AKIM TOTAL BALANCED +BRK.B

График показывает рост $10,000 инвестированных в AKIM TOTAL BALANCED +BRK.B и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

AKIM TOTAL BALANCED +BRK.B на 11 апр. 2026 г. показал доходность в 2.04% с начала года и доходность в 11.59% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 10 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении AKIM TOTAL BALANCED +BRK.B закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.9%.

AKIM TOTAL BALANCED +BRK.B: годовая альфа составляет 0.77%, бета — 0.82, а R² — 0.94 относительно S&P 500 Index с 10.09.2010.

• Портфель участвовал в 88.25% снижения S&P 500 Index, но только в 85.66% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Комиссия AKIM TOTAL BALANCED +BRK.B составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AKIM TOTAL BALANCED +BRK.B имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AKIM TOTAL BALANCED +BRK.B имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.52
• За 5 лет: 0.68
• За 10 лет: 0.78
• За всё время: 0.77

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.01 до 2.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность AKIM TOTAL BALANCED +BRK.B за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

AKIM TOTAL BALANCED +BRK.B показал максимальную просадку в 28.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка AKIM TOTAL BALANCED +BRK.B составляет 2.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.