Portfolio 2: High risk growth
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 25% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 25% |
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | Derivative Income | 25% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | Derivative Income | 25% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2024 г., начальной даты QQQI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.79% | 1.49% | 12.35% | 15.37% | 10.87% |
| Portfolio 2: High risk growth | 0.24% | 9.61% | 1.39% | 10.47% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.44% | 5.54% | -1.19% | 5.91% | N/A | N/A |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 1.66% | 10.30% | 1.53% | 12.10% | N/A | N/A |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -3.17% | 9.03% | -0.15% | 8.27% | N/A | N/A |
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | 2.03% | 13.85% | 5.15% | 15.45% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 2: High risk growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.27% | -0.74% | -5.24% | -0.17% | 4.39% | 0.24% | |||||||
| 2024 | -0.93% | 3.67% | 2.14% | -3.21% | 4.00% | 2.37% | -0.13% | 2.14% | 2.14% | -0.15% | 4.73% | -1.10% | 16.50% |
Комиссия
Комиссия Portfolio 2: High risk growth составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Portfolio 2: High risk growth составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.45 | 0.75 | 1.12 | 0.49 | 2.08 |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 0.71 | 1.15 | 1.19 | 0.77 | 3.25 |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.42 | 0.77 | 1.12 | 0.46 | 1.61 |
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | 0.72 | 1.21 | 1.18 | 0.82 | 3.03 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio 2: High risk growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.50%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 11.50% | 10.47% | 7.61% | 6.31% | 1.65% | 1.45% |
| Активы портфеля: | ||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.99% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.38% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.30% | 9.65% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% |
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | 14.32% | 12.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Portfolio 2: High risk growth показал максимальную просадку в 17.45%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Portfolio 2: High risk growth составляет 4.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.45% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -7.74% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 19 | 30 авг. 2024 г. | 33 |
| -4.87% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 32 |
| -3.47% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | 5 | 13 сент. 2024 г. | 9 |
| -2.89% | 17 дек. 2024 г. | 17 | 13 янв. 2025 г. | 5 | 21 янв. 2025 г. | 22 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | JEPI | QQQI | JEPQ | SPYI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.78 | 0.93 | 0.94 | 0.98 | 0.98 |
| JEPI | 0.78 | 1.00 | 0.63 | 0.66 | 0.79 | 0.78 |
| QQQI | 0.93 | 0.63 | 1.00 | 0.97 | 0.93 | 0.96 |
| JEPQ | 0.94 | 0.66 | 0.97 | 1.00 | 0.94 | 0.97 |
| SPYI | 0.98 | 0.79 | 0.93 | 0.94 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.98 | 0.78 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 1.00 |