 г.5
-2.58%13 июл. 2021 г.519 июл. 2021 г.526 июл. 2021 г.10
-2.57%24 июн. 2020 г.326 июн. 2020 г.31 июл. 2020 г.6
-2.47%21 июл. 2020 г.323 июл. 2020 г.84 авг. 2020 г.11

График волатильности

На текущий момент TomFidelityONE показывает волатильность на уровне 35.31%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
22.91%
22.09%
TomFidelityONE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля