EarthFund
Fund for Earth peroid
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | Leveraged Bonds, Leveraged | 40% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | Leveraged Bonds, Leveraged | 30% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | Currency | 30% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в EarthFund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мар. 2012 г., начальной даты TTT
Доходность по периодам
EarthFund на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 6.82% с начала года и доходность в -5.21% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| EarthFund | 6.82% | -13.56% | 13.49% | 19.54% | 0.88% | -5.34% |
| Активы портфеля: | ||||||
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 5.93% | -0.91% | 3.44% | 5.01% | 3.50% | 3.62% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 7.41% | -10.34% | 14.40% | 28.36% | -0.61% | -7.26% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 3.15% | -16.30% | 17.08% | 34.19% | -5.97% | -13.86% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6.57% | -0.08% | 4.97% | 6.90% | 18.21% | 10.29% | -16.40% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность EarthFund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EarthFund | 1.74% | 0.53% | 0.00% | 0.20% | 1.99% | 0.80% | 0.03% |
| Активы портфеля: | |||||||
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 0.84% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 3.30% | 0.42% | 0.00% | 0.27% | 2.12% | 0.99% | 0.00% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 1.25% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия EarthFund составляет 0.88%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 0.65 | ||||
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 0.79 | ||||
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 0.64 |
Таблица корреляции активов
| UUP | TBT | TTT | |
|---|---|---|---|
| UUP | 1.00 | 0.13 | 0.13 |
| TBT | 0.13 | 1.00 | 0.99 |
| TTT | 0.13 | 0.99 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
EarthFund показал максимальную просадку в 76.35%, зарегистрированную 4 авг. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -76.35% | 4 апр. 2012 г. | 2097 | 4 авг. 2020 г. | — | — | — |
| -0.57% | 2 апр. 2012 г. | 1 | 2 апр. 2012 г. | 1 | 3 апр. 2012 г. | 2 |
График волатильности
Текущая волатильность EarthFund составляет 9.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.