Miguel Bravo AAA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Miguel Bravo AAA

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	33.33%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	33.33%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	33.33%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Miguel Bravo AAA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Miguel Bravo AAA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Miguel Bravo AAA на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 19.87% с начала года и доходность в 25.84% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
Miguel Bravo AAA	18.29%	-4.64%	13.09%	29.19%	24.35%	25.72%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	13.26%	1.99%	13.33%	13.16%	34.21%	25.96%
AMZN Amazon.com, Inc.	18.37%	-7.11%	13.03%	40.23%	13.14%	27.45%
GOOG Alphabet Inc.	20.17%	-8.74%	10.12%	30.40%	22.11%	19.27%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Miguel Bravo AAA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-0.49%	3.66%	2.01%	1.50%	6.49%	8.12%							18.29%
2023	15.45%	-5.42%	12.14%	3.02%	10.99%	5.02%	4.60%	0.79%	-6.76%	-0.15%	9.40%	3.50%	63.42%
2022	-6.01%	-1.25%	5.13%	-17.04%	-3.25%	-7.85%	17.53%	-5.17%	-11.60%	-0.03%	-0.60%	-12.57%	-38.23%
2021	0.91%	0.08%	0.90%	12.05%	-3.96%	6.75%	3.71%	5.41%	-6.91%	6.59%	3.40%	1.50%	33.28%
2020	7.12%	-8.08%	-5.40%	19.44%	4.24%	8.88%	12.05%	13.74%	-9.74%	0.21%	7.55%	4.34%	63.32%
2019	9.27%	-0.07%	7.71%	5.04%	-9.16%	5.91%	6.28%	-2.88%	2.73%	5.64%	4.34%	5.20%	46.13%
2018	11.59%	1.70%	-5.45%	1.75%	7.93%	2.06%	5.49%	10.90%	-1.09%	-10.99%	-4.34%	-9.18%	7.62%
2017	5.93%	6.41%	3.59%	4.51%	6.93%	-4.70%	2.57%	3.69%	-2.12%	10.21%	3.07%	0.07%	47.17%
2016	-7.59%	-4.03%	9.03%	-3.30%	7.77%	-3.44%	8.72%	1.16%	5.53%	-1.44%	-3.47%	2.22%	9.82%
2015	7.33%	7.29%	-2.38%	4.10%	1.79%	-1.52%	13.46%	-3.88%	-1.34%	15.86%	3.53%	-1.92%	48.49%
2014				-2.29%	5.79%	3.06%	-0.45%	5.37%	-1.92%	-0.40%	6.25%	-6.24%	8.74%

Комиссия

Комиссия Miguel Bravo AAA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Miguel Bravo AAA среди портфелей на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Miguel Bravo AAA

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Miguel Bravo AAA

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.57	0.97	1.12	0.78	1.54
AMZN Amazon.com, Inc.	1.41	2.15	1.26	1.09	7.87
GOOG Alphabet Inc.	1.36	1.85	1.26	2.09	8.19

Коэффициент Шарпа

Miguel Bravo AAA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Miguel Bravo AAA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Miguel Bravo AAA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.19%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Miguel Bravo AAA	0.19%	0.16%	0.23%	0.16%	0.20%	0.35%	0.60%	0.48%	0.64%	0.64%	0.56%	0.70%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.45%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc.	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Miguel Bravo AAA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Miguel Bravo AAA показал максимальную просадку в 41.26%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 265 торговых сессий.

Текущая просадка Miguel Bravo AAA составляет 8.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-41.26%	13 дек. 2021 г.	263	28 дек. 2022 г.	265	19 янв. 2024 г.	528
-29.41%	5 сент. 2018 г.	77	24 дек. 2018 г.	207	21 окт. 2019 г.	284
-25.41%	13 февр. 2020 г.	22	16 мар. 2020 г.	39	11 мая 2020 г.	61
-19.19%	7 дек. 2015 г.	44	9 февр. 2016 г.	118	28 июл. 2016 г.	162
-17.24%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	66	28 дек. 2020 г.	80

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Miguel Bravo AAA составляет 7.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Miguel Bravo AAA

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	AAPL	AMZN	GOOG
AAPL	1.00	0.56	0.58
AMZN	0.56	1.00	0.67
GOOG	0.58	0.67	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.