PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

EarthFund

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Fund for Earth peroid

Распределение активов


TTT 40%TBT 30%UUP 30%ОблигацииОблигацииВалютаВалюта
ПозицияКатегория/СекторВес
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
Leveraged Bonds, Leveraged40%
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury
Leveraged Bonds, Leveraged30%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
Currency30%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в EarthFund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-43.05%
228.11%
EarthFund
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мар. 2012 г., начальной даты TTT

Доходность по периодам

EarthFund на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 6.82% с начала года и доходность в -5.21% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
EarthFund6.82%-13.56%13.49%19.54%0.88%-5.34%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
5.93%-0.91%3.44%5.01%3.50%3.62%
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury
7.41%-10.34%14.40%28.36%-0.61%-7.26%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
3.15%-16.30%17.08%34.19%-5.97%-13.86%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20236.57%-0.08%4.97%6.90%18.21%10.29%-16.40%

Коэффициент Шарпа

EarthFund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.75. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.000.75

Коэффициент Шарпа EarthFund находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.75
1.25
EarthFund
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность EarthFund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%.


TTM202220212020201920182017
EarthFund1.74%0.53%0.00%0.20%1.99%0.80%0.03%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
0.84%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury
3.30%0.42%0.00%0.27%2.12%0.99%0.00%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
1.25%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%

Комиссия

Комиссия EarthFund составляет 0.88%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.95%
0.00%2.15%
0.92%
0.00%2.15%
0.75%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
0.65
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury
0.79
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
0.64

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

UUPTBTTTT
UUP1.000.130.13
TBT0.131.000.99
TTT0.130.991.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-45.82%
-4.01%
EarthFund
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

EarthFund показал максимальную просадку в 76.35%, зарегистрированную 4 авг. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.35%4 апр. 2012 г.20974 авг. 2020 г.
-0.57%2 апр. 2012 г.12 апр. 2012 г.13 апр. 2012 г.2

График волатильности

Текущая волатильность EarthFund составляет 9.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.56%
2.77%
EarthFund
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев