PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Rick's Simple 3
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Rick's Simple 3

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

IAU 25%UUP 50%QQQ 25%Товарные активыТоварные активыВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
25%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
25%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		Currency
50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rick's Simple 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.00%
5.56%
Rick's Simple 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 февр. 2007 г., начальной даты UUP

Доходность по периодам

Rick's Simple 3 на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 9.67% с начала года и доходность в 8.37% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
Rick's Simple 39.67%0.10%5.00%13.81%9.72%8.35%
Активы портфеля:
QQQ
Invesco QQQ		9.88%0.14%2.50%21.26%19.44%17.19%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		4.02%-1.47%1.44%2.21%2.91%3.37%
IAU
iShares Gold Trust		20.80%3.02%14.50%29.71%10.57%6.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rick's Simple 3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.48%1.90%2.91%0.76%1.32%2.36%0.30%-0.01%9.67%
20233.58%0.10%3.48%0.12%3.20%0.72%1.26%0.47%-1.05%1.83%2.04%1.05%18.02%
2022-2.14%0.53%2.21%-1.47%-1.85%-0.90%3.08%-0.66%-1.59%0.35%1.14%-2.56%-3.95%
2021-0.36%-1.36%1.48%1.34%0.94%0.90%1.22%1.28%-1.45%2.23%1.20%1.00%8.68%
20202.51%-1.23%-1.16%5.37%2.11%1.95%2.65%2.08%-1.92%-0.86%0.36%1.86%14.33%
20192.86%1.16%1.39%1.47%-1.43%3.17%2.08%1.68%-0.16%0.79%0.82%1.17%15.97%
20181.39%0.04%-1.10%1.01%2.44%-0.15%0.20%1.41%-0.07%-0.51%0.23%-1.05%3.81%
20171.23%2.67%0.17%0.37%0.04%-1.79%0.22%1.50%-0.63%1.78%-0.20%0.40%5.84%
20160.05%1.87%-0.59%-0.42%0.96%1.62%1.97%-0.23%0.47%0.40%-0.23%0.29%6.28%
20154.06%0.33%0.27%-1.46%1.81%-1.83%0.28%-1.65%-0.89%3.74%0.13%-1.34%3.29%
20141.07%1.88%-1.35%-0.38%0.83%1.81%0.52%1.99%0.27%0.40%1.87%0.78%10.08%
20130.12%0.52%1.52%-2.13%0.41%-3.03%2.39%1.49%-1.26%1.14%-0.27%-0.49%0.28%

Комиссия

Комиссия Rick's Simple 3 составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
График комиссии UUP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Rick's Simple 3 среди портфелей на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Rick's Simple 3, с текущим значением в 9292
Rick's Simple 3
Ранг коэф-та Шарпа Rick's Simple 3, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Rick's Simple 3, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Rick's Simple 3, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Rick's Simple 3, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Rick's Simple 3, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Rick's Simple 3
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Rick's Simple 3, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Rick's Simple 3, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Rick's Simple 3, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Rick's Simple 3, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Rick's Simple 3, с текущим значением в 13.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0013.55
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ		1.161.631.211.495.40
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		0.430.641.080.451.48
IAU
iShares Gold Trust		2.102.951.372.4212.44

Коэффициент Шарпа

Rick's Simple 3 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.48
1.66
Rick's Simple 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Rick's Simple 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.26%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Rick's Simple 33.26%3.38%0.64%0.11%0.14%1.20%0.77%0.26%0.26%0.25%0.35%0.25%
Активы портфеля:
QQQ
Invesco QQQ		0.64%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		6.19%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.11%
-4.57%
Rick's Simple 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Rick's Simple 3 показал максимальную просадку в 10.20%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 205 торговых сессий.

Текущая просадка Rick's Simple 3 составляет 3.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.2%7 нояб. 2007 г.26320 нояб. 2008 г.20516 сент. 2009 г.468
-9.8%21 февр. 2020 г.1716 мар. 2020 г.3129 апр. 2020 г.48
-6.63%13 апр. 2015 г.9525 авг. 2015 г.21329 июн. 2016 г.308
-6.37%4 окт. 2012 г.18227 июн. 2013 г.16014 февр. 2014 г.342
-5.71%16 авг. 2022 г.9428 дек. 2022 г.5316 мар. 2023 г.147

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Rick's Simple 3 составляет 2.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.15%
4.88%
Rick's Simple 3
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
QQQIAUUUP
QQQ1.000.05-0.17
IAU0.051.00-0.45
UUP-0.17-0.451.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 февр. 2007 г.