Coffee House Portfolio
Offers a mix that includes the S&P 500, value funds, small cap, REITs, international, and a significant bond component. It may be complex to manage due to overlaps.
VFIAX VVIAX VSMAX VSIAX VGSLX VTIAX VBTLX
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Coffee House Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 сент. 2011 г., начальной даты VSIAX
Доходность по периодам
Coffee House Portfolio на 15 окт. 2024 г. показал доходность в 10.66% с начала года и доходность в 6.82% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.85% | 4.16% | 15.77% | 35.40% | 14.46% | 12.04% |
| Coffee House Portfolio | 10.66% | 0.87% | 11.45% | 22.88% | 6.89% | 6.82% |
| Активы портфеля: | ||||||
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 24.16% | 4.26% | 16.53% | 37.31% | 16.26% | 14.06% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 20.81% | 4.02% | 15.39% | 32.37% | 12.70% | 11.46% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 13.84% | 4.54% | 13.18% | 32.49% | 11.01% | 10.14% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 13.98% | 3.85% | 13.47% | 32.87% | 11.92% | 9.96% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 11.17% | -2.52% | 21.10% | 31.59% | 4.32% | 6.67% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 2.62% | -2.03% | 5.99% | 9.85% | 0.04% | 1.50% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 12.55% | 3.11% | 10.96% | 24.67% | 7.19% | 5.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Coffee House Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.00% | 1.79% | 2.69% | -4.06% | 3.14% | 0.51% | 4.12% | 1.88% | 1.85% | 10.66% | |||
| 2023 | 5.99% | -3.05% | 0.44% | 0.53% | -2.08% | 3.92% | 2.28% | -2.13% | -3.92% | -2.88% | 7.20% | 5.92% | 11.98% |
| 2022 | -3.82% | -1.27% | 0.42% | -5.38% | 0.35% | -5.73% | 5.62% | -3.34% | -7.65% | 4.31% | 5.64% | -3.14% | -14.09% |
| 2021 | -0.08% | 2.27% | 2.02% | 3.17% | 1.07% | 0.70% | 0.83% | 1.23% | -2.72% | 3.13% | -1.65% | 3.22% | 13.79% |
| 2020 | -0.17% | -4.29% | -10.65% | 7.44% | 2.98% | 1.52% | 3.10% | 2.14% | -1.74% | -0.74% | 8.51% | 3.26% | 10.35% |
| 2019 | 6.16% | 1.77% | 1.19% | 1.79% | -2.69% | 3.96% | 0.49% | -0.15% | 1.25% | 1.27% | 1.35% | 1.55% | 19.22% |
| 2018 | 1.23% | -3.38% | 0.20% | 0.00% | 1.69% | 0.43% | 1.62% | 1.45% | -0.66% | -4.51% | 1.79% | -4.52% | -4.86% |
| 2017 | 0.99% | 1.96% | -0.15% | 0.77% | 0.31% | 0.96% | 1.20% | 0.13% | 1.38% | 0.80% | 1.57% | 0.73% | 11.16% |
| 2016 | -2.69% | 0.26% | 5.15% | 0.71% | 0.77% | 1.53% | 2.76% | -0.15% | -0.04% | -2.07% | 1.40% | 1.74% | 9.54% |
| 2015 | 0.38% | 1.90% | 0.03% | -0.27% | 0.28% | -1.75% | 0.96% | -3.74% | -0.98% | 4.08% | 0.10% | -1.36% | -0.57% |
| 2014 | -0.63% | 3.05% | 0.39% | 0.59% | 1.51% | 1.66% | -1.48% | 2.60% | -2.76% | 2.72% | 1.16% | 0.23% | 9.26% |
| 2013 | 2.89% | 0.84% | 2.10% | 1.82% | -0.45% | -1.64% | 2.99% | -2.51% | 3.10% | 2.74% | 0.56% | 0.92% | 13.98% |
Комиссия
Комиссия Coffee House Portfolio составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Coffee House Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 2.92 | 3.88 | 1.53 | 3.14 | 18.18 |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 3.13 | 4.28 | 1.56 | 3.32 | 19.42 |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.77 | 2.49 | 1.30 | 1.29 | 9.52 |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.85 | 2.64 | 1.32 | 1.99 | 10.33 |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 1.76 | 2.54 | 1.32 | 0.91 | 6.94 |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 1.72 | 2.55 | 1.31 | 0.58 | 6.98 |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 1.94 | 2.72 | 1.34 | 1.28 | 12.24 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Coffee House Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coffee House Portfolio | 2.74% | 2.71% | 2.51% | 2.04% | 2.25% | 2.52% | 2.79% | 2.44% | 2.56% | 2.44% | 2.47% | 2.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.25% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 2.23% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.55% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.37% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.97% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 3.82% | 3.96% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.49% | 3.08% | 2.59% | 2.11% | 2.39% | 2.73% | 2.80% | 2.56% | 2.54% | 2.37% | 2.59% | 2.59% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.81% | 3.21% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% | 3.40% | 2.71% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Coffee House Portfolio показал максимальную просадку в 23.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка Coffee House Portfolio составляет 0.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.7% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 136 |
| -20.14% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 435 | 11 июл. 2024 г. | 669 |
| -10.79% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 136 |
| -9.56% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 19 апр. 2016 г. | 248 |
| -6.95% | 28 окт. 2011 г. | 20 | 25 нояб. 2011 г. | 30 | 10 янв. 2012 г. | 50 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Coffee House Portfolio составляет 1.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VBTLX | VGSLX | VTIAX | VFIAX | VVIAX | VSMAX | VSIAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBTLX | 1.00 | 0.09 | -0.11 | -0.17 | -0.21 | -0.16 | -0.19 |
| VGSLX | 0.09 | 1.00 | 0.54 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.65 |
| VTIAX | -0.11 | 0.54 | 1.00 | 0.81 | 0.78 | 0.77 | 0.75 |
| VFIAX | -0.17 | 0.62 | 0.81 | 1.00 | 0.90 | 0.87 | 0.84 |
| VVIAX | -0.21 | 0.63 | 0.78 | 0.90 | 1.00 | 0.86 | 0.89 |
| VSMAX | -0.16 | 0.65 | 0.77 | 0.87 | 0.86 | 1.00 | 0.97 |
| VSIAX | -0.19 | 0.65 | 0.75 | 0.84 | 0.89 | 0.97 | 1.00 |