PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
KMARGIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в KMARGIN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 сент. 2025 г., начальной даты TOPW

Доходность по периодам


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.08%-1.83%-3.34%-1.46%30.71%17.25%10.06%12.45%
Портфель
KMARGIN
-0.29%1.35%-13.54%-24.02%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
0.81%1.71%-1.38%-18.40%22.76%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
0.13%-3.98%-12.60%-21.32%14.19%
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.
-1.28%-2.29%-9.23%-7.24%32.09%17.23%4.70%10.73%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-1.15%0.92%-21.88%-44.41%-15.57%26.26%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.
-0.82%20.70%-25.72%-29.54%-37.41%-8.72%-4.86%4.21%
TOPW
Roundhill Top WeeklyPay ETF
0.52%-2.31%-9.83%-21.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.14%, а средняя месячная доходность — -2.60%.

Исторически 25% месяцев были с положительной доходностью, а 75% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении KMARGIN закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -4.3%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-3.94%-9.72%-1.35%1.06%-13.54%
20253.25%-0.35%-7.93%-1.83%-7.00%

Метрики бенчмарка

KMARGIN: годовая альфа составляет -33.13%, бета — 1.41, а R² — 0.64 относительно S&P 500 Index с 05.09.2025.

  • Портфель участвовал в 190.66% снижения S&P 500 Index, но только в -87.17% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
  • Портфель показал отрицательную годовую альфу -33.13% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа
-33.13%
Бета
1.41
0.64
Участие в росте
-87.17%
Участие в снижении
190.66%

Комиссия

Комиссия KMARGIN составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Показатели доходности на риск


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
300.961.451.180.761.63
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
200.611.011.130.270.70
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.
661.712.581.361.475.62
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
5-0.35-0.230.97-0.39-0.80
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.
7-1.05-1.400.81-0.74-1.42
TOPW
Roundhill Top WeeklyPay ETF

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для KMARGIN. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность KMARGIN за предыдущие двенадцать месяцев составила 67.36%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель67.36%62.46%41.99%8.98%7.84%3.99%6.89%6.92%6.93%5.98%7.82%7.95%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
127.88%142.99%111.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
85.31%78.70%44.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.
20.20%17.38%14.32%19.94%29.31%13.41%18.91%21.67%24.85%17.96%24.08%23.58%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
79.53%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.
52.52%35.86%20.12%18.83%17.75%10.51%22.46%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%
TOPW
Roundhill Top WeeklyPay ETF
38.69%21.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

KMARGIN показал максимальную просадку в 28.51%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка KMARGIN составляет 24.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.51%9 окт. 2025 г.11830 мар. 2026 г.
-2.59%22 сент. 2025 г.425 сент. 2025 г.41 окт. 2025 г.8
-0.7%7 окт. 2025 г.17 окт. 2025 г.18 окт. 2025 г.2
-0.21%9 сент. 2025 г.19 сент. 2025 г.110 сент. 2025 г.2
-0.17%3 окт. 2025 г.13 окт. 2025 г.16 окт. 2025 г.2

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkOXLCCRFBITOULTYTOPWYMAXPortfolio
Benchmark1.000.230.600.490.760.800.790.74
OXLC0.231.000.210.280.230.240.220.47
CRF0.600.211.000.410.490.570.560.63
BITO0.490.280.411.000.670.690.720.86
ULTY0.760.230.490.671.000.810.870.85
TOPW0.800.240.570.690.811.000.870.87
YMAX0.790.220.560.720.870.871.000.89
Portfolio0.740.470.630.860.850.870.891.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 сент. 2025 г.