GROWTH

График показывает рост $10,000 инвестированных в GROWTH и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 14 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +3.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.

Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -8.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении GROWTH закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.8%.

GROWTH: годовая альфа составляет 30.71%, бета — 1.34, а R² — 0.70 относительно S&P 500 Index с 14.09.2023.

• Портфель участвовал в 195.61% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -11.17%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Портфель показал годовую альфу 30.71% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия GROWTH составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GROWTH имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GROWTH имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.12
• За всё время: 2.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность GROWTH за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.34%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

GROWTH показал максимальную просадку в 18.39%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 19 торговых сессий.

Текущая просадка GROWTH составляет 6.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.