Momentum 60/40 portfolio
This momentum portfolio seeks to outperform the classical 60/40 stocks/bonds portfolio by reassessing asset allocation every month and giving more weight to the asset class that performed better. For example, if stocks showed better return than bonds in the past six months, their weight in the portfolio increases by +5% during the next rebalance, and bonds' weight is reduced by -5%. The portfolio is rebalanced on the last trading day of every month.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 16.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 83.87% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 31 окт. 2022 г. | Куп. | Vanguard S&P 500 ETF | 20 | $354.95 |
| 31 окт. 2022 г. | Прод. | Vanguard Total Bond Market ETF | 100 | $70.35 |
| 30 сент. 2022 г. | Прод. | Vanguard S&P 500 ETF | 20 | $328.30 |
| 30 сент. 2022 г. | Куп. | Vanguard Total Bond Market ETF | 120 | $71.33 |
| 31 авг. 2022 г. | Прод. | Vanguard S&P 500 ETF | 30 | $363.15 |
| 31 авг. 2022 г. | Куп. | Vanguard Total Bond Market ETF | 150 | $74.60 |
| 29 июл. 2022 г. | Куп. | Vanguard S&P 500 ETF | 20 | $378.79 |
| 29 июл. 2022 г. | Прод. | Vanguard Total Bond Market ETF | 130 | $76.90 |
| 30 июн. 2022 г. | Прод. | Vanguard S&P 500 ETF | 20 | $346.88 |
| 30 июн. 2022 г. | Куп. | Vanguard Total Bond Market ETF | 130 | $75.26 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Momentum 60/40 portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Momentum 60/40 portfolio на 24 апр. 2024 г. показал доходность в 4.68% с начала года и доходность в 7.82% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 6.30% | -3.13% | 19.37% | 22.56% | 11.65% | 10.55% |
| Momentum 60/40 portfolio | 4.68% | -2.62% | 17.99% | 18.77% | 8.32% | 7.82% |
| Активы портфеля: | ||||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -2.69% | -1.72% | 5.76% | -1.23% | -0.11% | 1.21% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 6.76% | -2.74% | 22.03% | 26.48% | 13.42% | 12.61% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.30% | 4.02% | 2.56% | |||||||||
| 2023 | -4.68% | -2.10% | 8.26% | 3.94% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.03 | 0.01 | 1.00 | -0.01 | -0.07 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.08 | 3.01 | 1.36 | 1.80 | 8.64 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Momentum 60/40 portfolio показал максимальную просадку в 29.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Momentum 60/40 portfolio составляет 3.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.36% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 132 |
| -24.25% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 333 | 9 февр. 2024 г. | 528 |
| -18.34% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 130 | 2 июл. 2019 г. | 195 |
| -13.66% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 211 | 3 авг. 2012 г. | 319 |
| -11.27% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 234 | 29 июл. 2016 г. | 300 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Momentum 60/40 portfolio составляет 3.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VOO | |
|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.12 |
| VOO | -0.12 | 1.00 |