Leveraged momentum portfolio
Leveraged momentum portfolio consisting of leveraged ETFs SSO and UBT and be designed to take advantage of upward trends in the market.
1. SSO, or the ProShares Ultra S&P500 ETF, is a leveraged ETF that seeks to track the performance of the S&P 500 index. This ETF uses leverage to amplify the underlying index's returns, providing investors with the opportunity to earn higher returns in a shorter time frame.
2. UBT, or the ProShares Ultra 20+ Year Treasury ETF, is a leveraged ETF that seeks to track the performance of long-term U.S. Treasury bonds.
The portfolio is rebalanced every month, increasing the allocation of a symbol that showed a larger return in the past month. For example, if the SSO ETF showed a return of 10% in the past month and the UBT ETF showed a return of 5%, the portfolio would increase its allocation to SSO and decrease its allocation to UBT. This would allow the portfolio to capitalize on the momentum of the SSO ETF and potentially generate higher returns.
The portfolio carries higher risks due to leverage and should be used cautiously.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 95.91% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | Leveraged Bonds, Leveraged | 4.09% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 31 окт. 2022 г. | Куп. | ProShares Ultra S&P 500 | 280 | $45.97 |
| 31 окт. 2022 г. | Прод. | ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 570 | $22.49 |
| 30 сент. 2022 г. | Прод. | ProShares Ultra S&P 500 | 800 | $39.72 |
| 30 сент. 2022 г. | Куп. | ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 1240 | $25.80 |
| 31 авг. 2022 г. | Куп. | ProShares Ultra S&P 500 | 830 | $48.66 |
| 31 авг. 2022 г. | Прод. | ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 1300 | $30.87 |
| 29 июл. 2022 г. | Куп. | ProShares Ultra S&P 500 | 500 | $53.29 |
| 29 июл. 2022 г. | Прод. | ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 790 | $34.03 |
| 30 июн. 2022 г. | Прод. | ProShares Ultra S&P 500 | 510 | $44.90 |
| 30 июн. 2022 г. | Куп. | ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 700 | $32.69 |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Leveraged momentum portfolio на 11 мая 2025 г. показал доходность в -10.32% с начала года и доходность в 14.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.64% | 8.97% | -2.62% | 11.90% | 15.76% | 10.69% |
| Leveraged momentum portfolio | -4.98% | 16.52% | -9.42% | 14.30% | 20.24% | 15.02% |
| Активы портфеля: | ||||||
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -2.14% | -1.68% | -11.29% | -7.42% | -23.58% | -6.53% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | -5.27% | 18.19% | -9.63% | 15.90% | 28.02% | 18.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Leveraged momentum portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.41% | -2.51% | -10.89% | -3.94% | 9.05% | -4.98% | |||||||
| 2024 | 1.84% | 8.64% | 5.56% | -8.58% | 9.08% | 6.23% | 1.75% | 3.79% | 3.54% | -2.86% | 10.82% | -5.57% | 37.52% |
| 2023 | 12.01% | -5.89% | 6.67% | 2.22% | -0.42% | 10.92% | 4.91% | -4.11% | -10.02% | -5.30% | 17.69% | 9.03% | 39.66% |
| 2022 | -9.88% | -5.67% | 4.17% | -17.07% | -0.91% | -14.27% | 15.29% | -8.55% | -17.65% | 11.06% | 10.22% | -10.90% | -40.93% |
| 2021 | -2.73% | 3.54% | 6.85% | 9.76% | 0.95% | 4.69% | 4.98% | 4.50% | -8.72% | 12.07% | -0.64% | 5.95% | 47.50% |
| 2020 | 1.16% | -10.75% | -21.19% | 18.58% | 6.28% | 2.49% | 10.74% | 10.32% | -6.82% | -5.45% | 19.92% | 6.23% | 25.98% |
| 2019 | 11.40% | 4.26% | 4.43% | 5.19% | -8.52% | 11.23% | 2.10% | -1.34% | 2.15% | 3.25% | 6.06% | 4.29% | 52.57% |
| 2018 | 7.45% | -7.64% | -3.25% | -0.94% | 4.11% | 0.99% | 4.95% | 5.42% | 0.21% | -12.91% | 3.05% | -11.40% | -11.83% |
| 2017 | 3.17% | 7.20% | -0.18% | 1.96% | 2.69% | 1.15% | 2.20% | 1.88% | 1.21% | 3.28% | 4.81% | 2.47% | 36.65% |
| 2016 | -6.89% | 0.67% | 10.35% | 0.05% | 2.84% | 2.81% | 6.47% | -0.40% | -0.79% | -4.73% | 3.71% | 3.40% | 17.59% |
| 2015 | -2.20% | 6.56% | -2.58% | 0.09% | 1.21% | -4.45% | 4.88% | -10.11% | -3.27% | 11.57% | 0.09% | -3.36% | -3.28% |
| 2014 | -5.14% | 7.75% | 1.48% | 1.51% | 4.54% | 3.59% | -2.42% | 7.90% | -2.99% | 4.52% | 5.50% | -0.07% | 28.31% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Leveraged momentum portfolio составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -0.26 | -0.18 | 0.98 | -0.10 | -0.46 |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.41 | 0.88 | 1.13 | 0.50 | 1.74 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Leveraged momentum portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.00% | 0.97% | 0.41% | 0.46% | 0.15% | 0.20% | 0.60% | 0.86% | 0.55% | 0.58% | 0.78% | 0.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $2,879.38 | $0.00 | $0.00 | $2,879.38 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $3,096.41 | $0.00 | $0.00 | $3,475.51 | $0.00 | $0.00 | $3,195.56 | $0.00 | $0.00 | $4,277.16 | $14,044.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $454.84 | $0.00 | $0.00 | $783.52 | $0.00 | $0.00 | $667.32 | $0.00 | $0.00 | $2,457.61 | $4,363.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $594.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,891.99 | $3,486.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $568.63 | $0.00 | $0.00 | $349.56 | $0.00 | $0.00 | $288.37 | $0.00 | $0.00 | $735.60 | $1,942.16 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $1,059.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $709.13 | $1,768.44 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $1,094.81 | $0.00 | $0.00 | $1,516.42 | $0.00 | $0.00 | $178.60 | $0.00 | $0.00 | $1,370.21 | $4,160.04 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $856.04 | $0.00 | $0.00 | $1,064.74 | $0.00 | $0.00 | $684.24 | $0.00 | $0.00 | $1,285.38 | $3,890.41 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $562.03 | $0.00 | $0.00 | $602.51 | $0.00 | $0.00 | $728.37 | $0.00 | $0.00 | $900.98 | $2,793.88 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $911.44 | $0.00 | $0.00 | $515.16 | $0.00 | $0.00 | $339.63 | $0.00 | $0.00 | $409.25 | $2,175.48 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $634.16 | $0.00 | $0.00 | $493.00 | $0.00 | $0.00 | $313.00 | $0.00 | $0.00 | $1,040.62 | $2,480.78 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $68.38 | $0.00 | $0.00 | $287.27 | $0.00 | $0.00 | $227.46 | $0.00 | $0.00 | $632.85 | $1,215.96 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Leveraged momentum portfolio показал максимальную просадку в 47.13%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 417 торговых сессий.
Текущая просадка Leveraged momentum portfolio составляет 16.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.13% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 417 | 13 июн. 2024 г. | 619 |
| -46.11% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 25 авг. 2020 г. | 131 |
| -32.85% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -28.25% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 84 | 26 апр. 2019 г. | 149 |
| -19.9% | 25 февр. 2015 г. | 244 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 325 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.09, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | UBT | SSO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.27 | 1.00 | 0.94 |
| UBT | -0.27 | 1.00 | -0.27 | -0.05 |
| SSO | 1.00 | -0.27 | 1.00 | 0.94 |
| Portfolio | 0.94 | -0.05 | 0.94 | 1.00 |