TomFidelityONE
Current Fidelity pre-retirement (<5yrs)…
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TomFidelityONE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 10.16% | 3.47% | 22.20% | 30.45% | 13.16% | 10.89% |
TomFidelityONE | 11.25% | 2.98% | 25.89% | 41.22% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 6.37% | 2.23% | 12.00% | 16.04% | N/A | N/A |
Amazon.com, Inc. | 18.72% | 3.94% | 43.18% | 79.93% | 15.19% | 26.82% |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 7.62% | 2.88% | 18.12% | 23.02% | 12.87% | 11.50% |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 3.31% | 1.24% | 15.02% | 14.79% | 7.96% | N/A |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.60% | 7.13% | ||||||||||
2023 | 0.57% | -5.45% | 1.05% | 7.77% | 3.79% |
Комиссия
Комиссия TomFidelityONE составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 2.79 | ||||
2.94 | |||||
Активы портфеля: | |||||
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 2.38 | ||||
Amazon.com, Inc. | 2.86 | ||||
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.47 | ||||
Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 1.43 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TomFidelityONE за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.53%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TomFidelityONE | 2.53% | 2.76% | 3.61% | 2.74% | 1.98% | 0.61% | 0.72% | 0.65% | 0.64% | 0.58% | 0.49% | 0.46% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.54% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.77% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 2.01% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TomFidelityONE показал максимальную просадку в 28.75%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 281 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-28.75% | 19 нояб. 2021 г. | 241 | 3 нояб. 2022 г. | 281 | 18 дек. 2023 г. | 522 |
-9.32% | 3 сент. 2020 г. | 12 | 21 сент. 2020 г. | 62 | 17 дек. 2020 г. | 74 |
-7.08% | 27 июл. 2021 г. | 49 | 4 окт. 2021 г. | 24 | 5 нояб. 2021 г. | 73 |
-6.1% | 19 февр. 2021 г. | 10 | 4 мар. 2021 г. | 20 | 1 апр. 2021 г. | 30 |
-4.62% | 30 апр. 2021 г. | 9 | 12 мая 2021 г. | 22 | 14 июн. 2021 г. | 31 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TomFidelityONE составляет 3.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
AMZN | VIGI | JEPI | VIG | |
---|---|---|---|---|
AMZN | 1.00 | 0.53 | 0.46 | 0.52 |
VIGI | 0.53 | 1.00 | 0.68 | 0.76 |
JEPI | 0.46 | 0.68 | 1.00 | 0.91 |
VIG | 0.52 | 0.76 | 0.91 | 1.00 |