CAC 35 - V3

График показывает рост $10,000 инвестированных в CAC 35 - V3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

CAC 35 - V3 на 8 апр. 2026 г. показал доходность в -2.43% с начала года и доходность в 11.06% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 25 окт. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +26.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -24.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении CAC 35 - V3 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.8%.

CAC 35 - V3: годовая альфа составляет 2.60%, бета — 0.74, а R² — 0.35 относительно S&P 500 Index с 25.10.2007.

• Портфель участвовал в 109.45% снижения S&P 500 Index, но только в 105.46% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• R² 0.35 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия CAC 35 - V3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CAC 35 - V3 имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

CAC 35 - V3 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 8 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.79
• За 5 лет: 0.40
• За 10 лет: 0.53
• За всё время: 0.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.90 до 2.75, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность CAC 35 - V3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.13%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

CAC 35 - V3 показал максимальную просадку в 61.67%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1121 торговую сессию.

Текущая просадка CAC 35 - V3 составляет 8.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.