Marcos Barros 2

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Large Cap Growth Equities	10%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Ultrashort Bond	20%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	10%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	10%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	30%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	10%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	Dividend, Foreign Large Cap Equities	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Marcos Barros 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	0.61%	-0.42%	4.03%	29.40%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель Marcos Barros 2	0.16%	1.81%	3.06%	7.44%	30.86%	18.28%	10.65%	—
Активы портфеля:
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.15%	0.69%	-0.39%	3.95%	37.66%	25.44%	13.40%	—
VOO Vanguard S&P 500 ETF	-0.07%	0.73%	-0.09%	4.64%	31.12%	19.99%	12.14%	14.61%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	0.23%	3.81%	10.18%	20.85%	48.31%	21.41%	13.22%	10.57%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.47%	4.20%	3.66%	4.63%	40.90%	31.29%	18.51%	18.34%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	0.04%	0.31%	0.99%	1.86%	4.09%	4.80%	3.43%	—
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.28%	3.03%	8.62%	16.60%	45.32%	17.90%	9.43%	9.81%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.55%	2.14%	5.56%	10.14%	39.09%	15.31%	4.99%	8.10%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 14 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Marcos Barros 2 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.34%	1.13%	-4.72%	4.52%									3.06%
2025	2.50%	0.01%	-2.63%	0.86%	5.37%	4.17%	1.20%	2.16%	3.07%	1.71%	0.10%	0.78%	20.81%
2024	0.73%	4.21%	2.56%	-2.49%	4.09%	2.35%	0.84%	1.96%	2.24%	-1.42%	2.88%	-1.42%	17.53%
2023	5.49%	-2.53%	2.91%	1.46%	-0.69%	4.75%	2.98%	-1.74%	-2.71%	-1.93%	7.15%	4.11%	20.28%
2022	-3.19%	-2.34%	1.69%	-6.63%	0.62%	-6.28%	5.42%	-3.05%	-7.34%	5.07%	6.39%	-3.48%	-13.50%
2021	0.04%	1.48%	2.28%	3.43%	0.95%	1.94%	0.64%	2.25%	-3.37%	4.37%	-1.55%	2.88%	16.19%

Метрики бенчмарка

Marcos Barros 2: годовая альфа составляет 2.56%, бета — 0.73, а R² — 0.94 относительно S&P 500 Index с 14.10.2020.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (74.70%) было выше, чем в снижении (71.41%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 2.56% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 2.56%

Бета: 0.73

R²: 0.94

Участие в росте: 74.70%

Участие в снижении: 71.41%

Комиссия

Комиссия Marcos Barros 2 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF

SGOV

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Marcos Barros 2 имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.93	2.23	+0.69
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.14	3.12	+1.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.56	1.42	+0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.75	4.05	+0.71
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	21.74	17.91	+3.83
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	61	2.24	3.00	1.40	3.98	14.89
VOO Vanguard S&P 500 ETF	70	2.37	3.29	1.44	4.31	19.24
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	92	3.85	5.12	1.73	5.48	22.54
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	65	2.37	3.21	1.43	3.98	15.34
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	100	20.58	285.86	202.33	412.76	4,634.34
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	82	3.09	4.11	1.56	4.57	18.43
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	71	2.55	3.50	1.48	4.14	15.31

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Marcos Barros 2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.93
За 5 лет: 0.84
За всё время: 0.97

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Marcos Barros 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.14%	2.25%	2.64%	2.76%	2.22%	1.48%	1.33%	1.75%	1.78%	1.44%	1.59%	1.28%
Активы портфеля:
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.50%	0.50%	0.61%	0.65%	0.83%	0.40%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.14%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	3.48%	3.68%	4.84%	4.58%	4.70%	4.30%	3.22%	4.20%	4.29%	3.21%	2.39%	0.00%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.82%	0.73%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	3.95%	4.10%	5.10%	4.87%	1.45%	0.03%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.77%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2.56%	2.79%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.23%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Marcos Barros 2 показал максимальную просадку в 20.36%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.

Текущая просадка Marcos Barros 2 составляет 1.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-20.36%	5 янв. 2022 г.	194	12 окт. 2022 г.	292	11 дек. 2023 г.	486
-13.19%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	24	13 мая 2025 г.	59
-7.73%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-7.06%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	32	19 сент. 2024 г.	46
-5.17%	14 окт. 2020 г.	13	30 окт. 2020 г.	4	5 нояб. 2020 г.	17

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 5.56, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SGOV	VWO	VYMI	SPMO	QQQM	VEA	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.01	0.63	0.69	0.85	0.92	0.78	1.00	0.96
SGOV	-0.01	1.00	0.02	-0.03	-0.00	0.00	-0.02	-0.01	-0.00
VWO	0.63	0.02	1.00	0.78	0.55	0.61	0.77	0.63	0.77
VYMI	0.69	-0.03	0.78	1.00	0.58	0.56	0.95	0.69	0.81
SPMO	0.85	-0.00	0.55	0.58	1.00	0.82	0.66	0.85	0.86
QQQM	0.92	0.00	0.61	0.56	0.82	1.00	0.68	0.92	0.91
VEA	0.78	-0.02	0.77	0.95	0.66	0.68	1.00	0.78	0.88
VOO	1.00	-0.01	0.63	0.69	0.85	0.92	0.78	1.00	0.96
Portfolio	0.96	-0.00	0.77	0.81	0.86	0.91	0.88	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 окт. 2020 г.

Marcos Barros 2

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов