PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
EarthFund
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TTT 40%TBT 30%UUP 30%ОблигацииОблигацииВалютаВалюта
ПозицияКатегория/СекторВес
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
Leveraged Bonds, Leveraged

40%

TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury
Leveraged Bonds, Leveraged

30%

UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
Currency

30%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в EarthFund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-41.73%
274.02%
EarthFund
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мар. 2012 г., начальной даты TTT

Доходность по периодам

EarthFund на 28 мар. 2024 г. показал доходность в 10.17% с начала года и доходность в -3.88% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
10.04%3.53%22.79%32.16%13.15%10.96%
EarthFund10.17%-1.62%-11.84%20.95%3.59%-3.88%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
4.43%1.07%0.76%8.10%3.54%3.85%
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury
10.29%-1.95%-13.93%19.58%2.13%-5.99%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
13.97%-3.39%-21.40%25.06%-1.74%-11.98%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20245.79%4.84%
20236.90%18.21%10.29%-16.45%-12.53%

Комиссия

Комиссия EarthFund составляет 0.88%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.76
EarthFund
0.66
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
1.21
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury
0.57
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
0.49

Коэффициент Шарпа

EarthFund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.66. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.005.000.66

Коэффициент Шарпа EarthFund находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.66
2.76
EarthFund
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность EarthFund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.52%.


TTM2023202220212020201920182017
EarthFund8.52%9.58%0.53%0.00%0.20%1.99%0.80%0.03%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
6.17%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury
4.66%4.98%0.42%0.00%0.27%2.12%0.99%0.00%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
13.17%15.39%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-44.56%
0
EarthFund
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

EarthFund показал максимальную просадку в 76.35%, зарегистрированную 4 авг. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка EarthFund составляет 44.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.35%4 апр. 2012 г.20974 авг. 2020 г.
-0.57%2 апр. 2012 г.12 апр. 2012 г.13 апр. 2012 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность EarthFund составляет 5.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.72%
2.82%
EarthFund
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

UUPTBTTTT
UUP1.000.130.13
TBT0.131.000.99
TTT0.130.991.00