Leveraged momentum portfolio
Leveraged momentum portfolio consisting of leveraged ETFs SSO and UBT and be designed to take advantage of upward trends in the market.
1. SSO, or the ProShares Ultra S&P500 ETF, is a leveraged ETF that seeks to track the performance of the S&P 500 index. This ETF uses leverage to amplify the underlying index's returns, providing investors with the opportunity to earn higher returns in a shorter time frame.
2. UBT, or the ProShares Ultra 20+ Year Treasury ETF, is a leveraged ETF that seeks to track the performance of long-term U.S. Treasury bonds.
The portfolio is rebalanced every month, increasing the allocation of a symbol that showed a larger return in the past month. For example, if the SSO ETF showed a return of 10% in the past month and the UBT ETF showed a return of 5%, the portfolio would increase its allocation to SSO and decrease its allocation to UBT. This would allow the portfolio to capitalize on the momentum of the SSO ETF and potentially generate higher returns.
The portfolio carries higher risks due to leverage and should be used cautiously.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | Leveraged Bonds, Leveraged | 9.55% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 90.45% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 31 окт. 2022 г. | Куп. | ProShares Ultra S&P 500 | 280 | $45.97 |
| 31 окт. 2022 г. | Прод. | ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 570 | $22.49 |
| 30 сент. 2022 г. | Прод. | ProShares Ultra S&P 500 | 800 | $39.72 |
| 30 сент. 2022 г. | Куп. | ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 1240 | $25.80 |
| 31 авг. 2022 г. | Куп. | ProShares Ultra S&P 500 | 830 | $48.66 |
| 31 авг. 2022 г. | Прод. | ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 1300 | $30.87 |
| 29 июл. 2022 г. | Куп. | ProShares Ultra S&P 500 | 500 | $53.29 |
| 29 июл. 2022 г. | Прод. | ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 790 | $34.03 |
| 30 июн. 2022 г. | Прод. | ProShares Ultra S&P 500 | 510 | $44.90 |
| 30 июн. 2022 г. | Куп. | ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 700 | $32.69 |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Leveraged momentum portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Leveraged momentum portfolio на 27 мая 2023 г. показал доходность в 15.56% с начала года и доходность в 14.77% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 1.70% | 9.53% | 4.45% | 1.14% | 9.10% | 9.83% |
| Leveraged momentum portfolio | 1.88% | 15.56% | 4.31% | -8.41% | 11.16% | 14.83% |
| Активы портфеля: | ||||||
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -7.75% | 1.06% | -5.66% | -29.72% | -7.43% | -1.75% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 3.02% | 17.41% | 6.00% | -3.94% | 13.83% | 18.37% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| SSO | UBT | |
|---|---|---|
| SSO | 1.00 | -0.34 |
| UBT | -0.34 | 1.00 |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.77 | ||||
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.11 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Leveraged momentum portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 48.05%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.05% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -47.36% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 25 авг. 2020 г. | 131 |
| -29.07% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 120 | 18 июн. 2019 г. | 185 |
| -20.88% | 25 февр. 2015 г. | 244 | 11 февр. 2016 г. | 98 | 1 июл. 2016 г. | 342 |
| -17.7% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 140 | 29 авг. 2018 г. | 149 |
График волатильности
Текущая волатильность Leveraged momentum portfolio составляет 6.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.