May 2025 ETFs

График показывает рост $10,000 инвестированных в May 2025 ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый месяц

На основе ежедневных данных с 14 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.

Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении May 2025 ETFs закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.8%.

May 2025 ETFs: годовая альфа составляет 17.44%, бета — 0.98, а R² — 0.81 относительно S&P 500 Index с 14.09.2023.

• Портфель участвовал в 134.42% роста S&P 500 Index, но только в 32.09% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 17.44% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 0.98 и R² 0.81 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия May 2025 ETFs составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

May 2025 ETFs имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

May 2025 ETFs имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.55
• За всё время: 2.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.15 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность May 2025 ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

May 2025 ETFs показал максимальную просадку в 13.31%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 16 торговых сессий.

Текущая просадка May 2025 ETFs составляет 0.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.