PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Suntzy gets lucky
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Suntzy gets lucky

Последнее обновление 16 мая 2024 г.

Распределение активов

BLV 10.59%CE01.L 4.13%GISG.L 2.57%SGLP.L 4.08%ETHE.SW 2.51%F500.DE 7.71%XY4P.DE 5.79%SUSW.L 4.52%TRSG.L 4.47%MEUD.L 4.37%HNSS.L 3.5%XAIX.DE 3.38%XM1D.DE 3.33%LIT 3.28%ENGE.L 3.19%IUQF.L 2.85%EMIM.L 2.52%XDWH.DE 2.17%RENG.L 2.08%XDEQ.L 2.05%XWFS.L 2.04%AMEC.DE 2%GLGG.L 1.99%XWTS.DE 1.99%EMXC.DE 1.94%WLDS.L 1.94%UC15.L 1.89%EMSM.DE 1.87%BCHS.L 1.75%URNP.L 1.69%EPRA.L 1.81%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
AMEC.DE
Amundi Index Smart City UCITS ETF		Global Equities

2%

BCHS.L
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc		Technology Equities

1.75%

BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		Total Bond Market

10.59%

CE01.L
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		European Government Bonds

4.13%

EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		Emerging Markets Equities

2.52%

EMSM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		Emerging Markets Equities

1.87%

EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		Emerging Markets Equities

1.94%

ENGE.L
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		Energy Equities

3.19%

EPRA.L
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR		REIT

1.81%

ETHE.SW
CoinShares Physical Ethereum (ETH)		Blockchain

2.51%

F500.DE
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc		Large Cap Blend Equities

7.71%

GISG.L
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist		Inflation-Protected Bonds

2.57%

GLGG.L
L&G Clean Water UCITS ETF		Water Equities

1.99%

HNSS.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF		Technology Equities

3.50%

IUQF.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)		Large Cap Blend Equities

2.85%

LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		Commodity Producers Equities

3.28%

MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		Europe Equities

4.37%

RENG.L
L&G Clean Energy UCITS ETF		Energy Equities

2.08%

SGLP.L
Invesco Physical Gold A		Precious Metals

4.08%

SUSW.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)		Global Equities

4.52%

TRSG.L

4.47%

UC15.L

1.89%

URNP.L

1.69%

WLDS.L

1.94%

XAIX.DE

3.38%

XDEQ.L

2.05%

XDWH.DE

2.17%

XM1D.DE

3.33%

XWFS.L

2.04%

XWTS.DE

1.99%

XY4P.DE

5.79%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Suntzy gets lucky и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
22.54%
34.03%
Suntzy gets lucky
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 апр. 2022 г., начальной даты ENGE.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		11.29%4.87%17.88%29.16%13.20%10.97%
Suntzy gets lucky5.71%3.00%13.92%17.75%N/AN/A
Активы портфеля:
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		6.59%4.00%14.51%21.69%N/AN/A
F500.DE
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc		11.56%3.67%17.93%30.07%15.54%N/A
URNP.L
13.87%4.21%18.40%72.49%N/AN/A
BCHS.L
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc		-2.23%-0.94%36.19%46.46%16.84%N/A
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		7.51%5.91%11.32%15.46%5.45%N/A
IUQF.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)		11.71%2.46%18.10%33.35%14.53%N/A
HNSS.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF		20.06%2.34%34.67%65.33%N/AN/A
WLDS.L
2.81%4.33%14.84%16.64%N/AN/A
SUSW.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)		5.22%4.11%13.01%20.22%12.71%N/A
AMEC.DE
Amundi Index Smart City UCITS ETF		6.21%7.03%9.76%7.31%N/AN/A
RENG.L
L&G Clean Energy UCITS ETF		-2.98%7.94%8.91%-12.53%N/AN/A
GLGG.L
L&G Clean Water UCITS ETF		9.94%9.18%20.85%25.59%N/AN/A
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		8.26%6.08%16.90%15.36%9.01%7.94%
EMSM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		8.75%7.44%11.99%15.14%N/AN/A
ENGE.L
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		5.97%-1.41%6.12%19.14%N/AN/A
XAIX.DE
12.23%1.96%20.80%51.42%N/AN/A
XM1D.DE
6.71%-0.49%13.34%13.87%N/AN/A
XWTS.DE
15.92%2.64%21.79%36.87%N/AN/A
XWFS.L
11.43%5.10%21.90%31.53%N/AN/A
XDWH.DE
7.84%5.16%15.36%10.83%N/AN/A
XDEQ.L
10.65%2.66%17.70%28.57%N/AN/A
CE01.L
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		-3.70%2.14%4.06%3.62%-2.68%1.35%
TRSG.L
-2.75%1.16%0.78%-4.73%N/AN/A
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		-3.63%3.93%7.50%-0.36%-1.05%1.74%
XY4P.DE
-1.13%3.34%5.73%6.11%N/AN/A
GISG.L
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist		-0.62%2.05%3.65%2.73%N/AN/A
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		14.64%0.69%20.87%18.22%13.27%9.11%
UC15.L
7.04%0.18%4.17%11.89%N/AN/A
ETHE.SW
CoinShares Physical Ethereum (ETH)		26.56%-6.86%48.09%64.12%N/AN/A
EPRA.L
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR		-2.95%4.41%8.83%6.93%-0.20%N/A
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		-11.82%2.02%-9.70%-27.36%12.98%7.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Suntzy gets lucky, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.17%3.09%3.11%-2.81%5.71%
20233.83%0.80%-0.79%3.79%2.59%-2.57%-3.69%-2.62%7.87%6.37%15.92%

Комиссия

Комиссия Suntzy gets lucky составляет 0.23%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc
График комиссии EMXC.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
F500.DE
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc
График комиссии F500.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
BCHS.L
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc
График комиссии BCHS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
EMSM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
График комиссии EMSM.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
RENG.L
L&G Clean Energy UCITS ETF
График комиссии RENG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
GLGG.L
L&G Clean Water UCITS ETF
График комиссии GLGG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
HNSS.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF
График комиссии HNSS.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
AMEC.DE
Amundi Index Smart City UCITS ETF
График комиссии AMEC.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
IUQF.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии IUQF.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
SUSW.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)
График комиссии SUSW.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)
График комиссии EMIM.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
ENGE.L
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF
График комиссии ENGE.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc
График комиссии MEUD.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
График комиссии LIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
CE01.L
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)
График комиссии CE01.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
График комиссии SGLP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
График комиссии BLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
GISG.L
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist
График комиссии GISG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
EPRA.L
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR
График комиссии EPRA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
ETHE.SW
CoinShares Physical Ethereum (ETH)
График комиссии ETHE.SW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Suntzy gets lucky среди портфелей на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Suntzy gets lucky, с текущим значением в 4040
Suntzy gets lucky
Ранг коэф-та Шарпа Suntzy gets lucky, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Suntzy gets lucky, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Suntzy gets lucky, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Suntzy gets lucky, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Suntzy gets lucky, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Suntzy gets lucky
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Suntzy gets lucky, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Suntzy gets lucky, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Suntzy gets lucky, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Suntzy gets lucky, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Suntzy gets lucky, с текущим значением в 5.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.005.31
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.39
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		1.632.411.301.824.99
F500.DE
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc		2.844.191.523.2110.80
URNP.L
2.313.201.384.0910.83
BCHS.L
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc		0.731.431.251.573.15
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		1.161.791.211.383.46
IUQF.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)		2.673.891.484.1511.90
HNSS.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF		2.413.301.403.999.80
WLDS.L
0.551.051.220.971.90
SUSW.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)		1.912.821.351.795.27
AMEC.DE
Amundi Index Smart City UCITS ETF		0.711.141.130.561.17
RENG.L
L&G Clean Energy UCITS ETF		-0.48-0.560.94-0.35-0.63
GLGG.L
L&G Clean Water UCITS ETF		0.561.181.291.162.10
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		1.372.091.241.484.16
EMSM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		1.171.761.211.333.17
ENGE.L
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		0.971.431.171.544.81
XAIX.DE
2.893.881.505.3114.89
XM1D.DE
1.031.541.181.443.60
XWTS.DE
2.243.091.424.1814.87
XWFS.L
1.962.721.383.069.08
XDWH.DE
1.231.791.221.293.92
XDEQ.L
2.433.571.443.5110.14
CE01.L
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		0.520.851.100.531.10
TRSG.L
-0.070.341.11-0.17-0.28
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		0.090.231.030.080.20
XY4P.DE
0.821.321.150.761.70
GISG.L
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist		0.450.721.090.431.04
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		1.562.371.291.807.29
UC15.L
1.011.491.181.483.25
ETHE.SW
CoinShares Physical Ethereum (ETH)		1.462.081.282.325.26
EPRA.L
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR		0.581.001.120.591.52
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		-0.99-1.390.85-0.64-1.01

Коэффициент Шарпа

Suntzy gets lucky на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.75. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.77 до 2.67, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00Mar 10Mar 17Mar 24Mar 31Apr 07Apr 14Apr 21Apr 28May 05May 12
1.75
2.44
Suntzy gets lucky
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Suntzy gets lucky за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.27%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Suntzy gets lucky2.27%2.24%1.79%1.60%0.63%0.44%0.51%0.49%0.51%0.47%0.45%0.52%
Активы портфеля:
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
F500.DE
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URNP.L
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BCHS.L
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUQF.L
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HNSS.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLDS.L
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUSW.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMEC.DE
Amundi Index Smart City UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RENG.L
L&G Clean Energy UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLGG.L
L&G Clean Water UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMSM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENGE.L
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAIX.DE
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XM1D.DE
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XWTS.DE
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XWFS.L
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDWH.DE
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDEQ.L
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%
CE01.L
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRSG.L
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		4.41%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%4.85%
XY4P.DE
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GISG.L
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist		68.67%69.02%51.16%47.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC15.L
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETHE.SW
CoinShares Physical Ethereum (ETH)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPRA.L
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF		1.26%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%1.07%0.32%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay00
Suntzy gets lucky
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Suntzy gets lucky показал максимальную просадку в 9.64%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 33 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.64%20 июл. 2023 г.7227 окт. 2023 г.3313 дек. 2023 г.105
-4.42%22 мар. 2024 г.2019 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.38
-2.92%28 дек. 2023 г.1417 янв. 2024 г.1812 февр. 2024 г.32
-2.22%14 апр. 2023 г.2924 мая 2023 г.72 июн. 2023 г.36
-2.01%19 июн. 2023 г.146 июл. 2023 г.412 июл. 2023 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Suntzy gets lucky составляет 2.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.61%
3.47%
Suntzy gets lucky
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
ETHE.SWTRSG.LSGLP.LUC15.LBLVURNP.LENGE.LXDWH.DELITCE01.LXY4P.DEGISG.LXM1D.DEXWTS.DEBCHS.LHNSS.LXAIX.DEXWFS.LGLGG.LEPRA.LRENG.LEMSM.DEIUQF.LEMXC.DEEMIM.LAMEC.DEF500.DEWLDS.LXDEQ.LMEUD.LSUSW.L
ETHE.SW1.00-0.000.050.060.100.050.070.080.150.100.120.130.120.110.410.170.190.160.180.160.180.210.120.240.190.200.170.170.150.190.17
TRSG.L-0.001.000.500.090.63-0.020.010.14-0.040.720.530.580.130.110.110.120.020.150.220.300.180.060.200.070.150.060.090.180.220.190.09
SGLP.L0.050.501.000.270.350.180.210.080.120.540.460.580.160.080.120.070.010.170.180.220.210.200.090.200.270.130.020.190.150.250.09
UC15.L0.060.090.271.00-0.000.290.590.160.230.200.130.340.080.100.150.160.140.350.210.250.260.290.260.240.390.250.190.280.320.350.23
BLV0.100.630.35-0.001.000.050.030.230.150.650.620.440.190.240.200.170.170.180.240.360.270.210.210.240.200.240.240.250.240.260.27
URNP.L0.05-0.020.180.290.051.000.440.240.270.120.150.210.370.240.290.300.340.300.380.240.360.330.310.330.340.340.330.390.350.400.39
ENGE.L0.070.010.210.590.030.441.000.240.330.200.200.330.260.180.280.180.160.460.300.340.370.430.290.390.490.370.290.450.390.530.37
XDWH.DE0.080.140.080.160.230.240.241.000.200.300.380.270.380.350.250.210.340.460.380.390.320.300.470.400.290.420.550.420.540.560.62
LIT0.15-0.040.120.230.150.270.330.201.000.160.250.230.390.340.350.330.360.360.330.330.470.640.280.570.620.600.390.460.330.420.46
CE01.L0.100.720.540.200.650.120.200.300.161.000.890.780.270.240.260.270.210.320.300.450.360.300.320.340.360.310.260.360.390.500.33
XY4P.DE0.120.530.460.130.620.150.200.380.250.891.000.720.340.310.280.250.280.290.280.410.340.380.270.450.360.390.320.350.350.500.42
GISG.L0.130.580.580.340.440.210.330.270.230.780.721.000.330.210.250.270.210.380.340.470.400.400.340.430.460.360.280.400.410.510.36
XM1D.DE0.120.130.160.080.190.370.260.380.390.270.340.331.000.480.370.430.490.450.420.420.570.500.460.520.460.500.530.530.510.520.60
XWTS.DE0.110.110.080.100.240.240.180.350.340.240.310.210.481.000.490.500.760.370.370.360.420.450.660.460.420.530.740.470.680.500.62
BCHS.L0.410.110.120.150.200.290.280.250.350.260.280.250.370.491.000.490.510.430.540.470.480.450.470.470.430.460.520.640.520.520.57
HNSS.L0.170.120.070.160.170.300.180.210.330.270.250.270.430.500.491.000.770.390.530.410.450.510.750.560.550.520.660.560.730.530.63
XAIX.DE0.190.020.010.140.170.340.160.340.360.210.280.210.490.760.510.771.000.410.470.390.440.500.790.580.480.570.850.540.770.530.73
XWFS.L0.160.150.170.350.180.300.460.460.360.320.290.380.450.370.430.390.411.000.540.630.550.500.550.520.560.560.540.680.630.740.68
GLGG.L0.180.220.180.210.240.380.300.380.330.300.280.340.420.370.540.530.470.541.000.620.620.460.600.460.490.600.570.800.640.660.68
EPRA.L0.160.300.220.250.360.240.340.390.330.450.410.470.420.360.470.410.390.630.621.000.630.480.550.490.520.580.540.770.600.650.67
RENG.L0.180.180.210.260.270.360.370.320.470.360.340.400.570.420.480.450.440.550.620.631.000.550.470.550.580.600.490.720.550.680.64
EMSM.DE0.210.060.200.290.210.330.430.300.640.300.380.400.500.450.450.510.500.500.460.480.551.000.450.870.950.760.530.570.530.620.62
IUQF.L0.120.200.090.260.210.310.290.470.280.320.270.340.460.660.470.750.790.550.600.550.470.451.000.510.520.560.860.650.960.650.78
EMXC.DE0.240.070.200.240.240.330.390.400.570.340.450.430.520.460.470.560.580.520.460.490.550.870.511.000.830.690.610.580.590.650.68
EMIM.L0.190.150.270.390.200.340.490.290.620.360.360.460.460.420.430.550.480.560.490.520.580.950.520.831.000.730.510.610.600.670.60
AMEC.DE0.200.060.130.250.240.340.370.420.600.310.390.360.500.530.460.520.570.560.600.580.600.760.560.690.731.000.650.720.610.680.73
F500.DE0.170.090.020.190.240.330.290.550.390.260.320.280.530.740.520.660.850.540.570.540.490.530.860.610.510.651.000.640.860.640.87
WLDS.L0.170.180.190.280.250.390.450.420.460.360.350.400.530.470.640.560.540.680.800.770.720.570.650.580.610.720.641.000.710.760.77
XDEQ.L0.150.220.150.320.240.350.390.540.330.390.350.410.510.680.520.730.770.630.640.600.550.530.960.590.600.610.860.711.000.780.83
MEUD.L0.190.190.250.350.260.400.530.560.420.500.500.510.520.500.520.530.530.740.660.650.680.620.650.650.670.680.640.760.781.000.79
SUSW.L0.170.090.090.230.270.390.370.620.460.330.420.360.600.620.570.630.730.680.680.670.640.620.780.680.600.730.870.770.830.791.00