HDV/SCHD/VIG
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | Large Cap Value Equities, Dividend | 20% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 50% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HDV/SCHD/VIG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
HDV/SCHD/VIG на 25 авг. 2024 г. показал доходность в 13.58% с начала года и доходность в 11.00% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.13% | 3.82% | 10.73% | 28.75% | 14.65% | 10.94% |
HDV/SCHD/VIG | 13.58% | 1.97% | 9.82% | 19.69% | 12.74% | 11.01% |
Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 11.73% | 1.27% | 9.21% | 18.23% | 13.87% | 11.51% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 14.64% | 2.74% | 9.27% | 22.68% | 12.86% | 11.76% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 16.55% | 2.61% | 12.15% | 18.66% | 9.24% | 8.32% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HDV/SCHD/VIG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.75% | 2.31% | 4.22% | -3.92% | 2.43% | 0.36% | 5.42% | 13.58% | |||||
2023 | 2.12% | -3.39% | 0.47% | 0.51% | -3.81% | 5.37% | 3.50% | -1.55% | -3.99% | -3.04% | 6.27% | 5.05% | 6.94% |
2022 | -2.49% | -1.82% | 3.30% | -4.20% | 2.94% | -7.30% | 4.68% | -2.98% | -7.83% | 11.16% | 6.44% | -3.34% | -3.22% |
2021 | -1.55% | 4.18% | 7.71% | 2.46% | 2.66% | -0.69% | 1.43% | 1.56% | -3.83% | 5.16% | -2.18% | 7.17% | 26.01% |
2020 | -1.54% | -9.15% | -11.65% | 12.12% | 3.45% | -0.75% | 4.65% | 4.78% | -2.34% | -1.15% | 11.90% | 2.72% | 10.70% |
2019 | 5.88% | 4.27% | 1.52% | 3.18% | -6.42% | 6.91% | 1.46% | -0.81% | 2.83% | 0.81% | 2.44% | 2.38% | 26.56% |
2018 | 4.25% | -5.34% | -1.80% | -0.85% | 1.49% | 0.69% | 4.46% | 2.23% | 1.55% | -5.30% | 3.78% | -8.26% | -3.98% |
2017 | 0.14% | 3.76% | 0.02% | 0.50% | 1.62% | -0.10% | 1.38% | -0.21% | 2.74% | 2.37% | 4.20% | 1.87% | 19.76% |
2016 | -1.81% | 0.90% | 6.29% | 0.03% | 1.31% | 2.86% | 2.26% | -0.37% | -0.18% | -1.85% | 2.79% | 2.10% | 14.99% |
2015 | -2.95% | 4.97% | -2.35% | 0.90% | 0.38% | -3.02% | 1.29% | -5.39% | -1.11% | 8.02% | -0.01% | -0.81% | -0.78% |
2014 | -4.49% | 4.06% | 1.86% | 1.87% | 1.25% | 1.61% | -2.29% | 3.48% | -0.51% | 2.15% | 2.84% | -0.65% | 11.39% |
2013 | 5.66% | 1.81% | 4.22% | 2.98% | 0.59% | -0.91% | 4.60% | -3.58% | 2.77% | 4.78% | 2.16% | 1.66% | 29.80% |
Комиссия
Комиссия HDV/SCHD/VIG составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HDV/SCHD/VIG среди портфелей на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.52 | 2.22 | 1.26 | 1.35 | 5.73 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.22 | 3.11 | 1.40 | 2.31 | 9.63 |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 1.80 | 2.63 | 1.32 | 1.94 | 6.56 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность HDV/SCHD/VIG за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.87%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV/SCHD/VIG | 2.87% | 3.07% | 3.00% | 2.55% | 2.88% | 2.66% | 2.89% | 2.53% | 2.74% | 2.97% | 2.54% | 2.42% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.26% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% | 3.20% | 3.17% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
HDV/SCHD/VIG показал максимальную просадку в 33.18%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.18% | 24 янв. 2020 г. | 41 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 182 |
-16.13% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 130 |
-16.09% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 202 | 24 июл. 2023 г. | 388 |
-12.88% | 3 мар. 2015 г. | 123 | 25 авг. 2015 г. | 137 | 11 мар. 2016 г. | 260 |
-11.3% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 120 | 13 сент. 2018 г. | 159 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность HDV/SCHD/VIG составляет 4.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
HDV | VIG | SCHD | |
---|---|---|---|
HDV | 1.00 | 0.82 | 0.91 |
VIG | 0.82 | 1.00 | 0.92 |
SCHD | 0.91 | 0.92 | 1.00 |