ETF 2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 64% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 16% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
ETF 2 на 25 мая 2025 г. показал доходность в 1.70% с начала года и доходность в 9.03% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.80% | -2.79% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| ETF 2 | 1.70% | 4.05% | 0.09% | 9.66% | 11.59% | 9.03% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -1.30% | 5.32% | -3.22% | 10.31% | 15.52% | 11.97% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 13.61% | 5.35% | 11.79% | 11.83% | 11.34% | 5.50% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.68% | -1.03% | 1.36% | 4.55% | -1.10% | 1.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.60% | -0.49% | -3.62% | 0.06% | 3.29% | 1.70% | |||||||
| 2024 | 0.41% | 3.60% | 2.80% | -3.63% | 4.02% | 2.02% | 2.10% | 2.04% | 1.98% | -1.68% | 4.52% | -2.75% | 16.10% |
| 2023 | 6.48% | -2.76% | 2.72% | 1.11% | -0.52% | 5.00% | 2.95% | -2.08% | -4.13% | -2.53% | 8.24% | 4.92% | 20.17% |
| 2022 | -4.74% | -2.27% | 1.44% | -7.67% | 0.26% | -6.82% | 7.03% | -3.67% | -8.34% | 5.49% | 6.13% | -4.29% | -17.52% |
| 2021 | -0.35% | 2.07% | 2.41% | 3.85% | 0.81% | 1.72% | 1.17% | 2.03% | -3.63% | 4.74% | -1.58% | 2.93% | 17.09% |
| 2020 | -0.19% | -5.81% | -11.52% | 10.16% | 4.45% | 2.29% | 4.64% | 5.14% | -2.66% | -1.73% | 9.80% | 4.00% | 17.65% |
| 2019 | 6.92% | 2.56% | 1.40% | 2.96% | -4.69% | 5.67% | 0.62% | -1.13% | 1.44% | 1.96% | 2.58% | 2.50% | 24.74% |
| 2018 | 4.01% | -3.48% | -1.19% | 0.19% | 1.62% | 0.13% | 2.53% | 1.95% | 0.05% | -6.28% | 1.67% | -6.19% | -5.46% |
| 2017 | 1.88% | 2.70% | 0.52% | 1.17% | 1.27% | 0.72% | 1.82% | 0.35% | 1.77% | 1.71% | 2.03% | 1.19% | 18.50% |
| 2016 | -4.28% | -0.21% | 5.95% | 0.85% | 0.95% | 0.43% | 3.39% | 0.15% | 0.42% | -1.90% | 2.03% | 1.68% | 9.50% |
| 2015 | -1.22% | 4.28% | -0.88% | 1.09% | 0.58% | -1.74% | 1.18% | -5.14% | -2.25% | 6.09% | 0.11% | -1.75% | -0.15% |
| 2014 | -2.59% | 4.07% | 0.37% | 0.40% | 1.87% | 2.00% | -1.61% | 3.06% | -2.25% | 1.89% | 1.68% | -0.60% | 8.36% |
Комиссия
Комиссия ETF 2 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ETF 2 составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.55 | 0.82 | 1.12 | 0.51 | 1.90 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.76 | 1.04 | 1.14 | 0.82 | 2.61 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.88 | 1.16 | 1.14 | 0.34 | 2.01 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.06% | 2.08% | 2.06% | 2.08% | 1.67% | 1.70% | 2.17% | 2.38% | 2.04% | 2.20% | 2.24% | 2.23% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.92% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.77% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ETF 2 показал максимальную просадку в 28.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка ETF 2 составляет 2.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.16% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -23.83% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 322 | 29 янв. 2024 г. | 557 |
| -16.62% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 94 | 16 февр. 2012 г. | 202 |
| -15.01% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 133 |
| -14.18% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.10, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | VXUS | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.10 | 0.82 | 0.99 | 0.98 |
| BND | -0.10 | 1.00 | -0.06 | -0.10 | -0.03 |
| VXUS | 0.82 | -0.06 | 1.00 | 0.82 | 0.88 |
| VTI | 0.99 | -0.10 | 0.82 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.98 | -0.03 | 0.88 | 0.99 | 1.00 |