California Wellesley - 10 yr

График показывает рост $10,000 инвестированных в California Wellesley - 10 yr и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

California Wellesley - 10 yr на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 9.72% с начала года и доходность в 7.24% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 20 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении California Wellesley - 10 yr закрывался с повышением в 69% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.2%.

California Wellesley - 10 yr has an annualized alpha of 2.62%, beta of 0.36, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2011.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (43.34%) than losses (42.64%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 2.62% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.36 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия California Wellesley - 10 yr составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

California Wellesley - 10 yr имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа California Wellesley - 10 yr на 13 июн. 2026 г. составляет 2.82 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность California Wellesley - 10 yr за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

California Wellesley - 10 yr показал максимальную просадку в 18.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 137 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.