PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
VAN HOLDINGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

VAN HOLDINGS

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Распределение активов

VTSAX 3.7%VFIFX 57.4%VTIVX 38.9%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		Target Retirement Date, Diversified Portfolio
57.40%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		Target Retirement Date, Diversified Portfolio
38.90%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		Large Cap Blend Equities
3.70%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в VAN HOLDINGS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.90%
9.01%
VAN HOLDINGS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 июн. 2006 г., начальной даты VFIFX

Доходность по периодам

VAN HOLDINGS на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 14.91% с начала года и доходность в 8.95% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.79%2.08%9.01%29.79%13.85%11.12%
VAN HOLDINGS14.91%2.32%7.90%24.43%10.72%8.95%
Активы портфеля:
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		14.48%2.28%7.77%23.68%10.39%8.73%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		19.72%2.55%9.20%31.02%14.89%12.57%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		14.89%2.34%7.91%24.52%10.68%8.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VAN HOLDINGS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.10%3.84%2.87%-3.40%4.04%1.52%2.20%2.15%14.91%
20236.99%-2.95%2.67%1.20%-1.00%5.17%3.26%-2.59%-4.01%-2.75%8.44%5.14%20.25%
2022-4.49%-2.53%1.35%-7.49%0.37%-7.60%6.64%-3.77%-8.90%5.50%7.74%-4.11%-17.51%
2021-0.29%2.40%2.42%3.87%1.35%1.31%0.64%2.15%-3.75%4.57%-2.29%3.46%16.65%
2020-0.99%-6.72%-13.28%10.37%4.70%2.81%4.69%5.42%-2.65%-1.98%11.27%4.52%16.53%
20197.48%2.56%1.23%3.18%-5.35%5.99%0.20%-1.69%1.83%2.34%2.47%3.04%25.18%
20184.79%-3.90%-1.26%0.44%0.93%-0.32%2.74%1.19%0.16%-7.08%1.63%-6.69%-7.79%
20172.42%2.66%0.99%1.44%1.65%0.68%2.27%0.39%1.94%1.91%1.96%1.30%21.40%
2016-4.93%-0.75%6.81%1.16%0.68%-0.01%3.82%0.38%0.55%-1.90%1.51%1.77%8.99%
2015-1.54%5.03%-1.02%1.61%0.49%-1.95%0.78%-5.90%-2.90%6.53%-0.16%-1.84%-1.48%
2014-3.09%4.48%0.43%0.48%1.97%2.11%-1.69%3.08%-2.74%1.78%1.56%-0.94%7.37%
20134.35%0.56%2.73%2.08%0.53%-1.92%4.74%-2.32%4.32%3.68%1.86%1.97%24.70%

Комиссия

Комиссия VAN HOLDINGS составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund
График комиссии VTIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
График комиссии VFIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VAN HOLDINGS среди портфелей на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности VAN HOLDINGS, с текущим значением в 5959
VAN HOLDINGS
Ранг коэф-та Шарпа VAN HOLDINGS, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAN HOLDINGS, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAN HOLDINGS, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAN HOLDINGS, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAN HOLDINGS, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAN HOLDINGS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VAN HOLDINGS, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VAN HOLDINGS, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VAN HOLDINGS, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VAN HOLDINGS, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VAN HOLDINGS, с текущим значением в 11.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.93
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.163.011.391.5412.09
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		2.273.041.412.1213.23
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.012.851.371.6011.42

Коэффициент Шарпа

VAN HOLDINGS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.10
2.23
VAN HOLDINGS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность VAN HOLDINGS за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VAN HOLDINGS1.92%2.21%2.50%13.40%1.85%2.20%2.50%1.92%2.21%2.71%2.03%1.85%
Активы портфеля:
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		1.99%2.28%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%1.95%2.47%3.29%2.07%1.88%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.01%1.43%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		1.92%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%1.92%2.04%2.36%2.03%1.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember00
VAN HOLDINGS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

VAN HOLDINGS показал максимальную просадку в 51.82%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 762 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.82%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.76215 мар. 2012 г.1117
-31.51%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.126
-25.27%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3297 февр. 2024 г.564
-17.4%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.351
-16.53%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.12611 авг. 2016 г.309

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность VAN HOLDINGS составляет 3.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.74%
4.31%
VAN HOLDINGS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VTSAXVFIFXVTIVX
VTSAX1.000.970.97
VFIFX0.971.001.00
VTIVX0.971.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 июн. 2006 г.