2024
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| 2024 | 13.58% | -1.93% | 11.28% | 30.09% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 23.64% | 1.79% | 16.67% | 42.02% | 15.81% | 13.26% |
INDY iShares India 50 ETF | 9.08% | -5.86% | 6.21% | 22.19% | 9.82% | 6.97% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 10.00% | -2.67% | 7.38% | 23.41% | 10.75% | 9.88% |
O Realty Income Corporation | 9.73% | -3.30% | 15.45% | 38.34% | -0.76% | 7.84% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 13.65% | 0.38% | 9.87% | 22.53% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.25% | 1.81% | 2.54% | -2.47% | 1.94% | 2.18% | 3.61% | 3.96% | 1.37% | 13.58% | |||
| 2023 | 2.91% | -3.59% | 1.57% | 2.09% | -1.91% | 3.99% | 2.14% | -2.56% | -4.14% | -2.86% | 7.82% | 5.12% | 10.24% |
| 2022 | -3.64% | -3.02% | 3.82% | -4.17% | -0.83% | -3.60% | 6.88% | -3.93% | -7.51% | 7.04% | 4.63% | -2.89% | -8.18% |
| 2021 | -1.34% | 1.78% | 4.23% | 3.63% | 1.93% | 0.95% | 2.93% | 3.87% | -4.69% | 5.29% | -2.30% | 5.23% | 23.09% |
| 2020 | 4.43% | 3.11% | 5.11% | 4.07% | -1.58% | -2.08% | 8.47% | 4.78% | 29.02% |
Комиссия
Комиссия 2024 составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 2024 среди портфелей на нашем сайте составляет 75, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 3.62 | 4.77 | 1.68 | 4.14 | 23.93 |
INDY iShares India 50 ETF | 1.76 | 2.30 | 1.34 | 2.55 | 11.24 |
VHT Vanguard Health Care ETF | 2.19 | 3.01 | 1.40 | 1.71 | 10.98 |
O Realty Income Corporation | 1.57 | 2.20 | 1.29 | 0.88 | 4.64 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 3.35 | 4.72 | 1.69 | 4.28 | 24.91 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.05% | 3.39% | 4.62% | 3.99% | 2.63% | 1.61% | 1.64% | 1.56% | 1.63% | 1.66% | 1.60% | 1.91% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.27% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
INDY iShares India 50 ETF | 0.29% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.59% | 0.27% | 0.48% | 0.57% | 0.52% | 0.76% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.41% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% | 1.12% |
O Realty Income Corporation | 5.15% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.13% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2024 показал максимальную просадку в 16.29%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.
Текущая просадка 2024 составляет 2.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.29% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 293 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -6.97% | 9 июн. 2020 г. | 3 | 11 июн. 2020 г. | 25 | 17 июл. 2020 г. | 28 |
| -6.65% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 11 | 9 окт. 2020 г. | 26 |
| -6.21% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
| -5.4% | 7 сент. 2021 г. | 18 | 30 сент. 2021 г. | 17 | 25 окт. 2021 г. | 35 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2024 составляет 2.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| O | INDY | VHT | VOO | JEPI | |
|---|---|---|---|---|---|
| O | 1.00 | 0.28 | 0.44 | 0.44 | 0.52 |
| INDY | 0.28 | 1.00 | 0.44 | 0.56 | 0.47 |
| VHT | 0.44 | 0.44 | 1.00 | 0.72 | 0.77 |
| VOO | 0.44 | 0.56 | 0.72 | 1.00 | 0.81 |
| JEPI | 0.52 | 0.47 | 0.77 | 0.81 | 1.00 |