PortfoliosLab logo

TEST

Последнее обновление 22 мар. 2023 г.

Комиссия

0.00%

Дивидендный доход

0.14%

Распределение активов


TWTR 70%AAPL 20%AMZN 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TWTR
Twitter, Inc.
Communication Services70%
AAPL
Apple Inc.
Technology20%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в TEST в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $29,043 при доходности около 190.43%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
190.43%
129.11%
TEST
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

TEST на 22 мар. 2023 г. показал доходность в 6.33% с начала года и доходность в 12.08% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.87%4.25%2.64%-10.31%8.11%9.27%
TEST1.17%6.33%20.03%25.01%17.58%12.08%
AAPL
Apple Inc.
4.41%22.78%3.44%-2.28%31.36%27.77%
AMZN
Amazon.com, Inc.
3.51%19.77%-19.29%-37.61%4.94%20.81%
TWTR
Twitter, Inc.
0.00%0.00%28.90%42.18%10.43%1.93%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

TEST на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.65. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
0.65
-0.44
TEST
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность TEST за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.14%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

0.14%0.14%0.10%0.12%0.21%0.37%0.31%0.41%0.42%0.37%0.48%0.23%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-18.82%
-16.55%
TEST
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

TEST с января 2010 показал максимальную просадку в 63.25%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Портфель полностью восстановился за 582 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.25%27 дек. 2013 г.53511 февр. 2016 г.5825 июн. 2018 г.1117
-44.13%2 мар. 2021 г.34311 июл. 2022 г.
-37.03%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.778 июл. 2020 г.96
-34.61%15 июн. 2018 г.13324 дек. 2018 г.14726 июл. 2019 г.280
-22.57%9 сент. 2019 г.3729 окт. 2019 г.686 февр. 2020 г.105
-19.64%30 окт. 2020 г.22 нояб. 2020 г.2914 дек. 2020 г.31
-13.98%21 дек. 2020 г.1815 янв. 2021 г.134 февр. 2021 г.31
-12.71%3 сент. 2020 г.38 сент. 2020 г.171 окт. 2020 г.20
-8.6%15 нояб. 2013 г.725 нояб. 2013 г.64 дек. 2013 г.13
-5.57%13 окт. 2020 г.519 окт. 2020 г.221 окт. 2020 г.7

График волатильности

На текущий момент TEST показывает волатильность на уровне 20.70%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
7.34%
22.09%
TEST
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля