ETFold BTC
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 30% | |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 5% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 40% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETFold BTC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
ETFold BTC на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 37.09% с начала года и доходность в 46.19% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 2.37% | 8.95% | 32.00% | 13.81% | 11.08% |
| ETFold BTC | 37.23% | 1.37% | 5.47% | 80.92% | 41.36% | 46.20% |
| Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 36.04% | -1.86% | 4.51% | 68.59% | 34.77% | 28.19% |
BTC-USD Bitcoin | 49.99% | 4.99% | -1.04% | 138.51% | 45.48% | 65.03% |
IAU iShares Gold Trust | 26.88% | 5.63% | 20.99% | 35.82% | 11.25% | 7.75% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 16.01% | 0.97% | 6.20% | 36.11% | 23.66% | 20.16% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETFold BTC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.35% | 19.76% | 8.56% | -7.78% | 10.11% | 3.56% | -1.68% | -3.07% | 37.23% | ||||
| 2023 | 21.27% | 0.24% | 14.52% | -1.56% | 6.37% | 7.04% | 1.75% | -4.74% | -3.96% | 7.30% | 11.82% | 8.80% | 89.60% |
| 2022 | -11.16% | 1.40% | 2.83% | -13.91% | -2.31% | -19.09% | 15.18% | -9.83% | -9.67% | 4.35% | 5.03% | -6.84% | -39.62% |
| 2021 | 5.39% | 14.35% | 12.97% | 0.80% | -8.98% | 2.38% | 6.79% | 6.34% | -6.18% | 17.22% | 2.45% | -4.53% | 56.21% |
| 2020 | 9.04% | -6.08% | -14.84% | 19.89% | 7.04% | 3.76% | 12.57% | 5.96% | -4.20% | 7.18% | 24.60% | 22.92% | 117.83% |
| 2019 | 3.99% | 7.76% | 4.14% | 14.39% | 12.73% | 21.09% | 1.60% | -2.15% | -1.35% | 7.21% | -2.72% | 5.48% | 96.59% |
| 2018 | -3.54% | 0.21% | -9.75% | 7.09% | -1.97% | -6.32% | 8.23% | -0.74% | -2.76% | -8.17% | -10.50% | -6.52% | -31.15% |
| 2017 | 2.92% | 8.71% | -0.80% | 8.54% | 28.73% | 2.38% | 7.90% | 22.35% | -1.85% | 20.23% | 22.13% | 16.62% | 252.30% |
| 2016 | -7.68% | 6.34% | 4.10% | -0.61% | 10.12% | 9.16% | 4.14% | -0.21% | 4.22% | 3.45% | 3.34% | 11.37% | 57.45% |
| 2015 | -11.69% | 9.30% | -3.30% | -0.19% | 2.93% | -0.91% | 1.11% | -9.34% | 0.59% | 16.00% | 7.78% | 4.48% | 14.44% |
| 2014 | 1.34% | -7.26% | -2.18% | -1.35% | 13.87% | 3.87% | -2.95% | -2.19% | -5.31% | -3.35% | 7.80% | -4.46% | -4.02% |
| 2013 | 16.71% | 22.02% | 94.38% | 17.19% | -1.27% | -10.88% | 5.19% | 7.32% | 2.45% | 18.25% | 173.44% | -24.36% | 707.48% |
Комиссия
Комиссия ETFold BTC составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ETFold BTC среди портфелей на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.56 | 2.08 | 1.27 | 0.98 | 6.25 |
BTC-USD Bitcoin | 1.40 | 2.07 | 1.21 | 0.83 | 6.16 |
IAU iShares Gold Trust | 2.86 | 3.77 | 1.50 | 2.71 | 19.13 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.03 | 1.48 | 1.19 | 0.42 | 4.42 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETFold BTC за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETFold BTC | 0.31% | 0.43% | 1.21% | 0.57% | 0.78% | 2.69% | 1.90% | 1.48% | 1.08% | 2.16% | 1.36% | 1.67% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.52% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETFold BTC показал максимальную просадку в 61.09%, зарегистрированную 23 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 450 торговых сессий.
Текущая просадка ETFold BTC составляет 6.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.09% | 10 июн. 2011 г. | 167 | 23 нояб. 2011 г. | 450 | 15 февр. 2013 г. | 617 |
| -48.63% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | 419 | 8 дек. 2023 г. | 760 |
| -47.04% | 17 дек. 2017 г. | 374 | 25 дек. 2018 г. | 182 | 25 июн. 2019 г. | 556 |
| -42.1% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 907 | 12 июн. 2016 г. | 921 |
| -38.38% | 11 апр. 2013 г. | 7 | 17 апр. 2013 г. | 201 | 4 нояб. 2013 г. | 208 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETFold BTC составляет 9.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IAU | BTC-USD | SMH | XLK | |
|---|---|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| BTC-USD | 0.05 | 1.00 | 0.10 | 0.09 |
| SMH | 0.02 | 0.10 | 1.00 | 0.79 |
| XLK | 0.02 | 0.09 | 0.79 | 1.00 |