Greg 401k
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | Target Retirement Date | 84.47% |
TRRIX T. Rowe Price Retirement Balanced Fund | Diversified Portfolio | 15.53% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 нояб. 2002 г., начальной даты TRRDX
Доходность по периодам
Greg 401k на 22 мая 2025 г. показал доходность в 4.51% с начала года и доходность в 3.24% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.63% | 13.31% | -1.23% | 9.83% | 14.61% | 10.64% |
| Greg 401k | 4.51% | 9.51% | 2.18% | 7.58% | 5.87% | 3.24% |
| Активы портфеля: | ||||||
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | 4.74% | 10.38% | 2.24% | 7.84% | 6.75% | 3.60% |
TRRIX T. Rowe Price Retirement Balanced Fund | 3.24% | 4.95% | 1.83% | 6.13% | 0.97% | 1.03% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Greg 401k, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.02% | 0.06% | -2.46% | -0.19% | 4.14% | 4.51% | |||||||
| 2024 | 0.01% | 3.73% | 3.17% | -3.16% | 3.56% | 0.95% | 2.07% | 2.08% | 1.46% | -2.01% | 3.61% | -4.10% | 11.53% |
| 2023 | 6.33% | -2.59% | 2.08% | 1.16% | -0.99% | 4.73% | 3.10% | -2.27% | -3.69% | -2.50% | 7.46% | 1.13% | 14.06% |
| 2022 | -4.81% | -2.27% | 0.71% | -7.28% | 0.15% | -6.84% | 5.87% | -3.54% | -7.96% | 5.03% | 6.66% | -10.34% | -23.50% |
| 2021 | -0.11% | 3.13% | 1.92% | 3.71% | 1.14% | 1.03% | 0.60% | 2.17% | -3.35% | 4.09% | -2.54% | -4.74% | 6.82% |
| 2020 | -0.48% | -5.53% | -12.93% | 9.80% | 4.72% | 2.85% | 4.62% | 4.52% | -2.44% | -0.99% | 10.11% | -0.61% | 11.91% |
| 2019 | 7.22% | 2.32% | 1.26% | 2.70% | -4.32% | 5.42% | 0.42% | -1.01% | 0.96% | 1.49% | 2.36% | -1.24% | 18.49% |
| 2018 | 4.38% | -3.18% | -0.78% | 0.23% | 0.59% | -0.02% | 1.96% | 0.73% | -0.16% | -6.07% | 1.56% | -12.16% | -13.15% |
| 2017 | 2.59% | 2.56% | 1.08% | 1.77% | 1.88% | 0.59% | 2.23% | 0.50% | 1.40% | 1.77% | 1.55% | -2.11% | 16.90% |
| 2016 | -5.18% | -0.21% | 6.17% | 0.90% | 0.78% | -0.33% | 3.76% | 0.53% | 0.78% | -1.66% | 0.83% | -1.80% | 4.23% |
| 2015 | -0.73% | 4.62% | -0.67% | 1.43% | 0.68% | -1.71% | 0.90% | -5.33% | -3.11% | 6.19% | -0.26% | -5.43% | -4.01% |
| 2014 | -2.33% | 4.28% | -0.43% | 0.07% | 2.35% | 1.90% | -1.49% | 2.57% | -2.73% | 1.82% | 1.22% | -0.14% | 7.06% |
Комиссия
Комиссия Greg 401k составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Greg 401k составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | 0.53 | 0.86 | 1.12 | 0.41 | 2.45 |
TRRIX T. Rowe Price Retirement Balanced Fund | 0.89 | 1.25 | 1.18 | 0.36 | 3.68 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Greg 401k за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.74% | 1.80% | 1.73% | 1.82% | 0.98% | 0.92% | 1.70% | 1.73% | 1.35% | 1.41% | 1.46% | 4.99% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TRRDX T. Rowe Price Retirement 2040 Fund | 1.47% | 1.54% | 1.50% | 1.53% | 0.74% | 0.82% | 1.66% | 1.69% | 1.32% | 1.38% | 1.42% | 5.27% |
TRRIX T. Rowe Price Retirement Balanced Fund | 3.16% | 3.16% | 2.94% | 3.37% | 2.23% | 1.46% | 1.91% | 1.90% | 1.50% | 1.56% | 1.69% | 3.49% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Greg 401k показал максимальную просадку в 52.87%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.
Текущая просадка Greg 401k составляет 7.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.87% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 883 | 7 сент. 2012 г. | 1234 |
| -31.38% | 17 нояб. 2021 г. | 280 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -29.63% | 20 дек. 2019 г. | 63 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 158 |
| -21.11% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 246 | 16 дек. 2019 г. | 475 |
| -19.06% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 299 | 20 апр. 2017 г. | 482 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.36, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TRRIX | TRRDX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.90 | 0.95 | 0.95 |
| TRRIX | 0.90 | 1.00 | 0.95 | 0.96 |
| TRRDX | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.95 | 0.96 | 1.00 | 1.00 |