EarthFund
Fund for Earth peroid
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в EarthFund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мар. 2012 г., начальной даты TTT
Доходность по периодам
EarthFund на 28 мар. 2024 г. показал доходность в 10.17% с начала года и доходность в -3.88% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 10.04% | 3.53% | 22.79% | 32.16% | 13.15% | 10.96% |
EarthFund | 10.17% | -1.62% | -11.84% | 20.95% | 3.59% | -3.88% |
Активы портфеля: | ||||||
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.43% | 1.07% | 0.76% | 8.10% | 3.54% | 3.85% |
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 10.29% | -1.95% | -13.93% | 19.58% | 2.13% | -5.99% |
UltraPro Short 20+ Year Treasury | 13.97% | -3.39% | -21.40% | 25.06% | -1.74% | -11.98% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5.79% | 4.84% | ||||||||||
2023 | 6.90% | 18.21% | 10.29% | -16.45% | -12.53% |
Комиссия
Комиссия EarthFund составляет 0.88%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 2.76 | ||||
0.66 | |||||
Активы портфеля: | |||||
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 1.21 | ||||
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 0.57 | ||||
UltraPro Short 20+ Year Treasury | 0.49 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность EarthFund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.52%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EarthFund | 8.52% | 9.58% | 0.53% | 0.00% | 0.20% | 1.99% | 0.80% | 0.03% |
Активы портфеля: | ||||||||
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 6.17% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 4.66% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.27% | 2.12% | 0.99% | 0.00% |
UltraPro Short 20+ Year Treasury | 13.17% | 15.39% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
EarthFund показал максимальную просадку в 76.35%, зарегистрированную 4 авг. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка EarthFund составляет 44.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-76.35% | 4 апр. 2012 г. | 2097 | 4 авг. 2020 г. | — | — | — |
-0.57% | 2 апр. 2012 г. | 1 | 2 апр. 2012 г. | 1 | 3 апр. 2012 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность EarthFund составляет 5.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
UUP | TBT | TTT | |
---|---|---|---|
UUP | 1.00 | 0.13 | 0.13 |
TBT | 0.13 | 1.00 | 0.99 |
TTT | 0.13 | 0.99 | 1.00 |