SPLG + SCHG + AVUV + FTEC +IBIT
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | Small Cap Value Equities, Actively Managed | 10% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | Technology Equities | 5% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | Blockchain | 5% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 10% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Large Cap Blend Equities | 70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SPLG + SCHG + AVUV + FTEC +IBIT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| SPLG + SCHG + AVUV + FTEC +IBIT | -11.36% | -6.50% | -8.62% | 7.94% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | -9.89% | -6.67% | -9.34% | 7.74% | 15.13% | 11.56% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -14.91% | -7.15% | -10.61% | 9.33% | 17.18% | 14.15% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -16.34% | -8.72% | -17.40% | -7.08% | 21.68% | N/A |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -18.62% | -10.13% | -16.06% | 5.98% | 17.97% | 17.61% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | -9.03% | 0.86% | 23.52% | 31.61% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPLG + SCHG + AVUV + FTEC +IBIT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.85% | -3.32% | -5.82% | -5.35% | -11.36% | ||||||||
| 2024 | 0.93% | 6.86% | 3.98% | -5.13% | 5.87% | 2.52% | 2.11% | 0.91% | 2.40% | -0.29% | 8.67% | -2.67% | 28.47% |
Комиссия
Комиссия SPLG + SCHG + AVUV + FTEC +IBIT составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SPLG + SCHG + AVUV + FTEC +IBIT составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.22 | 0.48 | 1.07 | 0.23 | 0.88 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -0.27 | -0.22 | 0.97 | -0.24 | -0.75 |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.02 | 0.23 | 1.03 | 0.02 | 0.07 |
IBIT iShares Bitcoin Trust | 0.64 | 1.26 | 1.14 | 1.24 | 2.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SPLG + SCHG + AVUV + FTEC +IBIT за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.29% | 1.12% | 1.26% | 1.46% | 1.08% | 1.29% | 1.43% | 1.75% | 1.38% | 1.55% | 1.57% | 1.42% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.45% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.48% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.98% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.60% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% | 1.09% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SPLG + SCHG + AVUV + FTEC +IBIT показал максимальную просадку в 20.42%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка SPLG + SCHG + AVUV + FTEC +IBIT составляет 15.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.42% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.71% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -5.92% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
| -4.93% | 17 дек. 2024 г. | 16 | 10 янв. 2025 г. | 8 | 23 янв. 2025 г. | 24 |
| -2.53% | 21 окт. 2024 г. | 9 | 31 окт. 2024 г. | 4 | 6 нояб. 2024 г. | 13 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SPLG + SCHG + AVUV + FTEC +IBIT составляет 13.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IBIT | AVUV | FTEC | SCHG | SPLG | |
|---|---|---|---|---|---|
| IBIT | 1.00 | 0.38 | 0.33 | 0.34 | 0.36 |
| AVUV | 0.38 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.66 |
| FTEC | 0.33 | 0.50 | 1.00 | 0.96 | 0.90 |
| SCHG | 0.34 | 0.50 | 0.96 | 1.00 | 0.93 |
| SPLG | 0.36 | 0.66 | 0.90 | 0.93 | 1.00 |