S&P and Bonds
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | Total Bond Market | 5% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | Corporate Bonds | 5% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 90% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
S&P and Bonds на 2 июн. 2025 г. показал доходность в 0.94% с начала года и доходность в 11.89% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 3.96% | -2.00% | 12.02% | 14.19% | 10.85% |
| S&P and Bonds | 0.94% | 3.66% | -1.92% | 12.24% | 13.34% | 11.89% |
| Активы портфеля: | ||||||
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 0.78% | -0.48% | -4.49% | 1.61% | -4.94% | 1.50% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 0.84% | 0.69% | -4.03% | 2.71% | -2.53% | 2.69% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.90% | 4.04% | -1.74% | 13.29% | 15.30% | 12.89% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью S&P and Bonds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.47% | -0.75% | -5.17% | -0.85% | 5.57% | 0.00% | 0.94% | ||||||
| 2024 | 1.34% | 4.45% | 3.14% | -4.12% | 4.82% | 3.28% | 1.37% | 2.37% | 2.21% | -1.32% | 5.56% | -2.56% | 22.01% |
| 2023 | 6.41% | -2.80% | 3.80% | 1.50% | 0.15% | 6.02% | 2.89% | -1.68% | -4.85% | -2.39% | 9.31% | 4.84% | 24.57% |
| 2022 | -5.18% | -2.97% | 3.05% | -8.88% | 0.34% | -7.83% | 8.77% | -4.25% | -9.10% | 7.00% | 5.85% | -5.42% | -18.98% |
| 2021 | -1.20% | 2.13% | 3.89% | 4.93% | 0.65% | 2.42% | 2.46% | 2.62% | -4.44% | 6.50% | -0.59% | 4.02% | 25.47% |
| 2020 | 0.42% | -7.01% | -11.63% | 11.95% | 4.41% | 1.86% | 5.84% | 5.89% | -3.44% | -2.43% | 10.36% | 3.35% | 18.32% |
| 2019 | 7.42% | 2.88% | 2.18% | 3.61% | -5.43% | 6.63% | 1.38% | -0.79% | 1.60% | 1.96% | 3.34% | 2.64% | 30.40% |
| 2018 | 4.86% | -3.70% | -2.12% | 0.09% | 2.27% | 0.60% | 3.34% | 2.91% | 0.45% | -6.49% | 1.67% | -7.58% | -4.48% |
| 2017 | 1.64% | 3.67% | 0.05% | 1.07% | 1.48% | 0.67% | 1.92% | 0.42% | 1.80% | 2.13% | 2.80% | 1.36% | 20.70% |
| 2016 | -4.32% | -0.02% | 6.64% | 0.49% | 1.56% | 0.79% | 3.58% | 0.10% | -0.04% | -1.89% | 2.81% | 2.03% | 11.95% |
| 2015 | -1.97% | 4.57% | -1.37% | 0.68% | 0.87% | -2.10% | 2.25% | -5.68% | -2.06% | 7.70% | 0.33% | -1.68% | 0.87% |
| 2014 | -2.75% | 4.21% | 0.88% | 0.90% | 2.26% | 1.89% | -1.23% | 3.94% | -1.52% | 2.37% | 2.60% | -0.08% | 14.04% |
Комиссия
Комиссия S&P and Bonds составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг S&P and Bonds составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 0.14 | 0.46 | 1.05 | 0.11 | 0.53 |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 0.23 | 0.58 | 1.07 | 0.19 | 0.86 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.69 | 1.09 | 1.16 | 0.72 | 2.74 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность S&P and Bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.69% | 1.61% | 1.75% | 1.95% | 1.44% | 1.84% | 2.06% | 2.29% | 1.98% | 2.24% | 2.35% | 2.08% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.70% | 4.68% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 5.84% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% | 3.90% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.87% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% | 4.29% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
S&P and Bonds показал максимальную просадку в 31.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка S&P and Bonds составляет 3.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.72% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -25.03% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 298 | 19 дек. 2023 г. | 498 |
| -17.59% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 134 |
| -17.13% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -15.66% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 186 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.23, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VCLT | BLV | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.02 | -0.12 | 1.00 | 0.99 |
| VCLT | 0.02 | 1.00 | 0.92 | 0.02 | 0.09 |
| BLV | -0.12 | 0.92 | 1.00 | -0.12 | -0.05 |
| VOO | 1.00 | 0.02 | -0.12 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.99 | 0.09 | -0.05 | 1.00 | 1.00 |