fdfds
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 41.67% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 41.67% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 16.66% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 апр. 2006 г., начальной даты VIG
Доходность по периодам
fdfds на 1 июн. 2025 г. показал доходность в 1.77% с начала года и доходность в 13.32% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 5.49% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| fdfds | 1.77% | 5.11% | -1.05% | 13.92% | 14.50% | 13.32% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 1.69% | 7.77% | 2.15% | 15.88% | 18.08% | 17.69% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.56% | 4.08% | -2.40% | 11.44% | 13.07% | 11.50% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.30% | 0.79% | -7.18% | 11.75% | 6.90% | 5.35% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью fdfds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.54% | -0.31% | -5.24% | -0.47% | 5.55% | 1.77% | |||||||
| 2024 | 0.43% | 3.98% | 2.03% | -4.87% | 4.71% | 3.64% | 2.29% | 2.77% | 2.22% | -1.74% | 5.19% | -2.77% | 18.81% |
| 2023 | 7.38% | -2.25% | 4.54% | 1.22% | 1.46% | 6.26% | 2.93% | -1.96% | -5.09% | -2.08% | 9.63% | 5.65% | 30.08% |
| 2022 | -7.25% | -3.60% | 4.22% | -8.48% | -1.47% | -7.51% | 9.48% | -4.59% | -9.92% | 6.39% | 6.16% | -6.06% | -22.41% |
| 2021 | -1.10% | 1.17% | 4.12% | 5.45% | 0.35% | 3.01% | 3.26% | 2.81% | -5.40% | 7.36% | -0.08% | 4.73% | 28.10% |
| 2020 | 1.71% | -7.16% | -10.27% | 11.86% | 4.59% | 3.16% | 5.75% | 7.26% | -3.32% | -2.71% | 10.47% | 3.55% | 24.81% |
| 2019 | 8.36% | 3.25% | 2.82% | 3.82% | -5.40% | 6.17% | 2.19% | 0.07% | 1.32% | 2.03% | 2.53% | 2.72% | 33.55% |
| 2018 | 5.02% | -3.41% | -1.80% | -0.04% | 3.73% | 1.31% | 3.22% | 4.00% | 0.17% | -6.71% | 2.44% | -8.56% | -1.67% |
| 2017 | 2.83% | 4.21% | 0.44% | 1.89% | 2.17% | -0.52% | 2.20% | 0.68% | 0.82% | 2.62% | 3.12% | 0.84% | 23.41% |
| 2016 | -4.40% | -0.21% | 7.21% | -1.86% | 2.57% | 1.19% | 4.64% | -0.17% | 0.25% | -2.36% | 1.17% | 1.74% | 9.63% |
| 2015 | -1.14% | 4.60% | -1.65% | -0.26% | 1.31% | -2.85% | 3.76% | -6.34% | -1.15% | 8.52% | 0.27% | -0.75% | 3.58% |
| 2014 | -2.18% | 5.03% | -0.74% | 0.84% | 2.93% | 2.11% | -0.87% | 4.13% | -1.74% | 3.86% | 3.55% | -0.55% | 17.23% |
Комиссия
Комиссия fdfds составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг fdfds составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.62 | 0.92 | 1.13 | 0.60 | 1.94 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.80 | 1.14 | 1.16 | 0.79 | 3.20 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.77 | 1.17 | 1.15 | 0.60 | 2.46 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность fdfds за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.66% | 1.59% | 1.70% | 1.80% | 1.25% | 1.56% | 1.59% | 2.04% | 1.84% | 2.14% | 2.04% | 2.00% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.58% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.79% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.07% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
fdfds показал максимальную просадку в 52.39%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.
Текущая просадка fdfds составляет 2.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.39% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 452 | 21 дек. 2010 г. | 807 |
| -31.66% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -28.24% | 30 дек. 2021 г. | 200 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 496 |
| -18.02% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 124 |
| -17.82% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.67, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VNQ | QQQ | VIG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.67 | 0.89 | 0.94 | 0.96 |
| VNQ | 0.67 | 1.00 | 0.55 | 0.69 | 0.76 |
| QQQ | 0.89 | 0.55 | 1.00 | 0.79 | 0.93 |
| VIG | 0.94 | 0.69 | 0.79 | 1.00 | 0.92 |
| Portfolio | 0.96 | 0.76 | 0.93 | 0.92 | 1.00 |