Michael's Vanguard ESG 55/45 Balanced Portfolio (with 4% REIT, 4% mid cap extended, 4% Long Term Bonds, 30% of stocks international) Updated May 13, 2024
Adjusted to higher bond allocations during interest rate spikes of 2023. Aim for 20-25% of exposure to international stocks and 15-20% to international bonds. Increased mid-cap allocation to 10% of stock and small-cap to 5% of stock.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Michael's Vanguard ESG 55/45 Balanced Portfolio (with 4% REIT, 4% mid cap extended, 4% Long Term Bonds, 30% of stocks international) Updated May 13, 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 февр. 2019 г., начальной даты VFTAX
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
Michael's Vanguard ESG 55/45 Balanced Portfolio (with 4% REIT, 4% mid cap extended, 4% Long Term Bonds, 30% of stocks international) Updated May 13, 2024 | 10.60% | 1.22% | 7.12% | 21.16% | 6.92% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 4.54% | 1.12% | 5.79% | 11.12% | 0.44% | 1.83% |
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 3.20% | 0.50% | 3.21% | 9.23% | -0.21% | 2.13% |
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 13.11% | 5.83% | 17.15% | 30.85% | 4.80% | 7.27% |
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 20.08% | 1.07% | 9.15% | 35.02% | 15.66% | N/A |
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | 11.17% | 2.67% | 5.84% | 28.78% | 10.28% | 9.48% |
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 3.99% | 1.25% | 7.52% | 15.79% | -1.75% | N/A |
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 10.13% | 0.44% | 5.92% | 19.68% | 6.85% | 4.91% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Michael's Vanguard ESG 55/45 Balanced Portfolio (with 4% REIT, 4% mid cap extended, 4% Long Term Bonds, 30% of stocks international) Updated May 13, 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.20% | 1.95% | 1.93% | -3.47% | 3.14% | 1.73% | 2.31% | 1.89% | 10.60% | ||||
2023 | 6.13% | -2.74% | 2.65% | 0.77% | -0.54% | 3.22% | 1.95% | -1.84% | -3.76% | -2.33% | 7.56% | 4.98% | 16.43% |
2022 | -4.33% | -2.35% | -0.13% | -6.49% | -0.27% | -5.13% | 5.50% | -3.75% | -7.37% | 2.56% | 5.96% | -3.45% | -18.54% |
2021 | -0.55% | 0.56% | 0.99% | 3.07% | 0.63% | 1.63% | 1.37% | 1.35% | -3.00% | 3.19% | -0.98% | 2.00% | 10.57% |
2020 | 0.64% | -3.32% | -8.60% | 7.27% | 3.26% | 2.27% | 3.83% | 3.04% | -1.75% | -1.54% | 7.16% | 2.88% | 14.93% |
2019 | 1.47% | 1.78% | 1.93% | -2.36% | 4.03% | 0.71% | 0.36% | 0.76% | 1.52% | 1.58% | 1.73% | 14.22% |
Комиссия
Комиссия Michael's Vanguard ESG 55/45 Balanced Portfolio (with 4% REIT, 4% mid cap extended, 4% Long Term Bonds, 30% of stocks international) Updated May 13, 2024 составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Michael's Vanguard ESG 55/45 Balanced Portfolio (with 4% REIT, 4% mid cap extended, 4% Long Term Bonds, 30% of stocks international) Updated May 13, 2024 среди портфелей на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 1.66 | 2.42 | 1.29 | 0.59 | 6.78 |
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 2.20 | 3.42 | 1.38 | 0.66 | 8.98 |
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 1.42 | 2.05 | 1.26 | 0.76 | 5.73 |
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 2.34 | 3.11 | 1.42 | 2.05 | 14.04 |
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | 1.40 | 1.98 | 1.24 | 0.81 | 7.59 |
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 1.00 | 1.46 | 1.17 | 0.35 | 3.21 |
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 1.46 | 2.04 | 1.26 | 0.97 | 8.48 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Michael's Vanguard ESG 55/45 Balanced Portfolio (with 4% REIT, 4% mid cap extended, 4% Long Term Bonds, 30% of stocks international) Updated May 13, 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.51%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael's Vanguard ESG 55/45 Balanced Portfolio (with 4% REIT, 4% mid cap extended, 4% Long Term Bonds, 30% of stocks international) Updated May 13, 2024 | 2.51% | 2.62% | 2.22% | 2.09% | 1.99% | 2.43% | 1.94% | 1.69% | 1.71% | 1.58% | 1.71% | 1.55% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.38% | 3.08% | 2.59% | 2.11% | 2.39% | 2.73% | 2.80% | 2.56% | 2.54% | 2.37% | 2.59% | 2.59% |
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 4.65% | 4.39% | 1.48% | 3.70% | 1.08% | 3.38% | 3.00% | 2.23% | 1.90% | 1.64% | 1.54% | 0.87% |
Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 3.64% | 3.96% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares | 0.80% | 1.10% | 1.34% | 0.94% | 1.21% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | 1.19% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% | 1.32% | 1.13% |
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 4.15% | 4.08% | 4.13% | 3.34% | 5.82% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.44% | 3.21% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% | 3.40% | 2.71% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Michael's Vanguard ESG 55/45 Balanced Portfolio (with 4% REIT, 4% mid cap extended, 4% Long Term Bonds, 30% of stocks international) Updated May 13, 2024 показал максимальную просадку в 23.70%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 430 торговых сессий.
Текущая просадка Michael's Vanguard ESG 55/45 Balanced Portfolio (with 4% REIT, 4% mid cap extended, 4% Long Term Bonds, 30% of stocks international) Updated May 13, 2024 составляет 0.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-23.7% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 430 | 3 июл. 2024 г. | 664 |
-20.18% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
-4.86% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
-3.8% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 24 | 8 апр. 2021 г. | 37 |
-3.72% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 8 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Michael's Vanguard ESG 55/45 Balanced Portfolio (with 4% REIT, 4% mid cap extended, 4% Long Term Bonds, 30% of stocks international) Updated May 13, 2024 составляет 2.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
VTABX | VBLAX | VBTLX | VTIAX | VFTAX | VEXAX | VGSLX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VTABX | 1.00 | 0.78 | 0.78 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.18 |
VBLAX | 0.78 | 1.00 | 0.94 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.14 |
VBTLX | 0.78 | 0.94 | 1.00 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.18 |
VTIAX | 0.03 | -0.01 | 0.03 | 1.00 | 0.79 | 0.78 | 0.58 |
VFTAX | 0.05 | -0.01 | 0.02 | 0.79 | 1.00 | 0.86 | 0.65 |
VEXAX | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.78 | 0.86 | 1.00 | 0.68 |
VGSLX | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.58 | 0.65 | 0.68 | 1.00 |