PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Miguel Bravo AAA

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


AAPL 33.33%AMZN 33.33%GOOG 33.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

33.33%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

33.33%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

33.33%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Miguel Bravo AAA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
841.63%
169.42%
Miguel Bravo AAA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
Miguel Bravo AAA4.39%-0.20%15.11%57.42%25.21%N/A
AAPL
Apple Inc.
-5.08%-5.02%2.45%25.07%34.28%27.28%
AMZN
Amazon.com, Inc.
15.17%9.97%31.31%87.16%16.46%25.64%
GOOG
Alphabet Inc.
3.09%-5.53%11.17%62.61%21.17%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.39%
20234.60%0.79%-6.76%-0.15%9.40%3.50%

Коэффициент Шарпа

Miguel Bravo AAA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.55. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.55

Коэффициент Шарпа Miguel Bravo AAA находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.55
2.23
Miguel Bravo AAA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Miguel Bravo AAA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.18%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Miguel Bravo AAA0.18%0.16%0.23%0.16%0.20%0.35%0.60%0.48%0.64%0.64%0.56%0.70%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Miguel Bravo AAA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
Miguel Bravo AAA
2.55
AAPL
Apple Inc.
1.21
AMZN
Amazon.com, Inc.
2.71
GOOG
Alphabet Inc.
2.12

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AAPLAMZNGOOG
AAPL1.000.570.59
AMZN0.571.000.68
GOOG0.590.681.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-2.03%
0
Miguel Bravo AAA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Miguel Bravo AAA показал максимальную просадку в 41.26%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 265 торговых сессий.

Текущая просадка Miguel Bravo AAA составляет 2.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.26%13 дек. 2021 г.26328 дек. 2022 г.26519 янв. 2024 г.528
-29.41%5 сент. 2018 г.7724 дек. 2018 г.20721 окт. 2019 г.284
-25.41%13 февр. 2020 г.2216 мар. 2020 г.3911 мая 2020 г.61
-19.19%7 дек. 2015 г.449 февр. 2016 г.11828 июл. 2016 г.162
-17.24%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.6628 дек. 2020 г.80

График волатильности

Текущая волатильность Miguel Bravo AAA составляет 6.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
6.68%
3.90%
Miguel Bravo AAA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев