Leveraged momentum portfolio

График показывает рост $10,000 инвестированных в Leveraged momentum portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Leveraged momentum portfolio на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -8.19% с начала года и доходность в 17.47% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 26 февр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Leveraged momentum portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.9%.

Leveraged momentum portfolio: годовая альфа составляет 3.38%, бета — 1.38, а R² — 0.89 относительно S&P 500 Index с 26.02.2010.

• Портфель участвовал в 170.50% роста S&P 500 Index и в 135.61% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Портфель показал годовую альфу 3.38% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Leveraged momentum portfolio имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Leveraged momentum portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 0.71
• За 5 лет: 0.39
• За 10 лет: 0.61
• За всё время: 0.75

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Leveraged momentum portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.88%.

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Leveraged momentum portfolio показал максимальную просадку в 47.14%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 417 торговых сессий.

Текущая просадка Leveraged momentum portfolio составляет 11.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.