Mine
Mine
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mine и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 дек. 2017 г., начальной даты SWLGX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.82% | 3.20% | 14.94% | 35.92% | 14.22% | 11.43% |
| Mine | 16.06% | 1.62% | 9.00% | 23.50% | 11.17% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.46% | -0.32% | 3.21% | 7.24% | 2.23% | 2.06% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 21.84% | 3.03% | 12.35% | 34.22% | 14.96% | 11.94% |
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 5.90% | -3.39% | -1.16% | 15.82% | 7.52% | 5.71% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 32.14% | 4.82% | 18.01% | 42.53% | 20.03% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mine, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.87% | 2.90% | 2.19% | -2.46% | 2.79% | 2.60% | 1.23% | 1.59% | 1.61% | -1.12% | 16.06% | ||
| 2023 | 4.86% | -1.44% | 2.99% | 0.95% | 0.27% | 3.79% | 2.42% | -0.78% | -2.65% | -1.14% | 6.08% | 3.69% | 20.31% |
| 2022 | -3.04% | -1.86% | 1.11% | -5.43% | 0.44% | -5.37% | 5.51% | -2.78% | -6.27% | 4.74% | 4.26% | -3.36% | -12.25% |
| 2021 | 0.30% | 1.40% | 2.34% | 3.09% | 0.62% | 1.57% | 1.01% | 1.68% | -2.59% | 3.75% | -0.81% | 2.34% | 15.56% |
| 2020 | 0.03% | -4.41% | -7.08% | 7.60% | 3.55% | 1.94% | 3.29% | 5.06% | -2.66% | -1.63% | 7.71% | 3.01% | 16.32% |
| 2019 | 5.11% | 1.97% | 1.36% | 2.51% | -3.67% | 4.36% | 0.64% | -0.69% | 1.11% | 1.69% | 2.16% | 2.01% | 19.88% |
| 2018 | 3.40% | -2.31% | -1.19% | 0.56% | 1.63% | 0.26% | 1.89% | 1.98% | 0.41% | -4.60% | 0.82% | -4.50% | -2.00% |
| 2017 | 0.06% | 0.06% |
Комиссия
Комиссия Mine составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Mine среди портфелей на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.50 | 6.21 | 1.85 | 8.11 | 23.07 |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 3.17 | 4.34 | 1.59 | 5.56 | 21.10 |
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 1.32 | 1.85 | 1.23 | 2.22 | 7.04 |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 2.70 | 3.44 | 1.49 | 3.44 | 13.55 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mine за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.91%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.91% | 2.91% | 1.84% | 1.13% | 1.79% | 2.49% | 2.39% | 1.31% | 1.26% | 1.17% | 0.94% | 0.75% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.36% | 5.03% | 2.12% | 0.57% | 2.14% | 3.40% | 2.89% | 1.55% | 1.23% | 0.97% | 0.59% | 0.44% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.53% | 1.86% | 2.09% | 1.74% | 2.43% | 2.39% | 2.86% | 2.10% | 2.25% | 2.42% | 1.73% | 1.51% |
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 3.08% | 3.27% | 2.92% | 3.81% | 2.43% | 3.68% | 3.51% | 2.70% | 3.20% | 2.91% | 3.60% | 2.72% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.67% | 0.93% | 0.57% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mine показал максимальную просадку в 19.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.9% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -17.25% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 197 | 31 июл. 2023 г. | 393 |
| -11.44% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 117 |
| -6.13% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 115 | 25 июл. 2018 г. | 124 |
| -6.05% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 35 | 11 нояб. 2020 г. | 49 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mine составляет 2.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHO | SWLGX | SFNNX | SFLNX | |
|---|---|---|---|---|
| SCHO | 1.00 | -0.07 | -0.07 | -0.11 |
| SWLGX | -0.07 | 1.00 | 0.66 | 0.77 |
| SFNNX | -0.07 | 0.66 | 1.00 | 0.82 |
| SFLNX | -0.11 | 0.77 | 0.82 | 1.00 |