Rick's Simple 3
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 25% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 25% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | Currency | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 февр. 2007 г., начальной даты UUP
Доходность по периодам
Rick's Simple 3 на 18 мая 2025 г. показал доходность в 3.42% с начала года и доходность в 8.88% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.79% | 1.49% | 12.35% | 15.12% | 10.89% |
| Rick's Simple 3 | 3.42% | 4.16% | 5.98% | 13.37% | 10.21% | 8.88% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 2.16% | 17.43% | 5.35% | 16.14% | 18.94% | 17.75% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -5.23% | 2.12% | -3.13% | 2.02% | 3.04% | 2.57% |
IAU iShares Gold Trust | 21.59% | -3.88% | 24.46% | 31.76% | 12.58% | 9.98% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rick's Simple 3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.39% | -0.37% | -0.78% | -0.25% | 2.43% | 3.42% | |||||||
| 2024 | 1.48% | 1.90% | 2.91% | 0.76% | 1.32% | 2.36% | 0.30% | -0.01% | 1.90% | 2.67% | 1.65% | 1.30% | 20.13% |
| 2023 | 3.58% | 0.10% | 3.48% | 0.12% | 3.20% | 0.72% | 1.26% | 0.47% | -1.05% | 1.83% | 2.04% | 1.05% | 18.03% |
| 2022 | -2.14% | 0.53% | 2.21% | -1.47% | -1.85% | -0.90% | 3.08% | -0.66% | -1.59% | 0.35% | 1.14% | -2.56% | -3.95% |
| 2021 | -0.36% | -1.36% | 1.48% | 1.34% | 0.94% | 0.87% | 1.22% | 1.28% | -1.45% | 2.23% | 1.20% | 1.00% | 8.64% |
| 2020 | 2.51% | -1.23% | -1.16% | 5.37% | 2.11% | 1.91% | 2.65% | 2.08% | -1.92% | -0.86% | 0.36% | 1.83% | 14.25% |
| 2019 | 2.86% | 1.16% | 1.39% | 1.47% | -1.43% | 3.17% | 2.08% | 1.68% | -0.16% | 0.79% | 0.82% | 1.17% | 15.97% |
| 2018 | 1.39% | 0.04% | -1.10% | 1.01% | 2.44% | -0.15% | 0.20% | 1.41% | -0.07% | -0.51% | 0.23% | -1.05% | 3.82% |
| 2017 | 1.23% | 2.67% | 0.17% | 0.37% | 0.04% | -1.79% | 0.22% | 1.50% | -0.63% | 1.78% | -0.20% | 0.40% | 5.84% |
| 2016 | 0.05% | 1.87% | -0.59% | -0.42% | 0.96% | 1.62% | 1.97% | -0.23% | 0.47% | 0.40% | -0.23% | 0.29% | 6.28% |
| 2015 | 4.06% | 0.33% | 0.27% | -1.46% | 1.81% | -1.83% | 0.28% | -1.65% | -0.89% | 3.74% | 0.13% | -1.34% | 3.29% |
| 2014 | 1.07% | 1.88% | -1.35% | -0.38% | 0.83% | 1.81% | 0.52% | 1.99% | 0.27% | 0.40% | 1.87% | 0.78% | 10.08% |
Комиссия
Комиссия Rick's Simple 3 составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Rick's Simple 3 составляет 91, что ставит его в топ 9% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.64 | 1.12 | 1.16 | 0.78 | 2.53 |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 0.27 | 0.34 | 1.04 | 0.17 | 0.48 |
IAU iShares Gold Trust | 1.92 | 2.67 | 1.34 | 4.31 | 11.10 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rick's Simple 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.51%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.51% | 2.38% | 3.38% | 0.64% | 0.11% | 0.14% | 1.20% | 0.77% | 0.26% | 0.26% | 0.25% | 0.35% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.57% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.72% | 4.48% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Rick's Simple 3 показал максимальную просадку в 10.20%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 205 торговых сессий.
Текущая просадка Rick's Simple 3 составляет 0.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.2% | 7 нояб. 2007 г. | 263 | 20 нояб. 2008 г. | 205 | 16 сент. 2009 г. | 468 |
| -9.8% | 21 февр. 2020 г. | 17 | 16 мар. 2020 г. | 31 | 29 апр. 2020 г. | 48 |
| -7.01% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -6.63% | 13 апр. 2015 г. | 95 | 25 авг. 2015 г. | 213 | 29 июн. 2016 г. | 308 |
| -6.37% | 4 окт. 2012 г. | 182 | 27 июн. 2013 г. | 160 | 14 февр. 2014 г. | 342 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.67, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | IAU | UUP | QQQ | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.05 | -0.19 | 0.89 | 0.62 |
| IAU | 0.05 | 1.00 | -0.44 | 0.04 | 0.38 |
| UUP | -0.19 | -0.44 | 1.00 | -0.16 | 0.17 |
| QQQ | 0.89 | 0.04 | -0.16 | 1.00 | 0.70 |
| Portfolio | 0.62 | 0.38 | 0.17 | 0.70 | 1.00 |