TomFidelityONE
Current Fidelity pre-retirement (<5yrs)…
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 40% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 25% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 25% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | Foreign Large Cap Equities, Dividend | 10% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| TomFidelityONE | -4.42% | 6.33% | -4.03% | 6.47% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -0.61% | 5.02% | -3.46% | 5.33% | N/A | N/A |
AMZN Amazon.com, Inc. | -12.00% | 6.53% | -7.26% | 2.98% | 9.93% | 24.71% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.37% | 5.87% | -4.46% | 8.09% | 13.23% | 11.20% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 8.77% | 10.00% | 3.63% | 9.45% | 9.94% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TomFidelityONE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.09% | -3.83% | -5.91% | -1.71% | 2.26% | -4.42% | |||||||
| 2024 | 1.60% | 7.17% | 2.20% | -3.29% | 2.05% | 4.37% | 0.67% | 0.27% | 2.50% | -1.18% | 7.11% | -0.02% | 25.49% |
| 2023 | 10.96% | -5.39% | 5.50% | 2.30% | 4.28% | 6.05% | 2.21% | 0.57% | -5.45% | 1.05% | 7.77% | 3.79% | 37.64% |
| 2022 | -6.87% | -0.26% | 4.13% | -12.20% | -1.26% | -7.52% | 14.04% | -4.70% | -8.88% | 1.02% | 2.35% | -6.10% | -25.44% |
| 2021 | -1.84% | -0.74% | 3.39% | 6.73% | -1.78% | 3.08% | 0.21% | 2.88% | -4.83% | 4.28% | 0.46% | 1.43% | 13.48% |
| 2020 | 1.82% | 5.36% | 8.91% | 6.29% | -4.27% | -2.60% | 7.19% | 2.88% | 27.68% |
Комиссия
Комиссия TomFidelityONE составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TomFidelityONE составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.40 | 0.72 | 1.12 | 0.47 | 2.02 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.06 | 0.33 | 1.04 | 0.07 | 0.20 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.54 | 0.95 | 1.14 | 0.64 | 2.62 |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 0.63 | 1.03 | 1.14 | 0.69 | 1.99 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TomFidelityONE за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.67%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.67% | 2.46% | 2.76% | 3.61% | 2.74% | 1.98% | 0.61% | 0.72% | 0.65% | 0.63% | 0.58% | 0.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.07% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.85% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 1.89% | 1.93% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 0.98% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
TomFidelityONE показал максимальную просадку в 28.75%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 281 торговую сессию.
Текущая просадка TomFidelityONE составляет 9.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.75% | 19 нояб. 2021 г. | 241 | 3 нояб. 2022 г. | 281 | 18 дек. 2023 г. | 522 |
| -19.29% | 5 февр. 2025 г. | 44 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.32% | 3 сент. 2020 г. | 12 | 21 сент. 2020 г. | 62 | 17 дек. 2020 г. | 74 |
| -9.08% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 27 | 12 сент. 2024 г. | 45 |
| -7.08% | 27 июл. 2021 г. | 49 | 4 окт. 2021 г. | 24 | 5 нояб. 2021 г. | 73 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 3.39, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | AMZN | VIGI | JEPI | VIG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.69 | 0.77 | 0.81 | 0.91 | 0.85 |
| AMZN | 0.69 | 1.00 | 0.50 | 0.46 | 0.50 | 0.94 |
| VIGI | 0.77 | 0.50 | 1.00 | 0.68 | 0.75 | 0.67 |
| JEPI | 0.81 | 0.46 | 0.68 | 1.00 | 0.91 | 0.69 |
| VIG | 0.91 | 0.50 | 0.75 | 0.91 | 1.00 | 0.73 |
| Portfolio | 0.85 | 0.94 | 0.67 | 0.69 | 0.73 | 1.00 |