PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
woohhooo
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

woohhooo

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

GC=F 20%BTC-USD 20%CNYA 20%VOO 20%INDA 20%Товарные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin
20%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		China Equities
20%
GC=F
Gold
20%
INDA
iShares MSCI India ETF		Asia Pacific Equities
20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в woohhooo и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.34%
8.95%
woohhooo
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 июн. 2016 г., начальной даты CNYA

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%2.37%8.95%32.00%13.81%11.08%
woohhooo24.19%1.25%7.34%43.79%23.50%N/A
Активы портфеля:
CNYA
iShares MSCI China A ETF		-5.30%-2.79%-6.42%-10.35%-0.88%N/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		20.75%1.40%9.72%33.92%15.80%13.11%
INDA
iShares MSCI India ETF		20.34%2.91%16.34%32.06%13.38%7.92%
GC=F
Gold		28.35%5.53%22.66%36.06%11.97%7.09%
BTC-USD
Bitcoin		49.99%-1.09%-5.71%138.51%49.07%65.03%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью woohhooo, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.86%12.24%6.38%-2.41%3.34%-0.17%2.46%-1.06%24.19%
202312.17%-3.46%8.45%1.50%-2.68%4.05%1.77%-4.47%-1.26%5.24%5.81%4.98%35.44%
2022-6.29%2.17%0.41%-7.70%-3.78%-7.10%5.22%-5.34%-5.67%1.18%2.83%-2.30%-24.24%
20212.35%8.13%8.90%1.24%-2.26%-2.39%3.71%5.36%-3.09%10.53%-2.62%-2.53%29.33%
20204.27%-3.35%-14.21%14.40%4.15%2.75%13.23%3.77%-3.39%5.10%13.99%19.27%71.66%
20192.47%5.37%3.69%7.05%12.21%14.43%-1.90%-0.49%-1.71%4.21%-3.93%2.55%51.61%
2018-2.07%-3.95%-5.93%5.93%-5.10%-5.75%5.86%-3.05%-2.80%-4.55%-5.10%-2.53%-26.16%
20173.67%7.10%-0.80%5.77%18.42%4.01%6.12%15.10%-3.51%12.64%16.12%13.66%151.40%
20160.74%1.27%-1.56%0.72%2.01%-0.11%5.21%8.43%

Комиссия

Комиссия woohhooo составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

INDA
iShares MSCI India ETF
График комиссии INDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
CNYA
iShares MSCI China A ETF
График комиссии CNYA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг woohhooo среди портфелей на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности woohhooo, с текущим значением в 5959
woohhooo
Ранг коэф-та Шарпа woohhooo, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино woohhooo, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега woohhooo, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара woohhooo, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина woohhooo, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

woohhooo
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа woohhooo, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино woohhooo, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега woohhooo, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара woohhooo, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина woohhooo, с текущим значением в 16.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0016.05
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CNYA
iShares MSCI China A ETF		-0.020.101.01-0.19-0.05
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.393.181.441.1914.57
INDA
iShares MSCI India ETF		1.792.251.361.3216.62
GC=F
Gold		3.033.771.523.0619.19
BTC-USD
Bitcoin		1.402.071.210.836.16

Коэффициент Шарпа

woohhooo на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.42
2.32
woohhooo
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность woohhooo за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
woohhooo1.16%1.17%0.88%1.76%0.57%0.82%1.39%0.77%0.86%0.66%0.50%0.45%
Активы портфеля:
CNYA
iShares MSCI China A ETF		4.55%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.26%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%0.63%0.40%
GC=F
Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-0.19%
woohhooo
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

woohhooo показал максимальную просадку в 38.51%, зарегистрированную 10 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 198 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.51%17 дек. 2017 г.35910 дек. 2018 г.19826 июн. 2019 г.557
-33.39%9 нояб. 2021 г.3669 нояб. 2022 г.47426 февр. 2024 г.840
-27.52%13 февр. 2020 г.3518 мар. 2020 г.1106 июл. 2020 г.145
-10.99%2 сент. 2017 г.1314 сент. 2017 г.2812 окт. 2017 г.41
-10.69%27 июн. 2019 г.15124 нояб. 2019 г.746 февр. 2020 г.225

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность woohhooo составляет 4.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.48%
4.31%
woohhooo
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
GC=FBTC-USDCNYAINDAVOO
GC=F1.000.030.050.060.03
BTC-USD0.031.000.100.110.17
CNYA0.050.101.000.320.36
INDA0.060.110.321.000.50
VOO0.030.170.360.501.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 июн. 2016 г.