Mine
Mine
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mine и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2010 г., начальной даты SCHO
Доходность по периодам
Mine на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -4.21% с начала года и доходность в 7.36% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| Mine | -4.21% | -3.75% | -3.73% | 7.58% | 10.96% | 7.34% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 2.33% | 0.51% | 2.31% | 6.22% | 1.16% | 1.47% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | -6.64% | -6.67% | -8.64% | 4.66% | 15.81% | 7.52% |
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 7.53% | -3.38% | 0.67% | 8.62% | 14.98% | 5.57% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -14.91% | -7.66% | -10.61% | 9.33% | 18.01% | 14.11% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mine, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.13% | -0.61% | -2.79% | -2.92% | -4.21% | ||||||||
| 2024 | 0.91% | 2.92% | 2.12% | -2.51% | 3.28% | 2.20% | 1.32% | 1.49% | 1.55% | -1.15% | 3.54% | -1.28% | 15.15% |
| 2023 | 5.34% | -1.54% | 3.43% | 1.08% | 0.83% | 3.79% | 2.34% | -0.94% | -2.61% | -1.17% | 6.14% | 3.41% | 21.53% |
| 2022 | -3.14% | -1.80% | 1.31% | -5.78% | 0.29% | -5.36% | 5.78% | -2.94% | -6.42% | 4.26% | 4.04% | -3.66% | -13.48% |
| 2021 | 0.31% | 1.50% | 2.26% | 3.32% | 0.54% | 1.60% | 1.02% | 1.72% | -2.54% | 3.83% | -0.91% | 1.46% | 14.87% |
| 2020 | 0.19% | -4.34% | -7.30% | 7.52% | 3.62% | 1.78% | 3.30% | 4.84% | -2.45% | -1.47% | 7.66% | 2.12% | 15.30% |
| 2019 | 5.11% | 1.87% | 1.22% | 2.44% | -3.71% | 4.41% | 0.54% | -0.83% | 1.12% | 1.80% | 2.19% | 1.26% | 18.57% |
| 2018 | 3.43% | -2.41% | -1.14% | 0.59% | 1.46% | 0.36% | 1.79% | 1.85% | 0.42% | -4.46% | 0.72% | -5.72% | -3.47% |
| 2017 | 1.60% | 1.96% | 0.45% | 0.89% | 1.06% | 0.21% | 1.59% | 0.31% | 1.20% | 1.28% | 1.67% | 0.64% | 13.63% |
| 2016 | -3.25% | -0.04% | 4.20% | 0.55% | 0.54% | -0.06% | 2.42% | 0.09% | 0.39% | -1.26% | 1.73% | 0.02% | 5.26% |
| 2015 | -0.95% | 3.52% | -0.71% | 0.64% | 0.62% | -1.21% | 1.10% | -3.67% | -1.87% | 4.73% | -0.16% | -2.13% | -0.40% |
| 2014 | -1.89% | 3.05% | 0.14% | 0.50% | 1.54% | 1.22% | -0.87% | 2.06% | -1.29% | 1.21% | 1.42% | -1.00% | 6.15% |
Комиссия
Комиссия Mine составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Mine составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.57 | 5.97 | 1.82 | 6.42 | 19.09 |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 0.30 | 0.52 | 1.08 | 0.30 | 1.36 |
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 0.52 | 0.82 | 1.11 | 0.62 | 1.80 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.22 | 0.48 | 1.07 | 0.23 | 0.88 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mine за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.55%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.55% | 2.55% | 2.34% | 1.41% | 1.02% | 1.40% | 2.00% | 2.02% | 1.44% | 1.41% | 1.41% | 1.22% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.22% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.91% | 1.78% | 1.86% | 2.09% | 1.74% | 2.43% | 2.39% | 2.86% | 2.10% | 2.25% | 2.42% | 1.73% |
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 3.36% | 3.61% | 3.27% | 2.92% | 3.81% | 2.43% | 3.68% | 3.51% | 2.70% | 3.20% | 2.91% | 3.60% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.48% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mine показал максимальную просадку в 20.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка Mine составляет 7.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.23% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -18.16% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 276 | 20 нояб. 2023 г. | 511 |
| -13.18% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 101 | 28 февр. 2012 г. | 209 |
| -12.52% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 139 |
| -10.78% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mine составляет 7.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHO | SFNNX | SCHG | SFLNX | |
|---|---|---|---|---|
| SCHO | 1.00 | -0.10 | -0.14 | -0.17 |
| SFNNX | -0.10 | 1.00 | 0.69 | 0.81 |
| SCHG | -0.14 | 0.69 | 1.00 | 0.81 |
| SFLNX | -0.17 | 0.81 | 0.81 | 1.00 |