Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | Cryptocurrency, Actively Managed | 16.67% |
CRF Cornerstone Total Return Fund, Inc. | Large Cap Growth Equities | 16.67% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | Financial Services | 16.67% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | Derivative Income | 16.67% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | Derivative Income | 16.67% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | Large Cap Blend Equities | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в KMARGIN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 сент. 2025 г., начальной даты TOPW
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.08% | -1.83% | -3.34% | -1.46% | 30.71% | 17.25% | 10.06% | 12.45% |
Портфель KMARGIN | -0.29% | 1.35% | -13.54% | -24.02% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 0.81% | 1.71% | -1.38% | -18.40% | 22.76% | — | — | — |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 0.13% | -3.98% | -12.60% | -21.32% | 14.19% | — | — | — |
CRF Cornerstone Total Return Fund, Inc. | -1.28% | -2.29% | -9.23% | -7.24% | 32.09% | 17.23% | 4.70% | 10.73% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -1.15% | 0.92% | -21.88% | -44.41% | -15.57% | 26.26% | — | — |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | -0.82% | 20.70% | -25.72% | -29.54% | -37.41% | -8.72% | -4.86% | 4.21% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 0.52% | -2.31% | -9.83% | -21.31% | — | — | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.14%, а средняя месячная доходность — -2.60%.
Исторически 25% месяцев были с положительной доходностью, а 75% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении KMARGIN закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -4.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.94% | -9.72% | -1.35% | 1.06% | -13.54% | ||||||||
| 2025 | 3.25% | -0.35% | -7.93% | -1.83% | -7.00% |
Метрики бенчмарка
KMARGIN: годовая альфа составляет -33.13%, бета — 1.41, а R² — 0.64 относительно S&P 500 Index с 05.09.2025.
- Портфель участвовал в 190.66% снижения S&P 500 Index, но только в -87.17% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Портфель показал отрицательную годовую альфу -33.13% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- -33.13%
- Бета
- 1.41
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- -87.17%
- Участие в снижении
- 190.66%
Комиссия
Комиссия KMARGIN составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 30 | 0.96 | 1.45 | 1.18 | 0.76 | 1.63 |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 20 | 0.61 | 1.01 | 1.13 | 0.27 | 0.70 |
CRF Cornerstone Total Return Fund, Inc. | 66 | 1.71 | 2.58 | 1.36 | 1.47 | 5.62 |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 5 | -0.35 | -0.23 | 0.97 | -0.39 | -0.80 |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | 7 | -1.05 | -1.40 | 0.81 | -0.74 | -1.42 |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | — | — | — | — | — | — |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность KMARGIN за предыдущие двенадцать месяцев составила 67.36%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 67.36% | 62.46% | 41.99% | 8.98% | 7.84% | 3.99% | 6.89% | 6.92% | 6.93% | 5.98% | 7.82% | 7.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 127.88% | 142.99% | 111.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 85.31% | 78.70% | 44.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRF Cornerstone Total Return Fund, Inc. | 20.20% | 17.38% | 14.32% | 19.94% | 29.31% | 13.41% | 18.91% | 21.67% | 24.85% | 17.96% | 24.08% | 23.58% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 79.53% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | 52.52% | 35.86% | 20.12% | 18.83% | 17.75% | 10.51% | 22.46% | 19.85% | 16.70% | 17.91% | 22.84% | 24.10% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 38.69% | 21.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
KMARGIN показал максимальную просадку в 28.51%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка KMARGIN составляет 24.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.51% | 9 окт. 2025 г. | 118 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -2.59% | 22 сент. 2025 г. | 4 | 25 сент. 2025 г. | 4 | 1 окт. 2025 г. | 8 |
| -0.7% | 7 окт. 2025 г. | 1 | 7 окт. 2025 г. | 1 | 8 окт. 2025 г. | 2 |
| -0.21% | 9 сент. 2025 г. | 1 | 9 сент. 2025 г. | 1 | 10 сент. 2025 г. | 2 |
| -0.17% | 3 окт. 2025 г. | 1 | 3 окт. 2025 г. | 1 | 6 окт. 2025 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | OXLC | CRF | BITO | ULTY | TOPW | YMAX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.23 | 0.60 | 0.49 | 0.76 | 0.80 | 0.79 | 0.74 |
| OXLC | 0.23 | 1.00 | 0.21 | 0.28 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.47 |
| CRF | 0.60 | 0.21 | 1.00 | 0.41 | 0.49 | 0.57 | 0.56 | 0.63 |
| BITO | 0.49 | 0.28 | 0.41 | 1.00 | 0.67 | 0.69 | 0.72 | 0.86 |
| ULTY | 0.76 | 0.23 | 0.49 | 0.67 | 1.00 | 0.81 | 0.87 | 0.85 |
| TOPW | 0.80 | 0.24 | 0.57 | 0.69 | 0.81 | 1.00 | 0.87 | 0.87 |
| YMAX | 0.79 | 0.22 | 0.56 | 0.72 | 0.87 | 0.87 | 1.00 | 0.89 |
| Portfolio | 0.74 | 0.47 | 0.63 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 1.00 |