Coffee House Portfolio
Offers a mix that includes the S&P 500, value funds, small cap, REITs, international, and a significant bond component. It may be complex to manage due to overlaps.
VFIAX VVIAX VSMAX VSIAX VGSLX VTIAX VBTLX
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Coffee House Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 сент. 2011 г., начальной даты VSIAX
Доходность по периодам
Coffee House Portfolio на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 1.97% с начала года и доходность в 6.11% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| Coffee House Portfolio | 2.64% | 1.96% | 9.32% | 16.44% | 7.60% | 7.44% |
| Активы портфеля: | ||||||
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 2.74% | 1.68% | 15.97% | 23.78% | 14.31% | 13.40% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 4.06% | 3.40% | 10.48% | 19.31% | 10.70% | 10.50% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 3.44% | 2.06% | 15.23% | 21.34% | 9.80% | 9.36% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 2.91% | 2.24% | 11.54% | 19.22% | 10.62% | 8.98% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 1.39% | 1.02% | 1.70% | 13.71% | 2.66% | 4.66% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 0.42% | 0.53% | -0.73% | 3.10% | -0.62% | 1.22% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 3.50% | 3.14% | 6.78% | 10.99% | 5.05% | 5.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Coffee House Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.87% | 2.64% | |||||||||||
| 2024 | -0.97% | 3.20% | 3.50% | -4.69% | 3.71% | 0.48% | 4.58% | 1.92% | 1.95% | -1.77% | 5.53% | -5.10% | 12.32% |
| 2023 | 6.67% | -3.03% | -0.37% | 0.51% | -2.24% | 5.60% | 3.16% | -2.50% | -4.40% | -3.29% | 8.04% | 6.56% | 14.48% |
| 2022 | -4.49% | -1.22% | 1.70% | -6.08% | 0.31% | -7.29% | 6.98% | -3.43% | -8.66% | 6.73% | 5.74% | -4.08% | -14.39% |
| 2021 | 0.14% | 3.43% | 2.92% | 3.86% | 1.23% | 0.71% | 0.72% | 1.75% | -3.31% | 4.35% | -2.17% | 4.29% | 19.08% |
| 2020 | -0.74% | -6.12% | -13.53% | 8.63% | 3.37% | 1.54% | 3.50% | 2.98% | -2.20% | -0.78% | 10.16% | 3.81% | 8.67% |
| 2019 | 7.35% | 2.28% | 0.96% | 2.32% | -3.96% | 4.81% | 0.68% | -1.00% | 1.73% | 1.48% | 1.84% | 1.92% | 21.93% |
| 2018 | 1.90% | -3.89% | 0.01% | 0.18% | 2.12% | 0.52% | 2.10% | 1.93% | -0.70% | -5.66% | 2.16% | -6.64% | -6.34% |
| 2017 | 1.02% | 2.30% | -0.32% | 0.71% | 0.08% | 1.23% | 1.31% | -0.09% | 1.93% | 0.98% | 2.08% | 0.74% | 12.61% |
| 2016 | -3.47% | 0.27% | 5.98% | 0.71% | 1.00% | 1.55% | 3.13% | -0.20% | -0.10% | -2.37% | 2.51% | 2.00% | 11.22% |
| 2015 | -0.12% | 2.51% | 0.10% | -0.43% | 0.49% | -1.86% | 0.96% | -4.34% | -1.44% | 4.73% | 0.23% | -1.59% | -1.03% |
| 2014 | -1.09% | 3.48% | 0.59% | 0.46% | 1.57% | 2.00% | -1.80% | 2.96% | -3.10% | 3.04% | 1.29% | 0.65% | 10.28% |
Комиссия
Комиссия Coffee House Portfolio составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Coffee House Portfolio составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.92 | 2.58 | 1.35 | 2.92 | 12.12 |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 1.74 | 2.46 | 1.31 | 2.50 | 7.60 |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.17 | 1.67 | 1.21 | 1.99 | 5.46 |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.07 | 1.58 | 1.20 | 1.81 | 4.65 |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 0.61 | 0.91 | 1.12 | 0.38 | 2.23 |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 0.26 | 0.40 | 1.05 | 0.10 | 0.69 |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 0.81 | 1.18 | 1.14 | 1.00 | 2.60 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Coffee House Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.71%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.71% | 2.88% | 2.72% | 2.48% | 1.96% | 2.18% | 2.52% | 2.78% | 2.42% | 2.54% | 2.48% | 2.79% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.20% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 2.21% | 2.30% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.54% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% | 2.83% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.26% | 1.30% | 1.55% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 2.86% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.92% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 3.80% | 3.85% | 3.96% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 4.96% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.38% | 3.69% | 3.11% | 2.51% | 1.90% | 2.23% | 2.74% | 2.78% | 2.51% | 2.49% | 2.48% | 2.55% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 3.21% | 3.33% | 3.21% | 3.05% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.17% | 2.74% | 2.93% | 2.84% | 3.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Coffee House Portfolio показал максимальную просадку в 30.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.
Текущая просадка Coffee House Portfolio составляет 2.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.03% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 163 | 11 нояб. 2020 г. | 188 |
| -21.34% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 355 | 1 мар. 2024 г. | 541 |
| -14.47% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 150 |
| -11.63% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 77 | 2 июн. 2016 г. | 279 |
| -7.55% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 122 | 3 авг. 2018 г. | 131 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Coffee House Portfolio составляет 3.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VBTLX | VGSLX | VTIAX | VFIAX | VVIAX | VSMAX | VSIAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBTLX | 1.00 | 0.10 | -0.10 | -0.16 | -0.20 | -0.15 | -0.18 |
| VGSLX | 0.10 | 1.00 | 0.53 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.65 |
| VTIAX | -0.10 | 0.53 | 1.00 | 0.81 | 0.78 | 0.77 | 0.75 |
| VFIAX | -0.16 | 0.62 | 0.81 | 1.00 | 0.90 | 0.87 | 0.83 |
| VVIAX | -0.20 | 0.63 | 0.78 | 0.90 | 1.00 | 0.86 | 0.89 |
| VSMAX | -0.15 | 0.65 | 0.77 | 0.87 | 0.86 | 1.00 | 0.97 |
| VSIAX | -0.18 | 0.65 | 0.75 | 0.83 | 0.89 | 0.97 | 1.00 |