VAN HOLDINGS
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | Target Retirement Date, Diversified Portfolio | 57.40% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | Target Retirement Date, Diversified Portfolio | 38.90% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | Large Cap Blend Equities | 3.70% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 июн. 2006 г., начальной даты VFIFX
Доходность по периодам
VAN HOLDINGS на 14 мая 2025 г. показал доходность в 4.20% с начала года и доходность в 7.91% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.08% | 9.75% | -1.63% | 12.74% | 15.66% | 10.77% |
| VAN HOLDINGS | 4.20% | 9.07% | 2.47% | 11.88% | 11.88% | 7.91% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 4.18% | 8.61% | 2.57% | 11.54% | 12.86% | 8.23% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -0.53% | 9.66% | -2.42% | 12.79% | 16.75% | 12.00% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 4.51% | 9.34% | 2.72% | 12.04% | 10.85% | 7.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VAN HOLDINGS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.83% | -0.25% | -3.15% | 0.85% | 4.00% | 4.20% | |||||||
| 2024 | 0.00% | 3.84% | 2.87% | -3.40% | 4.04% | 1.52% | 2.20% | 2.15% | 2.15% | -2.23% | 3.71% | -2.71% | 14.65% |
| 2023 | 6.99% | -2.95% | 2.67% | 1.20% | -1.00% | 5.17% | 3.26% | -2.59% | -4.01% | -2.75% | 8.44% | 5.03% | 20.12% |
| 2022 | -4.49% | -2.53% | 1.35% | -7.49% | 0.37% | -7.60% | 6.64% | -3.77% | -8.90% | 5.50% | 7.74% | -4.25% | -17.63% |
| 2021 | -0.29% | 2.40% | 2.42% | 3.87% | 1.35% | 1.31% | 0.64% | 2.15% | -3.75% | 4.57% | -2.29% | -2.24% | 10.22% |
| 2020 | -0.99% | -6.72% | -13.28% | 10.37% | 4.70% | 2.81% | 4.69% | 5.42% | -2.65% | -1.98% | 11.27% | 4.40% | 16.39% |
| 2019 | 7.48% | 2.56% | 1.23% | 3.18% | -5.35% | 5.99% | 0.20% | -1.69% | 1.83% | 2.34% | 2.47% | 3.04% | 25.18% |
| 2018 | 4.79% | -3.90% | -1.26% | 0.44% | 0.93% | -0.32% | 2.74% | 1.19% | 0.16% | -7.08% | 1.63% | -6.78% | -7.88% |
| 2017 | 2.42% | 2.66% | 0.99% | 1.44% | 1.65% | 0.68% | 2.27% | 0.39% | 1.94% | 1.91% | 1.96% | 1.26% | 21.36% |
| 2016 | -4.93% | -0.75% | 6.81% | 1.16% | 0.68% | -0.01% | 3.82% | 0.38% | 0.55% | -1.90% | 1.51% | 1.52% | 8.71% |
| 2015 | -1.54% | 5.03% | -1.02% | 1.61% | 0.49% | -1.95% | 0.78% | -5.90% | -2.90% | 6.53% | -0.16% | -2.44% | -2.07% |
| 2014 | -3.09% | 4.48% | 0.43% | 0.48% | 1.97% | 2.11% | -1.69% | 3.08% | -2.74% | 1.78% | 1.56% | -0.95% | 7.35% |
Комиссия
Комиссия VAN HOLDINGS составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VAN HOLDINGS составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 0.82 | 1.24 | 1.18 | 0.87 | 3.86 |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 0.65 | 1.04 | 1.15 | 0.67 | 2.53 |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 0.79 | 1.21 | 1.17 | 0.84 | 3.72 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VAN HOLDINGS за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.13% | 2.22% | 2.21% | 2.26% | 8.27% | 1.73% | 2.20% | 2.45% | 1.90% | 2.02% | 2.27% | 2.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.21% | 2.31% | 2.28% | 2.13% | 2.22% | 1.60% | 2.23% | 2.39% | 1.90% | 1.99% | 2.17% | 2.05% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.30% | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 2.13% | 2.22% | 2.22% | 2.38% | 12.83% | 1.84% | 2.20% | 2.51% | 1.92% | 2.04% | 2.36% | 2.03% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VAN HOLDINGS показал максимальную просадку в 51.82%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.
Текущая просадка VAN HOLDINGS составляет 0.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.82% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 883 | 6 сент. 2012 г. | 1238 |
| -31.51% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -29.39% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 397 | 15 мая 2024 г. | 632 |
| -17.4% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
| -17.03% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 143 | 6 сент. 2016 г. | 326 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.07, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VTSAX | VTIVX | VFIFX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| VTSAX | 0.99 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
| VTIVX | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| VFIFX | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |