Elijah Hryshko Growth Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | Consumer Discretionary Equities | 33.33% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 33.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 33.34% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Elijah Hryshko Growth Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Elijah Hryshko Growth Portfolio на 9 мая 2025 г. показал доходность в -7.26% с начала года и доходность в 14.70% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Elijah Hryshko Growth Portfolio | -7.26% | 16.75% | -6.36% | 10.90% | 16.70% | 14.70% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.28% | 13.71% | -4.52% | 10.70% | 15.89% | 12.40% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -8.02% | 21.43% | -8.47% | 11.41% | 18.79% | 19.31% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -10.62% | 15.26% | -6.46% | 9.71% | 14.63% | 11.93% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Elijah Hryshko Growth Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.96% | -4.14% | -7.93% | 0.17% | 2.89% | -7.26% | |||||||
| 2024 | -0.12% | 5.99% | 1.88% | -4.98% | 4.76% | 4.81% | 0.94% | 0.97% | 3.68% | -1.28% | 8.53% | -0.76% | 26.42% |
| 2023 | 10.49% | -1.40% | 5.27% | 0.18% | 3.31% | 8.21% | 3.18% | -1.94% | -5.71% | -3.03% | 11.31% | 5.57% | 39.61% |
| 2022 | -7.61% | -3.63% | 3.41% | -10.70% | -2.15% | -9.55% | 13.55% | -4.66% | -9.79% | 5.98% | 4.46% | -8.12% | -27.72% |
| 2021 | 0.40% | 1.43% | 3.21% | 5.58% | -1.15% | 4.21% | 2.05% | 2.78% | -4.47% | 8.18% | 1.08% | 2.32% | 28.14% |
| 2020 | 1.66% | -7.65% | -13.29% | 16.30% | 6.65% | 4.83% | 7.01% | 10.38% | -3.98% | -3.07% | 12.53% | 4.91% | 37.39% |
| 2019 | 8.66% | 4.01% | 2.93% | 5.17% | -7.72% | 7.84% | 2.05% | -1.86% | 1.54% | 2.22% | 3.71% | 3.31% | 35.62% |
| 2018 | 7.16% | -2.44% | -2.73% | 0.75% | 3.88% | 1.03% | 2.55% | 5.75% | 0.27% | -8.51% | 0.91% | -8.69% | -1.43% |
| 2017 | 3.29% | 3.53% | 1.54% | 1.95% | 2.18% | -0.78% | 2.57% | 0.59% | 1.44% | 3.79% | 3.01% | 1.22% | 27.11% |
| 2016 | -5.53% | -0.06% | 7.53% | -1.47% | 2.26% | -1.03% | 5.36% | 0.46% | 0.82% | -1.59% | 3.16% | 1.18% | 10.96% |
| 2015 | -3.16% | 7.38% | -1.37% | 0.60% | 1.73% | -1.82% | 2.79% | -6.10% | -1.79% | 8.89% | 0.39% | -2.39% | 4.23% |
| 2014 | -3.87% | 5.32% | -0.61% | -0.62% | 2.70% | 2.59% | -0.92% | 4.20% | -1.88% | 2.28% | 4.45% | -0.29% | 13.70% |
Комиссия
Комиссия Elijah Hryshko Growth Portfolio составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Elijah Hryshko Growth Portfolio составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.56 | 0.92 | 1.13 | 0.58 | 2.25 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.39 | 0.71 | 1.10 | 0.41 | 1.34 |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.38 | 0.67 | 1.09 | 0.32 | 0.96 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Elijah Hryshko Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.92% | 0.86% | 0.98% | 1.19% | 0.89% | 1.36% | 1.39% | 1.57% | 1.32% | 1.64% | 1.57% | 1.40% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.56% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.87% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.23% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Elijah Hryshko Growth Portfolio показал максимальную просадку в 33.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка Elijah Hryshko Growth Portfolio составляет 11.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.98% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -31.2% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 493 |
| -24.11% | 17 дек. 2024 г. | 76 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -21.67% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 128 |
| -18.31% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 83 | 1 февр. 2012 г. | 144 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Elijah Hryshko Growth Portfolio составляет 13.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VCR | VGT | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.87 | 0.89 | 1.00 | 0.96 |
| VCR | 0.87 | 1.00 | 0.80 | 0.87 | 0.93 |
| VGT | 0.89 | 0.80 | 1.00 | 0.89 | 0.95 |
| VOO | 1.00 | 0.87 | 0.89 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.96 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 1.00 |