Current
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | Technology | 40% |
ETH-USD Ethereum | 20% | |
GC=F Gold | 20% | |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Current и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 авг. 2015 г., начальной даты ETH-USD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.45% | 2.91% | 14.05% | 35.64% | 14.13% | 11.39% |
| Current | 10.46% | -5.76% | -7.48% | 22.87% | 30.27% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ASML ASML Holding N.V. | -10.88% | -23.10% | -28.32% | -0.13% | 20.55% | 21.94% |
ETH-USD Ethereum | 42.29% | 23.48% | 6.89% | 64.03% | 78.23% | N/A |
GC=F Gold | 26.62% | -1.37% | 9.32% | 33.11% | 12.22% | 7.25% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -5.24% | -2.99% | 0.40% | 5.03% | -5.72% | -0.27% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.40% | 12.53% | 4.42% | -8.15% | 9.41% | 1.11% | -2.91% | -4.65% | -0.72% | -8.61% | 10.46% | ||
| 2023 | 17.62% | -4.15% | 9.70% | -1.92% | 4.55% | 0.31% | -1.67% | -5.94% | -6.40% | 2.55% | 10.95% | 8.62% | 36.10% |
| 2022 | -12.46% | 1.77% | 1.34% | -11.52% | -5.51% | -14.62% | 19.70% | -9.25% | -11.41% | 7.61% | 10.61% | -5.89% | -30.54% |
| 2021 | 18.03% | 2.56% | 13.08% | 12.06% | 2.54% | -3.70% | 7.91% | 11.03% | -8.71% | 13.45% | 1.49% | -5.32% | 80.61% |
| 2020 | 7.95% | 6.15% | -11.82% | 17.25% | 8.51% | 4.42% | 12.15% | 7.90% | -6.38% | -0.35% | 20.44% | 11.30% | 103.15% |
| 2019 | 1.98% | 5.81% | 2.54% | 7.36% | 11.43% | 8.72% | -1.11% | 0.85% | 4.64% | 2.78% | -2.60% | 1.40% | 52.44% |
| 2018 | 16.46% | -8.52% | -10.50% | 11.38% | -2.47% | -5.98% | 1.38% | -8.46% | -7.02% | -6.17% | -7.89% | 0.32% | -27.14% |
| 2017 | 11.28% | 12.34% | 73.44% | 11.64% | 52.97% | 15.38% | 0.53% | 15.16% | -1.55% | 2.34% | 8.35% | 18.32% | 538.75% |
| 2016 | 33.81% | 68.32% | 54.90% | -4.94% | 10.12% | 0.46% | 3.99% | -2.28% | 3.37% | -6.17% | -8.41% | 2.17% | 238.43% |
| 2015 | -12.31% | -5.18% | 7.77% | -2.58% | -0.30% | -12.97% |
Комиссия
Комиссия Current составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Current среди портфелей на нашем сайте составляет 2, что соответствует нижним 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | -0.90 | -1.17 | 0.84 | 0.05 | -2.24 |
ETH-USD Ethereum | -0.31 | -0.03 | 1.00 | 0.00 | -0.76 |
GC=F Gold | 2.09 | 2.60 | 1.36 | 1.59 | 13.23 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.31 | -0.33 | 0.96 | 0.16 | -0.95 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Current за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.21% | 1.02% | 1.04% | 0.50% | 0.53% | 0.93% | 0.97% | 0.79% | 0.93% | 0.89% | 0.84% | 0.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ASML ASML Holding N.V. | 1.00% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.77% | 0.75% |
ETH-USD Ethereum | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GC=F Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.06% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Current показал максимальную просадку в 46.50%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 499 торговых сессий.
Текущая просадка Current составляет 15.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.5% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | 499 | 26 февр. 2024 г. | 840 |
| -42.68% | 29 янв. 2018 г. | 320 | 14 дек. 2018 г. | 412 | 30 янв. 2020 г. | 732 |
| -33.71% | 15 февр. 2020 г. | 33 | 18 мар. 2020 г. | 73 | 30 мая 2020 г. | 106 |
| -23.13% | 8 авг. 2015 г. | 74 | 20 окт. 2015 г. | 95 | 23 янв. 2016 г. | 169 |
| -22.92% | 12 февр. 2016 г. | 6 | 17 февр. 2016 г. | 7 | 24 февр. 2016 г. | 13 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Current составляет 9.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GC=F | TLT | ETH-USD | ASML | |
|---|---|---|---|---|
| GC=F | 1.00 | 0.09 | 0.04 | 0.03 |
| TLT | 0.09 | 1.00 | 0.01 | -0.07 |
| ETH-USD | 0.04 | 0.01 | 1.00 | 0.14 |
| ASML | 0.03 | -0.07 | 0.14 | 1.00 |