AJ
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 27.50% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 72.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AJ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 мая 1996 г., начальной даты BRK-B
Доходность по периодам
AJ на 28 авг. 2024 г. показал доходность в 16.10% с начала года и доходность в 23.50% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.95% | 3.05% | 10.78% | 26.90% | 14.03% | 10.90% |
| AJ | 16.10% | -0.17% | 5.33% | 30.24% | 24.50% | 23.50% |
| Активы портфеля: | ||||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 29.15% | 5.25% | 12.65% | 29.55% | 17.85% | 12.90% |
MSFT Microsoft Corporation | 10.65% | -2.51% | 1.93% | 28.81% | 25.78% | 26.76% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AJ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.24% | 4.91% | 1.99% | -6.96% | 6.15% | 5.06% | -2.47% | 16.10% | |||||
| 2023 | 2.65% | 0.11% | 11.75% | 6.53% | 4.54% | 4.34% | -0.10% | -0.93% | -3.33% | 4.48% | 10.58% | -0.81% | 46.27% |
| 2022 | -4.16% | -1.79% | 5.24% | -9.58% | -1.90% | -7.76% | 9.53% | -6.64% | -9.26% | 2.67% | 9.55% | -5.15% | -19.77% |
| 2021 | 2.63% | 1.77% | 2.80% | 7.14% | 0.87% | 4.99% | 3.78% | 5.23% | -6.07% | 14.22% | -1.00% | 3.30% | 45.98% |
| 2020 | 5.50% | -5.47% | -4.80% | 10.53% | 1.64% | 7.24% | 3.16% | 10.59% | -5.45% | -4.13% | 8.01% | 3.16% | 31.79% |
| 2019 | 2.23% | 5.08% | 3.87% | 9.95% | -6.01% | 8.24% | 0.24% | 0.84% | 1.21% | 2.87% | 5.32% | 3.81% | 43.62% |
| 2018 | 10.27% | -1.52% | -2.95% | 1.00% | 4.23% | -0.82% | 7.15% | 6.08% | 2.02% | -5.93% | 4.84% | -7.85% | 15.96% |
| 2017 | 3.12% | 0.88% | 1.34% | 2.63% | 1.92% | -0.33% | 4.88% | 3.43% | 0.05% | 9.02% | 2.09% | 1.90% | 35.28% |
| 2016 | -0.98% | -4.14% | 7.73% | -6.36% | 3.90% | -1.66% | 7.69% | 2.60% | -0.85% | 2.89% | 3.35% | 3.23% | 17.65% |
| 2015 | -10.59% | 7.29% | -5.81% | 13.65% | -2.02% | -5.54% | 5.53% | -6.17% | 0.49% | 14.93% | 2.61% | 1.24% | 12.91% |
| 2014 | -0.78% | 2.46% | 7.24% | -0.19% | 1.36% | 0.96% | 2.29% | 6.86% | 1.66% | 1.32% | 3.47% | -1.76% | 27.42% |
| 2013 | 4.23% | 3.05% | 2.64% | 11.93% | 6.46% | -1.26% | -4.71% | 2.77% | 0.32% | 5.03% | 6.59% | -0.98% | 41.28% |
Комиссия
Комиссия AJ составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AJ среди портфелей на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 2.29 | 3.11 | 1.39 | 2.81 | 8.28 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.47 | 1.96 | 1.25 | 1.88 | 6.36 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AJ за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ | 0.53% | 0.54% | 0.77% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.23% | 1.35% | 1.72% | 1.69% | 1.79% | 1.88% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AJ показал максимальную просадку в 55.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 761 торговую сессию.
Текущая просадка AJ составляет 5.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55% | 27 дек. 2007 г. | 301 | 9 мар. 2009 г. | 761 | 14 мар. 2012 г. | 1062 |
| -47.96% | 3 янв. 2000 г. | 246 | 20 дек. 2000 г. | 1713 | 17 окт. 2007 г. | 1959 |
| -28.75% | 30 дек. 2021 г. | 214 | 3 нояб. 2022 г. | 136 | 22 мая 2023 г. | 350 |
| -27.95% | 11 февр. 2020 г. | 29 | 23 мар. 2020 г. | 69 | 30 июн. 2020 г. | 98 |
| -22.03% | 14 июл. 1998 г. | 62 | 8 окт. 1998 г. | 33 | 24 нояб. 1998 г. | 95 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AJ составляет 5.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BRK-B | MSFT | |
|---|---|---|
| BRK-B | 1.00 | 0.30 |
| MSFT | 0.30 | 1.00 |