EarthFund
Fund for Earth peroid
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | Leveraged Bonds, Leveraged | 30% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | Leveraged Bonds, Leveraged | 40% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | Currency | 30% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мар. 2012 г., начальной даты TTT
Доходность по периодам
EarthFund на 11 мая 2025 г. показал доходность в -3.58% с начала года и доходность в -0.81% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| EarthFund | -3.58% | -1.27% | 8.17% | 2.78% | 17.72% | -0.81% |
| Активы портфеля: | ||||||
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -5.98% | -0.14% | -2.07% | 0.59% | 2.73% | 2.67% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | -0.06% | -1.46% | 11.17% | 5.41% | 20.00% | -1.68% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | -4.60% | -1.87% | 13.15% | 1.14% | 24.29% | -6.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EarthFund, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.05% | -9.10% | 1.67% | 0.61% | 4.80% | -3.58% | |||||||
| 2024 | 5.79% | 4.78% | -0.71% | 14.20% | -4.91% | -2.54% | -6.12% | -4.28% | -2.68% | 12.49% | -2.71% | 14.80% | 27.98% |
| 2023 | -12.53% | 10.15% | -8.98% | -0.63% | 6.57% | -0.08% | 4.97% | 6.90% | 18.21% | 10.29% | -16.45% | -13.50% | -1.89% |
| 2022 | 6.81% | 2.25% | 9.77% | 20.91% | 2.67% | 2.33% | -4.53% | 8.72% | 16.88% | 11.81% | -14.05% | 3.43% | 83.63% |
| 2021 | 6.63% | 10.98% | 11.01% | -5.16% | -0.59% | -7.03% | -7.07% | 0.17% | 5.35% | -4.87% | -4.91% | 3.04% | 5.26% |
| 2020 | -11.89% | -10.13% | -15.29% | -2.27% | 2.18% | -1.73% | -8.89% | 8.73% | -1.51% | 6.09% | -4.33% | 1.14% | -34.06% |
| 2019 | -0.88% | 2.86% | -8.47% | 4.09% | -10.83% | -1.99% | 0.39% | -16.49% | 4.45% | 1.31% | 0.91% | 5.13% | -20.11% |
| 2018 | 5.28% | 6.38% | -5.17% | 4.53% | -2.70% | -0.78% | 2.75% | -1.95% | 5.67% | 6.23% | -2.92% | -9.34% | 6.67% |
| 2017 | -2.39% | -2.76% | 0.75% | -3.25% | -3.94% | -2.03% | 0.40% | -5.92% | 4.24% | 0.54% | -1.85% | -3.56% | -18.41% |
| 2016 | -9.08% | -5.95% | -1.51% | 0.10% | -0.64% | -11.68% | -4.22% | 1.62% | 2.04% | 9.31% | 17.70% | 0.71% | -4.80% |
| 2015 | -13.88% | 10.52% | -1.64% | 4.69% | 4.24% | 6.17% | -7.83% | -0.09% | -4.05% | 0.49% | 2.26% | -0.85% | -2.34% |
| 2014 | -10.01% | -2.00% | -1.46% | -4.18% | -5.08% | -0.24% | -1.02% | -7.54% | 4.55% | -5.06% | -4.64% | -5.14% | -35.21% |
Комиссия
Комиссия EarthFund составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг EarthFund составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 0.10 | 0.14 | 1.02 | 0.05 | 0.16 |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 0.23 | 0.56 | 1.06 | 0.11 | 0.64 |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 0.06 | 0.44 | 1.05 | 0.04 | 0.21 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность EarthFund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.05%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.05% | 4.68% | 8.29% | 0.53% | 0.00% | 0.21% | 1.99% | 0.80% | 0.03% |
| Активы портфеля: | |||||||||
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.76% | 4.48% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 4.38% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% | 0.00% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 5.78% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
EarthFund показал максимальную просадку в 76.34%, зарегистрированную 4 авг. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка EarthFund составляет 38.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -76.34% | 4 апр. 2012 г. | 2097 | 4 авг. 2020 г. | — | — | — |
| -0.57% | 2 апр. 2012 г. | 1 | 2 апр. 2012 г. | 1 | 3 апр. 2012 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | UUP | TBT | TTT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.14 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
| UUP | -0.14 | 1.00 | 0.15 | 0.15 | 0.22 |
| TBT | 0.21 | 0.15 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| TTT | 0.21 | 0.15 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.20 | 0.22 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |