medical+++
BNTX MRNA BABA ZIM KC DIDIY
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BNTX BioNTech SE | Healthcare | 37% |
MRNA Moderna, Inc. | Healthcare | 21% |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | Industrials | 14% |
DIDI DiDi Global Inc. | Technology | 14% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | Consumer Cyclical | 8% |
KC Kingsoft Cloud Holdings Limited | Technology | 6% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в medical+++ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.06% | 11.82% | 14.66% | 14.17% | 1.16% | N/A |
| medical+++ | -6.10% | -16.59% | -17.15% | -5.61% | -26.46% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BNTX BioNTech SE | -7.59% | -18.75% | -27.70% | -18.62% | -27.97% | N/A |
MRNA Moderna, Inc. | -6.80% | -30.13% | -42.36% | -20.18% | -29.15% | N/A |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | -9.43% | -34.38% | -8.58% | -38.35% | -19.19% | N/A |
DIDI DiDi Global Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -54.21% | N/A |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -3.20% | 2.50% | -2.67% | -0.07% | -35.63% | N/A |
KC Kingsoft Cloud Holdings Limited | -7.75% | -8.99% | 24.28% | 136.82% | -58.97% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| DIDI | ZIM | BNTX | MRNA | BABA | KC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIDI | 1.00 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.33 | 0.31 |
| ZIM | 0.08 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.29 |
| BNTX | 0.11 | 0.25 | 1.00 | 0.78 | 0.24 | 0.31 |
| MRNA | 0.09 | 0.25 | 0.78 | 1.00 | 0.25 | 0.33 |
| BABA | 0.33 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 1.00 | 0.65 |
| KC | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.65 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность medical+++ за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.45%.
| TTM | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| medical+++ | 11.45% | 31.37% | 2.38% |
| Активы портфеля: | |||
BNTX BioNTech SE | 0.00% | 1.41% | 0.00% |
MRNA Moderna, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 81.80% | 220.36% | 17.02% |
DIDI DiDi Global Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KC Kingsoft Cloud Holdings Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия medical+++ составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BNTX BioNTech SE | -0.63 | ||||
MRNA Moderna, Inc. | -0.48 | ||||
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | -0.62 | ||||
DIDI DiDi Global Inc. | N/A | ||||
BABA Alibaba Group Holding Limited | -0.04 | ||||
KC Kingsoft Cloud Holdings Limited | 1.23 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
medical+++ с января 2010 показал максимальную просадку в 67.76%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.76% | 10 авг. 2021 г. | 303 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -10.88% | 2 июл. 2021 г. | 4 | 8 июл. 2021 г. | 7 | 19 июл. 2021 г. | 11 |
| -3.91% | 23 июл. 2021 г. | 3 | 27 июл. 2021 г. | 1 | 28 июл. 2021 г. | 4 |
| -3.58% | 5 авг. 2021 г. | 2 | 6 авг. 2021 г. | 1 | 9 авг. 2021 г. | 3 |
| -0.33% | 30 июн. 2021 г. | 1 | 30 июн. 2021 г. | 1 | 1 июл. 2021 г. | 2 |
График волатильности
Текущая волатильность medical+++ составляет 6.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.