Mine
Mine
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mine и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 дек. 2017 г., начальной даты SWLGX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| Mine | 11.71% | 0.57% | 5.58% | 19.46% | 10.58% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.01% | 0.94% | 3.84% | 6.94% | 1.47% | 1.35% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 14.92% | 1.68% | 6.13% | 24.65% | 14.60% | 11.37% |
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 8.95% | 0.88% | 3.72% | 14.98% | 8.86% | 5.45% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 20.79% | -0.80% | 7.90% | 34.90% | 18.85% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mine, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.87% | 2.90% | 2.04% | -2.60% | 2.79% | 2.61% | 1.10% | 1.59% | 11.71% | ||||
| 2023 | 4.86% | -1.52% | 2.99% | 0.95% | 0.27% | 3.79% | 2.29% | -0.93% | -2.65% | -1.14% | 6.08% | 3.42% | 19.55% |
| 2022 | -3.04% | -1.86% | 1.10% | -5.43% | 0.44% | -5.37% | 5.51% | -2.78% | -6.32% | 4.68% | 4.20% | -3.52% | -12.56% |
| 2021 | 0.30% | 1.37% | 2.32% | 3.07% | 0.62% | 1.57% | 1.00% | 1.67% | -2.60% | 3.75% | -0.82% | 2.32% | 15.42% |
| 2020 | 0.03% | -4.41% | -7.08% | 7.55% | 3.50% | 1.90% | 3.29% | 5.01% | -2.70% | -1.63% | 7.71% | 2.97% | 16.02% |
| 2019 | 5.11% | 1.96% | 1.30% | 2.43% | -3.75% | 4.36% | 0.64% | -0.77% | 1.03% | 1.69% | 2.16% | 1.94% | 19.35% |
| 2018 | 3.40% | -2.35% | -1.24% | 0.51% | 1.58% | 0.26% | 1.89% | 1.98% | 0.41% | -4.60% | 0.74% | -4.58% | -2.34% |
| 2017 | 0.02% | 0.02% |
Комиссия
Комиссия Mine составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Mine среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.49 | 6.01 | 1.78 | 2.12 | 25.44 |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 2.05 | 2.79 | 1.36 | 2.34 | 10.63 |
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 1.17 | 1.65 | 1.21 | 1.54 | 5.51 |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 1.93 | 2.54 | 1.35 | 2.10 | 9.36 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mine за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mine | 2.48% | 2.40% | 1.52% | 2.03% | 2.19% | 2.63% | 3.31% | 1.37% | 2.09% | 1.70% | 1.40% | 0.69% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.22% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% | 0.29% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.62% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% | 4.28% | 1.51% |
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 3.00% | 3.26% | 2.92% | 3.81% | 2.42% | 3.69% | 3.51% | 2.70% | 3.21% | 2.92% | 3.60% | 2.72% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.56% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mine показал максимальную просадку в 19.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка Mine составляет 0.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.9% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -17.36% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 276 | 20 нояб. 2023 г. | 472 |
| -11.58% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 124 |
| -6.17% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 115 | 25 июл. 2018 г. | 124 |
| -6.05% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 35 | 11 нояб. 2020 г. | 49 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mine составляет 2.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHO | SWLGX | SFNNX | SFLNX | |
|---|---|---|---|---|
| SCHO | 1.00 | -0.07 | -0.07 | -0.11 |
| SWLGX | -0.07 | 1.00 | 0.66 | 0.77 |
| SFNNX | -0.07 | 0.66 | 1.00 | 0.82 |
| SFLNX | -0.11 | 0.77 | 0.82 | 1.00 |