TEST
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 20% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
TWTR Twitter Inc | Communication Services | 70% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мая 1997 г., начальной даты AMZN
Доходность по периодам
TEST на 11 мая 2025 г. показал доходность в -5.47% с начала года и доходность в 11.95% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.64% | 8.97% | -2.62% | 11.90% | 15.76% | 10.69% |
| TEST | -3.58% | 2.47% | -0.72% | 4.93% | 17.66% | 12.24% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -15.62% | 6.52% | -5.77% | 15.69% | 23.14% | 22.08% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -4.90% | 12.86% | 0.87% | 11.29% | 12.05% | 25.72% |
TWTR Twitter Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.86% | 3.78% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TEST, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.32% | -0.67% | -2.57% | -1.18% | 1.14% | -3.58% | |||||||
| 2024 | -0.63% | 1.06% | -0.75% | -0.43% | 2.66% | 3.06% | 0.76% | 0.24% | 0.74% | -0.62% | 2.17% | 1.75% | 10.38% |
| 2023 | 4.49% | -0.52% | 3.56% | 0.80% | 2.42% | 2.83% | 0.52% | -0.53% | -2.59% | 0.42% | 3.29% | 0.76% | 16.32% |
| 2022 | -10.55% | -4.47% | 7.89% | 14.47% | -16.01% | -6.55% | 14.35% | -6.01% | 5.02% | 17.17% | -1.03% | -3.10% | 5.07% |
| 2021 | -4.95% | 34.11% | -13.50% | -6.49% | 1.25% | 15.43% | 1.94% | -3.93% | -6.32% | -6.55% | -9.16% | 0.17% | -6.00% |
| 2020 | 2.89% | -1.49% | -19.63% | 17.56% | 7.07% | 1.68% | 20.30% | 13.21% | 3.87% | -6.49% | 11.02% | 14.09% | 74.67% |
| 2019 | 14.29% | -5.56% | 7.58% | 16.90% | -9.29% | -0.17% | 16.29% | -0.12% | -1.34% | -16.46% | 4.17% | 5.23% | 28.99% |
| 2018 | 7.44% | 18.16% | -7.97% | 3.67% | 13.22% | 18.91% | -17.75% | 13.21% | -12.19% | 12.63% | -9.92% | -9.32% | 22.65% |
| 2017 | 7.60% | -4.53% | -1.77% | 7.60% | 10.00% | -3.09% | -6.15% | 5.70% | -1.74% | 18.98% | 0.86% | 11.50% | 50.95% |
| 2016 | -22.22% | 4.57% | -2.35% | -9.88% | 5.35% | 6.66% | 1.30% | 11.15% | 16.27% | -15.94% | 0.87% | -6.69% | -16.70% |
| 2015 | 5.89% | 22.29% | 2.20% | -14.18% | -2.47% | -1.07% | -8.58% | -8.82% | -2.34% | 7.81% | -6.86% | -7.68% | -17.30% |
| 2014 | -2.13% | -9.79% | -10.72% | -10.46% | -8.67% | 16.79% | 7.41% | 9.48% | 1.92% | -12.77% | 4.22% | -11.46% | -27.37% |
Комиссия
Комиссия TEST составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TEST составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.48 | 0.91 | 1.13 | 0.48 | 1.63 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.33 | 0.69 | 1.09 | 0.36 | 0.95 |
TWTR Twitter Inc | — | — | — | 0.00 | — |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TEST за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.10%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.10% | 0.08% | 0.10% | 0.14% | 0.10% | 0.12% | 0.21% | 0.36% | 0.29% | 0.39% | 0.39% | 0.33% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.48% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TWTR Twitter Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
TEST показал максимальную просадку в 63.25%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 582 торговые сессии.
Текущая просадка TEST составляет 7.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.25% | 27 дек. 2013 г. | 535 | 11 февр. 2016 г. | 582 | 5 июн. 2018 г. | 1117 |
| -44.13% | 2 мар. 2021 г. | 343 | 11 июл. 2022 г. | — | — | — |
| -37.03% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 77 | 8 июл. 2020 г. | 96 |
| -34.61% | 15 июн. 2018 г. | 133 | 24 дек. 2018 г. | 147 | 26 июл. 2019 г. | 280 |
| -22.57% | 9 сент. 2019 г. | 37 | 29 окт. 2019 г. | 68 | 6 февр. 2020 г. | 105 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 1.85, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TWTR | AMZN | AAPL | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.35 | 0.64 | 0.67 | 0.52 |
| TWTR | 0.35 | 1.00 | 0.31 | 0.30 | 0.94 |
| AMZN | 0.64 | 0.31 | 1.00 | 0.54 | 0.50 |
| AAPL | 0.67 | 0.30 | 0.54 | 1.00 | 0.52 |
| Portfolio | 0.52 | 0.94 | 0.50 | 0.52 | 1.00 |