schd/voo/vgt
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в schd/voo/vgt и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
schd/voo/vgt на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -9.97% с начала года и доходность в 12.12% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| schd/voo/vgt | -9.97% | -7.53% | -10.08% | 6.22% | 14.77% | 12.12% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -6.86% | -9.35% | 6.85% | 14.69% | 11.66% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -8.49% | -10.14% | 4.46% | 12.75% | 10.27% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -18.60% | -10.55% | -16.03% | 3.10% | 17.43% | 17.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью schd/voo/vgt, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.18% | -0.66% | -5.05% | -6.59% | -9.97% | ||||||||
| 2024 | 1.36% | 4.50% | 3.37% | -4.27% | 4.73% | 3.33% | 1.91% | 2.26% | 1.92% | -0.70% | 5.73% | -2.94% | 22.77% |
| 2023 | 5.79% | -2.35% | 3.44% | 0.92% | 0.37% | 6.25% | 3.43% | -1.66% | -4.81% | -2.45% | 9.02% | 4.95% | 24.28% |
| 2022 | -5.00% | -2.90% | 3.57% | -8.15% | 0.84% | -8.32% | 8.55% | -4.02% | -9.11% | 8.67% | 5.76% | -5.47% | -16.53% |
| 2021 | -0.97% | 3.30% | 5.12% | 4.66% | 0.97% | 2.12% | 2.18% | 2.84% | -4.58% | 6.63% | -0.60% | 4.88% | 29.34% |
| 2020 | 0.00% | -8.26% | -12.05% | 12.89% | 4.84% | 1.89% | 5.77% | 7.02% | -3.63% | -2.14% | 11.56% | 3.80% | 20.29% |
| 2019 | 7.55% | 3.82% | 2.07% | 4.10% | -6.86% | 7.23% | 1.71% | -1.63% | 2.27% | 2.17% | 3.67% | 2.94% | 32.22% |
| 2018 | 5.57% | -3.71% | -2.55% | 0.02% | 2.76% | 0.60% | 3.67% | 3.60% | 0.67% | -6.82% | 1.85% | -8.65% | -3.99% |
| 2017 | 1.58% | 3.89% | 0.35% | 1.01% | 1.78% | 0.16% | 2.19% | 0.52% | 2.07% | 3.09% | 3.08% | 1.30% | 23.08% |
| 2016 | -4.48% | -0.09% | 6.98% | -0.26% | 2.03% | 0.58% | 3.90% | 0.26% | 0.32% | -1.62% | 3.31% | 2.03% | 13.23% |
| 2015 | -2.98% | 5.78% | -1.82% | 0.98% | 1.23% | -2.42% | 1.89% | -5.94% | -2.00% | 8.71% | 0.47% | -1.69% | 1.37% |
| 2014 | -3.59% | 4.46% | 0.98% | 0.78% | 2.21% | 2.05% | -1.26% | 3.89% | -1.15% | 2.27% | 3.02% | -0.53% | 13.62% |
Комиссия
Комиссия schd/voo/vgt составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг schd/voo/vgt составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.05 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.02 | 0.23 | 1.03 | 0.02 | 0.08 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность schd/voo/vgt за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.89% | 1.66% | 1.78% | 1.95% | 1.49% | 1.79% | 2.02% | 2.18% | 1.87% | 2.12% | 2.19% | 1.93% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.63% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
schd/voo/vgt показал максимальную просадку в 33.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка schd/voo/vgt составляет 13.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.53% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -23.72% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 293 | 12 дек. 2023 г. | 487 |
| -19.28% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -18.35% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.44% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 49 | 3 нояб. 2015 г. | 115 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность schd/voo/vgt составляет 13.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | VGT | VOO | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.66 | 0.85 |
| VGT | 0.66 | 1.00 | 0.89 |
| VOO | 0.85 | 0.89 | 1.00 |