EarthFund
Fund for Earth peroid
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | Leveraged Bonds, Leveraged | 30% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | Leveraged Bonds, Leveraged | 40% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | Currency | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в EarthFund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мар. 2012 г., начальной даты TTT
Доходность по периодам
EarthFund на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -4.70% с начала года и доходность в 0.47% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| EarthFund | -5.63% | 0.53% | 3.55% | -1.18% | 7.71% | 0.35% |
| Активы портфеля: | ||||||
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -7.21% | -3.64% | -1.72% | -1.27% | 2.55% | 2.05% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | -0.88% | 7.77% | 13.10% | 1.29% | 21.06% | -0.12% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | -5.86% | 10.09% | 15.82% | -4.71% | 25.86% | -4.50% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью EarthFund, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.23% | -4.43% | -0.77% | -0.27% | -5.63% | ||||||||
| 2024 | 3.93% | 2.62% | 0.26% | 7.45% | -2.83% | -0.33% | -3.38% | -2.76% | -1.35% | 7.23% | 0.04% | 7.83% | 19.31% |
| 2023 | -6.27% | 6.21% | -4.90% | -0.50% | 4.46% | -0.48% | 1.80% | 4.30% | 9.56% | 5.76% | -9.84% | -7.60% | 0.37% |
| 2022 | 2.56% | 0.67% | 3.94% | 9.91% | 0.13% | 2.53% | -1.04% | 5.03% | 8.67% | 4.80% | -8.79% | 0.47% | 31.35% |
| 2021 | 2.39% | 3.48% | 5.06% | -3.16% | -1.12% | -0.90% | -2.40% | 0.38% | 2.78% | -1.63% | -0.22% | 0.66% | 5.08% |
| 2020 | -4.38% | -3.43% | -4.96% | -0.69% | 0.06% | -1.21% | -5.15% | 1.07% | 0.90% | 1.63% | -2.69% | -1.37% | -18.70% |
| 2019 | -0.55% | 1.99% | -4.03% | 2.33% | -5.29% | -1.62% | 1.70% | -7.31% | 2.37% | -0.59% | 1.06% | 1.16% | -8.96% |
| 2018 | 1.52% | 4.41% | -3.15% | 3.54% | -0.61% | -0.18% | 1.62% | -0.76% | 3.32% | 4.53% | -1.58% | -5.84% | 6.45% |
| 2017 | -2.48% | -1.11% | 0.22% | -2.50% | -3.07% | -1.70% | -0.89% | -3.49% | 2.66% | 0.98% | -1.70% | -2.25% | -14.47% |
| 2016 | -5.74% | -4.29% | -2.24% | -0.61% | 0.77% | -6.85% | -2.52% | 1.13% | 0.80% | 6.16% | 10.79% | 0.72% | -3.13% |
| 2015 | -8.63% | 7.21% | -0.32% | 1.67% | 3.52% | 3.55% | -5.24% | -0.46% | -2.84% | 0.53% | 2.55% | -1.09% | -0.55% |
| 2014 | -9.92% | -2.00% | -1.47% | -3.92% | -4.63% | -0.29% | -0.65% | -6.48% | 4.39% | -3.98% | -3.46% | -3.66% | -31.15% |
Комиссия
Комиссия EarthFund составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг EarthFund составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -0.19 | -0.20 | 0.97 | -0.16 | -0.53 |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 0.01 | 0.23 | 1.02 | 0.01 | 0.03 |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | -0.14 | 0.09 | 1.01 | -0.07 | -0.32 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность EarthFund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.11%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.11% | 4.68% | 8.29% | 0.53% | 0.00% | 0.21% | 1.99% | 0.80% | 0.03% |
| Активы портфеля: | |||||||||
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.82% | 4.48% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 4.42% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% | 0.00% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 5.85% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
EarthFund показал максимальную просадку в 58.44%, зарегистрированную 6 авг. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка EarthFund составляет 39.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.44% | 4 апр. 2012 г. | 2099 | 6 авг. 2020 г. | — | — | — |
| -0.57% | 2 апр. 2012 г. | 1 | 2 апр. 2012 г. | 1 | 3 апр. 2012 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность EarthFund составляет 4.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| UUP | TBT | TTT | |
|---|---|---|---|
| UUP | 1.00 | 0.15 | 0.15 |
| TBT | 0.15 | 1.00 | 0.99 |
| TTT | 0.15 | 0.99 | 1.00 |