My Fed New
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | Total Bond Market | 40% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities | 15% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 30% |
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund | Large Cap Value Equities | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My Fed New и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSPSX
Доходность по периодам
My Fed New на 5 нояб. 2024 г. показал доходность в 11.28% с начала года и доходность в 7.69% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.77% | -0.67% | 10.27% | 31.07% | 13.22% | 10.92% |
| My Fed New | 10.38% | -1.55% | 6.14% | 19.47% | 7.76% | 7.18% |
| Активы портфеля: | ||||||
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 3.04% | -1.64% | 4.46% | 9.75% | 1.54% | 2.63% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 21.13% | -0.60% | 11.03% | 32.96% | 15.05% | 13.02% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 7.48% | -3.67% | 1.93% | 18.08% | 6.29% | 5.58% |
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund | 12.08% | -1.16% | 5.07% | 21.13% | 9.63% | 7.81% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Fed New, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.53% | 1.89% | 2.58% | -3.02% | 3.24% | 1.19% | 2.52% | 2.11% | 1.31% | -2.36% | 10.38% | ||
| 2023 | 5.52% | -2.54% | 2.06% | 1.62% | -1.39% | 3.71% | 1.84% | -1.80% | -3.37% | -2.09% | 7.05% | 4.51% | 15.48% |
| 2022 | -2.72% | -1.94% | 0.45% | -5.55% | 1.09% | -5.99% | 5.35% | -3.43% | -7.16% | 4.34% | 6.41% | -2.80% | -12.32% |
| 2021 | -0.80% | 1.59% | 2.32% | 3.06% | 1.24% | 0.45% | 1.12% | 1.30% | -2.45% | 3.11% | -1.79% | 2.96% | 12.58% |
| 2020 | -0.15% | -4.55% | -9.09% | 7.50% | 3.45% | 1.57% | 3.27% | 3.23% | -2.08% | -1.76% | 8.59% | 2.77% | 12.00% |
| 2019 | 5.03% | 1.93% | 1.46% | 2.50% | -3.23% | 4.52% | 0.53% | -0.38% | 1.36% | 1.63% | 1.84% | 1.93% | 20.58% |
| 2018 | 3.10% | -2.95% | -1.18% | 0.48% | 0.53% | -0.01% | 2.41% | 0.98% | 0.26% | -4.33% | 0.82% | -4.22% | -4.33% |
| 2017 | 1.21% | 2.20% | 0.46% | 1.07% | 1.36% | 0.51% | 1.59% | 0.09% | 1.48% | 1.27% | 1.43% | 0.87% | 14.39% |
| 2016 | -3.06% | -0.52% | 4.76% | 1.30% | 0.58% | 0.45% | 2.55% | 0.43% | 0.10% | -1.04% | 1.21% | 1.62% | 8.51% |
| 2015 | -0.91% | 3.25% | -0.83% | 1.00% | 0.43% | -1.66% | 1.28% | -4.13% | -1.78% | 5.21% | 0.01% | -3.45% | -1.94% |
| 2014 | -1.80% | 3.14% | 0.48% | 0.94% | 1.52% | 1.11% | -1.18% | 2.08% | -1.41% | 1.20% | 1.31% | -0.21% | 7.27% |
| 2013 | 2.86% | 0.53% | 1.85% | 1.95% | 0.02% | -1.68% | 3.17% | -1.87% | 2.79% | 2.94% | 1.49% | 1.42% | 16.44% |
Комиссия
Комиссия My Fed New составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг My Fed New среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 1.74 | 2.57 | 1.31 | 0.91 | 7.28 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 2.83 | 3.74 | 1.53 | 4.05 | 18.37 |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 1.56 | 2.24 | 1.28 | 1.84 | 8.44 |
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund | 2.32 | 3.22 | 1.42 | 3.18 | 14.31 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My Fed New за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.80%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.80% | 3.46% | 4.06% | 3.94% | 3.57% | 4.52% | 4.71% | 4.39% | 3.71% | 2.85% | 3.93% | 2.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.12% | 3.86% | 2.82% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% | 4.15% | 3.07% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.27% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.96% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% | 3.53% | 2.59% |
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund | 8.85% | 7.08% | 13.50% | 12.15% | 6.35% | 13.15% | 14.04% | 14.77% | 7.98% | 2.30% | 6.35% | 1.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My Fed New показал максимальную просадку в 23.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка My Fed New составляет 2.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.15% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 122 |
| -19.35% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 492 |
| -11.82% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 300 |
| -10.91% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
| -7.11% | 31 окт. 2011 г. | 19 | 25 нояб. 2011 г. | 34 | 17 янв. 2012 г. | 53 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My Fed New составляет 1.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DODIX | FSPSX | FXAIX | MADVX | |
|---|---|---|---|---|
| DODIX | 1.00 | 0.07 | -0.01 | -0.07 |
| FSPSX | 0.07 | 1.00 | 0.77 | 0.78 |
| FXAIX | -0.01 | 0.77 | 1.00 | 0.88 |
| MADVX | -0.07 | 0.78 | 0.88 | 1.00 |