Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | S&P 500 | 20% |
INDY iShares India 50 ETF | Emerging Markets Equities, Asia Pacific Equities | 20% |
VHT Vanguard Health Care ETF | Health & Biotech Equities | 20% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 20% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Dividend, Derivative Income | 20% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.50% | 0.31% | 8.56% | 8.85% | 24.33% | 19.37% | 11.84% | 13.61% |
Портфель 2024 | 0.66% | 2.13% | 2.18% | 2.40% | 10.74% | 9.75% | 6.70% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
INDY iShares India 50 ETF | 1.16% | 0.71% | -13.37% | -11.62% | -12.55% | 1.97% | 1.75% | 6.65% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.43% | 0.97% | 1.29% | 1.18% | 8.34% | 9.13% | 7.45% | — |
O Realty Income Corporation | 1.31% | 3.07% | 13.70% | 11.57% | 14.88% | 6.59% | 3.49% | 4.89% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -0.12% | 5.85% | -0.11% | 0.45% | 16.49% | 7.19% | 4.78% | 9.87% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.55% | 0.37% | 9.08% | 9.44% | 25.76% | 20.95% | 13.43% | 15.50% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении 2024 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.59% | 3.16% | -7.14% | 4.38% | -0.04% | 0.63% | 2.18% | ||||||
| 2025 | 2.62% | 0.15% | -0.58% | -0.35% | 0.51% | 2.82% | -1.50% | 2.68% | 2.09% | 1.43% | 2.66% | -0.78% | 12.26% |
| 2024 | 0.25% | 1.81% | 2.54% | -2.47% | 1.94% | 2.18% | 3.61% | 3.96% | 1.36% | -3.50% | 1.76% | -4.72% | 8.61% |
| 2023 | 2.91% | -3.59% | 1.57% | 2.09% | -1.91% | 3.99% | 2.14% | -2.56% | -4.14% | -2.86% | 7.82% | 5.12% | 10.24% |
| 2022 | -3.64% | -3.02% | 3.82% | -4.17% | -0.83% | -3.60% | 6.88% | -3.93% | -7.51% | 7.04% | 4.63% | -2.89% | -8.18% |
| 2021 | -1.34% | 1.78% | 4.23% | 3.63% | 1.93% | 0.95% | 2.93% | 3.87% | -4.69% | 5.29% | -2.30% | 5.23% | 23.09% |
Метрики бенчмарка
2024 has an annualized alpha of 1.53%, beta of 0.65, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 21, 2020.
- This portfolio participated in 78.12% of S&P 500 Index downside but only 70.19% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.65 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.53%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 70.19%
- Участие в снижении
- 78.12%
Комиссия
Комиссия 2024 составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
2024 имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2024 и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.86 | -0.78 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.53 | -0.94 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.53 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 11.37 | -7.58 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | 2 | -0.97 | -1.37 | 0.85 | -0.73 | -1.59 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 28 | 0.95 | 1.42 | 1.17 | 1.14 | 3.46 |
O Realty Income Corporation | 66 | 0.88 | 1.26 | 1.15 | 1.29 | 3.12 |
VHT Vanguard Health Care ETF | 33 | 1.09 | 1.71 | 1.19 | 1.53 | 3.81 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 67 | 1.99 | 2.70 | 1.36 | 2.75 | 12.42 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.08% | 5.06% | 3.14% | 3.39% | 4.62% | 3.99% | 2.63% | 1.61% | 1.64% | 1.56% | 1.63% | 1.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
INDY iShares India 50 ETF | 9.36% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.18% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.64% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
2024 показал максимальную просадку в 16.29%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.
Текущая просадка 2024 составляет 2.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -16.29%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.22%апр. 2025 г. | 5mo 19d | 5mo 4d | 10mo 23dокт. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.15%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 15dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2020 года2020 | -6.98%июнь 2020 г. | 2d | 1mo 6d | 1mo 8dиюнь 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -6.65%сент. 2020 г. | 21d | 15d | 1mo 6dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.44 | 1.36 | 1.27 | 1.27 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.27, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция 2024 с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.82 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у O: 0.35.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю 2024
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2024 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации