PortfoliosLab logo

Leveraged momentum portfolio

Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

Leveraged momentum portfolio consisting of leveraged ETFs SSO and UBT and be designed to take advantage of upward trends in the market.

1. SSO, or the ProShares Ultra S&P500 ETF, is a leveraged ETF that seeks to track the performance of the S&P 500 index. This ETF uses leverage to amplify the underlying index's returns, providing investors with the opportunity to earn higher returns in a shorter time frame.

2. UBT, or the ProShares Ultra 20+ Year Treasury ETF, is a leveraged ETF that seeks to track the performance of long-term U.S. Treasury bonds.

The portfolio is rebalanced every month, increasing the allocation of a symbol that showed a larger return in the past month. For example, if the SSO ETF showed a return of 10% in the past month and the UBT ETF showed a return of 5%, the portfolio would increase its allocation to SSO and decrease its allocation to UBT. This would allow the portfolio to capitalize on the momentum of the SSO ETF and potentially generate higher returns.

The portfolio carries higher risks due to leverage and should be used cautiously.

Распределение активов


UBT 11.63%SSO 88.37%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
Leveraged Bonds, Leveraged11.63%
SSO
ProShares Ultra S&P 500
Leveraged Equities, Leveraged88.37%

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
31 окт. 2022 г.Куп.ProShares Ultra S&P 500280$45.97
31 окт. 2022 г.Прод.ProShares Ultra 20+ Year Treasury570$22.49
30 сент. 2022 г.Прод.ProShares Ultra S&P 500800$39.72
30 сент. 2022 г.Куп.ProShares Ultra 20+ Year Treasury1240$25.80
31 авг. 2022 г.Куп.ProShares Ultra S&P 500830$48.66
31 авг. 2022 г.Прод.ProShares Ultra 20+ Year Treasury1300$30.87
29 июл. 2022 г.Куп.ProShares Ultra S&P 500500$53.29
29 июл. 2022 г.Прод.ProShares Ultra 20+ Year Treasury790$34.03
30 июн. 2022 г.Прод.ProShares Ultra S&P 500510$44.90
30 июн. 2022 г.Куп.ProShares Ultra 20+ Year Treasury700$32.69

1–10 of 300

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Leveraged momentum portfolio в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $77,522 при доходности около 675.22%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
9.54%
7.43%
Leveraged momentum portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Leveraged momentum portfolio на 21 мар. 2023 г. показал доходность в 5.55% с начала года и доходность в 14.86% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-3.13%2.92%2.02%-11.46%7.79%9.86%
Leveraged momentum portfolio-5.19%5.55%-1.12%-29.01%9.12%14.86%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Leveraged momentum portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.66. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.66
-0.45
Leveraged momentum portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-39.46%
-17.62%
Leveraged momentum portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Leveraged momentum portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 48.05%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.05%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.
-47.36%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10825 авг. 2020 г.131
-29.07%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.12018 июн. 2019 г.185
-20.88%25 февр. 2015 г.24411 февр. 2016 г.981 июл. 2016 г.342
-17.7%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.14029 авг. 2018 г.149
-17.33%2 мая 2011 г.698 авг. 2011 г.5727 окт. 2011 г.126
-16.69%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.3816 нояб. 2020 г.52
-11.89%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.1922 июл. 2013 г.42
-10.68%22 сент. 2014 г.1916 окт. 2014 г.1131 окт. 2014 г.30
-9.7%24 авг. 2016 г.513 нояб. 2016 г.237 дек. 2016 г.74

График волатильности

На текущий момент Leveraged momentum portfolio показывает волатильность на уровне 32.35%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
32.35%
20.82%
Leveraged momentum portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля