TEST
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TWTR Twitter Inc | Communication Services | 70% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 20% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TEST и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мая 1997 г., начальной даты AMZN
Доходность по периодам
TEST на 20 апр. 2024 г. показал доходность в -1.39% с начала года и доходность в 11.78% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 4.14% | -4.93% | 17.59% | 20.28% | 11.33% | 10.22% |
| TEST | -1.39% | -1.69% | 3.02% | 6.27% | 15.90% | 11.78% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc. | -14.19% | -7.65% | -4.31% | -0.46% | 27.48% | 25.77% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 14.93% | -1.98% | 39.51% | 68.22% | 13.42% | 26.68% |
TWTR Twitter Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.32% | 1.56% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.63% | 1.06% | -0.75% | |||||||||
| 2023 | -2.59% | 0.42% | 3.29% | 0.76% |
Комиссия
Комиссия TEST составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | -0.05 | 0.06 | 1.01 | -0.06 | 1.77 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 2.29 | 3.11 | 1.38 | 1.49 | 0.89 |
TWTR Twitter Inc | — | — | — | 0.00 | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TEST за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.12%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST | 0.12% | 0.10% | 0.14% | 0.10% | 0.12% | 0.21% | 0.36% | 0.29% | 0.39% | 0.39% | 0.33% | 0.42% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc. | 0.58% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TWTR Twitter Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TEST показал максимальную просадку в 63.25%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 582 торговые сессии.
Текущая просадка TEST составляет 12.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.25% | 27 дек. 2013 г. | 535 | 11 февр. 2016 г. | 582 | 5 июн. 2018 г. | 1117 |
| -44.13% | 2 мар. 2021 г. | 343 | 11 июл. 2022 г. | — | — | — |
| -37.03% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 77 | 8 июл. 2020 г. | 96 |
| -34.61% | 15 июн. 2018 г. | 133 | 24 дек. 2018 г. | 147 | 26 июл. 2019 г. | 280 |
| -22.57% | 9 сент. 2019 г. | 37 | 29 окт. 2019 г. | 68 | 6 февр. 2020 г. | 105 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TEST составляет 1.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TWTR | AAPL | AMZN | |
|---|---|---|---|
| TWTR | 1.00 | 0.32 | 0.33 |
| AAPL | 0.32 | 1.00 | 0.55 |
| AMZN | 0.33 | 0.55 | 1.00 |