PAPDOR 30

График показывает рост $10,000 инвестированных в PAPDOR 30 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

PAPDOR 30 на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 2.90% с начала года и доходность в 9.21% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 12 янв. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении PAPDOR 30 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.2%.

PAPDOR 30: годовая альфа составляет 5.30%, бета — 0.32, а R² — 0.46 относительно S&P 500 Index с 12.01.2007.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (44.37%) было выше, чем в снижении (30.93%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.32 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.46 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.46 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия PAPDOR 30 составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PAPDOR 30 имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PAPDOR 30 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.72
• За 5 лет: 0.96
• За 10 лет: 1.04
• За всё время: 0.89

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность PAPDOR 30 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.01%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PAPDOR 30 показал максимальную просадку в 21.22%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.

Текущая просадка PAPDOR 30 составляет 6.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.