Rick's Simple 3
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 25% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 25% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | Currency | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rick's Simple 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 февр. 2007 г., начальной даты UUP
Доходность по периодам
Rick's Simple 3 на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 9.67% с начала года и доходность в 8.37% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Rick's Simple 3 | 9.67% | 0.10% | 5.00% | 13.81% | 9.72% | 8.35% |
Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 9.88% | 0.14% | 2.50% | 21.26% | 19.44% | 17.19% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.02% | -1.47% | 1.44% | 2.21% | 2.91% | 3.37% |
IAU iShares Gold Trust | 20.80% | 3.02% | 14.50% | 29.71% | 10.57% | 6.96% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rick's Simple 3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.48% | 1.90% | 2.91% | 0.76% | 1.32% | 2.36% | 0.30% | -0.01% | 9.67% | ||||
2023 | 3.58% | 0.10% | 3.48% | 0.12% | 3.20% | 0.72% | 1.26% | 0.47% | -1.05% | 1.83% | 2.04% | 1.05% | 18.02% |
2022 | -2.14% | 0.53% | 2.21% | -1.47% | -1.85% | -0.90% | 3.08% | -0.66% | -1.59% | 0.35% | 1.14% | -2.56% | -3.95% |
2021 | -0.36% | -1.36% | 1.48% | 1.34% | 0.94% | 0.90% | 1.22% | 1.28% | -1.45% | 2.23% | 1.20% | 1.00% | 8.68% |
2020 | 2.51% | -1.23% | -1.16% | 5.37% | 2.11% | 1.95% | 2.65% | 2.08% | -1.92% | -0.86% | 0.36% | 1.86% | 14.33% |
2019 | 2.86% | 1.16% | 1.39% | 1.47% | -1.43% | 3.17% | 2.08% | 1.68% | -0.16% | 0.79% | 0.82% | 1.17% | 15.97% |
2018 | 1.39% | 0.04% | -1.10% | 1.01% | 2.44% | -0.15% | 0.20% | 1.41% | -0.07% | -0.51% | 0.23% | -1.05% | 3.81% |
2017 | 1.23% | 2.67% | 0.17% | 0.37% | 0.04% | -1.79% | 0.22% | 1.50% | -0.63% | 1.78% | -0.20% | 0.40% | 5.84% |
2016 | 0.05% | 1.87% | -0.59% | -0.42% | 0.96% | 1.62% | 1.97% | -0.23% | 0.47% | 0.40% | -0.23% | 0.29% | 6.28% |
2015 | 4.06% | 0.33% | 0.27% | -1.46% | 1.81% | -1.83% | 0.28% | -1.65% | -0.89% | 3.74% | 0.13% | -1.34% | 3.29% |
2014 | 1.07% | 1.88% | -1.35% | -0.38% | 0.83% | 1.81% | 0.52% | 1.99% | 0.27% | 0.40% | 1.87% | 0.78% | 10.08% |
2013 | 0.12% | 0.52% | 1.52% | -2.13% | 0.41% | -3.03% | 2.39% | 1.49% | -1.26% | 1.14% | -0.27% | -0.49% | 0.28% |
Комиссия
Комиссия Rick's Simple 3 составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Rick's Simple 3 среди портфелей на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.16 | 1.63 | 1.21 | 1.49 | 5.40 |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 0.43 | 0.64 | 1.08 | 0.45 | 1.48 |
IAU iShares Gold Trust | 2.10 | 2.95 | 1.37 | 2.42 | 12.44 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rick's Simple 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.26%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rick's Simple 3 | 3.26% | 3.38% | 0.64% | 0.11% | 0.14% | 1.20% | 0.77% | 0.26% | 0.26% | 0.25% | 0.35% | 0.25% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.64% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 6.19% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rick's Simple 3 показал максимальную просадку в 10.20%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 205 торговых сессий.
Текущая просадка Rick's Simple 3 составляет 3.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-10.2% | 7 нояб. 2007 г. | 263 | 20 нояб. 2008 г. | 205 | 16 сент. 2009 г. | 468 |
-9.8% | 21 февр. 2020 г. | 17 | 16 мар. 2020 г. | 31 | 29 апр. 2020 г. | 48 |
-6.63% | 13 апр. 2015 г. | 95 | 25 авг. 2015 г. | 213 | 29 июн. 2016 г. | 308 |
-6.37% | 4 окт. 2012 г. | 182 | 27 июн. 2013 г. | 160 | 14 февр. 2014 г. | 342 |
-5.71% | 16 авг. 2022 г. | 94 | 28 дек. 2022 г. | 53 | 16 мар. 2023 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rick's Simple 3 составляет 2.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
QQQ | IAU | UUP | |
---|---|---|---|
QQQ | 1.00 | 0.05 | -0.17 |
IAU | 0.05 | 1.00 | -0.45 |
UUP | -0.17 | -0.45 | 1.00 |