PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

HDV/SCHD/VIG

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


SCHD 50%VIG 30%HDV 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

50%

VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

30%

HDV
iShares Core High Dividend ETF
Large Cap Value Equities, Dividend

20%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в HDV/SCHD/VIG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
322.48%
322.67%
HDV/SCHD/VIG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

HDV/SCHD/VIG на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 3.67% с начала года и доходность в 10.74% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
HDV/SCHD/VIG3.67%1.92%7.47%10.71%11.46%10.77%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.65%1.49%6.69%7.27%12.42%11.39%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
5.23%2.84%10.82%18.73%12.73%11.30%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
3.82%1.59%4.34%7.41%6.70%8.12%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.75%2.31%
2023-1.55%-3.99%-3.04%6.27%5.05%

Коэффициент Шарпа

HDV/SCHD/VIG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.13. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.13

Коэффициент Шарпа HDV/SCHD/VIG находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.13
2.44
HDV/SCHD/VIG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность HDV/SCHD/VIG за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.97%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HDV/SCHD/VIG2.97%3.07%3.00%2.55%2.88%2.66%2.89%2.53%2.74%2.97%2.54%2.42%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.40%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.79%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
3.68%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%3.20%3.17%

Комиссия

Комиссия HDV/SCHD/VIG составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
HDV/SCHD/VIG
1.13
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.72
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
2.00
HDV
iShares Core High Dividend ETF
0.82

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

HDVVIGSCHD
HDV1.000.830.91
VIG0.831.000.92
SCHD0.910.921.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
HDV/SCHD/VIG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

HDV/SCHD/VIG показал максимальную просадку в 33.18%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.18%24 янв. 2020 г.4123 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.182
-16.13%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.130
-16.09%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.20224 июл. 2023 г.388
-12.88%3 мар. 2015 г.12325 авг. 2015 г.13711 мар. 2016 г.260
-11.3%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.12013 сент. 2018 г.159

График волатильности

Текущая волатильность HDV/SCHD/VIG составляет 2.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.63%
3.47%
HDV/SCHD/VIG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев