ETF 2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 64% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 16% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
ETF 2 на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -5.64% с начала года и доходность в 8.19% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| ETF 2 | -8.59% | -6.20% | -8.60% | 7.09% | 12.66% | 9.21% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -10.40% | -6.85% | -9.83% | 6.93% | 14.69% | 10.90% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 4.37% | -3.84% | -2.04% | 9.39% | 10.33% | 4.58% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.99% | -0.67% | 0.27% | 6.51% | -0.95% | 1.35% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.90% | -1.38% | -5.03% | -5.16% | -8.59% | ||||||||
| 2024 | 0.79% | 4.62% | 3.09% | -4.06% | 4.49% | 2.63% | 1.98% | 2.11% | 2.03% | -1.15% | 5.82% | -2.94% | 20.62% |
| 2023 | 6.76% | -2.59% | 2.72% | 1.11% | -0.05% | 5.96% | 3.38% | -2.04% | -4.51% | -2.62% | 8.93% | 5.15% | 23.39% |
| 2022 | -5.46% | -2.40% | 2.44% | -8.49% | -0.01% | -7.64% | 8.22% | -3.71% | -8.84% | 6.88% | 5.65% | -5.12% | -18.71% |
| 2021 | -0.33% | 2.59% | 3.01% | 4.44% | 0.66% | 2.08% | 1.43% | 2.47% | -4.08% | 5.77% | -1.56% | 3.41% | 21.33% |
| 2020 | -0.16% | -6.76% | -12.56% | 11.17% | 4.75% | 2.27% | 5.07% | 5.91% | -3.00% | -1.82% | 10.65% | 4.28% | 18.53% |
| 2019 | 7.48% | 2.91% | 1.41% | 3.33% | -5.39% | 6.22% | 0.92% | -1.52% | 1.58% | 2.02% | 3.06% | 2.63% | 26.90% |
| 2018 | 4.49% | -3.61% | -1.47% | 0.29% | 1.98% | 0.30% | 2.84% | 2.49% | 0.11% | -6.79% | 1.81% | -7.44% | -5.64% |
| 2017 | 1.85% | 3.01% | 0.36% | 1.14% | 1.19% | 0.79% | 1.85% | 0.29% | 1.99% | 1.87% | 2.36% | 1.19% | 19.36% |
| 2016 | -4.63% | -0.14% | 6.22% | 0.78% | 1.16% | 0.41% | 3.51% | 0.15% | 0.35% | -1.97% | 2.70% | 1.75% | 10.34% |
| 2015 | -1.60% | 4.63% | -0.95% | 0.97% | 0.76% | -1.72% | 1.31% | -5.38% | -2.45% | 6.45% | 0.23% | -1.84% | -0.14% |
| 2014 | -2.73% | 4.24% | 0.40% | 0.34% | 1.91% | 2.13% | -1.70% | 3.29% | -2.24% | 2.08% | 1.86% | -0.49% | 9.19% |
Комиссия
Комиссия ETF 2 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ETF 2 составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.27 | 0.52 | 1.08 | 0.27 | 1.20 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.56 | 0.90 | 1.12 | 0.70 | 2.21 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.31 | 1.90 | 1.23 | 0.51 | 3.37 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETF 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.18%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.18% | 2.08% | 2.06% | 2.08% | 1.67% | 1.70% | 2.17% | 2.38% | 2.04% | 2.20% | 2.24% | 2.23% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.45% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.18% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.72% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETF 2 показал максимальную просадку в 31.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка ETF 2 составляет 9.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.16% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -24.7% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 301 | 27 дек. 2023 г. | 503 |
| -17.51% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -17.14% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -16.5% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 98 | 23 февр. 2012 г. | 206 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETF 2 составляет 12.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VXUS | VTI | |
|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.06 | -0.10 |
| VXUS | -0.06 | 1.00 | 0.82 |
| VTI | -0.10 | 0.82 | 1.00 |