Miguel Bravo AAA
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 33.33% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 33.33% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 33.33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Miguel Bravo AAA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Miguel Bravo AAA на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 13.40% с начала года и доходность в 25.09% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Miguel Bravo AAA | 13.40% | 0.07% | 13.08% | 21.45% | 23.80% | 24.93% |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 15.13% | 3.64% | 29.66% | 24.57% | 33.73% | 25.77% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 12.80% | 3.37% | -2.26% | 23.99% | 13.39% | 26.39% |
GOOG Alphabet Inc. | 8.07% | -7.15% | 11.75% | 11.01% | 20.44% | 18.06% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Miguel Bravo AAA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.49% | 3.66% | 2.01% | 1.50% | 6.49% | 8.12% | -1.13% | -1.80% | 13.40% | ||||
2023 | 15.45% | -5.42% | 12.14% | 3.02% | 10.99% | 5.02% | 4.60% | 0.79% | -6.76% | -0.15% | 9.40% | 3.50% | 63.42% |
2022 | -6.01% | -1.25% | 5.13% | -17.04% | -3.25% | -7.85% | 17.53% | -5.17% | -11.60% | -0.03% | -0.60% | -12.57% | -38.23% |
2021 | 0.91% | 0.08% | 0.90% | 12.05% | -3.96% | 6.75% | 3.71% | 5.41% | -6.91% | 6.59% | 3.40% | 1.50% | 33.28% |
2020 | 7.12% | -8.08% | -5.40% | 19.44% | 4.24% | 8.88% | 12.05% | 13.74% | -9.74% | 0.21% | 7.55% | 4.34% | 63.32% |
2019 | 9.27% | -0.07% | 7.71% | 5.04% | -9.16% | 5.91% | 6.28% | -2.88% | 2.73% | 5.64% | 4.34% | 5.20% | 46.13% |
2018 | 11.59% | 1.70% | -5.45% | 1.75% | 7.93% | 2.06% | 5.49% | 10.90% | -1.09% | -10.99% | -4.34% | -9.18% | 7.62% |
2017 | 5.93% | 6.41% | 3.59% | 4.51% | 6.93% | -4.70% | 2.57% | 3.69% | -2.12% | 10.21% | 3.07% | 0.07% | 47.17% |
2016 | -7.59% | -4.03% | 9.03% | -3.30% | 7.77% | -3.44% | 8.72% | 1.16% | 5.53% | -1.44% | -3.47% | 2.22% | 9.82% |
2015 | 7.33% | 7.29% | -2.38% | 4.10% | 1.79% | -1.52% | 13.46% | -3.88% | -1.34% | 15.86% | 3.53% | -1.92% | 48.49% |
2014 | -2.29% | 5.79% | 3.06% | -0.45% | 5.37% | -1.92% | -0.40% | 6.25% | -6.24% | 8.74% |
Комиссия
Комиссия Miguel Bravo AAA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Miguel Bravo AAA среди портфелей на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.96 | 1.50 | 1.18 | 1.29 | 3.06 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.92 | 1.41 | 1.18 | 0.74 | 4.01 |
GOOG Alphabet Inc. | 0.45 | 0.76 | 1.11 | 0.59 | 1.84 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Miguel Bravo AAA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.19%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Bravo AAA | 0.19% | 0.16% | 0.23% | 0.16% | 0.20% | 0.35% | 0.60% | 0.48% | 0.64% | 0.64% | 0.56% | 0.70% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Miguel Bravo AAA показал максимальную просадку в 41.26%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 265 торговых сессий.
Текущая просадка Miguel Bravo AAA составляет 13.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-41.26% | 13 дек. 2021 г. | 263 | 28 дек. 2022 г. | 265 | 19 янв. 2024 г. | 528 |
-29.41% | 5 сент. 2018 г. | 77 | 24 дек. 2018 г. | 207 | 21 окт. 2019 г. | 284 |
-25.41% | 13 февр. 2020 г. | 22 | 16 мар. 2020 г. | 39 | 11 мая 2020 г. | 61 |
-19.19% | 7 дек. 2015 г. | 44 | 9 февр. 2016 г. | 118 | 28 июл. 2016 г. | 162 |
-17.24% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 66 | 28 дек. 2020 г. | 80 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Miguel Bravo AAA составляет 6.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
AAPL | AMZN | GOOG | |
---|---|---|---|
AAPL | 1.00 | 0.56 | 0.58 |
AMZN | 0.56 | 1.00 | 0.67 |
GOOG | 0.58 | 0.67 | 1.00 |