PortfoliosLab logo
TEST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TWTR 70%AAPL 20%AMZN 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAPL
Apple Inc
Technology
20%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical
10%
TWTR
Twitter Inc
Communication Services
70%

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мая 1997 г., начальной даты AMZN

Доходность по периодам

TEST на 11 мая 2025 г. показал доходность в -5.47% с начала года и доходность в 11.95% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-0.64%8.97%-2.62%11.90%15.76%10.69%
TEST-3.58%2.47%-0.72%4.93%17.66%12.24%
AAPL
Apple Inc
-15.62%6.52%-5.77%15.69%23.14%22.08%
AMZN
Amazon.com, Inc.
-4.90%12.86%0.87%11.29%12.05%25.72%
TWTR
Twitter Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%13.86%3.78%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TEST, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.32%-0.67%-2.57%-1.18%1.14%-3.58%
2024-0.63%1.06%-0.75%-0.43%2.66%3.06%0.76%0.24%0.74%-0.62%2.17%1.75%10.38%
20234.49%-0.52%3.56%0.80%2.42%2.83%0.52%-0.53%-2.59%0.42%3.29%0.76%16.32%
2022-10.55%-4.47%7.89%14.47%-16.01%-6.55%14.35%-6.01%5.02%17.17%-1.03%-3.10%5.07%
2021-4.95%34.11%-13.50%-6.49%1.25%15.43%1.94%-3.93%-6.32%-6.55%-9.16%0.17%-6.00%
20202.89%-1.49%-19.63%17.56%7.07%1.68%20.30%13.21%3.87%-6.49%11.02%14.09%74.67%
201914.29%-5.56%7.58%16.90%-9.29%-0.17%16.29%-0.12%-1.34%-16.46%4.17%5.23%28.99%
20187.44%18.16%-7.97%3.67%13.22%18.91%-17.75%13.21%-12.19%12.63%-9.92%-9.32%22.65%
20177.60%-4.53%-1.77%7.60%10.00%-3.09%-6.15%5.70%-1.74%18.98%0.86%11.50%50.95%
2016-22.22%4.57%-2.35%-9.88%5.35%6.66%1.30%11.15%16.27%-15.94%0.87%-6.69%-16.70%
20155.89%22.29%2.20%-14.18%-2.47%-1.07%-8.58%-8.82%-2.34%7.81%-6.86%-7.68%-17.30%
2014-2.13%-9.79%-10.72%-10.46%-8.67%16.79%7.41%9.48%1.92%-12.77%4.22%-11.46%-27.37%

Комиссия

Комиссия TEST составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TEST составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TEST, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEST, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEST, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEST, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEST, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEST, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
0.480.911.130.481.63
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.330.691.090.360.95
TWTR
Twitter Inc
0.00

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

TEST имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.57
  • За 5 лет: 0.60
  • За 10 лет: 0.35
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TEST за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.10%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.10%0.08%0.10%0.14%0.10%0.12%0.21%0.36%0.29%0.39%0.39%0.33%
AAPL
Apple Inc
0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWTR
Twitter Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

TEST показал максимальную просадку в 63.25%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 582 торговые сессии.

Текущая просадка TEST составляет 7.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.25%27 дек. 2013 г.53511 февр. 2016 г.5825 июн. 2018 г.1117
-44.13%2 мар. 2021 г.34311 июл. 2022 г.
-37.03%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.778 июл. 2020 г.96
-34.61%15 июн. 2018 г.13324 дек. 2018 г.14726 июл. 2019 г.280
-22.57%9 сент. 2019 г.3729 окт. 2019 г.686 февр. 2020 г.105

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.85, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCTWTRAMZNAAPLPortfolio
^GSPC1.000.350.640.670.52
TWTR0.351.000.310.300.94
AMZN0.640.311.000.540.50
AAPL0.670.300.541.000.52
Portfolio0.520.940.500.521.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 нояб. 2013 г.