PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Leveraged momentum portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


UBT 5.48%SSO 94.52%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
Leveraged Bonds, Leveraged

5.48%

SSO
ProShares Ultra S&P 500
Leveraged Equities, Leveraged

94.52%

S&P 500

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
31 окт. 2022 г.Куп.ProShares Ultra S&P 500280$45.97
31 окт. 2022 г.Прод.ProShares Ultra 20+ Year Treasury570$22.49
30 сент. 2022 г.Прод.ProShares Ultra S&P 500800$39.72
30 сент. 2022 г.Куп.ProShares Ultra 20+ Year Treasury1240$25.80
31 авг. 2022 г.Куп.ProShares Ultra S&P 500830$48.66
31 авг. 2022 г.Прод.ProShares Ultra 20+ Year Treasury1300$30.87
29 июл. 2022 г.Куп.ProShares Ultra S&P 500500$53.29
29 июл. 2022 г.Прод.ProShares Ultra 20+ Year Treasury790$34.03
30 июн. 2022 г.Прод.ProShares Ultra S&P 500510$44.90
30 июн. 2022 г.Куп.ProShares Ultra 20+ Year Treasury700$32.69

1–10 of 300

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Leveraged momentum portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
29.70%
16.40%
Leveraged momentum portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Leveraged momentum portfolio на 18 апр. 2024 г. показал доходность в 6.53% с начала года и доходность в 15.39% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
5.29%-2.47%16.40%20.88%11.60%10.43%
Leveraged momentum portfolio6.53%-5.81%29.69%30.81%14.88%15.39%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
-19.16%-7.36%10.84%-27.99%-13.36%-3.78%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
8.85%-5.45%31.69%38.45%18.45%18.99%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.90%8.90%5.44%
2023-10.39%-5.48%18.34%9.05%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Leveraged momentum portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Leveraged momentum portfolio, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Leveraged momentum portfolio, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Leveraged momentum portfolio, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Leveraged momentum portfolio, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Leveraged momentum portfolio, с текущим значением в 4.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.73
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.21

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
-0.82-1.070.88-0.35-1.21
SSO
ProShares Ultra S&P 500
1.662.331.281.146.30

Коэффициент Шарпа

Leveraged momentum portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.40. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.40

Коэффициент Шарпа Leveraged momentum portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.40
1.79
Leveraged momentum portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-14.13%
-4.42%
Leveraged momentum portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Leveraged momentum portfolio показал максимальную просадку в 48.05%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Leveraged momentum portfolio составляет 14.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.05%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-47.36%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10825 авг. 2020 г.131
-29.07%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.12018 июн. 2019 г.185
-20.88%25 февр. 2015 г.24411 февр. 2016 г.981 июл. 2016 г.342
-17.7%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.14029 авг. 2018 г.149

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Leveraged momentum portfolio составляет 6.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.29%
3.35%
Leveraged momentum portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SSOUBT
SSO1.00-0.30
UBT-0.301.00