Vicky Usa bonos
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 14% | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | Corporate Bonds | 15% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | Gold, Precious Metals | 14% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | Corporate Bonds | 15% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Blend Equities | 42% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 июн. 2011 г., начальной даты FLOT
Доходность по периодам
Vicky Usa bonos на 2 июн. 2025 г. показал доходность в 6.58% с начала года и доходность в 20.94% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.92% | 4.38% | -1.84% | 12.48% | 13.71% | 10.99% |
| Vicky Usa bonos | 7.13% | 4.06% | 5.48% | 22.72% | 19.71% | 21.01% |
| Активы портфеля: | ||||||
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.71% | 4.68% | -1.87% | 14.64% | 15.15% | 12.47% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 29.16% | 4.07% | 27.67% | 44.65% | 14.56% | 10.96% |
BTC-USD Bitcoin | 13.33% | 10.42% | 10.45% | 56.28% | 61.44% | 85.04% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 1.43% | 0.10% | 1.92% | 4.84% | 3.46% | 2.53% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 2.51% | 0.21% | 2.33% | 6.54% | 2.01% | 2.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vicky Usa bonos, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.02% | -3.47% | -1.03% | 2.53% | 4.60% | 0.52% | 7.13% | ||||||
| 2024 | 0.95% | 8.06% | 5.12% | -3.07% | 3.17% | 1.56% | 1.61% | 0.07% | 3.08% | 2.15% | 7.23% | -1.69% | 31.44% |
| 2023 | 9.03% | -1.50% | 5.66% | 1.45% | -0.64% | 3.97% | 1.29% | -2.14% | -2.00% | 3.83% | 5.71% | 4.47% | 32.45% |
| 2022 | -5.47% | 1.58% | 2.87% | -6.05% | -3.49% | -9.35% | 6.12% | -3.74% | -4.35% | 2.92% | 0.65% | -1.57% | -19.12% |
| 2021 | 1.71% | 5.22% | 5.62% | 2.58% | -3.92% | -0.68% | 4.14% | 3.05% | -2.97% | 8.30% | -0.89% | -0.53% | 23.00% |
| 2020 | 4.85% | -4.90% | -8.30% | 10.48% | 3.54% | 1.24% | 7.48% | 3.54% | -2.92% | 2.37% | 9.54% | 9.65% | 40.65% |
| 2019 | 3.15% | 3.02% | 1.58% | 5.65% | 6.38% | 8.19% | 0.82% | -0.52% | -1.67% | 2.68% | -1.27% | 1.25% | 32.86% |
| 2018 | -1.49% | -1.04% | -6.11% | 5.54% | -2.07% | -2.52% | 4.67% | 0.11% | -0.72% | -3.15% | -4.72% | -4.01% | -15.01% |
| 2017 | 0.56% | 5.88% | -1.11% | 4.18% | 9.93% | 1.78% | 3.10% | 9.75% | -0.70% | 7.66% | 9.48% | 6.34% | 72.84% |
| 2016 | -4.03% | 4.73% | 1.42% | 1.50% | 3.09% | 4.86% | 0.69% | -1.15% | 1.01% | 1.07% | 1.52% | 4.85% | 20.98% |
| 2015 | -5.26% | 3.76% | -1.05% | -0.64% | 0.24% | 1.27% | 0.62% | -4.37% | -0.85% | 8.57% | 1.87% | 1.79% | 5.38% |
| 2014 | 0.79% | -2.55% | -2.34% | -0.03% | 6.11% | 2.15% | -1.73% | -1.28% | -3.55% | -1.63% | 2.94% | -1.70% | -3.19% |
Комиссия
Комиссия Vicky Usa bonos составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Vicky Usa bonos составляет 81, что ставит его в топ 19% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.79 | 0.57 | 1.08 | 0.05 | 1.09 |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.50 | 3.02 | 1.41 | 1.99 | 12.71 |
BTC-USD Bitcoin | 1.13 | 2.83 | 1.30 | 2.00 | 9.85 |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 2.22 | 2.18 | 1.76 | 0.41 | 16.91 |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 2.61 | 1.63 | 1.22 | 0.27 | 5.42 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Vicky Usa bonos за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.45% | 1.48% | 1.34% | 0.62% | 0.34% | 0.54% | 0.88% | 0.73% | 0.47% | 0.36% | 0.26% | 0.21% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 5.44% | 5.82% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.45% | 0.97% | 0.53% | 0.44% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 4.20% | 4.02% | 3.26% | 2.07% | 1.82% | 2.37% | 3.07% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% | 0.94% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vicky Usa bonos показал максимальную просадку в 24.81%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 415 торговых сессий.
Текущая просадка Vicky Usa bonos составляет 0.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.81% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | 415 | 4 дек. 2023 г. | 756 |
| -23.95% | 15 февр. 2020 г. | 33 | 18 мар. 2020 г. | 124 | 20 июл. 2020 г. | 157 |
| -23.38% | 2 июл. 2011 г. | 146 | 24 нояб. 2011 г. | 236 | 17 июл. 2012 г. | 382 |
| -22.04% | 11 апр. 2013 г. | 6 | 16 апр. 2013 г. | 203 | 5 нояб. 2013 г. | 209 |
| -21.76% | 17 дек. 2017 г. | 376 | 27 дек. 2018 г. | 172 | 17 июн. 2019 г. | 548 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.84, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | FLOT | IGLN.L | IGSB | BTC-USD | SXR8.DE | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.12 | -0.00 | 0.12 | 0.14 | 0.49 | 0.39 |
| FLOT | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.09 |
| IGLN.L | -0.00 | 0.04 | 1.00 | 0.19 | 0.05 | -0.05 | 0.14 |
| IGSB | 0.12 | 0.07 | 0.19 | 1.00 | 0.03 | 0.03 | 0.08 |
| BTC-USD | 0.14 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 1.00 | 0.06 | 0.77 |
| SXR8.DE | 0.49 | 0.08 | -0.05 | 0.03 | 0.06 | 1.00 | 0.55 |
| Portfolio | 0.39 | 0.09 | 0.14 | 0.08 | 0.77 | 0.55 | 1.00 |