TomFidelityONE
Current Fidelity pre-retirement (<5yrs)…
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в TomFidelityONE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TomFidelityONE | 33.45% | 4.50% | 10.46% | 29.98% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.81% | 2.15% | 3.84% | 6.24% | N/A | N/A |
AMZN Amazon.com, Inc. | 75.50% | 3.76% | 19.44% | 63.17% | 12.61% | 22.53% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 10.58% | 4.72% | 6.01% | 8.28% | 12.05% | 10.63% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 10.47% | 5.02% | 1.92% | 8.45% | 8.33% | N/A |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.28% | 6.05% | 2.21% | 0.57% | -5.45% | 1.05% | 7.79% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TomFidelityONE за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TomFidelityONE | 2.88% | 3.61% | 2.74% | 1.98% | 0.61% | 0.72% | 0.65% | 0.64% | 0.58% | 0.49% | 0.46% | 0.59% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.76% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.91% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% | 2.37% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 2.11% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия TomFidelityONE составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.76 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.97 | ||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.78 | ||||
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 0.76 |
Таблица корреляции активов
| AMZN | VIGI | JEPI | VIG | |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | 1.00 | 0.54 | 0.47 | 0.52 |
| VIGI | 0.54 | 1.00 | 0.69 | 0.76 |
| JEPI | 0.47 | 0.69 | 1.00 | 0.91 |
| VIG | 0.52 | 0.76 | 0.91 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TomFidelityONE показал максимальную просадку в 28.75%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.75% | 19 нояб. 2021 г. | 241 | 3 нояб. 2022 г. | — | — | — |
| -9.32% | 3 сент. 2020 г. | 12 | 21 сент. 2020 г. | 62 | 17 дек. 2020 г. | 74 |
| -7.08% | 27 июл. 2021 г. | 49 | 4 окт. 2021 г. | 24 | 5 нояб. 2021 г. | 73 |
| -6.1% | 19 февр. 2021 г. | 10 | 4 мар. 2021 г. | 20 | 1 апр. 2021 г. | 30 |
| -4.62% | 30 апр. 2021 г. | 9 | 12 мая 2021 г. | 22 | 14 июн. 2021 г. | 31 |
График волатильности
Текущая волатильность TomFidelityONE составляет 3.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.