SPLG + SCHG + AVUV + FTEC +IBIT
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SPLG + SCHG + AVUV + FTEC +IBIT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| SPLG + SCHG + AVUV + FTEC +IBIT | N/A | 2.59% | 9.05% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 20.75% | 2.48% | 9.71% | 33.57% | 15.67% | 13.21% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 24.83% | 2.25% | 10.85% | 42.54% | 20.16% | 16.40% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 7.67% | 3.54% | 5.78% | 26.48% | N/A | N/A |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 19.95% | 1.23% | 9.51% | 40.90% | 22.97% | 20.27% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | N/A | 4.22% | -1.68% | N/A | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPLG + SCHG + AVUV + FTEC +IBIT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.93% | 6.86% | 3.92% | -4.93% | 5.73% | 2.73% | 2.18% | 0.93% | 20.96% |
Комиссия
Комиссия SPLG + SCHG + AVUV + FTEC +IBIT составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 2.49 | 3.33 | 1.45 | 2.71 | 15.50 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.30 | 2.98 | 1.41 | 2.64 | 12.32 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.19 | 1.78 | 1.21 | 2.01 | 6.00 |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 1.85 | 2.42 | 1.32 | 2.54 | 9.16 |
IBIT iShares Bitcoin Trust | — | — | — | — | — |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SPLG + SCHG + AVUV + FTEC +IBIT за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPLG + SCHG + AVUV + FTEC +IBIT | 0.86% | 1.26% | 1.46% | 1.08% | 1.29% | 1.43% | 1.75% | 1.38% | 1.57% | 1.57% | 1.42% | 1.32% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.96% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.32% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.22% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.66% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% | 1.09% | 0.18% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SPLG + SCHG + AVUV + FTEC +IBIT показал максимальную просадку в 9.63%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 32 торговые сессии.
Текущая просадка SPLG + SCHG + AVUV + FTEC +IBIT составляет 0.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.63% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -5.86% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
| -1.91% | 30 янв. 2024 г. | 2 | 31 янв. 2024 г. | 2 | 2 февр. 2024 г. | 4 |
| -1.58% | 13 февр. 2024 г. | 1 | 13 февр. 2024 г. | 2 | 15 февр. 2024 г. | 3 |
| -1.53% | 5 мар. 2024 г. | 1 | 5 мар. 2024 г. | 2 | 7 мар. 2024 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SPLG + SCHG + AVUV + FTEC +IBIT составляет 4.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IBIT | AVUV | FTEC | SCHG | SPLG | |
|---|---|---|---|---|---|
| IBIT | 1.00 | 0.35 | 0.30 | 0.28 | 0.33 |
| AVUV | 0.35 | 1.00 | 0.44 | 0.43 | 0.59 |
| FTEC | 0.30 | 0.44 | 1.00 | 0.96 | 0.90 |
| SCHG | 0.28 | 0.43 | 0.96 | 1.00 | 0.94 |
| SPLG | 0.33 | 0.59 | 0.90 | 0.94 | 1.00 |